ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada periode waktu, menggunakan sinergi dua periode waktu 15 menit dan 2 menit untuk menentukan sinyal perdagangan. Ini menilai waktu masuk dengan melihat apakah harga penutupan K-line 2 menit telah menembus titik tertinggi atau terendah dari garis K-line 15 menit sebelumnya, dengan pengaturan mekanisme kontrol risiko yang tepat, memastikan bahwa rasio risiko / keuntungan adalah 1: 3, yang berarti bahwa setiap unit risiko dapat memperoleh keuntungan tiga kali lipat.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah dengan menggunakan analisis multi-siklus untuk mengidentifikasi sinyal terobosan harga. Proses implementasinya adalah sebagai berikut:
Pertama, menggunakan strategi.
request.securityFungsi mendapatkan informasi harga tertinggi, harga terendah dan waktu dalam periode 15 menit.Ketika terdeteksi munculnya garis K 15 menit baru (dengan membandingkan waktu siklus 15 menit saat ini dan sebelumnya), strategi menyimpan titik tertinggi dan terendah dari garis K 15 menit sebelumnya yang telah diselesaikan sebagai titik acuan untuk terobosan.
Untuk melakukan beberapa kondisi, strategi menilai apakah harga penutupan K-line 2 menit saat ini telah melampaui titik tertinggi K-line 15 menit sebelumnya. Ketika kondisi terpenuhi, harga masuk adalah harga penutupan K-line 2 menit, stop loss ditetapkan pada titik terendah K-line 15 menit sebelumnya, dan target keuntungan ditetapkan sebagai harga masuk ditambah 3 kali nilai risiko (risiko = harga masuk - harga stop loss).
Untuk kondisi shorting, strategi menilai apakah harga penutupan K-line 2 menit saat ini telah menembus titik terendah K-line 15 menit sebelumnya. Ketika kondisi terpenuhi, harga masuk adalah harga penutupan K-line 2 menit, stop loss ditetapkan pada titik tertinggi K-line 15 menit sebelumnya, dan target keuntungan ditetapkan sebagai harga masuk dikurangi nilai risiko 3 kali lipat (nilai risiko = harga stop loss - harga masuk).
Desain ini memanfaatkan konsep transaksi terobosan, sekaligus menggabungkan keunggulan analisis multi-siklus, menggunakan periode waktu yang lebih besar (sekitar 15 menit) untuk menentukan tingkat harga penting, sedangkan periode waktu yang lebih kecil (sekitar 2 menit) untuk mengoptimalkan waktu masuk, mengurangi slippage dan meningkatkan akurasi eksekusi.
Keunggulan Strategis
Manajemen risiko yang jelasStrategi ini dirancang dengan rasio risiko / keuntungan yang tepat (RRR: 1: 3), memastikan bahwa potensi keuntungan dari setiap perdagangan adalah tiga kali lipat dari potensi kerugian, yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan positif bahkan jika peluang kemenangan hanya sekitar 30%.
Sinergi multi-siklusDengan menggabungkan dua periode waktu 15 menit dan 2 menit, strategi dapat menangkap tingkat harga penting dalam periode waktu yang lebih besar, tetapi juga dapat memanfaatkan periode waktu yang lebih kecil untuk mengoptimalkan titik masuk dan meningkatkan akurasi perdagangan.
Pelaksanaan otomatisStrategi ini sepenuhnya otomatis, menggunakan persyaratan masuk dan keluar yang jelas, mengurangi gangguan emosional dan penilaian subjektif.
Integrasi Manajemen DanaStrategi: Mengelola posisi dengan menggunakan persentase ekuitas akun (default_qty_value=10), memastikan bahwa risiko meningkat atau menurun secara proporsional dengan ukuran akun.
Sangat mudah beradaptasiStruktur kode yang ringkas dan jelas, mudah untuk diperluas dan dimodifikasi, dapat diterapkan di berbagai pasar dan produk.
Risiko Strategis
Risiko Rasio Kemenangan RendahStrategi ini memiliki tingkat keberhasilan rata-rata sekitar 30%, yang berarti bahwa sebagian besar perdagangan akan menghasilkan kerugian kecil. Bagi beberapa pedagang, perdagangan kerugian berturut-turut dapat menyebabkan stres psikologis dan penolakan strategi terlalu dini.
Menembus sinyal palsuHarga mungkin tidak terus bergerak ke arah yang diharapkan setelah terobosan, menyebabkan seringnya penundaan kerugian. Terutama di pasar yang lebih terobosan atau berfluktuasi tinggi, terobosan palsu lebih umum.
Risiko TergelincirPada saat pasar bergerak cepat, harga eksekusi yang sebenarnya mungkin berbeda dengan harga rencana strategi, yang mempengaruhi realisasi yang tepat dari rasio risiko / keuntungan.
Risiko Terlalu Banyak BerdagangKarena strategi ini didasarkan pada periode yang singkat ( menit), transaksi dapat menyebabkan overtrading dan meningkatkan biaya transaksi.
Ketergantungan lingkungan pasarStrategi ini bekerja lebih baik di pasar dengan tren yang jelas, dan mungkin tidak bekerja dengan baik di pasar yang bergejolak.
Solusi:
- Tambahkan kondisi penyaringan tambahan, seperti indikator tren atau indikator volatilitas, untuk mengurangi sinyal palsu.
- Pertimbangkan untuk menetapkan batas maksimum transaksi per hari untuk menghindari overtrading.
- Mengatur parameter risiko atau menunda strategi pada periode fluktuasi rendah atau tinggi.
- Periksa dan optimalkan parameter strategi secara teratur untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan kondisi pasar saat ini.
Arah optimasi strategi
Menambahkan filter tren: Sebelum melakukan perdagangan terobosan, memperkenalkan indikator konfirmasi tren (seperti moving average, MACD, dll), masuk hanya jika selaras dengan tren besar, dapat secara signifikan meningkatkan peluang strategi.
Rasio risiko-keuntungan dinamisStrategi saat ini menggunakan rasio risiko / keuntungan 1: 3 yang tetap, dan dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan dengan dinamika volatilitas pasar, misalnya dengan tujuan yang lebih konservatif di pasar yang sangat volatile.
Filter waktuTambahkan kondisi penyaringan waktu untuk menghindari perdagangan pada saat pasar terbuka, ditutup, atau saat volatilitas sangat rendah.
Mekanisme penghentian sebagian: Mengimplementasikan fungsi keuntungan bertahap, menghapus sebagian posisi ketika harga mencapai target tertentu, sehingga posisi yang tersisa dapat terus mengikuti tren, meningkatkan kemampuan keuntungan secara keseluruhan.
Parameter adaptasi: Mengubah parameter tetap (misalnya siklus 15 menit) menjadi parameter dinamis yang secara otomatis disesuaikan berdasarkan kondisi pasar, sehingga strategi dapat beradaptasi dengan lebih baik dengan berbagai lingkungan pasar.
Konfirmasi volume transaksi: Menambahkan analisis volume transaksi untuk memastikan bahwa harga terobosan disertai dengan volume transaksi yang cukup, yang biasanya dapat meningkatkan keandalan sinyal terobosan.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemenangan dan stabilitas strategi, dengan mempertahankan manajemen risiko yang jelas dan karakteristik koordinasi multi-siklus sebagai keunggulan utamanya. Dengan mempertimbangkan lebih banyak faktor pasar, Anda dapat mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan probabilitas keberhasilan setiap perdagangan.
Meringkaskan
“15-Minute Breakthrough Multi-Cycle Synergy Strategy Based on Risk-Benefit Ratio Optimization Model” adalah sistem perdagangan kuantitatif yang terstruktur dengan jelas, logis dan ketat, yang menangkap peluang momentum setelah terobosan dengan menggabungkan informasi harga dari berbagai periode waktu. Meskipun keberhasilan strategi tidak tinggi (sekitar 30%), namun melalui mekanisme rasio risiko / keuntungan 1: 3 yang dirancang dengan baik, hasil yang diharapkan dicapai.
Keunggulan inti dari strategi ini adalah pengendalian risiko yang ketat, aturan masuk dan keluar yang jelas, dan metode analisis kolaborasi multi-siklus. Risiko utama berasal dari tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh sinyal false breakout dan tingkat kemenangan yang rendah. Arah optimasi masa depan harus berfokus pada peningkatan kualitas sinyal, mengurangi perdagangan false breakout, dan pertimbangkan untuk menambahkan filter tren dan fungsi penyesuaian parameter dinamis.
Ini adalah kerangka strategi dasar yang layak dipertimbangkan untuk pedagang kuantitatif yang mencari peluang perdagangan jangka pendek dan menengah, yang dapat disesuaikan dan dioptimalkan lebih lanjut sesuai dengan preferensi risiko pribadi dan tujuan perdagangan.
/*backtest
start: 2025-03-23 00:00:00
end: 2025-03-24 21:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("15-min Breakout via 2-min Candle (R:R=1:3)",
overlay=true,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10)
//-----------------------------------------------------
// 1) Retrieve 15-min high/low & time via request.security
//-----------------------------------------------------
fifteenHigh = request.security(syminfo.tickerid, "15", high)
fifteenLow = request.security(syminfo.tickerid, "15", low)
time15 = request.security(syminfo.tickerid, "15", time)
//-----------------------------------------------------
// 2) Store the most recent closed 15-min bar's high/low
//-----------------------------------------------------
// We use a var variable (stored over time) and update it
// whenever a NEW 15-min bar is detected.
var float last15High = na
var float last15Low = na
// A new 15-min bar (in the "15" series) is indicated when time15 changes.
bool new15bar = time15 != time15[1]
// Update high/low when a new 15-min bar starts
if new15bar
// [1] = previous closed 15-min bar value
last15High := fifteenHigh[1]
last15Low := fifteenLow[1]
//-----------------------------------------------------
// 3) Long position: 2-min close > most recent closed 15-min high
//-----------------------------------------------------
bool longCondition = not na(last15High) and close > last15High
if longCondition
// Entry is 2-min close
float stopPrice = last15Low
float risk = close - stopPrice
float takeProfit = close + 3 * risk
strategy.entry("Long Breakout", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit (SL/TP)", "Long Breakout", stop=stopPrice, limit=takeProfit)
//-----------------------------------------------------
// 4) Short position: 2-min close < most recent closed 15-min low
//-----------------------------------------------------
bool shortCondition = not na(last15Low) and close < last15Low
if shortCondition
float stopPrice = last15High
float risk = stopPrice - close
float takeProfit = close - 3 * risk
strategy.entry("Short Breakout", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit (SL/TP)", "Short Breakout", stop=stopPrice, limit=takeProfit)