ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini menggunakan sistem manajemen risiko dinamis yang didasarkan pada ATR (Average True Range) dan dirancang untuk menghasilkan keuntungan dalam berbagai tingkatan, dengan menggunakan Moving Average sebagai dasar untuk mengkonfirmasi dan akhirnya keluar dari tren. Strategi ini sangat cocok untuk operasi dalam jangka panjang, mampu menangkap tren yang sangat bergelombang, sekaligus mengontrol risiko dan mengunci keuntungan secara efektif.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada beberapa elemen kunci berikut:
Konfirmasi tren dan persyaratan masukStrategi: Menggunakan 50-hari Simple Moving Average (SMA) sebagai filter tren, masuk hanya dipertimbangkan ketika harga berada di atas garis 50-hari rata-rata, yang memastikan arah perdagangan konsisten dengan tren jangka menengah. Sinyal masuk dipicu oleh titik tertinggi dari harga yang telah melewati 20 siklus, yang merupakan sinyal perdagangan yang klasik yang menunjukkan bahwa harga mungkin memulai putaran baru naik.
Manajemen risiko berbasis ATRStrategi menggunakan 14 siklus ATR untuk secara dinamis menetapkan tujuan stop loss dan profit, bukan poin tetap. Ini memungkinkan strategi untuk menyesuaikan secara otomatis dengan volatilitas pasar, menetapkan stop loss dan target yang lebih luas di pasar yang berfluktuasi besar, dan menetapkan jangkauan yang lebih sempit di pasar yang berfluktuasi kecil.
Strategi untuk mendapatkan keuntungan：
- Target profit pertama ditetapkan 2 ATR di atas harga masuk, posisi 25% di posisi kosong saat mencapai titik itu
- Ketika harga lebih dari 2 ATR dari rata-rata 10 hari, menganggap harga terlalu panjang dan akan melakukan posisi 25% lagi
- Sinyal keluar terakhir dipicu oleh harga yang jatuh di bawah garis rata-rata 10 hari, di mana seluruh posisi yang tersisa dihapus.
Pengaturan Stop Loss DinamisSetelah mencapai target keuntungan pertama, tingkat stop loss naik ke posisi penjaga atau titik terendah dalam 4 periode terakhir (yang lebih tinggi), mekanisme stop loss yang melacak ini dapat secara efektif mengunci keuntungan yang telah diperoleh.
Keunggulan Strategis
Trend Following dan MomentumStrategi ini menggunakan dua konsep perdagangan: mengikuti tren (melalui garis rata-rata) dan momentum (melalui titik tertinggi historis), meningkatkan keandalan sinyal masuk.
Pengendalian Risiko DinamisPenggunaan ATR untuk mengatur posisi stop dan target memungkinkan strategi untuk beradaptasi dengan perubahan volatilitas dalam berbagai lingkungan pasar, menghindari masalah yang dipicu terlalu dini oleh stop fixed point di pasar yang sangat fluktuatif.
Mekanisme keuntungan bertahapDengan menggunakan metode batch clearing, tidak hanya dapat mengunci sebagian keuntungan saat harga mencapai target, tetapi juga memungkinkan sisa posisi untuk terus memperoleh keuntungan yang mungkin meningkat secara signifikan, mewujudkan filosofi perdagangan “biarkan keuntungan berjalan”.
Adaptasi penyesuaian stop lossHal ini mengurangi risiko keseluruhan dari setiap transaksi, sekaligus melindungi keuntungan yang telah diperoleh.
Kondisi Keluar yang Jelas: Menggunakan garis rata-rata 10 hari sebagai sinyal keluar akhir, menghindari penilaian subjektif, membuat strategi lebih sistematis dan disiplin.
Integrasi manajemen danaStrategi ini menggabungkan persentase risiko (,3%) dengan ATR untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki risiko yang sama, yang membantu pertumbuhan dana yang stabil dalam jangka panjang.
Risiko Strategis
Risiko Penembusan PalsuSolusi yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menambahkan konfirmasi volume, menggunakan konfirmasi terobosan dengan periode waktu yang lebih lama, atau meningkatkan persyaratan untuk durasi terobosan.
Kegagalan untuk keluar dari tren: Bergantung pada 10 hari rata-rata sebagai sinyal keluar mungkin bereaksi lambat dalam situasi reversal yang drastis, menyebabkan laba kembali. Dapat dipertimbangkan dalam kombinasi dengan indikator lain yang lebih sensitif seperti RSI overbought area atau terobosan saluran harga sebagai kondisi keluar tambahan.
Parameter Sensitivitas: Efek strategi lebih sensitif terhadap pilihan siklus garis rata-rata ((10 dan 50) dan siklus ATR ((14). Disarankan untuk menelusuri kombinasi parameter yang berbeda melalui data historis untuk menemukan parameter optimal untuk pasar tertentu.
Pengunduran diri tidak cukupMeskipun ada mekanisme stop loss, ketika pasar turun dengan cepat (misalnya, di bawah), titik stop loss sebenarnya mungkin jauh di bawah ekspektasi, meningkatkan risiko. Anda dapat mempertimbangkan untuk menetapkan batas penarikan maksimum atau menggunakan opsi untuk melindungi risiko ekstrem.
Risiko kerugian berkelanjutanStrategi apa pun dapat mengalami periode kerugian berturut-turut, terutama di pasar yang bergejolak, dan keandalan sinyal penembusan akan berkurang. Disarankan untuk menerapkan rencana manajemen dana keseluruhan dan membatasi proporsi dana yang digunakan oleh strategi tunggal.
Arah optimasi strategi
Optimalisasi sinyal masuk：
- Meningkatkan kondisi konfirmasi transaksi, hanya jika transaksi meningkat secara signifikan
- Pertimbangkan untuk menambahkan indikator momentum seperti RSI atau Stochastic sebagai konfirmasi tambahan
- Uji siklus puncak sejarah yang berbeda (sekarang 20) untuk menemukan titik keseimbangan optimal
Peningkatan strategi stop loss：
- Ujilah ATR yang berbeda (sekarang 1 kali lipat), mungkin 1.5 atau 2 kali lipat ATR lebih cocok di beberapa pasar
- Membuat Stop Loss Cerdas Berdasarkan Posisi Dukungan, Bukan ATR Sederhana
- Pertimbangkan untuk mencapai waktu stop loss dan keluar jika harga tidak mencapai target yang diharapkan dalam waktu tertentu
Strategi untuk mendapatkan keuntungan yang sempurna：
- Optimalkan rasio keuntungan batch (sekarang 25% dan 25%), dapat menguji distribusi yang berbeda seperti 20%/30%/50%
- Cobalah untuk menetapkan target berdasarkan ekstensi Fibonacci, bukan ATR tetap
- Menerapkan target seting yang cerdas berdasarkan struktur pasar (misalnya bentuk titik tinggi dan rendah)
Filter tren diperkuat：
- Uji konfirmasi tren multi-siklus, seperti pada saat yang sama meminta garis matahari dan garis lingkar rata-rata dalam tren naik
- Tambahkan indikator ADX untuk mengkonfirmasi kekuatan tren
- Pertimbangkan untuk menggunakan indeks moving average (EMA) sebagai pengganti moving average sederhana (SMA), lebih sensitif terhadap perubahan harga
Optimalisasi adaptasi：
- Mekanisme untuk mengimplementasikan parameter penyesuaian otomatis berdasarkan volatilitas pasar
- Berbagai pengaturan parameter digunakan untuk kondisi pasar yang berbeda: tren, getaran, volatilitas tinggi, volatilitas rendah
- Menambahkan parameter optimasi dinamis algoritma pembelajaran mesin, seperti menyesuaikan parameter strategi berdasarkan perilaku pasar baru-baru ini melalui pembelajaran penguatan
Meringkaskan
Strategi break-through trading dalam ATR adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan analisis teknis, manajemen risiko, dan sistematisasi perdagangan. Strategi ini mengkonfirmasi waktu masuk melalui rata-rata dan break-through, menetapkan stop loss dan target posisi menggunakan manajemen risiko dinamis berbasis ATR, dan menggunakan mekanisme keluar bertingkat untuk mengunci keuntungan sambil mempertahankan potensi kenaikan.
Keunggulan utama dari strategi ini adalah metode pengendalian risiko dan pengelolaan keuntungan yang sistematis, dengan menggabungkan unit risiko (® dengan ATR, yang memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan pasar yang berbeda. Mekanisme keuntungan bertingkat dengan baik menyeimbangkan kontradiksi antara penguncian keuntungan dan pelacakan tren, mewujudkan filosofi perdagangan “memotong kerugian dan membiarkan keuntungan lari”.
Namun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti false breakout, sensitivitas parameter, dan potensi penarikan balik. Pedagang disarankan untuk meningkatkan efektivitas strategi dengan memetakan parameter optimasi, dan mempertimbangkan untuk menambahkan konfirmasi volume transaksi, penyaringan tren multi-siklus, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2024-03-26 00:00:00
end: 2024-12-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Swing Trading Bot", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Define Moving Averages
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma10 = ta.sma(close, 10)
// Entry Condition: Price above 50-day MA and breakout above recent high
highestHigh = ta.highest(high, 20)
entryCondition = close > ma50 and high > highestHigh[1]
// Define Risk Unit (R)
riskPercentage = 0.3 // Define risk percentage per trade
atrValue = ta.atr(14)
stopLoss = close - 1 * atrValue // Initial stop loss at -1R
// Initial take profit levels
firstProfitTarget = close + 2 * atrValue
secondProfitTarget = close + 4 * atrValue
// Variables for tracking position
var float entryPrice = na
var float stopLevel = na
var float firstSellPrice = na
var float secondSellPrice = na
var int positionSize = 0
// Entry logic
if entryCondition
strategy.entry("SwingEntry", strategy.long)
entryPrice := close
stopLevel := stopLoss
firstSellPrice := firstProfitTarget
secondSellPrice := secondProfitTarget
positionSize := 100
// Stop Loss Logic (Adjustable after first exit)
stopLossCondition = close < stopLevel
if stopLossCondition
strategy.close("SwingEntry", comment="Stop Loss Hit")
// First partial sell (25-30% at 2-2.5R profit)
firstSellCondition = close >= firstSellPrice
if firstSellCondition and positionSize > 0
strategy.close("SwingEntry", qty_percent=25, comment="Partial Exit at 2R")
stopLevel := math.max(entryPrice, ta.lowest(low, 4)) // Adjust stop to breakeven or lowest of last 4 candles
positionSize -= 25
// Second partial sell (25% if price moves far above MA10)
distanceFromMA10 = close - ma10
secondSellCondition = distanceFromMA10 > 2 * atrValue
if secondSellCondition and positionSize > 0
strategy.close("SwingEntry", qty_percent=25, comment="Partial Exit - Overextended")
positionSize -= 25
// Final exit (when price closes below 10-day MA)
finalExitCondition = close < ma10
if finalExitCondition and positionSize > 0
strategy.close("SwingEntry", comment="Final Exit - MA10 Cross")
positionSize = 0