ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggunakan analisis multi-frame waktu, penggabungan indikator teknis, dan identifikasi pola untuk menemukan peluang perdagangan probabilitas tinggi. Gagasan inti dari strategi ini adalah untuk menganalisis konsistensi tren dari lima frame waktu yang berbeda: 1 menit, 5 menit, 15 menit, 1 jam, dan 4 jam. Strategi ini menggabungkan bentuk lalu lintas, tren penembusan, dan dinamika indikator untuk menangkap pergerakan pasar dengan tepat.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada beberapa komponen utama:
Analisis tren multi-kerangka waktuStrategi pertama melalui fungsi kustom:
getTrend()Analisis tren dari 5 frame waktu yang berbeda. Pada setiap frame waktu, sistem memeriksa apakah EMA cepat lebih tinggi dari EMA lambat, apakah nilai RSI lebih dari 50 dan apakah harga lebih tinggi dari EMA cepat untuk menentukan sinyal yang lebih banyak; sebaliknya kondisi untuk menentukan sinyal yang lebih rendah.Konsensus tren dikonfirmasiSistem hanya akan mempertimbangkan masuk jika semua lima kerangka waktu menunjukkan sinyal tren yang sama arah.
Optimisasi persyaratan masukDi samping konsensus tren, syarat untuk masuk adalah:
- Konsumsi (Beijing/Jakarta)
- Penembusan volume transaksi (lebih dari 2 kali lipat dari rata-rata volume transaksi 20 siklus)
- RSI mengkonfirmasi ((waktu over>55, waktu kosong<45)
- Indeks pasar sempit (CMI) >30 (memberikan momentum pasar yang cukup)
- Posisi harga relatif terhadap volume transaksi rata-rata bergerak tertimbang (VWMA) dikonfirmasi
Sistem manajemen risikoStrategi: Menggunakan metode perhitungan stop loss yang dinamis, menetapkan level stop loss berdasarkan fluktuasi harga terbaru (High Low Price Difference) dan menetapkan target stop loss menggunakan parameter kelipatan (Default 2.0)
Dukungan / Resistensi VisualisasiSistem ini secara otomatis mengidentifikasi dan menampilkan titik-titik dukungan dan resistensi yang penting, membantu pedagang memahami struktur pasar saat ini melalui bantuan visual.
Keunggulan Strategis
Filter sinyal multi-dimensi: Kemungkinan sinyal palsu secara signifikan dikurangi dengan meminta konsistensi dari beberapa indikator teknis dan kerangka waktu. Mekanisme konfirmasi ganda ini memungkinkan strategi untuk memicu sinyal perdagangan hanya dalam pengaturan probabilitas tinggi.
Adaptasi Manajemen RisikoStop loss dan stop loss level tidak tetap, tetapi berdasarkan dinamika volatilitas pasar saat ini, yang memungkinkan strategi untuk mempertahankan rasio risiko / keuntungan yang tepat dalam kondisi fluktuasi yang berbeda.
Sistem visualisasi lengkapStrategi ini berisi alat bantu visual yang komprehensif, termasuk dashboard tren, frame support / resistance, tanda sinyal perdagangan, dan garis stop / loss yang diprediksi, untuk memberikan analisis pasar yang intuitif kepada pedagang.
Konfirmasi pengirimanDengan meminta sinyal perdagangan yang disertai dengan peningkatan volume transaksi yang signifikan, strategi ini dapat mengidentifikasi pergerakan pasar yang memiliki kekuatan nyata, bukan hanya fluktuasi harga acak.
Integrasi pengenalan bentuk: Merangkulan bentuk sebagai bagian dari persyaratan masuk, meningkatkan keakuratan strategi, karena bentuk grafik ini biasanya mewakili pergeseran signifikan dari sentimen pasar.
Risiko Strategis
Sering menyeimbangkan kebutuhanKarena strategi bergantung pada konsistensi dalam beberapa kerangka waktu, sinyal perdagangan mungkin relatif jarang. Dalam kasus tidak ada peluang perdagangan untuk waktu yang lama, pedagang mungkin terdorong untuk menurunkan standar, yang mengarah pada pelaksanaan perdagangan yang tidak diinginkan.
Ketergantungan sinyalStrategi sangat bergantung pada indikator dan pola teknis, yang dalam kondisi pasar tertentu, seperti peristiwa berita yang tiba-tiba atau selama fluktuasi ekstrim, sinyal tersebut dapat gagal atau memberikan petunjuk yang menyesatkan.
Risiko over-optimisasiStrategi menggunakan beberapa parameter dan kondisi, yang dapat menyebabkan data historis yang terlalu dioptimalkan, yang tidak berkinerja baik dalam kondisi pasar nyata. Perlu dilakukan pengujian ulang secara menyeluruh dalam jangka waktu yang cukup lama dan dalam kondisi pasar yang berbeda.
Kompleksitas komputasiAnalisis multi-frame dan perhitungan multi-indicator membutuhkan banyak sumber daya komputasi, yang dapat menyebabkan masalah kinerja atau keterlambatan pada beberapa platform perdagangan.
Penundaan deteksi perubahan trenKarena strategi membutuhkan konsistensi pada beberapa kerangka waktu, ia mungkin kehilangan kesempatan pada tahap awal perubahan tren sampai tren baru telah ditetapkan pada semua kerangka waktu.
Arah optimasi
Penyesuaian parameter adaptasiMekanisme yang diperkenalkan memungkinkan panjang EMA, nilai RSI dan CMI untuk menyesuaikan secara otomatis sesuai dengan volatilitas pasar saat ini atau waktu perdagangan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
Kerangka waktu sistem bobotAlih-alih hanya meminta semua kerangka waktu untuk konsisten, dapat diterapkan sistem bertimbangan di mana sinyal dari kerangka waktu yang lebih tinggi memiliki dampak yang lebih besar, yang mungkin menghasilkan sinyal yang lebih tepat waktu, dengan tetap mempertahankan standar kualitas yang tinggi.
Klasifikasi kondisi pasar: Menambahkan algoritma untuk mendeteksi apakah pasar saat ini berada dalam keadaan tren atau dalam keadaan interval, dan menyesuaikan parameter strategi sesuai. Misalnya, mungkin diperlukan ambang batas CMI yang lebih tinggi di pasar interval.
Integrasi pembelajaran mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan aturan masuk dan keluar, mengidentifikasi kombinasi sinyal yang paling efektif berdasarkan data historis, dan terus meningkatkan dengan akumulasi data baru.
Meningkatkan KeragamanMenambahkan indikator teknis lain yang tidak relevan, seperti tingkat Fibonacci retracement, tingkat harga kunci, atau indikator sentimen pasar, untuk memberikan dimensi konfirmasi tambahan.
Meringkaskan
Strategi perdagangan otomatis adalah sistem perdagangan komprehensif yang mengidentifikasi peluang perdagangan probabilitas tinggi melalui mekanisme konfirmasi ganda yang ketat. Dengan menggabungkan analisis tren, konfirmasi volume transaksi, pengenalan bentuk, dan manajemen risiko dinamis, strategi ini bertujuan untuk memberikan sinyal perdagangan berkualitas tinggi sambil mengelola risiko setiap perdagangan.
Meskipun kondisi ketat dari strategi ini dapat menyebabkan sinyal perdagangan yang relatif sedikit, ini sebenarnya adalah salah satu keunggulan utamanya, karena ia memprioritaskan kualitas sinyal daripada kuantitas. Strategi ini dapat meningkatkan kinerja dan adaptasi lebih lanjut dengan langkah-langkah optimasi yang disarankan, terutama dengan parameter adaptasi dan klasifikasi keadaan pasar.
Bagi para pedagang yang mencari metode perdagangan yang sistematis dan disiplin, analisis multi-layer dan metode konfirmasi ketat ini memberikan kerangka kerja yang kuat yang dapat mempertahankan konsistensi dalam berbagai lingkungan pasar, sekaligus mengurangi dampak bias emosional melalui aturan otomatis.
/*backtest
start: 2024-04-11 00:00:00
end: 2025-04-09 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("M.Shiham-XAUUSD Sniper Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, max_lines_count=500, max_boxes_count=500)
// === Input ===
fastLen = input.int(9, "Fast EMA")
slowLen = input.int(21, "Slow EMA")
rsiLen = input.int(14, "RSI Period")
tpMultiplier = input.float(2.0, "TP Multiplier")
slMultiplier = input.float(1.0, "SL Multiplier")
// === Function Trend Check ===
getTrend(tf) =>
emaFast = request.security(syminfo.tickerid, tf, ta.ema(close, fastLen))
emaSlow = request.security(syminfo.tickerid, tf, ta.ema(close, slowLen))
rsi = request.security(syminfo.tickerid, tf, ta.rsi(close, rsiLen))
price = request.security(syminfo.tickerid, tf, close)
isBuy = emaFast > emaSlow and rsi > 50 and price > emaFast
isSell = emaFast < emaSlow and rsi < 50 and price < emaFast
isBuy ? 1 : isSell ? -1 : 0
// === Trend by Timeframe ===
trend1m = getTrend("1")
trend5m = getTrend("5")
trend15m = getTrend("15")
trend1h = getTrend("60")
trend4h = getTrend("240")
// === Alert Conditions ===
allBuy = trend1m == 1 and trend5m == 1 and trend15m == 1 and trend1h == 1 and trend4h == 1
allSell = trend1m == -1 and trend5m == -1 and trend15m == -1 and trend1h == -1 and trend4h == -1
alertcondition(allBuy, title="All TF Buy", message="🔔 BUY SIGNAL! All timeframes agree: BUY XAUUSD")
alertcondition(allSell, title="All TF Sell", message="🔔 SELL SIGNAL! All timeframes agree: SELL XAUUSD")
txt(val) => val == 1 ? "BUY" : val == -1 ? "SELL" : "-"
clr(val) => val == 1 ? color.green : val == -1 ? color.red : color.gray
// === Table Dashboard (Optional Toggle) ===
showTable = input.bool(true, "Show Trend Dashboard")
var table t = table.new(position.top_right, 2, 6, border_width=1)
if showTable and bar_index % 5 == 0
table.cell(t, 0, 0, "Timeframe", text_color=color.white, bgcolor=color.black)
table.cell(t, 1, 0, "Signal", text_color=color.white, bgcolor=color.black)
table.cell(t, 0, 1, "1 MIN", text_color=color.white)
table.cell(t, 1, 1, txt(trend1m), bgcolor=clr(trend1m), text_color=color.white)
table.cell(t, 0, 2, "5 MIN", text_color=color.white)
table.cell(t, 1, 2, txt(trend5m), bgcolor=clr(trend5m), text_color=color.white)
table.cell(t, 0, 3, "15 MIN", text_color=color.white)
table.cell(t, 1, 3, txt(trend15m), bgcolor=clr(trend15m), text_color=color.white)
table.cell(t, 0, 4, "1 H", text_color=color.white)
table.cell(t, 1, 4, txt(trend1h), bgcolor=clr(trend1h), text_color=color.white)
table.cell(t, 0, 5, "4 H", text_color=color.white)
table.cell(t, 1, 5, txt(trend4h), bgcolor=clr(trend4h), text_color=color.white)
// === Support/Resistance Box ===
pHigh = ta.pivothigh(high, 5, 5)
pLow = ta.pivotlow(low, 5, 5)
// === Volume Spike ===
avgVol = ta.sma(volume, 20)
volSpike = volume > avgVol * 2
// === Breakout + Alert ===
breakoutUp = high > ta.highest(high, 20)[1] and volSpike
alertcondition(breakoutUp, title="Breakout Up", message="🚀 XAUUSD Breakout Up with Volume")
breakoutDown = low < ta.lowest(low, 20)[1] and volSpike
alertcondition(breakoutDown, title="Breakout Down", message="⚠️ XAUUSD Breakout Down with Volume")
// === Engulfing Pattern ===
bullishEngulf = open[1] > close[1] and close > open and open < close[1] and close > open[1]
bearishEngulf = open[1] < close[1] and close < open and open > close[1] and close < open[1]
// === Moving Averages, Momentum & RSI ===
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
cmiPeriod = 14
cmi = 100 * math.abs(close - close[cmiPeriod]) / (ta.highest(high, cmiPeriod) - ta.lowest(low, cmiPeriod))
vwma = ta.vwma(close, 20)
plot(cmi, title="CMI", color=color.purple, display=display.none)
plot(vwma, title="VWMA", color=color.orange, display=display.none)
ma30 = ta.sma(close, 30)
plot(ma30, title="MA 30", color=color.blue)
// === STRATEGY MODE: Auto Entry & TP/SL ===
longEntry = allBuy and bullishEngulf and volSpike and rsi > 55 and cmi > 30 and close > vwma
shortEntry = allSell and bearishEngulf and volSpike and rsi < 45 and cmi > 30 and close < vwma
if (longEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entry = close
sl = entry - (high - low) * slMultiplier
tp = entry + (entry - sl) * tpMultiplier
strategy.exit("TP Buy", from_entry="Buy", stop=sl, limit=tp)
if (shortEntry)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
entry = close
sl = entry + (high - low) * slMultiplier
tp = entry - (sl - entry) * tpMultiplier
strategy.exit("TP Sell", from_entry="Sell", stop=sl, limit=tp)
if longEntry
entry = close
sl = entry - (high - low) * slMultiplier
tp = entry + (entry - sl) * tpMultiplier
if shortEntry
entry = close
sl = entry + (high - low) * slMultiplier
tp = entry - (sl - entry) * tpMultiplier
// === Plot Signals ===
plotshape(bullishEngulf, title="Bullish Engulfing", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, text="Bull")
plotshape(bearishEngulf, title="Bearish Engulfing", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, text="Bear")
plotshape(breakoutUp, title="Breakout Up", location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.labelup, text="BO↑")
plotshape(breakoutDown, title="Breakout Down", location=location.abovebar, color=color.orange, style=shape.labeldown, text="BO↓")