ianzeng123
Ringkasan
Strategi SuperTrend adalah sistem pelacakan tren canggih yang didasarkan pada indikator SuperTrend. Strategi ini menggabungkan penilaian tren dengan teknik manajemen dana yang tepat untuk mengendalikan risiko dengan secara dinamis menghitung ukuran posisi setiap perdagangan. Karakteristik utama strategi ini adalah menggunakan ATR (rata-rata real range) untuk menentukan volatilitas pasar, mengelola kelompok sinyal perdagangan dalam arah yang sama, dan menetapkan rasio pengembalian risiko 5: 1 yang tetap untuk setiap kelompok perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada mekanisme penilaian tren dari indikator SuperTrend, yang menggabungkan teknologi canggih dari perdagangan berpotongan dan manajemen posisi dinamis. Prinsip kerja utama adalah sebagai berikut:
Perhitungan indikator SuperTrend: Pertama menghitung nilai ATR, kemudian berdasarkan harga titik tengah ((HL2) ditambah pengurangan ATR untuk mendapatkan dasar downtrend. Inovasi utama adalah menggunakan teknik kelancaran berulang untuk menghitung band orbit akhir, yang meningkatkan stabilitas dan keandalan indikator.
Logika penilaian tren: Mengidentifikasi tren dengan membandingkan hubungan antara harga penutupan dan pita orbit akhir periode sebelumnya. Ketika harga penutupan menembus orbit, tren berubah menjadi naik; Ketika menembus orbit, tren berubah menjadi turun; Dalam hal lain, tren tetap.
Mekanisme pembuatan sinyal: menghasilkan sinyal beli ketika tren berubah dari turun ke naik; menghasilkan sinyal jual ketika tren berubah dari naik ke turun
Manajemen transaksi grupStrategi: Mengelompokkan perdagangan dalam arah yang sama ke dalam satu kelompok dan mencatat tingkat stop loss awal (nilai SuperTrend) untuk setiap kelompok perdagangan. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengelola beberapa perdagangan terkait secara seragam dan meningkatkan efisiensi dana.
Perhitungan posisi dinamisBerdasarkan rumus:
math.floor(strategy.equity * 0.01 / stopDistance)Perhitungkan ukuran posisi untuk setiap transaksi, pastikan setiap penambahan hanya mempertaruhkan 1% dari akun.Pengaturan Risiko-RugiSistem secara otomatis menetapkan rasio risiko-pengembalian 5:1 untuk setiap set perdagangan, yaitu target stop loss yang ditetapkan 5 kali jarak stop loss, yang secara signifikan meningkatkan ekspektasi keuntungan dari strategi tersebut.
Mekanisme Keluar CerdasTermasuk tiga kondisi keluar: stop loss ((level SuperTrend awal), stop loss ((5 kali jarak stop loss) dan kondisi keluar saat trend berbalik ((kerugian, mencapai target stop loss atau pindah ke posisi perlindungan)
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan yang signifikan:
Pengendalian risiko ilmiahDengan melakukan penyesuaian posisi dinamis, memastikan bahwa setiap transaksi hanya menanggung risiko 1% dari total dana, dan secara efektif mengendalikan risiko penurunan pada setiap transaksi.
Meningkatkan kemampuan untuk melacak trenSistem ini memungkinkan sistem untuk masuk ke dalam tren yang sama beberapa kali, sehingga lebih baik menangkap keuntungan dari tren yang kuat dan berkelanjutan.
Rasio risiko-pengembalian yang dioptimalkanPengaturan pengembalian risiko tetap 1:5:1 membuat keuntungan dari perdagangan yang berhasil jauh lebih besar daripada kerugian dari perdagangan yang rugi, dan meningkatkan harapan sistem untuk keuntungan dalam jangka panjang.
Manajemen posisi yang fleksibelBergantung pada volatilitas pasar saat ini dan dinamika skala akun, posisi masuk dihitung untuk menghindari ketidakseimbangan risiko yang disebabkan oleh posisi tetap.
Pengelolaan Kecerdasan BerbalikPada saat tren berbalik, sistem akan memilih jalan keluar yang cerdas berdasarkan situasi kerugian saat ini, termasuk menerima kerugian, mendapatkan keuntungan, atau pindah ke posisi aman, dan kemudian ke arah yang baru.
SuperTrend yang berputar lurus: Mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan keandalan penilaian tren dengan menghitung band orbit akhir secara berulang.
Operasi otomatis sepenuhnyaSemua parameter dan kondisi strategi didefinisikan dengan jelas, cocok untuk perdagangan yang sepenuhnya otomatis, mengurangi intervensi manusia dan pengaruh emosional.
Risiko Strategis
Meskipun strategi ini dirancang dengan baik, masih ada beberapa risiko potensial:
Risiko Terlalu Besar: Meskipun hanya mempertaruhkan 1% dari dana setiap kali Anda menaikkan posisi, pyramiding yang ditetapkan pada 500 dapat menyebabkan akumulasi posisi yang terlalu besar dalam tren satu arah yang kuat. Disarankan untuk menurunkan parameter pyramiding sesuai dengan toleransi risiko pribadi.
Risiko terbalik dengan cepatPada pasar yang sangat fluktuatif, harga mungkin melonjak di atas level stop loss, dan kerugian sebenarnya mungkin lebih dari 1% dari yang diharapkan. Disarankan untuk mengurangi proporsi risiko atau menambahkan filter volatilitas tambahan di pasar yang sangat fluktuatif.
Parameter SensitivitasKinerja strategi lebih sensitif terhadap siklus ATR dan parameter perkalian, dan kombinasi parameter yang berbeda menunjukkan perbedaan kinerja dalam kondisi pasar yang berbeda. Disarankan untuk melakukan pengoptimalan dan pengujian parameter yang menyeluruh untuk menemukan parameter terbaik yang sesuai dengan pasar tertentu.
Kecenderungan pasar: Sebagai sistem pelacakan tren, strategi ini dapat menghasilkan perdagangan yang sering merugikan di pasar yang bergoyang. Pertimbangkan untuk menambahkan filter lingkungan pasar, aktifkan strategi hanya ketika tren jelas.
Manajemen risiko: Meskipun risiko tunggal dibatasi pada 1%, beberapa kelompok perdagangan yang aktif secara bersamaan dapat menyebabkan risiko total untuk sementara melebihi tingkat yang dapat diterima. Disarankan untuk menetapkan batas risiko total tambahan, misalnya, maksimum yang diizinkan untuk kehilangan akun tidak lebih dari 5% secara bersamaan.
Arah optimasi strategi
Berdasarkan desain strategi dan potensi risiko, optimasi berikut dapat dipertimbangkan:
Menambahkan filter kekuatan trenMenggabungkan ADX atau indikator serupa, hanya melakukan perdagangan saat tren cukup kuat, mengurangi sinyal palsu di pasar yang bergoyang.
adxValue = ta.adx(14)Perhitungan dan PengaturanstrongTrend = adxValue > 25Sebagai syarat tambahan untuk masuk.Rasio risiko-pengembalian dinamis: Mengatur otomatis rasio risiko-pengembalian sesuai dengan volatilitas pasar, menggunakan rasio pengembalian yang lebih tinggi selama fluktuasi rendah, menurunkan rasio pengembalian selama fluktuasi tinggi. Dapat disesuaikan secara dinamis dengan menghitung rasio ATR jangka panjang terhadap nilai ATR saat ini.
Menambahkan bagian dari mekanisme keuntunganDesain sistem profit batch untuk beberapa posisi, misalnya profit 25% saat mencapai stop loss 2x, profit 25% saat 3x, mempertahankan 50% dari posisi mengejar target 5x. Ini dapat meningkatkan probabilitas profit secara keseluruhan.
Optimalisasi Kondisi Investasi PintarSelain sinyal tren, ada syarat tambahan untuk menambah posisi, seperti meminta agar posisi hanya diizinkan setelah pergerakan tren tertentu, untuk menghindari kenaikan posisi yang berlebihan saat harga dihitung.
Integrasi analisis multi-frame waktu: Menambahkan pengesahan tren pada kerangka waktu yang lebih tinggi, melakukan perdagangan hanya ketika tren pada beberapa kerangka waktu konsisten, meningkatkan kualitas masuk.
Tambahkan batas maksimum: Setting upper limit of the total risk margin of the account, once the upper limit is reached (misalnya 5% of the total funds), suspend new entry signals until the risk is reduced.
Mengoptimalkan perhitungan SuperTrendPertimbangkan kombinasi indikator SuperTrend yang menggunakan beberapa periode atau beberapa kelipatan untuk meningkatkan akurasi penilaian tren melalui sistem pemungutan suara.
Meringkaskan
Strategi Pengelolaan Dana Dinamis SuperTrend Trend Tracking 5x Risiko-Reward Strategi adalah sistem pelacakan tren yang sangat baik yang menggabungkan identifikasi tren yang akurat dengan manajemen dana yang ilmiah. Strategi ini memaksimalkan kemampuan untuk menangkap tren sambil mengontrol risiko melalui perhitungan posisi yang dinamis, manajemen perdagangan yang terpotong, dan pengaturan pengembalian risiko 5:1 yang dioptimalkan.
Keunggulan inti dari strategi ini adalah sistem manajemen dana yang cerdas, yang memastikan bahwa setiap entri hanya menanggung proporsi risiko tetap, sementara memungkinkan beberapa kali menaikkan posisi untuk meningkatkan keuntungan dalam tren yang kuat. Perhitungan indikator SuperTrend yang dioptimalkan meningkatkan keandalan penilaian tren, sementara mekanisme keluar yang beragam memastikan perlindungan yang efektif dari keuntungan.
Meskipun ada beberapa risiko potensial, seperti kemungkinan overpricing dan ketergantungan pada pasar tren, risiko ini dapat dikelola secara efektif dengan langkah-langkah optimasi yang disarankan, seperti menambahkan filter intensitas tren, secara dinamis menyesuaikan rasio pengembalian risiko, dan menetapkan batas maksimum.
Strategi ini memberikan kerangka kerja yang kuat bagi para pedagang yang mencari metode pelacakan tren yang ilmiah dan sistematis, yang dapat diterapkan secara langsung atau sebagai dasar untuk personalisasi lebih lanjut. Dengan pemilihan parameter yang cermat dan pemantauan strategi yang berkelanjutan, sistem ini berpotensi untuk kinerja jangka panjang yang stabil di berbagai lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Grouped SuperTrend Strategy 5x – All Signals", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=0, pyramiding=500, calc_on_order_fills=true)
// INPUTS
atrPeriod = input.int(10, title="ATR Period")
atrMultiplier = input.float(3.0, title="ATR Multiplier")
// CALCULATE ATR & BASIC BANDS
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
hl2 = (high + low) / 2
upperBasic = hl2 + atrMultiplier * atrValue
lowerBasic = hl2 - atrMultiplier * atrValue
// CALCULATE FINAL BANDS (recursive smoothing)
var float finalUpperBand = na
var float finalLowerBand = na
finalUpperBand := na(finalUpperBand[1]) ? upperBasic : (upperBasic < finalUpperBand[1] or close[1] > finalUpperBand[1] ? upperBasic : finalUpperBand[1])
finalLowerBand := na(finalLowerBand[1]) ? lowerBasic : (lowerBasic > finalLowerBand[1] or close[1] < finalLowerBand[1] ? lowerBasic : finalLowerBand[1])
// DETERMINE TREND
var int trend = 1
trend := nz(trend[1], 1)
if close > finalUpperBand[1]
trend := 1
else if close < finalLowerBand[1]
trend := -1
else
trend := nz(trend[1], 1)
// SUPER TREND VALUE: For an uptrend use finalLowerBand, for a downtrend use finalUpperBand.
superTrend = trend == 1 ? finalLowerBand : finalUpperBand
// SIGNALS: A change in trend generates a signal.
buySignal = (trend == 1 and nz(trend[1], 1) == -1)
sellSignal = (trend == -1 and nz(trend[1], 1) == 1)
// Plot SuperTrend
plot(superTrend, color = trend == 1 ? color.green : color.red, title="SuperTrend")
// POSITION SIZING FUNCTION: Risk 1% of equity per signal based on the stop distance.
calc_qty(stopDistance) =>
stopDistance > 0 ? math.floor(strategy.equity * 0.01 / stopDistance) : 0
// ─── GROUPING VARIABLES ─────────────────────────────
// When a new group trade is initiated (position goes from flat to non‑zero),
// record the SuperTrend value as the group’s initial stop.
var float groupInitialStop = na
if strategy.position_size == 0
groupInitialStop := na
if strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0
groupInitialStop := superTrend
// Declare groupStopDistance and groupProfitTarget with explicit type.
var float groupStopDistance = na
var float groupProfitTarget = na
if strategy.position_size > 0
groupStopDistance := strategy.position_avg_price - groupInitialStop
groupProfitTarget := strategy.position_avg_price + 5 * groupStopDistance
else if strategy.position_size < 0
groupStopDistance := groupInitialStop - strategy.position_avg_price
groupProfitTarget := strategy.position_avg_price - 5 * groupStopDistance
// ─── ENTRY LOGIC ─────────────────────────────
// Every SuperTrend signal is taken.
// For same‑direction signals (or when flat), add to the group.
// For reversal signals, exit the existing group per our conditions and then enter the new direction.
// LONG ENTRIES
if buySignal
// Reversal: if currently short, exit short first.
if strategy.position_size < 0
// For shorts, a loss is when close > avg entry.
if close > strategy.position_avg_price
strategy.close("Short", comment="Short Reversal Loss Exit")
// For shorts, profit when price is below the profit target.
else if close <= groupProfitTarget
strategy.close("Short", comment="Short Reversal Profit Target Exit")
else
// Otherwise, update exit to break-even.
strategy.exit("Short_BE", from_entry="Short", stop=strategy.position_avg_price, comment="Short BE Trailing")
// Enter new long trade.
stopDist = close - superTrend
qty = calc_qty(stopDist)
if qty > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty, comment="Long Entry on Reversal")
// Reset group initial stop for new group.
groupInitialStop := superTrend
else
// Flat or already long – add to the long group.
stopDist = close - superTrend
qty = calc_qty(stopDist)
if qty > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty, comment="Long Add Entry")
// SHORT ENTRIES
if sellSignal
if strategy.position_size > 0
// Reversal: if currently long, exit long first.
if close < strategy.position_avg_price
strategy.close("Long", comment="Long Reversal Loss Exit")
else if close >= groupProfitTarget
strategy.close("Long", comment="Long Reversal Profit Target Exit")
else
strategy.exit("Long_BE", from_entry="Long", stop=strategy.position_avg_price, comment="Long BE Trailing")
// Enter new short trade.
stopDist = superTrend - close
qty = calc_qty(stopDist)
if qty > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty, comment="Short Entry on Reversal")
groupInitialStop := superTrend
else
// Flat or already short – add to the short group.
stopDist = superTrend - close
qty = calc_qty(stopDist)
if qty > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty, comment="Short Add Entry")
// ─── EXIT ORDERS ─────────────────────────────
// Set default aggregated exit orders based on the group’s initial stop and profit target.
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("LongExit", from_entry="Long", stop=groupInitialStop, limit=groupProfitTarget)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("ShortExit", from_entry="Short", stop=groupInitialStop, limit=groupProfitTarget)