ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan konsep Smart Capital (SMC) dan Bollinger Bands Breakout, yang meningkatkan keandalan sinyal perdagangan melalui mekanisme konfirmasi dinamis. Inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi situasi di mana harga melintasi Bollinger Bands dan meluncur ke bawah, sambil meminta sinyal yang sesuai dengan struktur pasar (MSS), dan secara selektif digabungkan dengan konfirmasi tren periode waktu yang tinggi. Selain itu, dengan memperkenalkan filter momentum, yang mengharuskan sinyal masuk harus memiliki energi harga yang cukup kuat, meningkatkan rasio keuntungan dan risiko strategi secara signifikan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada sinergi tiga komponen teknologi inti:
Indikator Brin Belt: Menggunakan standar deviasi untuk menghitung kisaran fluktuasi harga, membentuk tren atas, tren bawah, dan tren tengah. Ketika harga menerobos tren atas menghasilkan sinyal do lebih banyak, dan ketika harga menerobos tren bawah menghasilkan sinyal do lebih sedikit.
Konsep Dana Cerdas (SMC):
- Blok pesanan: Membentuk area dukungan dan resistensi potensial dengan menghitung harga tertinggi dan terendah dalam periode pengembalian tertentu (default 20 siklus).
- Daerah likuiditas: Mengidentifikasi daerah likuiditas yang mungkin ada di pasar dengan mengidentifikasi titik tinggi dan rendah yang baru-baru ini bergoyang (default 12 siklus).
- Market Structure Shift (MSS): Ketika harga close out menembus titik tinggi sebelumnya, maka terjadi market structure shift yang mengarah ke arah bullish. Jika harga close out menembus titik rendah sebelumnya, maka terjadi market structure shift yang mengarah ke arah bullish.
Mekanisme pengesahan momentum: Memerlukan bagian entitas dari ketinggian total untuk mencapai penurunan tertentu (default 70%), untuk memastikan bahwa harga memiliki cukup kekuatan untuk menerobos. Perhatikan bahwa ketinggian bergerak menunjukkan warna hijau dan ketinggian bergerak menunjukkan warna merah.
Syarat masuk:
- Terjadi beberapa kondisi: harga penutupan menembus Bollinger Bands ke jalur + perubahan struktur pasar bullish + (opsional) periode waktu tinggi dalam tren naik + (opsional) memiliki cukup banyak pergerakan bullish
- Kondisi penutupan: harga penutupan menembus Bollinger Bands down + struktur pasar bergeser ke bawah + (opsional) periode waktu tinggi dalam tren menurun + (opsional) memiliki cukup banyak pergerakan ke bawah
Kondisi untuk bermain:
- Bermain lebih banyak: 99% dari harga penutupan di bawah Brin Belt Mid-Trail atau harga penutupan di bawah titik terendah dalam blok pesanan
- Keluar kosong: harga penutupan menembus lintasan tengah Bollinger Bands atau harga penutupan 101% lebih tinggi dari titik tertinggi blok pesanan
Dalam pengelolaan dana, strategi ini menggunakan metode pengendalian risiko berdasarkan nilai bersih akun, dengan batas 5% dari nilai bersih akun untuk setiap transaksi untuk mengendalikan risiko maksimum dalam satu transaksi.
Keunggulan Strategis
Mekanisme multiple confirmationDengan menggabungkan BRI, transformasi struktur pasar, dan konfirmasi momentum, membentuk mekanisme pemfilteran sinyal perdagangan bertingkat yang secara signifikan mengurangi sinyal palsu.
Kombinasi tren dan momentumStrategi tidak hanya memperhatikan perubahan tren (via Brinband dan MSS), tetapi juga memperhatikan pergerakan harga (via momentum pump), yang merupakan kombinasi sempurna antara pelacakan tren dan menangkap momentum.
Sinergi siklus waktu: Fungsi pengesahan tren periode waktu tinggi yang dapat dipilih (default day line level), yang efektif menghindari perdagangan berlawanan dan meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan berlawanan.
Intuisi visualStrategi menyediakan bantuan visual yang jelas, termasuk pita Brin, garis blok pesanan, garis titik tinggi dan rendah yang bergoyang, dan penanda warna yang dinamis, yang memungkinkan pedagang untuk memahami keadaan pasar secara intuitif.
Fleksibel dan dapat disesuaikanParameter strategi sangat dapat disesuaikan, termasuk panjang Brin band, perkalian standar deviasi, panjang regresi blok pesanan, panjang regresi goyang, dan penurunan momentum, yang dapat disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Manajemen Uang yang Cerdas: Menggunakan metode kontrol posisi berdasarkan rasio nilai bersih akun, mengelola risiko secara efektif, dan mencegah kerugian yang berlebihan dari satu transaksi.
Risiko Strategis
Risiko over-optimisasiStrategi ini mengandung beberapa parameter yang dapat disesuaikan, seperti panjang pita Brin ((55), perkalian standar deviasi ((2.0)), panjang regresi, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan parameter yang terlalu dioptimalkan, yang menghasilkan masalah kesesuaian kurva. Solusi ini diuji kehandalan dalam siklus waktu yang berbeda dan lingkungan pasar.
Masalah keterbelakanganHal ini disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam penghitungan data historis yang dapat menyebabkan waktu masuk yang tidak ideal. Solusinya adalah dengan menggabungkan analisis perilaku harga dan penilaian tambahan dari indikator utama lainnya.
Risiko pembalikan trenStrategi ini dapat menyebabkan kerugian berturut-turut dalam pergeseran pasar yang kuat. Solusinya adalah dengan menambahkan mekanisme deteksi pergeseran tren, atau menghentikan perdagangan dalam kondisi pasar yang ekstrem.
Tantangan Manajemen UangAlokasi modal tetap 5% mungkin terlalu berisiko di pasar yang lebih bergejolak. Solusinya adalah secara dinamis menyesuaikan proporsi alokasi modal, menyesuaikan diri sesuai dengan volatilitas pasar.
Risiko likuiditasDi pasar dengan likuiditas rendah, blok pesanan dan area likuiditas mungkin tidak cukup akurat. Solusinya adalah menambahkan mekanisme konfirmasi volume transaksi, atau menerapkan strategi ini hanya di pasar dengan likuiditas tinggi.
Arah optimasi strategi
Pengaturan parameter dinamisAdaptasi: mekanisme adaptasi dapat diperkenalkan untuk secara otomatis menyesuaikan parameter deviasi standar dan panjang Brinband sesuai dengan volatilitas pasar, sehingga strategi lebih baik beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda. Hal ini dapat mengatasi masalah parameter statis yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda.
Meningkatkan Identifikasi TrenIndikator tren tambahan dapat diperkenalkan, seperti Indeks Gerak Terarah (DMI) atau Indeks Gerak Rata-rata (ADX), untuk lebih mengkonfirmasi kekuatan tren dan menghindari perdagangan berlebihan di pasar tren yang lemah.
Peningkatan mekanisme pertandinganMekanisme penarikan saat ini relatif sederhana, dan dapat dipertimbangkan untuk memperkenalkan cara penarikan yang lebih fleksibel, seperti stop loss yang diikuti, crossover rata-rata bergerak, atau stop loss ATR, untuk lebih melindungi keuntungan.
Integrasi analisis lalu lintas: Masukkan mekanisme konfirmasi volume transaksi dalam strategi, meminta harga terobosan disertai dengan volume transaksi yang meningkat secara signifikan, meningkatkan kualitas sinyal lebih lanjut. Volume transaksi sebagai indikator keterlibatan pasar yang penting, dapat secara efektif memverifikasi keaslian dinamika harga.
Masukkan filter waktu: Pasar memiliki karakteristik yang berbeda pada waktu perdagangan yang berbeda, Anda dapat menambahkan filter waktu untuk menghindari sinyal pada waktu perdagangan yang tidak efisien tertentu (seperti saat penutupan Asia).
Pengelolaan dana yang optimal: Metode perhitungan posisi berbasis ATR dapat diperkenalkan, dengan penyesuaian risk aperture sesuai dengan dinamika volatilitas pasar, mengurangi eksposur di pasar yang berfluktuasi tinggi, dan meningkatkan posisi dengan tepat di pasar yang berfluktuasi rendah.
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan analisis teknis dan teori struktur pasar. Strategi ini menangkap pergerakan harga melalui terobosan pita Brin, menggunakan teori SMC untuk mengidentifikasi perubahan tingkat harga dan struktur pasar yang penting, dan meningkatkan keandalan sinyal melalui penyaring filter yang dinamis.
Meskipun strategi ini memiliki logika yang jelas dan banyak keuntungan, pedagang harus menyadari risiko potensialnya, termasuk risiko optimasi parameter, masalah keterlambatan, dan risiko pembalikan tren, dll. Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk meningkatkan kehandalan dan adaptasi dengan mengadopsi langkah-langkah optimasi seperti pengaturan parameter dinamis, peningkatan identifikasi tren, perbaikan mekanisme keluar, dan analisis volume perdagangan yang terintegrasi.
Akhirnya, pedagang harus ingat bahwa tidak ada strategi perdagangan yang sempurna. Kuncinya adalah memahami logika inti dari strategi, mengelola risiko secara rasional, dan menyesuaikan secara fleksibel sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-04-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('02 SMC + BB Breakout v4 + Momentum Color', overlay=true, initial_capital=100000)
// Inputs
length = input.int(55, title='Bollinger Bands Length')
mult = input.float(2.0, title='Standard Deviation Multiplier')
higher_tf = input.timeframe('1D', title='Higher Timeframe Confirmation')
confirm_trend = input.bool(true, title='Use Higher Timeframe Trend')
show_smc = input.bool(true, title='Show SMC Elements')
ob_length = input.int(20, title="Order Block Lookback", minval=5)
swing_length = input.int(12, title="Swing Lookback", minval=5)
momentum_filter = input.bool(true, title="Require Momentum Candle for Entry")
momentum_body_percent = input.float(70, title="Momentum Candle Body %", minval=1, maxval=100) / 100.0 // Percentage of the candle's range that must be the body
// Bollinger Bands Calculation
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Higher Timeframe Confirmation
higher_tf_close = request.security(syminfo.tickerid, higher_tf, close)
higher_tf_sma = ta.sma(higher_tf_close, length)
higher_tf_trend = higher_tf_close > higher_tf_sma
// Smart Money Concepts (SMC)
// Order Blocks (Simplified as recent price clusters)
order_block_high = ta.highest(high, ob_length)
order_block_low = ta.lowest(low, ob_length)
// Liquidity Zones
recent_swing_high = ta.highest(high, swing_length)
recent_swing_low = ta.lowest(low, swing_length)
// Market Structure Shift (MSS)
previous_high = ta.valuewhen(high > ta.highest(high[1], swing_length), high[1], 0)
previous_low = ta.valuewhen(low < ta.lowest(low[1], swing_length), low[1], 0)
shift_to_bullish = close > previous_high
shift_to_bearish = close < previous_low
// Momentum Candle Check (Strong Body)
candle_range = high - low
candle_body = math.abs(close - open)
body_percentage = candle_range > 0 ? candle_body / candle_range : 0 // Avoid division by zero if range is 0
long_momentum = body_percentage >= momentum_body_percent and close > open
short_momentum = body_percentage >= momentum_body_percent and close < open
// --- START: Momentum Candle Coloring ---
// Use color.lime for a neon green effect and color.red for neon red.
bullish_momentum_color = long_momentum ? color.lime : na
bearish_momentum_color = short_momentum ? color.red : na
barcolor(bullish_momentum_color, title="Bullish Momentum Candle")
barcolor(bearish_momentum_color, title="Bearish Momentum Candle")
// --- END: Momentum Candle Coloring ---
// Entry Conditions
long_condition = ta.crossover(close, upper_band) and (not confirm_trend or higher_tf_trend) and shift_to_bullish and (not momentum_filter or long_momentum)
short_condition = ta.crossunder(close, lower_band) and (not confirm_trend or not higher_tf_trend) and shift_to_bearish and (not momentum_filter or short_momentum)
// Exit Conditions (TWEAKED)
exit_long = ta.crossunder(close, basis) or close < (order_block_low * 0.99)
exit_short = ta.crossover(close, basis) or close > (order_block_high * 1.01)
// Calculate 5% of equity for position size
risk_percent = 5.0 // Use float for percentage calculation
capital_per_trade = (strategy.equity * risk_percent) / 100
trade_qty = capital_per_trade / close
trade_qty := trade_qty < 0.000001 ? 0.000001 : trade_qty // Ensure minimum trade quantity if calculated qty is too small
// Strategy Execution
if long_condition
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=trade_qty)
if short_condition
strategy.entry('Short', strategy.short, qty=trade_qty)
if exit_long
strategy.close('Long', comment="Exit Long")
if exit_short
strategy.close('Short', comment="Exit Short")
// Plotting Bollinger Bands (Improved)
p1 = plot(upper_band, color=color.rgb(76, 175, 80), title='Upper BB', linewidth=2)
p2 = plot(lower_band, color=color.rgb(244, 67, 54), title='Lower BB', linewidth=2)
plot(basis, color=color.rgb(33, 150, 243), title='Basis BB', linewidth=2)
//plot entry and exit shapes
plotshape(long_condition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(short_condition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)