Penembusan candle pertama - strategi trailing stop loss dan penutupan posisi yang dinamis

First Hinge Breakout-Dynamic Tracking Stop Loss and Closing Position Strategy adalah strategi perdagangan intraday yang menggunakan kisaran harga garis penghalang pertama setelah pembukaan pasar sebagai titik dukungan dan resistensi yang penting. Strategi ini, setelah pembentukan garis penghalang pertama, menunggu untuk masuk setelah harga menerobos titik tertinggi atau terendahnya, sambil menggunakan mekanisme tracking stop loss yang berbasis pada kisaran harga garis penghalang pertama, dan memaksakan posisi yang aman pada waktu tertentu setiap hari untuk menghindari risiko semalaman.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada observasi pasar bahwa rentang harga yang terbentuk setelah garis pertama setelah pasar dibuka sering memiliki arti teknis yang penting. Logika inti dari strategi adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu tertentu yang ditetapkan pengguna (default 9:15), identifikasi dan catat harga tertinggi dan terendah untuk kabel pertama hari itu.
2. Hitung kisaran harga untuk kabel pertama ((harga tertinggi dikurangi harga terendah)
3. Strategi ini memicu sinyal ganda ketika harga mencapai harga tertinggi pada posisi pertama setelah pembentukan posisi pertama.
4. Strategi ini memicu sinyal shorting ketika harga menembus harga terendah dari first peg setelah first peg terbentuk.
5. Setelah masuk, setel stop loss yang dilacak secara dinamis, dengan jarak stop loss 1,5 kali dari kisaran harga batang pertama (dapat disesuaikan dengan parameter).
6. Untuk posisi multi-head, stop loss level meningkat sesuai dengan kenaikan harga, dengan jarak stop loss tetap dari harga saat ini.
7. Untuk posisi kepala kosong, stop loss level juga menurun seiring dengan penurunan harga, dengan menjaga jarak stop loss tetap dari harga saat ini.
8. Memaksakan semua pemegang posisi kosong pada waktu tertentu setiap hari (default 15:30), untuk menghindari risiko overnight.

Strategi ini menggunakan mekanisme konfirmasi setelah masuk, yaitu masuk ke perdagangan setelah harga benar-benar menembus titik tertinggi atau terendah dari gembok pertama, daripada masuk langsung saat harga baru saja menyentuh level ini, yang membantu mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh terobosan palsu.

Keunggulan Strategis

1. Sinyal masuk yang jelasStrategi ini didasarkan pada sinyal penetapan harga yang jelas, dan aturannya sederhana, jelas, dan mudah dipahami dan diterapkan.
2. Manajemen risiko dinamis: Mengadopsi mekanisme stop loss pelacakan dinamis berdasarkan fluktuasi pasar, jarak stop loss secara otomatis disesuaikan dengan rentang fluktuasi pada hari pertama, membuat manajemen risiko lebih adaptif.
3. Menghindari Penembusan PalsuDengan menunggu penutupan harga untuk menembus titik tertinggi atau terendah di pilar pertama, alih-alih memasuki pasar saat harga menyentuh level tersebut, dapat membantu memfilter beberapa sinyal penembusan palsu.
4. Mencegah Risiko BermalamUntuk menghindari risiko risiko dan ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh pemegang saham malam hari, posisi kosong harus dipaksakan pada waktu yang tetap setiap hari.
5. Beradaptasi dengan perubahan pasarTitik masuk dan level stop loss dari strategi ini akan disesuaikan secara otomatis sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar pada hari itu, dengan stop loss yang lebih lebar pada hari-hari yang berfluktuasi tinggi dan stop loss yang lebih sempit pada hari-hari yang berfluktuasi rendah, sehingga lebih baik untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar.
6. Hanya transaksi sekali.Hal ini dilakukan untuk menghindari over-trading dan mengurangi biaya transaksi.
7. Otomatisasi penuhStrategi ini sepenuhnya dapat dieksekusi secara otomatis, tanpa intervensi manusia, dan cocok untuk pedagang yang tidak memiliki waktu untuk memantau pasar secara real time.

##, resiko taktis

Meskipun ada banyak keuntungan dari strategi ini, masih ada beberapa risiko potensial:

1. Risiko Penembusan PalsuMeskipun strategi menunggu harga untuk mendobrak penutupan dan masuk kembali, masih mungkin untuk menghadapi situasi false breakout, yaitu harga untuk mendobrak kemudian cepat mundur, menyebabkan stop loss yang dipicu. Solusi adalah dapat mempertimbangkan untuk menambahkan indikator konfirmasi tambahan, seperti konfirmasi volume atau konfirmasi tren.
2. Stop loss terlalu jauhPada hari-hari yang lebih berfluktuasi, interval pertama mungkin lebih lebar, menyebabkan jarak stop loss yang terlalu besar dan lebih banyak kerugian tunggal. Solusinya adalah batas maksimum nilai mutlak yang dapat ditetapkan untuk jarak stop loss maksimum.
3. Stop loss jarak terlalu kecilSebaliknya, pada hari-hari yang kurang berfluktuasi, selang pertama mungkin sangat sempit, menyebabkan jarak stop loss terlalu kecil dan mudah dipicu oleh kebisingan pasar. Solusinya adalah batas bawah nilai mutlak yang dapat ditetapkan untuk jarak stop loss minimum.
4. Kehilangan kesempatan besarKarena strategi hanya mengizinkan satu perdagangan per hari dan memaksa posisi kosong pada waktu yang tetap, kemungkinan besar akan terlepas dari tren besar yang berkelanjutan. Solusi dapat dipertimbangkan untuk mengizinkan posisi bermalam dalam kondisi tertentu.
5. Ketergantungan waktuStrategi memiliki persyaratan ketat untuk waktu pembentukan pilar pertama dan waktu penutupan posisi yang wajib, ketergantungan pada waktu yang kuat, parameter mungkin perlu disesuaikan untuk pasar yang berbeda atau zona waktu yang berbeda. Solusi adalah menyesuaikan parameter sesuai dengan waktu perdagangan di pasar tertentu.
6. Tujuan non-profitStrategi tidak menetapkan target keuntungan yang jelas, sepenuhnya bergantung pada pelacakan stop-loss atau posisi tenggelam untuk menutup perdagangan, mungkin tidak dapat menghasilkan keuntungan di posisi terbaik. Solusi adalah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan mekanisme keuntungan berdasarkan dukungan / resistensi atau indikator teknis.
7. Parameter SensitivitasKinerja strategi mungkin sangat sensitif terhadap pengaturan parameter (seperti waktu mulai, waktu berakhir, tracking stop loss multiplier, dll.) yang memerlukan pengukuran dan pengoptimalan yang menyeluruh.

Arah optimasi strategi

Strategi ini dapat dioptimalkan untuk menghadapi risiko-risiko di atas dalam beberapa cara:

1. Menambahkan kondisi filter: Bergabung dengan indikator tren pasar atau indikator volume transaksi, masuk hanya jika arah tren konsisten atau volume transaksi dikonfirmasi, untuk mengurangi risiko false breakout. Misalnya, Anda dapat menambahkan moving average sebagai filter tren, atau meminta volume transaksi untuk ditingkatkan secara signifikan saat terobosan.
2. Optimalkan mekanisme penghentian kerugianStop loss distance adalah batas atas dan bawah dari nilai mutlak yang dapat mempertahankan tingkat risiko yang wajar, bahkan pada hari-hari yang sangat berfluktuasi. Stop loss distance yang lebih dinamis dapat dipertimbangkan untuk digabungkan dengan ATR (true average range).
3. Memperkenalkan mekanisme keuntungan parsial: Ketika harga mencapai target tertentu (misalnya 2 atau 3 kali lipat dari kisaran batang pertama), Anda dapat mempertimbangkan untuk mengambil sebagian dari posisi kosong, dan posisi yang tersisa terus menggunakan manajemen tracking stop loss.
4. Peningkatan kondisi bermalamDalam kondisi tertentu (seperti tren yang kuat atau harga jauh dari titik masuk), sebagian atau semua posisi diizinkan untuk bertahan malam untuk menangkap tren besar.
5. Tambahkan filter waktuHal ini dilakukan untuk menghindari volatilitas pasar yang rendah atau ketidakpastian yang tinggi, seperti menghindari masuk sebelum dan sesudah publikasi data ekonomi penting.
6. Mekanisme adaptasi parameter optimasi: memungkinkan strategi untuk secara otomatis menyesuaikan parameter berdasarkan kondisi pasar baru-baru ini, seperti menyesuaikan tracking stop loss multiplier berdasarkan volatilitas rata-rata dalam beberapa hari terakhir.
7. Bergabung dengan Identifikasi Lingkungan PasarAdaptasi strategi: Menggunakan parameter perdagangan yang berbeda atau bahkan logika perdagangan yang berbeda dalam lingkungan pasar yang berbeda (misalnya pasar yang bergolak, pasar yang sedang tren).
8. Pertimbangkan analisis multi-frame waktu: Menggabungkan struktur pasar dalam kerangka waktu yang lebih besar, berdagang dalam arah yang konsisten dengan tren utama, menghindari perdagangan berlawanan arah.
9. Tambahkan Modul Manajemen Dana: Mengubah ukuran posisi sesuai dengan volatilitas pasar dan dinamika kinerja historis, mengurangi posisi selama periode ketidakpastian tinggi, meningkatkan posisi selama periode kinerja strategi yang baik.

Meringkaskan

Strategi penutupan dan penutupan stop loss adalah strategi perdagangan intraday yang didasarkan pada kisaran harga garis penutupan pertama setelah pembukaan pasar. Strategi ini menggunakan sinyal penutupan harga yang dikonfirmasi setelah masuk, menggunakan mekanisme penutupan dan penutupan stop loss yang berbasis pada fluktuasi pasar untuk mengelola risiko, dan memaksakan penutupan pada waktu yang tetap setiap hari untuk menghindari risiko semalam.

Keuntungan dari strategi ini adalah jelasnya sinyal masuk, manajemen risiko yang dinamis, menghindari risiko false breaks dan overnight, beradaptasi dengan fluktuasi pasar, membatasi perdagangan berlebihan dan dapat dieksekusi secara otomatis. Namun, strategi ini juga menghadapi tantangan seperti risiko false breaks, stop loss yang tidak masuk akal, kehilangan situasi besar, ketergantungan waktu yang kuat, kurangnya target laba, dan sensitivitas parameter.

Dengan menambahkan kondisi filter, mengoptimalkan mekanisme stop loss, memperkenalkan mekanisme profit sebagian, meningkatkan kondisi overnight, menambahkan filter waktu, mengoptimalkan parameter mekanisme penyesuaian, menambahkan identifikasi lingkungan pasar, mempertimbangkan analisis multi-frame timeframe dan menambahkan modul manajemen dana, dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.

Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan intraday yang terstruktur dengan jelas dan logis, cocok untuk pedagang yang ingin melakukan perdagangan intraday melalui sistem otomatis dan mengendalikan risiko secara ketat. Dengan optimasi yang ditargetkan dan penyesuaian parameter yang tepat, strategi ini diharapkan untuk mendapatkan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar.