Strategi konfirmasi ganda yang menelan grafik 15 menit

EMA RSI 吞没形态 突破策略 多重确认 风险管理 技术分析 ENGULFING PATTERN Breakout Strategy MULTI-CONFIRMATION
Tanggal Pembuatan: 2025-04-16 15:33:57 Akhirnya memodifikasi: 2025-04-16 15:33:57
menyalin: 0 Jumlah klik: 581
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Strategi konfirmasi ganda yang menelan grafik 15 menit Strategi konfirmasi ganda yang menelan grafik 15 menit

Ringkasan

Strategi ini didasarkan pada identifikasi bentuk penyerapan dan kombinasi dengan kondisi konfirmasi ganda yang memicu sinyal perdagangan, yang secara statistik memiliki tingkat keberhasilan hingga 76%. Strategi ini dilakukan dengan mendeteksi bentuk penyerapan bullish dan bearish, dan kemudian memverifikasi apakah harga telah menerobos dua bentuk penyerapan horisontal yang berlawanan dengan arah sebelumnya, untuk memfilter sinyal berkualitas rendah dan meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan. Strategi ini juga memiliki mekanisme stop loss dan stop loss, mengendalikan risiko secara efektif, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip inti dari terobosan multi-konfirmasi ini didasarkan pada beberapa elemen teknis utama:

  1. Pengakuan bentuk yang menelan：

    • Perhatikan bentuk penetrasi pipa: pipa saat ini adalah yang, pipa sebelumnya adalah yang, dan harga pembukaan pipa saat ini lebih rendah dari harga penutupan pipa sebelumnya, dan harga penutupan pipa lebih tinggi dari harga pembukaan pipa sebelumnya
    • Bottom Swallow Mode: Bottom Swallow Mode: Bottom Swallow Mode: Bottom Swallow Mode: Bottom Swallow Mode: Bottom Swallow Mode: Bottom Swallow Mode: Bottom Swallow Mode: Bottom Swallow Mode: Bottom Swallow Mode

  2. Multiple Authentication System (MAS)：

    • Strategi menggunakan array untuk menyimpan 10 bentuk pengapungan terbaru dari tingkat harga (pembukaan pengapungan tinggi dan pengapungan pengapungan rendah)
    • Sinyal perdagangan harus dikonfirmasi dengan menembus setidaknya dua tingkat harga sebelumnya yang sebaliknya menelan

  3. Area perdagangan ditetapkan：

    • Sinyal bullish: Siapkan zona beli saat mendeteksi pola penelan bullish dan melewati setidaknya dua titik terendah penelan bullish sebelumnya
    • Sinyal penurunan: Siapkan area jual saat terdeteksi pola penelan penurunan dan melewati setidaknya dua titik tinggi penelan pemirsa sebelumnya

  4. Syarat masuk：

    • Multiple entry: harga terendah menyentuh zona tinggi pembelian dan harga penutupan lebih tinggi dari zona rendah pembelian
    • Masuk kosong: harga tinggi menyentuh zona jual rendah dan harga penutupan lebih rendah dari zona jual tinggi

  5. Manajemen Risiko：

    • Menggunakan Stop Loss Dinamis Berbasis Area Penelan, Ditambah dengan Perlindungan Gap Tambahan (ukuran Gap 30x)
    • Setel stop-loss dinamis juga berdasarkan area penyerapan untuk memastikan bahwa risiko-pengembalian yang wajar

Dengan mekanisme konfirmasi multi-level ini, strategi dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan menangkap peluang perdagangan dengan probabilitas tinggi.

Keunggulan Strategis

Strategi ini memiliki keuntungan yang signifikan dalam menganalisis struktur dan logika kode:

  1. Mekanisme penyaringan multi-konfirmasiDengan meminta untuk menerobos setidaknya dua bentuk penyerapan sebelumnya yang berlawanan arah, kualitas sinyal meningkat secara signifikan, mengurangi risiko kerugian yang ditimbulkan oleh penembusan palsu.

  2. Zona perdagangan dinamisBerbeda dengan strategi tingkat harga tetap, strategi ini menyesuaikan area perdagangan berdasarkan dinamika bentuk harga real-time, lebih sesuai dengan perubahan pasar.

  3. Tingkat keberhasilan yang tinggi: Keberhasilan 76% yang disebutkan dalam catatan kode menunjukkan bahwa strategi ini memiliki kinerja yang stabil pada grafik 15 menit, jauh lebih tinggi dari rata-rata sebagian besar sistem perdagangan.

  4. Manajemen Risiko yang CerdasDengan menetapkan stop loss yang terkait dengan area perdagangan, setiap perdagangan memiliki rencana keluar yang jelas, menghindari risiko perdagangan emosional.

  5. Visualisasi yang jelas: Dengan menandai bentuk penyerapan di grafik (dengan tanda segitiga), pedagang dapat secara intuitif memahami bagaimana strategi bekerja dan proses pembuatan sinyal.

  6. Manajemen dana yang fleksibelStrategi: Default menggunakan persentase ekuitas akun (<10%) untuk manajemen posisi, membantu menjaga konsistensi lubang risiko dan mendukung pertumbuhan jangka panjang akun.

  7. Beradaptasi dengan Pergeseran PasarKarena strategi ini memonitor posisi bullish dan bearish secara bersamaan, strategi ini dapat beradaptasi dengan baik dalam tren naik dan turun.

Risiko Strategis

Meskipun ada banyak keuntungan dari strategi ini, melalui analisis kode, kami juga menemukan beberapa potensi risiko:

  1. Risiko Pasar yang Bergolak CepatSolusi: Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan jarak stop loss atau menghentikan perdagangan jika indikator volatilitas (seperti ATR) tinggi.

  2. Kehilangan Tren BesarSolusi: Anda dapat menambahkan filter tren untuk mempertahankan preferensi arah pada tren yang kuat.

  3. Pengelolaan dana tetapStrategi menetapkan persentase bunga tetap (<10%) untuk setiap perdagangan, tanpa menyesuaikan ukuran posisi sesuai dengan karakteristik risiko yang berbeda dari situasi perdagangan. Solusi: Pertimbangkan untuk menyesuaikan ukuran posisi sesuai dengan jarak stop loss atau dinamika volatilitas pasar.

  4. Pengoptimalan setelan selisihStrategi: Menggunakan spread tetap (ukuran spread 30x) untuk menyesuaikan posisi stop loss dan stop loss, yang mungkin perlu disesuaikan pada varietas perdagangan yang berbeda. Solusi: Parameterisasi ukuran spread dan optimalisasi sesuai dengan karakteristik varietas perdagangan yang berbeda.

  5. Risiko penarikan diriPerdagangan gagal berturut-turut dapat menyebabkan penarikan akun yang signifikan, terutama ketika struktur pasar berubah. Solusi: Pertimbangkan untuk menambahkan filter kesehatan pasar secara keseluruhan, atau secara otomatis mengurangi volume perdagangan setelah kerugian berturut-turut.

  6. Risiko over-optimisasiKode tidak memiliki filter waktu yang jelas atau filter kondisi pasar lainnya, yang mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam kondisi pasar tertentu. Solusi: Uji filter kondisi pasar yang berbeda, seperti pembatasan waktu perdagangan, filter tingkat fluktuasi, dll.

Arah optimasi strategi

Berdasarkan analisis mendalam dari kode, strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:

  1. Menambahkan filter tren： Mengintegrasikan moving average, ADX atau indikator tren lainnya, hanya masuk jika arah tren sesuai dengan sinyal. Hal ini dapat secara signifikan meningkatkan kemenangan strategi, karena bentuk penelan biasanya lebih efektif dalam arah tren.

  2. Optimasi stop loss dinamis： Dengan memperkenalkan indikator ATR untuk menyesuaikan jarak stop loss secara dinamis, bukan menggunakan perkalian selisih titik tetap. Metode ini dapat lebih beradaptasi dengan kondisi pasar ketika volatilitas pasar berubah, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu yang disebabkan oleh stop loss yang terlalu ketat.

  3. Menambahkan waktu penyaringan transaksi： Menambahkan batasan jendela waktu perdagangan, menghindari periode likuiditas rendah dan waktu siaran pers utama. Hal ini dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh lompatan tak terduga dan fluktuasi ekstrem, meningkatkan kualitas perdagangan.

  4. Konfirmasi Transaksi Terpadu： Menggunakan volume transaksi sebagai indikator konfirmasi tambahan, hanya mengkonfirmasi sinyal masuk ketika volume transaksi meningkat secara signifikan. Ini membantu mengidentifikasi terobosan pasar yang sebenarnya, bukan fluktuasi acak.

  5. Mengembangkan fitur penambahan piramida： Strategi ini memungkinkan untuk meningkatkan posisi di posisi yang menguntungkan untuk memaksimalkan keuntungan dari tren yang sukses. Pada saat yang sama, stop loss dapat dipindahkan ke titik keseimbangan kerugian untuk melindungi keuntungan yang telah diperoleh.

  6. Menambahkan indikator sentimen pasar： Mengintegrasikan indikator sentimen pasar seperti RSI, MACD, dan lain-lain sebagai syarat tambahan untuk masuk, dan hanya masuk jika indikator ini selaras dengan pergerakan harga. Ini akan memberikan lebih banyak tingkat konfirmasi sinyal.

  7. Mengembangkan sistem parameter adaptif： Membuat mekanisme penyesuaian parameter yang secara otomatis menyesuaikan parameter-parameter kunci berdasarkan kinerja pasar baru-baru ini (seperti jumlah konfirmasi, jarak stop loss, dll.). Ini dapat membantu strategi mengoptimalkan diri sesuai dengan perubahan kondisi pasar.

Meringkaskan

Strategi penetrasi multiple confirmation adalah sistem perdagangan yang efisien yang menggabungkan identifikasi bentuk penetrasi dengan konfirmasi harga ganda. Dengan meminta harga untuk menembus setidaknya dua tingkat bentuk penetrasi sebelumnya yang berlawanan arah, strategi ini secara efektif memfilter sejumlah besar sinyal berkualitas rendah dan secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan.

Keunggulan inti dari strategi ini adalah mekanisme konfirmasi bertingkat dan pengaturan zona perdagangan yang dinamis, yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar dan mempertahankan tingkat kemenangan yang tinggi. Sistem manajemen risiko internal menyediakan kerangka pengendalian risiko yang jelas untuk setiap perdagangan melalui pengaturan stop loss dan stop loss yang terkait dengan zona perdagangan.

Namun, strategi ini masih memiliki beberapa ruang untuk pengoptimalan, terutama dalam hal penyaringan tren, penyesuaian stop loss dinamis, dan identifikasi status pasar. Dengan mengintegrasikan indikator tren, pengukuran volatilitas, dan indikator sentimen pasar, strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk stabilitas dan kinerja jangka panjang.

Bagi investor yang ingin berdagang dalam jangka waktu menengah (grafik 15 menit), strategi ini menawarkan metode perdagangan yang didasarkan pada aturan yang jelas, mudah dipahami, dan memiliki keuntungan statistik. Dengan memahami dan menerapkan prinsip di baliknya, pedagang dapat memperoleh keuntungan marjinal konsistensi di pasar.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2024-04-16 00:00:00
end: 2024-05-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("15Min Engulfing Break Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === INPUTS ===
pipSize = input.float(0.0001, "Pip Size", step=0.0001)
pipOffset = 30 * pipSize

// === FUNCTION: Detect Engulfing Candles ===
isBullishEngulfing() =>
    cond1 = close[1] < open[1]  // previous candle bearish
    cond2 = close > open        // current candle bullish
    cond3 = open < close[1]     // open below previous close
    cond4 = close > open[1]     // close above previous open
    cond1 and cond2 and cond3 and cond4

isBearishEngulfing() =>
    cond1 = close[1] > open[1]  // previous candle bullish
    cond2 = close < open        // current candle bearish
    cond3 = open > close[1]     // open above previous close
    cond4 = close < open[1]     // close below previous open
    cond1 and cond2 and cond3 and cond4

// === VARIABLES TO TRACK ZONES ===
var float buyZoneHigh = na
var float buyZoneLow = na
var float sellZoneHigh = na
var float sellZoneLow = na

// === ARRAYS TO STORE ENGULFING LEVELS ===
var float[] bullHighs = array.new_float()
var float[] bearLows = array.new_float()

// === STORE ENGULFING LEVELS ===
if isBullishEngulfing()
    array.unshift(bullHighs, high)
    if array.size(bullHighs) > 10
        array.pop(bullHighs)

if isBearishEngulfing()
    array.unshift(bearLows, low)
    if array.size(bearLows) > 10
        array.pop(bearLows)

// === CHECK IF BREAKS 2 PRIOR ENGULFINGS ===
breaksTwoBearishEngulfings() =>
    count = 0
    arrSize = array.size(bearLows)
    if arrSize >= 2
        for i = 0 to arrSize - 1
            if high > array.get(bearLows, i)
                count += 1
            if count >= 2
                break
    count >= 2

breaksTwoBullishEngulfings() =>
    count = 0
    arrSize = array.size(bullHighs)
    if arrSize >= 2
        for i = 0 to arrSize - 1
            if low < array.get(bullHighs, i)
                count += 1
            if count >= 2
                break
    count >= 2

// === SET ENGULFING ZONES ===
if isBullishEngulfing() and breaksTwoBearishEngulfings()
    buyZoneHigh := high
    buyZoneLow := low

if isBearishEngulfing() and breaksTwoBullishEngulfings()
    sellZoneHigh := high
    sellZoneLow := low

// === TRADE ENTRIES ===
longCondition = not na(buyZoneHigh) and low <= buyZoneHigh and close > buyZoneLow
shortCondition = not na(sellZoneLow) and high >= sellZoneLow and close < sellZoneHigh

if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", from_entry="Long", stop=buyZoneLow - pipOffset, limit=buyZoneHigh + pipOffset)
    buyZoneHigh := na
    buyZoneLow := na

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", from_entry="Short", stop=sellZoneHigh + pipOffset, limit=sellZoneLow - pipOffset)
    sellZoneHigh := na
    sellZoneLow := na

// === PLOTTING ===
plotshape(isBullishEngulfing(), style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Bull Engulf")
plotshape(isBearishEngulfing(), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Bear Engulf")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)