ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada analisis teknis, terutama menggunakan bentuk penelan bullish sebagai sinyal masuk, dan dikombinasikan dengan indikator volatilitas Bollinger Bands untuk manajemen risiko dan kontrol posisi. Strategi ini, setelah mengidentifikasi bentuk penelan bullish, akan menentukan rasio risiko berdasarkan rentang fluktuasi yang dihitung oleh Bollinger Bands, kemudian menghitung ukuran posisi yang tepat berdasarkan proporsi tetap dari total nilai akun, dan akhirnya mengelola perdagangan dengan menetapkan tujuan keuntungan dari stop loss dan rasio pengembalian risiko tetap (4R).
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini terdiri dari tiga bagian utama: pembuatan sinyal, manajemen posisi, dan kondisi keluar.
Pertama, sinyal dihasilkan berdasarkan bentuk penyerapan yang terlihat, yang harus memenuhi persyaratan berikut:
- Harga penutupan K saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan (yang)
- Harga penutupan K sebelumnya lebih rendah dari harga pembukaan (K)
- Harga penutupan K saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan K sebelumnya
- Harga pembukaan K Line saat ini lebih rendah dari harga penutupan K Line sebelumnya
- Volume transaksi harus lebih besar dari nilai minimum yang ditetapkan (default 1,000,000)
Kedua, manajemen posisi dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
- Pendaftaran menggunakan 40 siklus, 2,5 standar deviasi Brin band
- Perhitungan R-value antara harga di atas dan di bawah rel melalui Brin Belt: R = 0.4 * (1 - (terbawah / atas rel))
- Menggunakan 0,75% dari total nilai portofolio sebagai jumlah risiko per transaksi
- Ukuran posisi yang tepat berdasarkan stop loss distance ® dan harga masuk
Terakhir, kondisi untuk keluar adalah:
- Stop loss: Keluar ketika harga turun ke harga masuk dikurangi R%
- Keuntungan: Keluar saat harga naik hingga harga masuk ditambah 4R%
Keunggulan Strategis
Pengendalian risiko yang tepat dan dinamis: Strategi ini tidak menggunakan stop loss tetap, tetapi secara dinamis menyesuaikan parameter risiko berdasarkan volatilitas pasar saat ini (dihitung melalui Brinks) sehingga sistem dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan pasar.
Manajemen risiko proporsi tetap: Hanya risiko 0,75% dari akun per transaksi, efektif mencegah kerugian berlebihan dari transaksi tunggal, dan mencapai stabilitas manajemen dana jangka panjang.
Perhitungan posisi yang tepat: perhitungan yang tepat dari ukuran posisi untuk setiap transaksi berdasarkan volatilitas Bollinger Bands dan jumlah risiko, untuk memastikan bahwa eksposur risiko yang konsisten dijaga dalam berbagai kondisi pasar.
Rasio risiko-pengembalian yang jelas: tetapkan target keuntungan menggunakan 4R, memastikan bahwa potensi keuntungan dari setiap perdagangan adalah 4 kali risiko potensial, sesuai dengan persyaratan pengembalian risiko perdagangan profesional.
Memvisualisasikan transaksi: Membantu pedagang untuk memahami secara intuitif bagaimana perdagangan berjalan dengan menandai sinyal masuk dan memetakan kotak-kotak perdagangan.
Risiko Strategis
Risiko Efektivitas Waktu: Pola penelan bullish adalah sinyal reversal harga jangka pendek yang mungkin tidak dapat memprediksi perubahan tren jangka menengah dan panjang, yang dapat menyebabkan masuk prematur di pasar tren yang kuat.
Pembatasan kondisi pasar: Strategi ini dapat berkinerja buruk di pasar yang berfluktuasi tinggi atau kurang likuiditas, terutama ketika Bollinger Bands berkembang atau menyusut secara tidak normal.
Kondisi masuk yang terbatas: hanya mengandalkan satu bentuk pencekaman yang dapat menyebabkan sinyal langka atau kehilangan kesempatan masuk yang efektif lainnya.
Risiko penggandaan tetap: Menggunakan faktor tetap 0,4 untuk menghitung nilai R mungkin tidak cukup fleksibel dalam kondisi pasar tertentu dan tidak dapat sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan pasar yang ekstrim.
Potensi slippage: Dalam pasar yang sangat berfluktuasi, harga penutupan yang sebenarnya dapat mengalami slippage yang jelas, yang mempengaruhi efek kontrol risiko yang sebenarnya.
Arah optimasi strategi
Menambahkan kondisi penyaringan: Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan indikator konfirmasi tren (seperti moving average), memastikan bahwa Anda hanya berdagang dalam arah tren utama, dan menghindari perdagangan berlawanan arah.
Analisis multi-frame: memperkenalkan analisis struktur pasar pada frame waktu yang lebih tinggi, melakukan perdagangan hanya ketika tren pada frame waktu yang lebih tinggi selaras, meningkatkan kualitas sinyal.
Parameter risiko penyesuaian dinamis: menetapkan rasio risiko tetap 0,75% dan faktor nilai R 0,4 sebagai parameter yang dapat disesuaikan, menyesuaikan secara otomatis sesuai dengan volatilitas pasar, meningkatkan risiko di pasar yang rendah dan mengurangi risiko di pasar yang tinggi.
Optimalkan strategi keluar: Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan stop loss yang bergerak atau kondisi keluar dinamis berdasarkan indikator, dan tidak hanya bergantung pada tingkat stop loss dan profit yang tetap.
Menambahkan konfirmasi multi-indikator: Menggabungkan pola penelan bullish dengan indikator teknis lainnya (seperti RSI, MACD atau analisis volume transaksi) untuk meningkatkan keandalan sinyal masuk.
Meringkaskan
Sistem perdagangan kuantitatif dengan strategi penyalahgunaan spekulatif dengan manajemen risiko Brin adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan pengenalan pola grafik tradisional dengan metode manajemen risiko modern. Strategi ini menyesuaikan parameter risiko secara dinamis melalui Brin, mengontrol ukuran posisi setiap perdagangan dengan tepat, dan menetapkan tujuan keuntungan dengan menggunakan perbandingan pengembalian risiko dan pengembalian yang tetap.
Meskipun strategi ini berkinerja baik dalam manajemen risiko, masih ada ruang untuk pengoptimalan, terutama dalam hal kualitas sinyal masuk dan fleksibilitas strategi keluar. Dengan menambahkan kondisi penyaringan tambahan, analisis multi-frame timeframe, dan penyesuaian parameter risiko dinamis, strategi ini dapat meningkatkan lebih lanjut adaptasi dan profitabilitas dalam berbagai lingkungan pasar.
Secara keseluruhan, ini adalah sistem perdagangan lengkap dengan karakteristik manajemen risiko profesional yang cocok untuk digunakan oleh para pedagang yang mementingkan manajemen dana dan kontrol risiko. Dengan optimasi yang masuk akal dan penyesuaian parameter, strategi ini dapat menjadi alat perdagangan yang stabil dalam jangka panjang.
/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2025-02-23 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bullish Engulfing Strategy with BB Risk", overlay=true)
// Input parameters for customization (optional, can be adjusted in Strategy Tester)
minVolume = input.int(1000000, "Minimum Volume", minval=1) // Optional filter for liquidity
// Calculate Bollinger Bands (length=40, StdDev=2.5) for R
length = 40
mult = 2.5
basis = ta.sma(close, length) // Middle Band (40-period SMA of close)
dev = mult * ta.stdev(close, length) // Standard deviation multiplied by 2.5
upperBB = basis + dev // Upper Bollinger Band
lowerBB = basis - dev // Lower Bollinger Band
// Define R as 0.4 times the Bollinger Bands spread: R = 0.4 * ((1 - (lowerBB / upperBB)) * 100)
R = 0.4 * (1 - (lowerBB / upperBB)) // Percentage value, scaled by 0.4
// Define Bullish Engulfing pattern with optional volume filter
isBullishEngulfing() => close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[1] and close[1] < open[1] and close > open and volume > minVolume
bullishEngulfing = isBullishEngulfing()
// Track position and entry details
var bool inPosition = false
var float entryPrice = 0.0
var int entryBar = 0
var int exitBar = 0 // Track exit bar (added here to fix undeclared variable)
var float exitPrice = 0.0 // Track exit price
// Enter long position on the next bar after Bullish Engulfing, with position size risking 0.75% of portfolio
if (bullishEngulfing and not inPosition)
// Calculate position size to risk 0.75% of portfolio
portfolioValue = strategy.equity // Current portfolio equity
riskPerTrade = portfolioValue * 0.0075 // 0.75% of portfolio
stopLossDistance = R // R% of entry price (stop-loss distance)
entryPrice := close
positionSize = riskPerTrade / stopLossDistance / entryPrice // Position size in units (contracts/shares)
// Ensure positionSize is rounded to a practical number (e.g., whole shares)
positionSize := math.round(positionSize)
// Enter long position with calculated size
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = entryPrice, qty=positionSize)
inPosition := true
entryBar := bar_index
// Exit logic: Stop-loss or Take-profit
if (inPosition)
// Stop-loss: Exit if price drops below entryPrice - R%
stopLossLevel = entryPrice * (1 - R)
if (low <= stopLossLevel)
strategy.close("Long")
inPosition := false
exitBar := bar_index
exitPrice := close
// Take-profit: Exit if price rises above entryPrice + 4R%
takeProfitLevel = entryPrice * (1 + 4 * R)
if (high >= takeProfitLevel)
strategy.close("Long")
inPosition := false
exitBar := bar_index
exitPrice := close
// Optional: Plot signals and R for visualization
if (bullishEngulfing)
label.new(bar_index, high, "Bullish Engulfing", yloc=yloc.abovebar, color=color.green, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)
plot(R, title="R (BB Spread %)", color=color.blue, style=plot.style_histogram)