ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah metode perdagangan kuantitatif inovatif yang berfokus pada menangkap sinyal perdagangan yang tepat dan manajemen risiko dengan menggabungkan supertrend, indeks moving average, EMA, dan indeks relatif kuat, RSI. Strategi ini bertujuan untuk memberikan pedagang mekanisme pelacakan tren pasar yang dinamis dan multidimensi yang dapat diterapkan secara fleksibel pada grafik 1 menit, 5 menit, dan 15 menit.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip inti dari strategi ini didasarkan pada sinergi tiga indikator teknis utama:
- Supertrend: memberikan penilaian tren pasar dengan menghitung rentang rata-rata fluktuasi nyata (ATR) dan arah perubahan harga.
- EMA: sebagai garis support/resistance dinamis, membantu menentukan posisi harga relatif rata-rata.
- RSI (Relative Strength Index): mengevaluasi dinamika pasar dan mengidentifikasi overbought dan oversold.
Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan melalui analisis gabungan dari tiga indikator:
- Buat lebih banyak sinyal: Supertrend lebih banyak + Harga lebih tinggi dari EMA + RSI lebih tinggi dari 40
- Sinyal kosong: Supertrend kosong + Harga di bawah EMA + RSI di bawah 60
Keunggulan Strategis
- Verifikasi sinyal multi-dimensi: dengan verifikasi silang tiga indikator, meningkatkan keandalan sinyal secara signifikan.
- Manajemen risiko yang dinamis: Menggunakan mekanisme stop loss dan stop loss berbasis ATR untuk beradaptasi dengan fluktuasi pasar.
- Fleksibel: dapat diterapkan secara fleksibel dalam beberapa periode waktu (sekitar 1 menit, 5 menit, 15 menit).
- Kontrol Posisi Tunggal: Hanya satu posisi yang diizinkan pada satu waktu, secara efektif mengendalikan risiko perdagangan.
- Bantuan visual: memberikan tanda sinyal jual beli yang jelas dan tabel indikator kunci.
Risiko Strategis
- Lagging Indikator: Indikator teknis memiliki ketergantungan pada data historis tertentu, yang dapat menyebabkan keterlambatan sinyal.
- Dampak Volatilitas: Dalam pasar yang sangat bergejolak, stop loss dapat sering dipicu.
- Sensitivitas parameter: Panjang ATR, siklus EMA, dan RSI terendah mempengaruhi kinerja strategi.
- Biaya Transaksi: Transaksi yang sering dapat menghasilkan biaya yang lebih tinggi.
Arah optimasi strategi
- Parameter adaptasi: memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin, menyesuaikan parameter secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar.
- Portfolio multi-spasi: menggabungkan strategi pelacakan dan pembalikan tren, keseimbangan strategi stabilitas.
- Alokasi risiko: Mengoptimalkan manajemen posisi, memperkenalkan kontrol ukuran posisi dinamis.
- Validasi multi-siklus: mekanisme validasi sinyal yang menambahkan lebih banyak periode waktu.
- Optimalisasi biaya transaksi: mengurangi frekuensi transaksi, mengurangi transaksi yang tidak perlu.
Meringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis teknis multi-dimensi, yang memberikan trader sebuah kerangka keputusan perdagangan yang dinamis dan fleksibel melalui sinergi supertrend, EMA dan RSI. Keunggulan inti dari strategi ini adalah verifikasi sinyal ganda dan mekanisme manajemen risiko yang adaptif, tetapi juga membutuhkan pengoptimalan dan penyesuaian yang berkelanjutan oleh pedagang.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2025-03-24 00:00:00
end: 2025-03-27 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("SOL Scalper - Supertrend + EMA + RSI (One Position at a Time)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
// Inputs
atrLength = input.int(7, title="ATR Length", minval=1)
atrMultiplier = input.float(0.8, title="ATR Multiplier", minval=0.1)
emaLength = input.int(9, title="EMA Length", minval=1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
slPercent = input.float(1, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1) / 100
tpMultiplier = input.float(3.0, title="Take Profit Multiplier", minval=1.0)
// Supertrend Calculation
atr = ta.atr(atrLength)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atrMultiplier, atrLength)
plot(supertrend, color=direction == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2, title="Supertrend")
// EMA Calculation
ema = ta.ema(close, emaLength)
plot(ema, color=color.blue, title="EMA")
// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
rsiOverbought = 60 // Adjusted to allow more trades
rsiOversold = 40 // Adjusted to allow more trades
// Entry Conditions
longCondition = direction == 1 and close > ema and rsi > rsiOversold
shortCondition = direction == -1 and close < ema and rsi < rsiOverbought
// Risk Management
stopLoss = close * slPercent
takeProfit = atr * tpMultiplier
// Ensure Only One Position at a Time
var bool inPosition = false
// Execute Trades
if (not inPosition) // Only enter a new trade if no position is open
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
inPosition := true // Set inPosition to true when a trade is opened
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
inPosition := true // Set inPosition to true when a trade is opened
// Reset inPosition when the trade is closed
if (strategy.position_size == 0)
inPosition := false
// Visuals
plotshape(series=longCondition and not inPosition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition and not inPosition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Debugging
bgcolor(longCondition and not inPosition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long Condition")
bgcolor(shortCondition and not inPosition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short Condition")
// Key Metrics Table
var table keyMetrics = table.new(position.top_right, 2, 4, border_width=1)
if barstate.islast
table.cell(keyMetrics, 0, 0, "ATR", bgcolor=color.gray)
table.cell(keyMetrics, 1, 0, str.tostring(atr, "#.#####"), bgcolor=color.gray)
table.cell(keyMetrics, 0, 1, "RSI", bgcolor=color.gray)
table.cell(keyMetrics, 1, 1, str.tostring(rsi, "#.##"), bgcolor=color.gray)
table.cell(keyMetrics, 0, 2, "Trend", bgcolor=color.gray)
table.cell(keyMetrics, 1, 2, direction == 1 ? "Bullish" : "Bearish", bgcolor=color.gray)
table.cell(keyMetrics, 0, 3, "TP Distance", bgcolor=color.gray)
table.cell(keyMetrics, 1, 3, str.tostring(takeProfit, "#.#####"), bgcolor=color.gray)