ianzeng123
Ringkasan
Strategi perdagangan berskala pendek adalah strategi perdagangan berskala pendek yang didasarkan pada sinyal penembusan rata-rata bergerak sederhana (SMA), yang menggabungkan target laba tetap dan jangka waktu mingguan tertentu. Logika inti dari strategi ini adalah untuk menghasilkan sinyal bullish yang memanfaatkan hubungan silang antara harga dan rata-rata bergerak, sambil menetapkan target laba dengan jumlah poin tetap untuk mengunci keuntungan, dan melakukan perdagangan hanya dalam jangka waktu tertentu.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada beberapa komponen utama:
Penghitungan rata-rata bergerakStrategi menggunakan Simple Moving Average (SMA) sebagai indikator utama, dengan periode default 20, yang dapat disesuaikan oleh pengguna sesuai kebutuhan. Moving Average ini digunakan sebagai dasar untuk menilai tren dan sebagai pemicu sinyal perdagangan.
Syarat masuk：
- Multiple entry: ketika harga melewati moving average (CROSSOVER) dan harga saat ini lebih tinggi dari moving average
- Masuk kosong: ketika harga melewati moving average di bawah (CROSSUNDER) dan harga saat ini lebih rendah dari moving average
Kondisi pertandingan：
- Multiple entry: ketika harga mencapai titik tertinggi dari harga masuk ditambah target keuntungan tetap
- Keluar kosong: ketika harga mencapai titik terendah harga masuk dikurangi target keuntungan tetap
Batas waktu mingguan: Strategi hanya dijalankan dalam periode waktu tertentu, dengan grafik 1 menit, 3 menit dan 5 menit secara default. Jika periode waktu grafik saat ini tidak berada dalam kisaran yang ditentukan, strategi akan menutup semua posisi.
Bantuan visual：
- Strategi menandai titik masuk dan keluar pada grafik
- Berdasarkan posisi harga relatif terhadap moving average, menggunakan latar belakang hijau untuk menunjukkan tren naik, latar belakang merah untuk menunjukkan tren turun
Keunggulan Strategis
Sistem sinyal yang jelasPenggunaan sinyal silang rata-rata bergerak yang sederhana dan efektif mengurangi subjektivitas keputusan perdagangan, membuat pelaksanaan strategi lebih objektif dan disiplin.
Target profit tetapTujuan profit yang diantisipasi dapat membantu mencegah keserakahan, memastikan bahwa keuntungan terkunci dalam pergerakan pasar, dan menghindari pembalikan keuntungan, yang sangat penting untuk short-line trading.
Pengoptimalan siklus waktuDengan membatasi strategi hanya untuk eksekusi dalam periode waktu tertentu, dapat dihindari bahwa sinyal yang salah pada periode waktu yang lebih lama tidak cocok untuk perdagangan garis pendek, meningkatkan kelayakan strategi.
Sistem umpan balik visualTag masuk / keluar dan perubahan warna latar belakang pada grafik memberikan umpan balik visual yang intuitif yang membantu pedagang memahami logika strategi dan keadaan pasar.
Fleksibilitas parameterParameter kunci seperti panjang moving average, target profit, dan periode waktu yang berlaku dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda dan preferensi pedagang, meningkatkan fleksibilitas strategi.
Risiko Strategis
Rata-rata ketinggalan: Moving average pada dasarnya adalah indikator yang tertinggal, yang dapat menyebabkan sinyal tertunda, kehilangan titik masuk terbaik, atau menghasilkan sinyal yang salah dalam pasar yang sangat berfluktuasi. Solusi adalah dengan menyesuaikan siklus rata-rata atau menggabungkan penilaian tambahan dari indikator terkemuka lainnya.
Keterbatasan Target Keuntungan TetapTarget profit tetap yang diantisipasi mungkin akan keluar terlalu cepat dalam situasi tren yang kuat, dan tidak dapat sepenuhnya menangkap pergerakan tren. Anda dapat mempertimbangkan untuk menerapkan target profit dinamis atau sebagian dari strategi manajemen posisi.
Biaya peluang dari sistem batas waktu mingguanSolusi adalah memperluas jangkauan periode waktu yang berlaku atau membangun portofolio strategi periode waktu yang lebih banyak.
Mekanisme tanpa kerusakanTidak ada mekanisme stop loss yang jelas dalam strategi saat ini, dan kerugian yang lebih besar dapat terjadi jika pasar tiba-tiba berbalik. Disarankan untuk meningkatkan kondisi stop loss untuk mengendalikan risiko.
Ketergantungan satu indikator: Bergantung pada moving average saja dapat menghasilkan sinyal salah yang sering terjadi di pasar horizontal. Anda dapat meningkatkan kualitas sinyal dengan menambahkan kondisi penyaringan tambahan atau indikator konfirmasi.
Arah optimasi strategi
Meningkatkan mekanisme penghentian kerugian: Tambahkan kondisi stop loss yang jelas ke dalam strategi, seperti stop loss dinamis atau stop loss dengan jumlah poin tetap berdasarkan ATR (Average True Range) untuk membatasi kerugian maksimum dalam satu transaksi.
Tambahkan filter sinyalIntroduksi indikator teknis tambahan seperti RSI (Indeks Relatif Kekuatan Lemah), MACD (Moving Average Convergence/Divergence) atau indikator volume transaksi sebagai syarat konfirmasi sinyal perdagangan, mengurangi sinyal palsu.
Menerapkan target laba dinamis: Mengatur target laba secara otomatis sesuai dengan volatilitas pasar, misalnya menetapkan target laba yang lebih besar di pasar dengan volatilitas tinggi dan target laba yang lebih kecil di pasar dengan volatilitas rendah.
Analisis siklus waktu: Mengintegrasikan informasi tren dari periode waktu yang lebih tinggi, hanya melakukan perdagangan di arah tren utama, menghindari perdagangan garis pendek dalam pembalikan tren besar.
Mengoptimalkan manajemen posisiImplementasi strategi masuk dan keluar batch, memungkinkan sebagian dari keuntungan untuk terus berjalan dengan tren, sementara mengunci sebagian dari keuntungan, menyeimbangkan risiko dan keuntungan.
Meningkatkan identifikasi status pasar: Tambahkan fungsi untuk mengidentifikasi status pasar secara otomatis (trend / getaran), menerapkan parameter atau variasi strategi yang berbeda dalam lingkungan pasar yang berbeda.
Meringkaskan
Strategi perdagangan kuantitatif yang beradaptasi dengan siklus waktu adalah sistem perdagangan garis pendek yang dirancang sederhana dan praktis, yang menyediakan pedagang dengan cara yang disiplin untuk menangkap fluktuasi harga jangka pendek dengan menggabungkan sinyal lintas rata-rata bergerak, tujuan keuntungan tetap, dan jangka waktu mingguan. Meskipun strategi ini relatif sederhana dalam desain, logika intinya kuat, dan ada ruang yang luas untuk pengoptimalan. Strategi ini dapat meningkatkan stabilitas dan adaptasi lebih lanjut dengan menambahkan mekanisme stop loss, filter sinyal, dan penyesuaian parameter dinamis.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-06 00:00:00
period: 5h
basePeriod: 5h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("NDX Scalping Strategy", shorttitle="NDX Scalper", overlay=true)
// Input Parameters
maLength = input.int(20, "Moving Average Length", minval=1)
profitTarget = input.int(20, "Profit Target (points)", minval=1)
chartTimeframes = input.string("1,3,5", "Applicable Timeframes (min)")
// Moving Average CalculaƟon
ma = ta.sma(close, maLength)
// Calculate crossover condiƟons globally
longCrossover = ta.crossover(close, ma)
shortCrossunder = ta.crossunder(close, ma)
// Entry CondiƟons
longEntry = close > ma and longCrossover
shortEntry = close < ma and shortCrossunder
// Exit CondiƟons (Profit Target)
longExit = high >= (strategy.position_avg_price + profitTarget)
shortExit = low <= (strategy.position_avg_price - profitTarget)
// Ploƫng the Moving Average
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
// Long Entry Signal
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
label.new(bar_index, low, text="Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.normal)
// Short Entry Signal
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
label.new(bar_index, high, text="Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.normal)
// Exit Long PosiƟon
if longExit
strategy.close("Long")
label.new(bar_index, high, text="Exit Long", color=color.orange, textcolor=color.black,size=size.normal)
// Exit Short PosiƟon
if shortExit
strategy.close("Short")
label.new(bar_index, low, text="Exit Short", color=color.orange, textcolor=color.black,size=size.normal)
// Apply Timeframe RestricƟon
timeframeValid = str.contains(chartTimeframes, str.tostring(timeframe.period))
if not timeframeValid
strategy.close_all()
// Background Color for Trend
bgcolor(close > ma ? color.new(color.green, 85) : color.new(color.red, 85))