ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini adalah metode perdagangan presisi tinggi yang didasarkan pada titik tengah dari zona dinamis pasar, dengan menangkap karakteristik pergerakan harga dalam rentang waktu tertentu, untuk mencapai waktu masuk dan keluar yang tepat. Inti dari strategi ini adalah menggunakan siklus regresi yang dapat dikonfigurasi, menghitung secara dinamis titik tinggi, titik rendah dan tengah dari zona harga, dan melakukan perdagangan harga batas selama periode perdagangan di Bursa Efek New York.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip strategi didasarkan pada mekanisme kunci berikut:
- Perhitungan interval dinamis: Menghitung titik tertinggi, titik terendah, dan titik tengah harga secara real-time dengan mengatur periode regresi yang dapat disesuaikan (default 30 K-line).
- Perdagangan yang dibatasi waktu: Perdagangan yang dibatasi secara ketat dalam waktu perdagangan di Bursa Efek New York: 9:30 pagi hingga 3:00 sore.
- Sinyal Breakout Midpoint: Sinyal Do-More atau Do-Do-Low dihasilkan ketika harga close out menembus titik tengah dalam kisaran.
- Strategi pesanan batas: Tempatkan pesanan di kisaran dan atur harga stop-loss dan stop-loss sebagai kisaran tinggi dan rendah.
Keunggulan Strategis
- Keterangan tinggi: memberikan waktu masuk yang lebih tepat dengan menghitung secara dinamis titik tengah dari interval.
- Risiko terkontrol: mekanisme stop-loss dan stop-loss yang ketat, yang secara efektif mengontrol risiko transaksi tunggal.
- Pemilihan waktu: hanya berdagang pada saat bursa aktif, menghindari periode likuiditas rendah.
- Fleksibilitas parameter: Siklus pengembalian dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
- Menghindari risiko overnight: otomatis melonggarkan posisi sebelum hari trading berakhir.
Risiko Strategis
- Keterbatasan dalam perhitungan interval: Dalam pasar yang sangat berfluktuasi, periode mundur tetap mungkin tidak dapat secara akurat mencerminkan kondisi pasar real-time.
- Risiko frekuensi transaksi: frekuensi transaksi dapat meningkatkan biaya transaksi dan risiko slippage.
- Sensitivitas parameter: Siklus mundur dan pengaturan waktu perdagangan berdampak signifikan pada kinerja strategi.
- Adaptasi pasar: Strategi mungkin tidak cocok untuk semua varietas dan lingkungan pasar.
Arah optimasi strategi
- Siklus pengembalian dinamis: memperkenalkan algoritma adaptasi, menyesuaikan siklus pengembalian berdasarkan dinamika volatilitas pasar.
- Verifikasi multi-frame: menggabungkan sinyal dari berbagai frame waktu untuk meningkatkan akurasi sinyal.
- Filter volatility: meningkatkan indikator volatilitas, memfilter sinyal perdagangan berkualitas rendah.
- Optimasi pembelajaran mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter masuk dan keluar secara dinamis.
- Peningkatan manajemen risiko: pengenalan manajemen posisi yang lebih kompleks dan mekanisme stop loss dinamis.
Meringkaskan
Strategi ini menyediakan pedagang dengan sistematis, aturan yang jelas metode perdagangan melalui titik tengah penembusan dan mekanisme perdagangan harga yang tepat. Keunggulan utamanya adalah masuk yang tinggi presisi, risiko yang dapat dikontrol dan waktu selektif.
Indikator Teknis Kunci
- Lookback Period (Periode Kembali)
- Range High
- Range Low (dalam bahasa Inggris)
- Titik tengah (Range Midpoint)
- Waktu perdagangan (NYSE Trading Hours)
Kesimpulan Logika Transaksi
Perdagangan harga terlarang dilakukan dengan cara menghitung rentang harga secara dinamis dan di dekat titik tengah, untuk menangkap tren harga jangka pendek dan peluang pembalikan dalam kerangka waktu dan manajemen risiko yang ketat.
Petunjuk Risiko
Strategi ini hanya untuk referensi dan perlu disesuaikan dengan kemampuan pribadi untuk menanggung risiko dan kondisi pasar dalam transaksi yang sebenarnya.
Skenario Aplikasi yang Disarankan
Cocok untuk investor short-medium yang mencari strategi perdagangan yang stabil dan sistematis, terutama pedagang yang berfokus pada perdagangan futures dan varietas yang sangat likuid.
Kesimpulan
Inti dari trading kuantitatif adalah terus-menerus mengoptimalkan dan beradaptasi, dan strategi ini memberikan trader sebuah kerangka trading yang layak untuk penelitian dan perbaikan yang lebih dalam.
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Midpoint Crossing Strategy", overlay=true)
// Input for lookback period
lookback = input.int(30, title="Lookback Period", minval=1)
// Input for NYSE trading hours
startHour = 9
startMinute = 30
endHour = 15
endMinute = 0
// Variables to store high, low, and midpoint of the lookback period
var float rangeHigh = na
var float rangeLow = na
var float rangeMid = na
// Calculate high, low, and midpoint based on lookback period
if (bar_index >= lookback)
rangeHigh := ta.highest(high, lookback)
rangeLow := ta.lowest(low, lookback)
rangeMid := (rangeHigh + rangeLow) / 2
// Plot high, low, and midpoint for reference
plot(rangeHigh, color=color.red, title="Range High")
plot(rangeLow, color=color.green, title="Range Low")
plot(rangeMid, color=color.blue, title="Range Mid")
// Time condition for NYSE hours
currentTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, hour, minute)
startTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, endHour, endMinute)
// Check if the current time is within NYSE hours
isNYSEHours = currentTime >= startTime and currentTime <= endTime
// Entry conditions (only during NYSE hours)
longCondition = ta.crossover(close, rangeMid) and isNYSEHours
shortCondition = ta.crossunder(close, rangeMid) and isNYSEHours
// Define stop loss and take profit levels based on the range
longStopLoss = rangeLow
longTakeProfit = rangeHigh
shortStopLoss = rangeHigh
shortTakeProfit = rangeLow
// Place limit order at mid-price
if (longCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Long Limit", strategy.long, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Long Limit", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (shortCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Short Limit", strategy.short, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Short Limit", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Close open positions at 4:00 PM to avoid overnight risk
if (currentTime >= endTime)
strategy.close_all(comment="Close All at 4:00 PM")
// Add a check for open positions
if (strategy.opentrades > 0)
// Ensure no recalculation while a position is open
rangeHigh := na
rangeLow := na
rangeMid := na