ianzeng123
Ringkasan
BTST High Probability Breakout Strategy and Select Stocks Filtering System adalah strategi kuantitatif yang dirancang khusus untuk perdagangan intraday dan overnight yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menangkap peluang terobosan dalam dinamika harga jangka pendek. Strategi ini menggabungkan penyaringan pergerakan harga spesifik waktu, konfirmasi bentuk teknik klasik, dan penilaian titik resistensi dinamis untuk membuat sebuah sistem keputusan perdagangan bertingkat. Inti dari strategi ini adalah dengan hati-hati memilih indikator yang telah naik 2-3% pada pukul 3 sore, mengkonfirmasi sinyal bullish lebih lanjut melalui analisis tren tren, dan menyiapkan mekanisme masuk dan keluar yang masuk akal, menghindari risiko ekspansi yang berlebihan, untuk mencapai peluang perdagangan jangka pendek dengan probabilitas tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada pengelompokan dan pengesahan bertingkat dari beberapa kondisi:
Pemilihan awal (sekitar pukul 15:00)Strategi pertama adalah menentukan titik waktu yang tepat setiap hari pada pukul 3 sore, dengan memilih indikator kenaikan hari dalam kisaran 2-3%. Pilihan jendela waktu tertentu ini didasarkan pada asumsi bahwa dinamika pasar mungkin akan berlanjut di akhir.
Analisis Keadaan Gagalnya Garis SiangStrategi ini menggabungkan tiga penilaian klasik tentang bentuk-bentuk persepsi:
- Bullish Engulfing: K Line benar-benar menelan K Line sehari sebelumnya, dan harga penutupan hari itu lebih tinggi dari harga bukaan.
- Morning Star: terdiri dari tiga garis K, menunjukkan proses transisi dari bearish ke bullish.
- Three White Soldiers: Tiga garis berturut-turut dan harga penutupan masing-masing garis lebih tinggi dari harga penutupan yang sebelumnya.
Resistensi 30 menitStrategi: Setiap 30 menit secara dinamis mengatur resistance level (yang merupakan titik tertinggi dalam 30 menit saat ini) dan menilai apakah harga akan menembus resistance level tersebut, sebagai sinyal potensial untuk melanjutkan atau mengambil keuntungan.
Hindari Ekspansi Terlalu BesarStrategi: Menghindari risiko reset yang mungkin terjadi dengan menghitung kenaikan dalam hari dan menghindari indikator yang telah naik lebih dari 5% atau turun lebih dari 10%.
Daftar hari berikutnyaDengan syarat di atas, simbol yang sesuai dengan penyaringan awal, pengesahan bentuk, dan tidak terlalu luas akan ditambahkan ke daftar observasi pada hari berikutnya.
Strategi KeluarSimulasi pra-perdagangan dan observasi perdagangan, jika indikator muncul lebih dari 2% melompat tinggi dan harga tetap di atas titik rendah hari sebelumnya, maka tetap memegang posisi setidaknya 15 menit, menunggu potensi kenaikan lebih lanjut.
Membeli dan menjual pemicuSinyal beli didasarkan pada bentuk bullish, kondisi penyaringan awal, dan ekspansi non-overhanging. Sinyal jual didasarkan pada kondisi resistance breakpoint dan ekspansi non-overhanging.
Keunggulan Strategis
Akurasi waktuStrategi untuk memfilter pada jam 3 sore pada waktu tertentu, untuk secara efektif menangkap tahap-tahap penting dalam perkembangan dinamika hari itu, dan memberikan peringatan dini untuk kemungkinan perpanjangan hari berikutnya.
Mekanisme multiple confirmationDengan menggabungkan perubahan persentase harga, bentuk teknologi, dan titik resistensi untuk menembus triple konfirmasi, meningkatkan keandalan sinyal secara signifikan, dan mengurangi risiko sinyal palsu.
Integrasi Manajemen RisikoStrategi ini memiliki filter untuk menghindari ekspansi saham yang berlebihan, yang dirancang untuk menghindari risiko yang tinggi dan meningkatkan margin keamanan perdagangan.
Mekanisme Keluar yang FleksibelStrategi ini mengatur kondisi keluar yang fleksibel berdasarkan pada penembusan resistensi dan kinerja harga, yang membantu menutup posisi tepat waktu ketika keuntungan atau risiko muncul.
Bantuan visual: Strategi menandai berbagai kondisi dan sinyal pada grafik, memungkinkan pedagang untuk secara intuitif memahami keadaan pasar dan logika strategi, untuk memudahkan penyesuaian keputusan secara real time.
Integrasi sistem peringatan: Pengaturan kondisi peringatan internal, memungkinkan pedagang untuk menerima peringatan sinyal beli dan jual secara tepat waktu, tanpa perlu terus-menerus berdagang, meningkatkan efisiensi perdagangan.
Risiko Strategis
Risiko Penembusan PalsuPenembusan Resistance Level 30 Menit: Penembusan Resistance Level 30 Menit dapat menyebabkan terjadinya penembusan palsu, terutama ketika pasar berfluktuasi besar, yang dapat menyebabkan sinyal perdagangan yang tidak perlu. Solusinya adalah dengan meningkatkan konfirmasi volume transaksi atau menetapkan ambang batas penembusan yang lebih tinggi.
Keterbatasan pengenalan bentukPengidentifikasian bentuk ambruk didasarkan pada aturan tetap, yang mungkin tidak dapat menangkap semua bentuk efektif dalam lingkungan pasar yang kompleks. Disarankan untuk melakukan verifikasi silang dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya seperti RSI atau MACD.
Ketergantungan waktuStrategi ini sangat bergantung pada kondisi penyaringan jam 3 sore. Jika waktu atau data yang terlambat di waktu ini dilewatkan, kemungkinan akan terjadi kehilangan peluang perdagangan. Perlu dipertimbangkan untuk memperluas jendela waktu penyaringan atau mengatur waktu alternatif.
Bahaya dari Penyaringan Berlebihan: Tumpuknya beberapa kondisi dapat menyebabkan terlalu sedikit peluang perdagangan yang memenuhi syarat, mempengaruhi kepraktisan strategi. Beberapa kondisi penyaringan dapat dilayangkan secara tepat, atau parameter dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang dinamis.
Adaptasi kondisi pasarStrategi ini bekerja dengan baik dalam kondisi pasar tertentu (seperti tren naik yang moderat), tetapi mungkin kurang efektif dalam pasar yang bergeser atau bergejolak. Strategi aktivasi selektif disarankan berdasarkan kondisi pasar secara keseluruhan.
Arah optimasi strategi
Pengaturan parameter dinamis: Strategi saat ini menggunakan penurunan persentase yang tetap ((pemindaian kenaikan 2-3% dan penilaian ekspansi berlebihan 5-10%), dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan parameter ini sesuai dengan dinamika volatilitas pasar, meningkatkan kemampuan strategi untuk beradaptasi dalam berbagai kondisi pasar.
Menambahkan konfirmasi pengirimanStrategi saat ini terutama didasarkan pada perilaku harga, dapat menambahkan dimensi analisis volume transaksi, seperti meminta terobosan terjadi dalam keadaan volume, atau mengatur kondisi untuk meningkatkan persentase tertentu dari volume transaksi dari rata-rata periode sebelumnya, meningkatkan kualitas sinyal.
Peningkatan kerangka waktu: Pertimbangkan untuk melakukan konfirmasi bentuk dan terobosan pada berbagai kerangka waktu (misalnya 15 menit, 60 menit), membangun sistem konfirmasi multi kerangka waktu, mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan keandalan sinyal.
Integrasi filter trenIntroduksi indikator penilaian tren jangka menengah, seperti sistem rata-rata bergerak atau indikator ADX, untuk memastikan arah perdagangan jangka pendek sejalan dengan tren jangka menengah dan menghindari operasi berlawanan arah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan.
Optimalisasi Pembelajaran Mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk identifikasi pola dan optimasi parameter dari kasus sukses dalam data historis, untuk mengekstrak aturan perdagangan yang lebih halus dan mekanisme penyesuaian nilai terendah yang dinamis.
Penghapusan mekanisme kontrol: Tambahkan pengaturan stop loss berdasarkan persentase tetap atau ATR, dan pertimbangkan untuk menerapkan mekanisme profit-making seperti batch-clearing atau stop loss bergerak untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan dengan lebih baik.
Meringkaskan
Strategi BTST High-Probability Breakthrough Strategy dan Select Stock Screening System membangun kerangka keputusan perdagangan jangka pendek yang sistematis dengan menggabungkan penyaringan khusus waktu, analisis bentuk teknis, dan penilaian titik resistensi dinamis. Strategi ini sangat cocok untuk mencari indikator yang telah mengumpulkan momentum tertentu dalam sehari dan memiliki konfirmasi teknis untuk menangkap situasi yang mungkin terjadi pada hari berikutnya. Meskipun strategi ini dirancang dengan mempertimbangkan konfirmasi dan kontrol risiko ganda, namun tetap memerlukan penyesuaian yang fleksibel dan pengoptimalan berkelanjutan sesuai dengan situasi pasar yang sebenarnya.
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-05-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BTST Strategy", overlay=true)
// --- 1. Initial Screening at 3 PM (Identify 2-3% gain) ---
is3pm = (hour == 15 and minute == 0) // Check if it's 3 PM
priceChangePercentage = (close - close[1]) / close[1] * 100 // Calculate percentage change from previous close
// Stocks with a gain of 2-3% by 3 PM
isSelectedStock = is3pm and priceChangePercentage >= 2 and priceChangePercentage <= 3
plotshape(series=isSelectedStock, title="Selected Stock", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Selected")
// --- 2. Daily Candle Analysis (Bullish Patterns) ---
// Bullish Engulfing pattern
bullishEngulfing = close > open and open[1] > close[1] and close > open[1] and open < close[1]
// Morning Star pattern
morningStar = close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open and close[1] > open[1]
// Three White Soldiers pattern
threeWhiteSoldiers = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] and close > close[1] and close[1] > close[2]
// Combine the patterns for bullish confirmation
bullishPattern = bullishEngulfing or morningStar or threeWhiteSoldiers
plotshape(series=bullishPattern, title="Bullish Pattern", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Bullish")
// --- 3. 30-Minute Candle Breakout ---
var float resistanceLevel = na
// Capture the highest point every 30 minutes
if (minute == 30 or minute == 0)
resistanceLevel := high
// Check for breakout above resistance level
breakoutAboveResistance = close > resistanceLevel
plotshape(series=breakoutAboveResistance, title="Breakout Above Resistance", location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labelup, text="Breakout")
// --- 4. Avoid Over-Extended Stocks (5-10% intraday gains) ---
// Calculate the percentage gain from the open price
percentageGain = (close - open) / open * 100
// Avoid stocks that are up more than 5-10% intraday
avoidOverExtendedStocks = percentageGain > 5 or percentageGain < -10
plotshape(series=avoidOverExtendedStocks, title="Avoid Over-Extended Stocks", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Over-Extended")
// --- 5. Second-Day Watchlist (Add shortlisted stocks to watchlist) ---
// We will skip implementing a watchlist in Pine Script because it isn't supported for direct interaction with external systems, but we will mark it in the script visually.
watchlistCondition = isSelectedStock and bullishPattern and not avoidOverExtendedStocks
plotshape(series=watchlistCondition, title="Second Day Watchlist", location=location.belowbar, color=color.purple, style=shape.triangledown, text="Watchlist")
// --- 6. Exit Strategy - Pre-Market & Opening Observation ---
// This part requires real-time data and pre-market data, which isn't supported directly in Pine Script
// But, we can simulate exit strategy by showing potential exit points based on the gap-up opening:
gapUpOpening = open > close[1] * 1.02 // If the stock opens 2% above the previous close
hold15Min = gapUpOpening and close > low[1] // Hold if price doesn't break the previous low
plotshape(series=hold15Min, title="Gap-Up Hold for 15 Minutes", location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.triangledown, text="Hold")
// --- 7. Buy and Sell Triggers (Strategy) ---
// Define conditions for the buy trigger
buySignal = bullishPattern and isSelectedStock and not avoidOverExtendedStocks
// Buy when the conditions are met
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Define conditions for the sell trigger
sellSignal = breakoutAboveResistance and not avoidOverExtendedStocks
// Sell when the breakout above resistance condition is met
if sellSignal
strategy.close("Buy")
// --- Alerts ---
// Alerts for Buy Signal based on 0.5% price movement
alertcondition(buySignal, title="Buy Signal", message="Buy Signal: Confirmed Bullish Pattern and 2-3% price increase by 3 PM!")
// Alerts for Sell Signal based on Breakout and other conditions
alertcondition(sellSignal, title="Sell Signal", message="Sell Signal: Breakout above resistance!")