ianzeng123
Ringkasan
Strategi perdagangan institusi adalah sistem perdagangan intraday yang didasarkan pada konsep ICT (perdagangan dalam bank), yang dirancang khusus untuk menangkap tren penurunan pasar. Strategi ini mengidentifikasi aliran dana institusi dengan melacak perilaku harga di tiga periode perdagangan utama di London, New York, dan Asia, dan mencari peluang shorting dengan probabilitas tinggi di wilayah harga kunci.
Prinsip Strategi
Strategi ini bekerja berdasarkan analisis struktur harga pada beberapa periode perdagangan, terutama terdiri dari beberapa komponen kunci berikut:
London open setup (waktu New York 2:00-8:20)Kode melalui variabel:
sessionLondonTetapkan waktu untuk memulai periode waktu London dan update harga tertinggi untuk periode waktu tersebut secara real timelondonHighdan harga minimumlondonLowWaktu London biasanya menentukan arah awal hari.New York, Zona Pembunuhan (8:20-10:00 WIB)Pengaturan kode:
sessionNYOpenCapture New York Opening Time. Ketika harga turun setelah mencapai puncaknya di New York dan London (disebut “Judas Swing”), kondisi tersebut terpenuhi.judasSwing = high >= londonHigh and time >= sessionNYOpenSaat itu, sistem siap untuk mengosongkan.Penutupan pembelian di London (waktu New York 10:30-13:00)Dalam kode:
londonCloseBuyUntuk menentukan apakah kondisinya memicu sinyal pluralitas pada saat penutupan London, harga perlu turun dari titik terendah pada saat London, dengan tujuan untuk menangkap bouncing back.Opening Asia setelan Do-Default (waktu New York 19:00-2:00)Kode diterima:
sessionAsiaSaat ini, harga saham di pasar Asia telah mencapai puncaknya pada pukul 08.00 WIB.close > asiaHigh), memicu masuk ke dalam program.
Logika perdagangan inti dari strategi ini adalah dengan memanfaatkan konsep “Judas Swing”, yaitu ketika harga turun setelah seketika menembus titik tertinggi London di waktu New York, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga besar mungkin melakukan pengiriman di posisi tinggi, dan pada saat itu melakukan shorting memiliki peluang yang lebih tinggi. Strategi ini juga mencakup banyak pembalikan pada saat penutupan London dan strategi shorting pada saat Asia, membentuk sistem perdagangan sepanjang hari.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan yang menonjol, seperti:
Analisis kolaborasi multi-waktuStrategi ini menggabungkan data harga dari tiga periode perdagangan utama, melalui variabel:
londonHigh、nyHighDanasiaHighIni akan membantu Anda memantau harga di pasar yang berbeda secara komprehensif, menghindari keterbatasan analisis periode tunggal.Logika masuk berdasarkan konsepsi lembagaKonsep “Judah Swing” adalah inti dari strategi tersebut.
judasSwingPengadilan Syarat) transaksi langsung terhadap dana lembaga penunjuk, dapat secara efektif mengidentifikasi perilaku dan niat nyata lembaga besar yang menginduksi.Pengendalian waktu yang tepatDiambil:
timestampFungsi ini mengatur waktu awal dan akhir setiap periode perdagangan dengan tepat, memastikan perdagangan dilakukan pada saat pasar paling aktif, meningkatkan efektivitas perdagangan.Manajemen risiko yang jelasKode berisi pengaturan stop loss yang jelas: (((
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick) dan target labaprofitTarget = low - 20 * syminfo.mintick), sehingga risiko setiap transaksi dapat dikendalikan.Dukungan visualStrategi disetujui:
plotFungsi memetakan titik tinggi dan rendah dari setiap periode waktu, memberikan referensi visual yang intuitif untuk keputusan perdagangan, dan meningkatkan kepraktisan strategi.
Risiko Strategis
Meskipun strategi ini dirancang dengan baik, ada risiko potensial berikut:
Risiko Penembusan PalsuDalam pasar yang sangat bergejolak, sinyal “Judas Swing” dapat menghasilkan false breakout yang menyebabkan kesalahan pengosongan. Solusinya adalah menambahkan kondisi penyaringan, seperti mengkombinasikan konfirmasi volume atau menunggu pola harga yang lebih jelas.
Ketergantungan WaktuStrategi sangat bergantung pada perilaku pasar pada periode waktu tertentu. Efektivitas strategi dapat dikurangi jika karakteristik pasar berubah atau berita penting diumumkan pada waktu yang tidak biasa.
Stop loss tetap: Stop loss dalam kode diatur menjadi nilai tetap (((
10 * syminfo.mintick), tidak memperhitungkan perbedaan volatilitas dari pasar dan periode yang berbeda. Stop loss dinamis yang dapat diperbaiki berdasarkan indikator volatilitas seperti ATR.Kurangnya mekanisme penyaringanStrategi ini tidak mempertimbangkan tren pasar secara keseluruhan dan lingkungan yang berfluktuasi, yang dapat sering menghasilkan sinyal shorting yang salah dalam situasi bullish yang kuat. Disarankan untuk menambahkan kondisi penyaring tren, seperti arah rata-rata bergerak atau indikator momentum.
Pengamatan risiko biasKarena strategi bergantung pada perilaku harga dalam jangka waktu tertentu, bias prospektif dapat terjadi pada periode waktu yang rendah. Perbedaan antara kinerja strategi dan hasil pengujian harus diperhatikan dalam perdagangan aktual.
Arah optimasi strategi
Berdasarkan analisis kode, strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Mekanisme Stop Loss Dinamis“Saya tidak tahu apa-apa tentang itu.
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick) berubah menjadi stop loss dinamis berbasis ATR, sepertistopLoss = high + atr(14) * 1.5Dengan demikian, mereka dapat lebih beradaptasi dengan sifat-sifat fluktuatif dari berbagai kondisi pasar.Meningkatkan filter tren: Menambahkan kondisi penilaian tren untuk periode waktu yang lebih tinggi, seperti arah garis harian atau arah rata-rata bergerak pada grafik 4 jam, hanya berdagang dalam arah yang konsisten dengan tren besar, dapat meningkatkan peluang strategi untuk menang.
Konfirmasi pengirimanAnalisis volume transaksi ditambahkan pada saat sinyal “Judas Swing” dipicu, dan hanya melakukan shorting ketika harga turun disertai dengan peningkatan volume transaksi, yang dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh false breakout.
Bergabung dengan Market Sentiment Index: Menggabungkan VIX atau indikator lain dari volatilitas pasar, menyesuaikan atau menangguhkan strategi dalam lingkungan yang sangat berfluktuasi, menghindari perdagangan di pasar yang tidak stabil.
Optimalkan waktu masukTerakhir, saya akan memberikan sedikit informasi tentang program ini.
close < openIni dapat ditingkatkan untuk menunggu harga kembali ke level dukungan penting (misalnya, harga buka waktu London atau VWAP) untuk masuk kembali, meningkatkan akurasi masuk.Menambahkan konfirmasi multi-siklus: Menggabungkan struktur harga dengan siklus waktu yang lebih pendek, mencari titik masuk yang lebih tepat setelah memenuhi persyaratan utama, mengurangi slippage dan risiko yang tidak perlu.
Tujuan dari orientasi optimasi ini adalah untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan strategi, sehingga dapat mempertahankan kinerja yang baik di berbagai lingkungan pasar.
Meringkaskan
Strategi perdagangan lembaga multi-waktu adalah sistem perdagangan intraday yang komprehensif yang mengintegrasikan konsep perdagangan ICT, menangkap peluang perdagangan probabilitas tinggi yang dihasilkan oleh aliran dana lembaga dengan menganalisis struktur harga tiga periode perdagangan utama London, New York, dan Asia. Strategi ini paling dikenal dengan mengikuti aliran dana lembaga untuk perdagangan, terutama menggunakan konsep “Judah Swing” untuk menangkap peluang shorting, tetapi juga mencakup strategi reverse over-doing dan shorting di zona waktu Asia, membentuk sistem perdagangan yang komprehensif.
Meskipun desain strategi yang masuk akal, berisi persyaratan masuk yang jelas dan aturan manajemen risiko, namun masih ada kelemahan seperti risiko penipuan dan ketergantungan pada waktu tertentu. Dengan menambahkan langkah-langkah optimasi seperti stop loss dinamis, penyaringan tren, dan konfirmasi volume transaksi, stabilitas dan fleksibilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Strategi ini memberikan cara terstruktur untuk memahami dan memanfaatkan karakteristik pasar pada waktu perdagangan yang berbeda bagi para pedagang yang mencari peluang perdagangan intraday, terutama bagi mereka yang ingin menguasai konsep perdagangan institusional dan mendapatkan keuntungan dari shorting intraday.
/*backtest
start: 2024-03-26 00:00:00
end: 2025-03-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICT Bread and Butter Sell-Setup", overlay=true)
// Get current date values
t = time
currentYear = year(t)
currentMonth = month(t)
currentDay = dayofmonth(t)
// Time Settings
sessionNYOpen = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 08, 20) // CME Open
sessionLondon = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 02, 00) // London Open
sessionAsia = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 19, 00) // Asia Open
sessionEnd = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 16, 00) // Market Close
// Session Ranges (Initialize to the first bar values)
var float londonHigh = high
var float londonLow = low
var float nyHigh = high
var float nyLow = low
var float asiaHigh = high
var float asiaLow = low
// Update Highs & Lows for Each Session
if (time >= sessionLondon and time < sessionNYOpen)
londonHigh := math.max(londonHigh, high)
londonLow := math.min(londonLow, low)
if (time >= sessionNYOpen and time < sessionEnd)
nyHigh := math.max(nyHigh, high)
nyLow := math.min(nyLow, low)
if (time >= sessionAsia and time < sessionLondon)
asiaHigh := math.max(asiaHigh, high)
asiaLow := math.min(asiaLow, low)
// New York Judas Swing (Temporary Rally)
judasSwing = high >= londonHigh and time >= sessionNYOpen and time < sessionEnd
// Short Entry in NY Kill Zone
shortEntry = judasSwing and close < open
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick
profitTarget = low - 20 * syminfo.mintick
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=profitTarget, stop=stopLoss)
// London Close Buy Setup
londonCloseBuy = time >= timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 10, 30) and time <= timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 13, 00) and close < londonLow
if londonCloseBuy
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit Buy", from_entry="Buy", limit=close + 20 * syminfo.mintick, stop=low - 10 * syminfo.mintick)
// Asia Open Sell Setup
asiaSell = time >= sessionAsia and time < sessionLondon and close > asiaHigh
if asiaSell
strategy.entry("Asia Short", strategy.short)
strategy.exit("Asia Profit", from_entry="Asia Short", limit=close - 15 * syminfo.mintick, stop=high + 10 * syminfo.mintick)
// Plot High/Low of Sessions
plot(londonHigh, color=color.blue, title="London High")
plot(londonLow, color=color.blue, title="London Low")
plot(nyHigh, color=color.red, title="NY High")
plot(nyLow, color=color.red, title="NY Low")
plot(asiaHigh, color=color.orange, title="Asia High")
plot(asiaLow, color=color.orange, title="Asia Low")