Strategi terobosan tepi awan konsistensi sinyal ganda

技术指标 ICHIMOKU TENKAN-SEN Kijun-Sen Senkou Span CHIKOU SPAN KUMO
Tanggal Pembuatan: 2025-04-16 15:24:06 Akhirnya memodifikasi: 2025-04-16 15:24:06
menyalin: 0 Jumlah klik: 350
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Strategi terobosan tepi awan konsistensi sinyal ganda Strategi terobosan tepi awan konsistensi sinyal ganda

Ringkasan

Strategi multisignal consistency cloud edge breakout adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada elemen-elemen kunci dari tabel kesetimbangan pertama (Ichimoku Cloud). Strategi ini menganalisis secara komprehensif beberapa indikator teknis seperti garis konversi (Tenkan-sen), garis acuan (Kijun-sen), garis pioneer (A) (Senkou Span A), garis pioneer (B) (Senkou Span B), dan garis keterlambatan (Chikou Span) untuk mengidentifikasi tren pasar dan potensi pergeseran dengan menilai delapan sinyal bullish yang berbeda.

Prinsip Strategi

Prinsip inti dari strategi ini adalah penggunaan komprehensif dari beberapa komponen tabel keseimbangan pertama untuk menilai kekuatan dan arah tren pasar. Secara khusus, strategi ini mendefinisikan delapan sinyal bullish utama sebagai berikut:

  1. Harga saat ini lebih tinggi dari harga sebelum periode perpindahan.[displacement])
  2. Harga saat ini lebih tinggi dari garis konversi ((price > Tenkan-sen)
  3. Garis konversi lebih tinggi dari garis acuan ((Tenkan-sen > Kijun-sen)
  4. Delay line melintasi transformasi line lebih dekat dari waktu melintasi down
  5. Waktu yang dibutuhkan untuk garis penundaan melintasi garis acuan lebih dekat ke atas daripada ke bawah
  6. Waktu yang lebih dekat untuk garis konversi melintasi garis acuan ke atas daripada ke bawah
  7. Waktu yang dibutuhkan garis penundaan untuk melintasi batas atas awan lebih dekat daripada batas bawah awan
  8. Waktu yang lebih dekat untuk maju melewati jalur A lebih dekat melewati jalur B

Strategi menentukan arah perdagangan dengan menghitung jumlah sinyal yang memenuhi persyaratan (bullish_count) dan membandingkannya dengan nilai terendah yang ditetapkan (bullish Threshold dan bearish Threshold). Strategi akan mengambil posisi over dan meratakan posisi kosong jika jumlah sinyal bullish mencapai atau melebihi bullish Threshold; Strategi akan mengambil posisi kosong dan meratakan posisi kosong jika jumlah sinyal bullish kurang dari atau sama dengan bearish Threshold.

Metode penilaian kesesuaian multi-sinyal ini dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar, meningkatkan keandalan sinyal perdagangan, dan mengurangi risiko terjadinya terobosan palsu.

Keunggulan Strategis

Strategi ini memiliki beberapa keunggulan yang jelas dengan analisis kode yang mendalam:

  1. Konfirmasi sinyal multidimensiStrategi ini tidak bergantung pada satu indikator, tetapi mempertimbangkan secara komprehensif delapan sinyal teknis yang berbeda, dan hanya memicu perdagangan jika beberapa sinyal sesuai, yang secara signifikan mengurangi probabilitas sinyal palsu.

  2. Sangat mudah beradaptasiDengan mengadaptasi parameter bullish Threshold dan bearish Threshold, strategi dapat menyesuaikan sinyal dengan nilai terendah sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda, sehingga tetap efektif dalam kondisi pasar yang berbeda.

  3. Penampilan visualStrategi menyediakan banyak elemen visual, termasuk gambar awan (Kumo), penanda sinyal, dan label yang menunjukkan jumlah sinyal bullish saat ini, yang membantu pedagang memahami struktur pasar dan kondisi operasi strategi secara intuitif.

  4. Menangkap Tren GlobalStrategi tidak hanya memperhatikan hubungan antara harga dan indikator, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antar indikator dan sejarah, sehingga dapat menangkap perubahan tren pasar secara lebih komprehensif.

  5. Pengaturan parameter yang fleksibelStrategi: Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan parameter tabel ekuilibrium pertama, termasuk siklus garis konversi, siklus garis dasar, siklus B dan siklus perpindahan, sehingga dapat disesuaikan dengan varietas perdagangan dan periode waktu yang berbeda.

Risiko Strategis

Meskipun strategi ini dirancang dengan baik, beberapa risiko dalam praktiknya adalah sebagai berikut:

  1. Risiko keterlambatanTabel keseimbangan pertama adalah indikator keterlambatan, terutama siklus pergeseran (default 26), yang menyebabkan sinyal mengalami keterlambatan tertentu, yang dapat melewatkan titik masuk yang optimal atau menyebabkan stop loss yang lebih besar di pasar yang berubah dengan cepat.

  2. Terlalu Bergantung pada Data Sejarah: Strategi ini menggunakan banyak fungsi barssince untuk membandingkan titik-titik sejarah, yang bergantung pada data sejarah yang cukup. Jika data sejarah tidak cukup, dapat menyebabkan penilaian sinyal yang salah.

  3. Parameter SensitivitasEfektivitas strategi sangat bergantung pada pengaturan parameter, dan berbagai lingkungan pasar mungkin memerlukan kombinasi parameter yang berbeda. Pengaturan parameter yang salah dapat menyebabkan overtrading atau kehilangan peluang penting.

  4. Kurangnya manajemen risiko yang baik: Tidak ada mekanisme stop loss dan stop loss yang jelas dalam kode, dan tidak mempertimbangkan manajemen posisi, yang mungkin menanggung kerugian besar dalam situasi yang tidak menguntungkan.

  5. Konflik sinyalDalam pasar yang bergejolak, delapan sinyal dapat sering berubah dan bertentangan, menyebabkan sering masuk dan keluar, meningkatkan biaya transaksi.

Untuk mengurangi risiko ini, pedagang dapat mempertimbangkan untuk menambahkan logika stop loss, mengoptimalkan pengaturan parameter, dan mengkonfirmasi sinyal dengan indikator non-relevant lainnya, sambil mengontrol ukuran posisi dengan tepat.

Arah optimasi strategi

Berdasarkan karakteristik strategi dan potensi risiko, berikut adalah beberapa kemungkinan arah optimasi:

  1. Tambahkan Filter VolatilitasDalam kode, masukkan ATR atau indikator volatilitas lainnya, tingkat radikalisme dalam penyesuaian strategi ketika pasar terlalu banyak atau terlalu sedikit berfluktuasi, atau menghindari perdagangan secara langsung selama periode ini. Ini dapat secara efektif menghindari risiko false breakout atau risiko berlebihan selama periode fluktuasi tinggi yang terjadi selama periode fluktuasi rendah.

  2. Meningkatkan mekanisme manajemen risiko: Menambahkan stop loss stop-stop logika dinamis, seperti stop loss berdasarkan ATR, atau stop-stop berdasarkan titik resistensi pendukung penting, meningkatkan rasio risiko-pengembalian strategi.

  3. Optimalkan bobot sinyalDi sisi lain, sinyal bullish yang berbeda mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dalam lingkungan pasar yang berbeda, dan delapan sinyal dapat diberikan bobot yang berbeda, bukan hanya dihitung, untuk meningkatkan adaptasi strategi.

  4. Menambahkan konfirmasi volume transaksi: Menggunakan volume transaksi sebagai syarat tambahan untuk konfirmasi, dan hanya mengkonfirmasi sinyal jika volume transaksi mendukung, dapat mengurangi lebih lanjut terhadap terobosan palsu.

  5. Membuat parameter dinamis beradaptasi: Mengembangkan mekanisme adaptasi untuk menyesuaikan parameter strategi secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar (seperti volatilitas, intensitas tren, dll), sehingga strategi dapat beradaptasi lebih baik dengan perubahan lingkungan pasar.

  6. Meningkatkan penilaian pasarDalam strategi, masukkan logika penilaian tentang kondisi pasar (trend / getaran), menggunakan sinyal yang berbeda pada kondisi pasar yang berbeda, atau strategi perdagangan, dapat meningkatkan kinerja strategi secara signifikan dalam lingkungan pasar yang berbeda.

Optimisasi ini dapat membuat strategi lebih kuat, mengurangi penarikan, dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang.

Meringkaskan

Multi-Signal Consistency Cloud Edge Breakout Strategy adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan beberapa komponen tabel kesetaraan pertama. Ini menentukan arah tren pasar dan keputusan perdagangan dengan mendefinisikan delapan sinyal teknis kunci dan berdasarkan jumlah sinyal yang memenuhi persyaratan.

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah mekanisme pengesahan sinyal multi-dimensi yang menyaring kebisingan pasar dan meningkatkan keandalan sinyal perdagangan dengan meminta serangkaian indikator teknis untuk mencapai keserasian. Strategi ini juga menyediakan elemen visualisasi yang kaya dan pengaturan parameter yang fleksibel untuk membantu pedagang memahami struktur pasar dan status strategi secara intuitif.

Namun, strategi ini juga memiliki masalah seperti keterlambatan sinyal, ketergantungan berlebihan pada data historis, dan kurangnya manajemen risiko yang baik. Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut di masa depan dengan menambahkan filter tingkat fluktuasi, memperbaiki mekanisme manajemen risiko, dan mengoptimalkan bobot sinyal.

Secara keseluruhan, ini adalah kerangka strategi yang dirancang secara menyeluruh dan logis yang jelas, yang cocok untuk digunakan oleh pedagang yang memiliki pengetahuan tentang tabel keseimbangan pertama. Dengan penyesuaian parameter yang tepat dan pengoptimalan lebih lanjut, strategi ini memiliki potensi untuk menjadi sistem perdagangan yang stabil, terutama cocok untuk perdagangan yang mengikuti tren jangka menengah dan panjang.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2024-04-16 00:00:00
end: 2025-04-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//PineWiseTrading

//@version=6
strategy("⛅ CloudEdge", overlay=true, max_bars_back=4999)

// === INPUTS ===
// Ichimoku Periods
tenkanPeriod    = input.int(9, "Tenkan-sen Period", minval=1, tooltip="Period for Tenkan-sen (Conversion Line)")
kijunPeriod     = input.int(26, "Kijun-sen Period", minval=1, tooltip="Period for Kijun-sen (Base Line)")
senkouBPeriod   = input.int(52, "Senkou Span B Period", minval=1, tooltip="Period for Senkou Span B")
displacement    = input.int(26, "Displacement", minval=1, tooltip="Shift for Kumo and Chikou Span")

// Signal Thresholds
bullishThreshold = input.int(8, "Bullish Signal Threshold", minval=0, maxval=8, tooltip="Number of bullish signals required for a long position")
bearishThreshold = input.int(0, "Bearish Signal Threshold", minval=0, maxval=8, tooltip="Number of bullish signals below which a short position is entered")

// Visualization Options
showIchimoku = input.bool(true, "Show Ichimoku Lines", tooltip="Toggle to show/hide Ichimoku components")
showSignals  = input.bool(true, "Show Signal Indicators", tooltip="Toggle to show/hide entry signals")

// === ICHIMOKU CALCULATIONS ===
// Tenkan-sen (Conversion Line)
tenkanHigh = ta.highest(high, tenkanPeriod)
tenkanLow  = ta.lowest(low, tenkanPeriod)
tenkanSen  = (tenkanHigh + tenkanLow) / 2

// Kijun-sen (Base Line)
kijunHigh = ta.highest(high, kijunPeriod)
kijunLow  = ta.lowest(low, kijunPeriod)
kijunSen  = (kijunHigh + kijunLow) / 2

// Senkou Span A (Leading Span A)
senkouA = (tenkanSen + kijunSen) / 2

// Senkou Span B (Leading Span B)
senkouBHigh = ta.highest(high, senkouBPeriod)
senkouBLow  = ta.lowest(low, senkouBPeriod)
senkouB  = (senkouBHigh + senkouBLow) / 2

// Chikou Span (Lagging Span)
chikouSpan = close[displacement]

// Kumo Upper and Lower for Visualization
kumoUpper = math.max(senkouA[displacement], senkouB[displacement])
kumoLower = math.min(senkouA[displacement], senkouB[displacement])

// === STRATEGY SIGNALS ===
// Define 8 Bullish Signals
signal1 = close > close[displacement]  
signal2 = close > tenkanSen             
signal3 = tenkanSen > kijunSen          
signal4 = ta.barssince(ta.crossover(chikouSpan, tenkanSen)) < ta.barssince(ta.crossunder(chikouSpan, tenkanSen))  
signal5 = ta.barssince(ta.crossover(chikouSpan, kijunSen)) < ta.barssince(ta.crossunder(chikouSpan, kijunSen))    
signal6 = ta.barssince(ta.crossover(tenkanSen, kijunSen)) < ta.barssince(ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen))      
signal7 = ta.barssince(ta.crossover(chikouSpan, kumoUpper)) < ta.barssince(ta.crossunder(chikouSpan, kumoLower))  
signal8 = ta.barssince(ta.crossover(senkouA, senkouB)) < ta.barssince(ta.crossunder(senkouA, senkouB))          
// Count Bullish Signals
bullish_count = 0
bullish_count += (signal1 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal2 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal3 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal4 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal5 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal6 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal7 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal8 ? 1 : 0)

// === TRADING LOGIC ===
if bullish_count >= bullishThreshold
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Short")
else if bullish_count <= bearishThreshold
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Long")

// === VISUALIZATIONS ===
// Plot Ichimoku Lines 
plot(showIchimoku ? tenkanSen : na, "Tenkan-sen", color=color.red, linewidth=2)
plot(showIchimoku ? kijunSen  : na, "Kijun-sen",  color=color.blue, linewidth=2)
plot(showIchimoku ? chikouSpan : na, "Chikou Span", color=color.green, offset=-displacement)

// For Senkou spans, capture the plot handles
senkouA_plot = plot(showIchimoku ? senkouA : na, "Senkou Span A", color=color.orange, offset=displacement)
senkouB_plot = plot(showIchimoku ? senkouB : na, "Senkou Span B", color=color.purple, offset=displacement)
// Use the plot handles in fill
fill(senkouA_plot, senkouB_plot, color=senkouA > senkouB ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Kumo Cloud")

// Plot Signal Indicators using conditions inside the function call
plotshape(showSignals and bullish_count >= bullishThreshold, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(showSignals and bullish_count <= bearishThreshold, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
label.new(bar_index, high, text=str.tostring(bullish_count) + "/8", color=color.black, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)

// Background Highlighting 
bgcolor(bullish_count >= bullishThreshold ? color.new(color.green, 90) : bullish_count <= bearishThreshold ? color.new(color.red, 90) : na)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)