ianzeng123
Ringkasan
TrendSync Pro (SMC) adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada filter HTF dan dinamika tren yang tinggi, yang dirancang untuk menangkap pergerakan tren pasar yang kuat. Strategi ini memberikan metode perdagangan yang sistematis kepada pedagang dengan menggabungkan analisis multi-frame, deteksi garis tren, dan manajemen risiko yang ketat.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip inti dari strategi ini mencakup komponen-komponen kunci berikut:
High Time Frame (HTF) Filter: Menggunakan frame waktu tingkat yang lebih tinggi (seperti 1 jam, 4 jam, atau hari) untuk mengkonfirmasi arah tren pasar secara keseluruhan dan memastikan perdagangan konsisten dengan tren utama.
Deteksi garis tren: mengidentifikasi arah tren pasar secara dinamis dengan menganalisis titik-titik pivotal yang penting (pivotal highs and lows) dan menggambar garis tren yang dapat dilihat.
Logika masuk dan keluar:
- Kondisi masuk posisi panjang: harga melewati nilai tren dan tren waktu frame tinggi ke atas
- Kondisi masuk posisi kosong: harga di bawah nilai tren dan tren waktu frame tinggi ke bawah
Manajemen risiko:
- Stop loss tetap: 1% dari harga masuk
- Target stop-loss: 10% dari harga masuk
- Menggunakan ATR (Average True Range) untuk memilih stop loss dinamis
Keunggulan Strategis
Pengesahan multi-frame: Mengurangi kemungkinan sinyal palsu dalam transaksi dengan menggabungkan berbagai frame waktu.
Trend Following: Fokus pada menangkap pergerakan pasar yang kuat dan trending, bukan pada transaksi yang sering tetapi berkualitas rendah.
Manajemen risiko yang ketat:
- Stop loss kecil ((1%) melindungi modal
- Rasio risiko-pengembalian yang tinggi:
- Bahkan jika Anda menang hanya 50%, Anda masih bisa menghasilkan uang.
Fleksibilitas: pengaturan jangka waktu tinggi dapat disesuaikan dengan jenis perdagangan yang berbeda (scaling, intraday, swing).
Bantuan visual: menyediakan garis tren untuk membantu trader memahami pergerakan pasar secara intuitif.
Risiko Strategis
Keterbatasan kondisi pasar:
- Berkinerja buruk di pasar yang bergejolak atau tanpa tren yang jelas
- Efektivitas perdagangan yang buruk dalam lingkungan yang rendah volatilitas
Sensitivitas parameter:
- Siklus tren dan pilihan jangka waktu tinggi secara langsung mempengaruhi kinerja strategi
- Perbedaan pasar dan varietas perdagangan memerlukan penyesuaian parameter
Penghentian risiko:
- Stop loss tetap 1% mungkin terlalu ketat di pasar yang bergejolak
- Hal ini dapat meningkatkan biaya transaksi dan kemungkinan terhenti.
Arah optimasi strategi
Hentikan Dinamika:
- Memperkenalkan metode stop loss dinamis berbasis ATR
- Stop loss range disesuaikan dengan volatilitas pasar
Penambahan filter:
- Kombinasi analisis lalu lintas
- Integrasi pemindaian likuiditas
- Tambahkan Blok Pesanan (Order Block)
Kombinasi berbagai strategi:
- Kombinasi dengan metode ICT Power of 3
- Integrasi VWAP dan analisis tren pasar
- Tergabung dengan Hot Chart Clearing (khususnya pasar cryptocurrency)
Optimalisasi Pembelajaran Mesin
- Pemilihan parameter yang dioptimalkan menggunakan algoritma pembelajaran mesin
- Mengembangkan mekanisme penyesuaian parameter adaptasi
Meringkaskan
TrendSync Pro (SMC) adalah strategi perdagangan yang berfokus pada kualitas dan bukan kuantitas. Strategi ini menyediakan pedagang dengan kerangka perdagangan yang sistematis melalui konfirmasi multi-frame time frame, manajemen risiko yang ketat, dan logika mengikuti tren. Kuncinya adalah perdagangan selektif, yaitu menangkap hanya 1-2 peluang perdagangan berkualitas tinggi per hari, bukan perdagangan yang sering tetapi tidak efisien.
/*backtest
start: 2024-04-02 00:00:00
end: 2024-07-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('TrendSync Pro (SMC)', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// Created by Shubham Singh
// Inputs
bool show_trendlines = input.bool(true, "Show Trendlines", group="Visual Settings")
int trend_period = input(20, 'Trend Period', group="Strategy Settings")
string htf = input.timeframe("60", "Higher Timeframe", group="Strategy Settings")
// Risk Management
float sl_percent = input.float(1.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=10, step=0.1, group="Risk Management")
float tp_percent = input.float(2.0, "Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=10, step=0.1, group="Risk Management")
// Created by Shubham Singh
// Trendline Detection
var line trendline = na
var float trend_value = na
var bool trend_direction_up = false // Initialize with default value
pivot_high = ta.pivothigh(high, trend_period, trend_period)
pivot_low = ta.pivotlow(low, trend_period, trend_period)
if not na(pivot_high)
trend_value := pivot_high
trend_direction_up := false
if not na(pivot_low)
trend_value := pivot_low
trend_direction_up := true
// Created by Shubham Singh
// Higher Timeframe Filter
htf_close = request.security(syminfo.tickerid, htf, close)
htf_trend_up = htf_close > htf_close[1]
htf_trend_down = htf_close < htf_close[1]
// Trading Logic
long_condition = ta.crossover(close, trend_value) and htf_trend_up and trend_direction_up
short_condition = ta.crossunder(close, trend_value) and htf_trend_down and not trend_direction_up
// Created by Shubham Singh
// Entry/Exit with SL/TP
if strategy.position_size == 0
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close*(1-sl_percent/100), limit=close*(1+tp_percent/100))
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close*(1+sl_percent/100), limit=close*(1-tp_percent/100))
// Created by Shubham Singh
// Manual Trendline Exit
if strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, trend_value)
strategy.close("Long")
if strategy.position_size < 0 and ta.crossover(close, trend_value)
strategy.close("Short")