ianzeng123
Ringkasan
Strategi Pantai Optimisasi adalah strategi perdagangan berbalik yang didasarkan pada terobosan palsu yang dirancang khusus untuk menangkap jebakan likuiditas di pasar. Ide inti dari strategi ini berasal dari konsep “pantai” yang terkenal oleh pedagang Linda Raschke. Ketika badai muncul, dana yang cerdas akan “dimasak”.
Strategi ini didasarkan pada analisis perilaku harga, yang menggabungkan berbagai indikator canggih, termasuk Saluran Donchian, Blok Pesanan, dan Jurang Nilai Adil, yang memberikan wawasan mendalam tentang struktur pasar dan jejak dana institusional, memberikan konfirmasi berlapis untuk keputusan perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi Pantai bekerja berdasarkan psikologi pasar dan pola perilaku pedagang. Strategi ini mengimplementasikan empat identifikasi sinyal perdagangan inti dalam kode:
TBS Long: Ketika TBS benar-benar menembus titik terendah Dongxian terdekat dan kemudian ditutup kembali ke kisaran. Penembusan palsu ini biasanya mewakili sinyal pembalikan yang lebih kuat.
TBS Short: Ketika TBS benar-benar menerobos titik tertinggi terdekat di Dongxian dan menutup kembali ke dalam jangkauan.
TWS Long: Ketika garis bayangan long (bukan entitas) menembus titik rendah Dongguan, namun harga close kembali ke kisaran. Ini dianggap sebagai sinyal reversal yang lebih lemah namun masih efektif.
TWS Short: Ketika garis bayangan tsunami menembus titik tinggi Dongguan, namun harga close-out kembali ke kisaran.
Strategi ini juga memungkinkan untuk menambahkan dua syarat konfirmasi tambahan:
- Blok pesanan ((OB) konfirmasi: meminta munculnya blok pesanan bullish sebelum masuk multihead, atau munculnya blok pesanan bearish sebelum masuk kosong, mewakili jejak dana lembaga.
- Kesenjangan Nilai Adil (FVG) Pengakuan: Mencari kesenjangan dalam tindakan harga, yang mewakili ketidakseimbangan, memberikan keandalan tambahan untuk masuk.
Ketika memenuhi kondisi yang dipilih, strategi masuk ke lapangan saat sinyal ditutup, mengatur stop loss (SL) di bawah titik rendah (untuk multihead) atau titik tinggi (untuk kosong) dan secara otomatis menghitung target keuntungan berdasarkan predetermined risk return ratio (default 1.5x) (TP).
Keunggulan Strategis
Menangkap titik balik dengan probabilitas tinggiKeuntungan utama dari strategi penyu adalah kemampuan untuk secara efektif mengidentifikasi area “penembusan palsu” atau “penangkapan stop loss”, yang biasanya mewakili titik aksi dari para pemain besar di pasar. Dengan melakukan operasi terbalik terhadap area-area ini, pedagang dapat berada di satu arah dengan “uang pintar”.
Mekanisme multiple confirmationStrategi ini menggabungkan berbagai indikator teknis dan sinyal perilaku harga, meningkatkan keandalan sinyal perdagangan dengan kondisi konfirmasi superimposed (sinyal TBS / TWS + filter OB / FVG opsional) dan mengurangi sinyal palsu secara signifikan.
Manajemen risiko otomatisStrategi ini memiliki fitur manajemen risiko yang terintegrasi, yang secara otomatis menghitung tingkat stop loss dan stop loss pada setiap perdagangan, memastikan bahwa kerugian terbatas dalam situasi yang salah, sementara keuntungan yang wajar dapat diperoleh dalam situasi yang benar. Rasio pengembalian risiko dapat disesuaikan dengan toleransi risiko yang berbeda.
Beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda: Meskipun strategi ini bekerja paling baik di pasar yang bergolak atau berjangka, strategi ini juga dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda dengan menyesuaikan parameter (misalnya siklus pengembalian Dongxian).
Intuisi visualStrategi memberikan tanda dan sinyal visual yang jelas, sehingga trader dapat dengan mudah memahami kondisi pasar dan membuat keputusan dengan cepat.
Risiko Strategis
Risiko sinyal palsu: Bahkan dengan beberapa konfirmasi, pasar masih dapat menghasilkan sinyal palsu, terutama pada saat-saat di mana volatilitas tinggi atau kurangnya likuiditas. Untuk mengurangi risiko ini, disarankan untuk melakukan pengembalian yang cukup sebelum perdagangan nyata dan mempertimbangkan untuk menerapkan strategi pada saat-saat likuiditas tinggi dalam perdagangan.
Ketergantungan kerangka waktuStrategi mungkin memiliki perbedaan yang signifikan dalam kinerja pada berbagai kerangka waktu. Kerangka waktu yang lebih rendah (misalnya 15 menit hingga 1 jam) mungkin menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan kebisingan; sedangkan sinyal kerangka waktu yang lebih tinggi lebih sedikit tetapi lebih dapat diandalkan. Solusinya adalah melakukan analisis beberapa kerangka waktu, atau memilih kerangka waktu yang sesuai sesuai dengan gaya perdagangan.
Risiko pasar tren yang kuat: Dalam pasar tren yang kuat, efektivitas sinyal pembalikan pembalikan palsu mungkin berkurang karena probabilitas pembalikan yang benar meningkat. Menghindari perdagangan yang berbalik di arah tren yang jelas, atau menambahkan filter tren tambahan dapat mengurangi risiko ini.
Parameter Sensitivitas: Periode pengembalian Dongxian ((default 20) memiliki pengaruh besar pada kinerja strategi. Terlalu pendek dapat menyebabkan terlalu banyak sinyal, terlalu panjang dapat menyebabkan kehilangan peluang. Disarankan untuk menemukan parameter yang paling sesuai untuk pasar dan kerangka waktu tertentu dengan mengulang.
Pengaturan Stop Loss Risk: Stop loss set pada batas-batas dari strategi saat ini, dalam beberapa kasus mungkin terlalu ketat atau terlalu longgar. Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan jarak stop loss melalui fluktuasi atau ATR, untuk membuatnya lebih fleksibel.
Arah optimasi strategi
Beradaptasi dengan siklus Dongqiang: Strategi saat ini menggunakan periode pengembalian Dongguan yang tetap ((default 20), dapat dipertimbangkan untuk melakukan siklus adaptasi, menyesuaikan secara dinamis dengan volatilitas pasar atau intensitas tren. Misalnya, menggunakan periode yang lebih lama dalam lingkungan volatilitas tinggi, menggunakan periode yang lebih pendek dalam lingkungan volatilitas rendah, untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
Tambahkan filter trenUntuk menghindari melakukan perdagangan mundur pada tren yang kuat, Anda dapat menambahkan filter tren, seperti arah rata-rata bergerak atau indikator ADX, dan hanya mengaktifkan sinyal mundur di pasar yang bergoyang. Ini dapat secara signifikan meningkatkan stabilitas strategi dalam aplikasi jangka panjang.
Optimalkan strategi stop loss/profitStrategi saat ini menggunakan pengembalian risiko tetap daripada pengaturan stop loss, dapat dipertimbangkan untuk mencapai tujuan keuntungan multi-level atau stop loss yang lebih baik untuk menangkap fluktuasi harga yang besar. Misalnya, dapat dipindahkan stop loss ke biaya setelah tujuan keuntungan pertama tercapai, sehingga sisa posisi terus beroperasi.
Filter waktu: Tambahkan fitur penyaringan waktu untuk menghindari perdagangan sebelum dan sesudah buka/tutup pasar atau selama siaran pers penting, yang biasanya sangat berfluktuasi dan tidak dapat diprediksi.
Konfirmasi volume transaksi: Mengintegrasikan analisis volume perdagangan ke dalam strategi untuk memastikan bahwa pergerakan harga didukung oleh volume perdagangan yang cukup. Sebagai contoh, volume perdagangan yang lebih rendah dapat diminta ketika terjadi false breakout, dan volume perdagangan meningkat ketika kembali ke kisaran, untuk mengkonfirmasi efektivitas reversal.
Optimalisasi Pembelajaran MesinPertimbangkan untuk menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk secara otomatis mengidentifikasi kombinasi parameter terbaik berdasarkan data historis, atau memprediksi probabilitas keberhasilan sinyal, untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi lebih lanjut.
Meringkaskan
Optimized Beach Strategy adalah sistem perdagangan berbalik yang dirancang dengan baik yang menawarkan peluang perdagangan probabilitas tinggi dengan menangkap terobosan palsu dan perangkap likuiditas di pasar. Dengan menggabungkan beberapa alat konfirmasi seperti saluran Tongxian, blok pesanan, dan celah nilai wajar, strategi ini dapat secara efektif mengidentifikasi titik-titik perubahan penting dalam struktur pasar.
Keunikan strategi ini adalah pemahaman yang mendalam tentang psikologi pasar, khususnya bagaimana para pelaku pasar besar memanfaatkan area likuiditas untuk menghasut pengecer ke posisi yang tidak menguntungkan. Dengan berada di sisi “dana yang cerdas”, strategi ini dapat memperoleh keuntungan yang stabil dengan risiko yang dapat dikendalikan.
Meskipun strategi berkinerja terbaik di pasar bergolak dan berjangka, orientasi optimasi yang dikemukakan di atas dapat meningkatkan adaptasi dan robustitasnya lebih lanjut, sehingga tetap efektif dalam kondisi pasar yang lebih luas. Yang terpenting, pedagang harus memahami prinsip di balik strategi, menggabungkan teknologi manajemen risiko, dan memverifikasi efektivitasnya di pasar tertentu dengan umpan balik yang memadai dan perdagangan simulasi.
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2025-04-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("🐢 Turtle Soup Strategy v1.0 – TBS/TWS + OB/FVG + SL/TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, "Donchian Lookback", minval=5)
rr1 = input.float(1.5, "TP1 Risk-Reward")
useOB = input.bool(true, "Use Order Block Filter")
useFVG = input.bool(false, "Use FVG Filter")
// === DONCHIAN LEVELS ===
highestHigh = ta.highest(high[1], lookback)
lowestLow = ta.lowest(low[1], lookback)
// === ORDER BLOCK LOGIC ===
bullOB = close > open and close > high[1] and open[1] > close[1]
bearOB = close < open and close < low[1] and open[1] < close[1]
// === FVG LOGIC ===
fvgUp = low > high[2]
fvgDn = high < low[2]
// === TURTLE SOUP SETUPS ===
// Body-based reversal (TBS)
tbsLong = close < lowestLow and close > open and open < lowestLow
tbsShort = close > highestHigh and close < open and open > highestHigh
// Wick-based reversal (TWS)
twsLong = low < lowestLow and close > lowestLow
twsShort = high > highestHigh and close < highestHigh
// === CONFLUENCE CHECK ===
longConfluence = (not useOB or bullOB) and (not useFVG or fvgUp)
shortConfluence = (not useOB or bearOB) and (not useFVG or fvgDn)
// === FINAL SIGNAL CONDITIONS ===
longEntry = (tbsLong or twsLong) and longConfluence
shortEntry = (tbsShort or twsShort) and shortConfluence
// === ENTRY + SL/TP LEVEL CALCULATION ===
longSL = low
shortSL = high
longTP = close + (close - low) * rr1
shortTP = close - (high - close) * rr1
// === STRATEGY EXECUTION ===
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
// === OPTIONAL: PLOT SIGNAL LABELS ===
plotshape(longEntry, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY 🟢")
plotshape(shortEntry, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL 🔴")