ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan sinyal persilangan garis rata-rata dari analisis teknis dengan mekanisme konfirmasi perubahan harga untuk melakukan perdagangan dengan probabilitas tinggi di titik perubahan setelah perubahan tren dengan menetapkan perbedaan yang wajar dalam rasio rasio risiko dan pengembalian risiko dan batasan jumlah transaksi per hari. Strategi ini menggunakan 200 siklus dan 800 siklus EMA sebagai pedoman, ketika EMA cepat (siklus 200) membentuk sinyal multihead, menunggu harga kembali ke arah yang lebih cepat (siklus EMA 800) dengan toleransi default sekitar 0,2% untuk membeli; sebaliknya, membentuk sinyal AC menunggu untuk kembali ke udara.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip inti dari strategi ini didasarkan pada beberapa konsep analisis teknis berikut:
Identifikasi sinyal silang rata-rataStrategi menggunakan 200 siklus dan 800 siklus EMA untuk menentukan arah tren pasar secara keseluruhan. Ketika EMA cepat di atas 200 melewati EMA lambat di bawah 800, sistem mengidentifikasi sebagai tren multihead. Ketika EMA cepat di bawah EMA lambat, sistem mengidentifikasi sebagai tren kosong.
Pelacakan status trenStrategi: Melalui variabel bullish ((in_bullish_trend dan in_bearish_trend) terus melacak status tren saat ini, memastikan bahwa hanya diperdagangkan di arah tren yang telah dikonfirmasi.
Mekanisme konfirmasi panggilan balikBerbeda dengan strategi persimpangan rata-rata tradisional, strategi ini tidak masuk langsung ke titik persimpangan, tetapi menunggu harga kembali ke dekat EMA cepat. Secara khusus, ketika persentase deviasi antara harga dan EMA cepat lebih kecil dari kapasitas pengembalian yang telah ditentukan (default 0.2%), sistem menganggap pengembalian telah dikonfirmasi, dan hanya pada saat itu sinyal perdagangan dipicu.
Mekanisme pengendalian risikoStrategi: Tetapkan stop loss dengan rasio tetap per transaksi (default 0.5%) dan level stop loss berdasarkan RRR (default 4:1). Selain itu, hindari overtrading dengan membatasi jumlah maksimum transaksi per hari (default 2).
Pergeseran tanggalStrategi: Atur ulang penghitung perdagangan pada awal perdagangan setiap hari untuk memastikan bahwa frekuensi perdagangan dibatasi per hari.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan yang menonjol, seperti:
Perdagangan setelah trend dikonfirmasiStrategi: hanya mempertimbangkan masuk setelah garis rata-rata menyeberang untuk mengkonfirmasi arah tren, menghindari kerugian yang disebabkan oleh perdagangan yang sering terjadi di pasar yang menyusun.
Kembali ke pertandingan untuk meningkatkan kemenanganDengan menunggu harga kembali ke titik support / resistance yang penting (EMA cepat), kemungkinan keberhasilan perdagangan meningkat dan risiko masuk yang ditimbulkan oleh harga yang terlalu panjang dihindari.
Manajemen risiko yang jelasSetiap perdagangan memiliki tingkat stop loss dan stop loss yang telah ditentukan sebelumnya, dengan rasio risiko / reward yang ditetapkan pada 4: 1, yang menjamin kemungkinan keuntungan jangka panjang bahkan jika peluang menang tidak tinggi.
Perlindungan Transaksi yang Terlalu BesarHal ini membantu mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan stabilitas strategi secara keseluruhan.
Sinyal perdagangan visualStrategi: Menggunakan label dan perubahan warna latar belakang untuk secara intuitif menampilkan sinyal perdagangan dan status kepemilikan posisi, untuk memudahkan analisis dan pemantauan real-time.
Parameter yang dapat disesuaikanSemua parameter penting seperti siklus EMA, retracement spread, risk return ratio, stop loss ratio, dan jumlah maksimum transaksi per hari dapat disesuaikan melalui kotak masukan, sehingga strategi memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat.
Risiko Strategis
Meskipun strategi ini dirancang dengan baik, ada risiko potensial berikut:
Identifikasi Trending ReversalKarena menggunakan EMA dengan periode yang lebih panjang (misalnya 200 dan 800), strategi dapat memiliki keterlambatan yang signifikan dalam mengidentifikasi pembalikan tren, yang menyebabkan kehilangan sebagian dari tren di awal. Solusi: Anda dapat mempertimbangkan penilaian tambahan indikator yang menggabungkan periode yang lebih pendek, atau menyesuaikan siklus EMA sesuai dengan karakteristik pasar.
Risiko Penembusan PalsuDalam pasar yang bergejolak, EMA crossing dapat sering terjadi false breakout yang menyebabkan sinyal yang salah. Solusi: mekanisme konfirmasi crossing dapat ditambahkan, seperti meminta harga untuk mempertahankan arah tren untuk waktu tertentu setelah crossing, atau meningkatkan konfirmasi volume transaksi.
Triggering sering terjadi di bawah gelombang sempit.Dalam lingkungan dengan volatilitas rendah, harga mungkin sering berfluktuasi di sekitar EMA, dan dengan cepat pergi setelah memenuhi kondisi pengembalian, membentuk sinyal yang tidak efektif. Solusi: Pertimbangkan untuk meningkatkan filter volatilitas, atau meningkatkan persyaratan toleransi pengembalian dalam lingkungan dengan volatilitas rendah.
Stop loss tetapStrategi: Menggunakan persentase stop loss tetap, tanpa mempertimbangkan perbedaan volatilitas pasar, yang dapat menyebabkan stop loss yang terlalu kecil dan sering dipicu di pasar yang berfluktuasi tinggi. Solusi: Menggunakan ATR (Average True Range) dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan level stop loss secara dinamis.
Tekanan pada satu indikator teknisStrategi: Bergantung pada indikator EMA, kurangnya analisis pasar multi-dimensi. Solusi: Pertimbangkan kombinasi dengan jenis indikator lain (seperti indikator momentum, indikator volatilitas) untuk konfirmasi sinyal.
Arah optimasi strategi
Berdasarkan analisis di atas, strategi dapat dioptimalkan dengan cara berikut:
Pengaturan parameter dinamis: Mengubah resonansi dan stop loss ratio yang tetap menjadi penyesuaian dinamis berdasarkan volatilitas pasar (seperti ATR) untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda. Hal ini dilakukan karena sifat volatilitas pasar akan berubah seiring waktu dan parameter tetap mungkin tidak berlaku untuk semua kondisi pasar.
Analisis multi-frame waktuOptimalisasi ini dapat meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi risiko perdagangan berlawanan arah.
Konfirmasi volume transaksi: Menambahkan kondisi konfirmasi volume transaksi pada saat sinyal masuk dihasilkan, seperti meminta adanya penembusan dukungan / resistensi di titik penyesuaian. Volume transaksi adalah sumber dorongan perubahan harga, yang dikombinasikan dengan analisis volume transaksi dapat meningkatkan efektivitas sinyal.
Pendapatan dan kerugian dibandingkan dengan perubahan dinamikaRasio risiko-pengembalian disesuaikan dengan karakteristik pergerakan pasar dan struktur harga historis yang dinamis, bukan menggunakan rasio 4:1 yang tetap. Ini memungkinkan strategi untuk lebih beradaptasi dengan berbagai tahap dan karakteristik pasar.
Menambahkan kondisi filter: Menambahkan indikator kekuatan tren pasar (seperti ADX) sebagai filter, hanya memulai strategi di pasar tren yang kuat. Dengan demikian, Anda dapat menghindari terlalu banyak sinyal palsu di pasar tren yang lemah atau bergoyang.
Mekanisme penguncian laba parsialMenambahkan fitur batch stop, yang mengunci sebagian keuntungan ketika harga mencapai tingkat keuntungan tertentu, dan sisanya terus dipegang untuk melacak tren. Mekanisme ini dapat menyeimbangkan keuntungan jangka pendek dan kebutuhan untuk melacak tren jangka panjang.
Pengoptimalan periode pengembalian: Tambahkan filter waktu perdagangan, menghindari saat-saat berfluktuasi tinggi sebelum buka dan tutup pasar, atau fokus pada waktu perdagangan yang efisien. Efisiensi dan karakteristik pasar yang berbeda sangat bervariasi, dan memilih waktu perdagangan yang paling sesuai dengan logika strategi dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
Meringkaskan
Strategi ini tidak hanya mencakup masuk dan keluar yang jelas, tetapi juga memiliki manajemen dana dan kontrol risiko yang baik. Keunggulan utamanya adalah konsep “waiting for confirmation”, yang meningkatkan probabilitas keberhasilan perdagangan dengan menghindari mengejar langsung sinyal persimpangan equity, tetapi menunggu untuk membalikkan harga ke posisi teknis kunci dan kemudian masuk ke dalam lapangan.
Namun, strategi masih memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada EMA jangka panjang, penilaian indikator teknis tunggal, pengaturan parameter tetap. Dengan memperkenalkan langkah-langkah optimasi seperti penyesuaian parameter dinamis, analisis multi-frame waktu, konfirmasi volume transaksi, dan penyaringan kekuatan tren, langkah-langkah optimasi ini dapat lebih meningkatkan adaptasi dan ketahanan strategi.
Pada akhirnya, strategi ini mewakili pendekatan perdagangan yang seimbang dan stabil, cocok untuk pedagang yang memiliki toleransi risiko tertentu dan mencari keuntungan yang stabil dalam jangka menengah dan panjang. Dengan parameter yang diatur dengan baik dan pengoptimalan strategi yang berkelanjutan, strategi ini dapat mempertahankan kinerja yang relatif stabil dalam berbagai lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2025-04-13 00:00:00
end: 2025-04-15 10:00:00
period: 2m
basePeriod: 2m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USD"}]
*/
//@version=6
strategy("200/500 EMA Retest Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// INPUTS
ema_fast_length = input.int(200, title="Fast EMA Length")
ema_slow_length = input.int(500, title="Slow EMA Length")
retest_tolerance = input.float(0.002, title="Retest Tolerance (%)") // 0.2% by default
risk_reward_ratio = input.float(4.0, title="Risk-Reward Ratio (TP:SL)")
stop_loss_perc = input.float(0.005, title="Stop Loss % (e.g., 0.5%)") // 0.5% default
max_trades_per_day = input.int(2, title="Max Trades Per Day")
// EMA CALCULATIONS
ema_fast = ta.ema(close, ema_fast_length)
ema_slow = ta.ema(close, ema_slow_length)
// PLOT EMAs
plot(ema_fast, color=color.blue)
plot(ema_slow, color=color.orange)
// CROSS DETECTION
bullish_cross = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
bearish_cross = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// STATE TRACKING
var bool in_bullish_trend = false
var bool in_bearish_trend = false
var int trades_today = 0
if ta.change(time("D")) != 0
trades_today := 0
if bullish_cross
in_bullish_trend := true
in_bearish_trend := false
if bearish_cross
in_bullish_trend := false
in_bearish_trend := true
// RETEST CONDITION
bullish_retest = in_bullish_trend and (math.abs(close - ema_fast) / ema_fast <= retest_tolerance)
bearish_retest = in_bearish_trend and (math.abs(close - ema_fast) / ema_fast <= retest_tolerance)
// ENTRIES WITH SL/TP AND TRADE LIMIT
if bullish_retest and trades_today < max_trades_per_day
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=close * (1 - stop_loss_perc), limit=close * (1 + stop_loss_perc * risk_reward_ratio))
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
trades_today += 1
if bearish_retest and trades_today < max_trades_per_day
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=close * (1 + stop_loss_perc), limit=close * (1 - stop_loss_perc * risk_reward_ratio))
label.new(bar_index, high, "SELL", color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
trades_today += 1
// BACKGROUND COLOR WHEN IN POSITION
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)
// ALERTS
if bullish_retest
alert("BUY Retest Triggered!", alert.freq_once_per_bar)
if bearish_retest
alert("SELL Retest Triggered!", alert.freq_once_per_bar)