Strategi pelacakan stop-profit dan stop-loss dinamis RSI

RSI SL TP TSL RSI30/70 Breakeven
Tanggal Pembuatan: 2025-05-13 11:54:31 Akhirnya memodifikasi: 2025-05-13 11:54:31
menyalin: 0 Jumlah klik: 439
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Strategi pelacakan stop-profit dan stop-loss dinamis RSI Strategi pelacakan stop-profit dan stop-loss dinamis RSI

Ringkasan

Strategi RSI Stop Loss Tracking adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indeks yang relatif kuat (RSI), yang menggunakan area overbought dan oversold dari indikator RSI untuk menghasilkan sinyal, dan menggabungkan mekanisme manajemen risiko yang baik, termasuk stop loss tetap, stop loss tracking dan optimasi rasio untung rugi. Strategi ini menghasilkan sinyal beli ketika RSI di bawah 30 dan menghasilkan sinyal jual ketika RSI di atas 70, dengan masing-masing perdagangan memiliki tingkat stop dan stop loss yang sesuai untuk melindungi keamanan dana dan memaksimalkan potensi keuntungan.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah menggunakan indikator RSI untuk mengidentifikasi titik balik potensial di pasar dan melakukan perdagangan dengan aturan masuk dan keluar yang tepat. Prinsipnya adalah sebagai berikut:

  1. Relatif kuatnya harga dengan RSI panjang 14
  2. Ketika RSI melintasi 30 horizontal line dari bawah (ta.crossover function), memicu sinyal multitasking
  3. Ketika RSI melintasi 70 horizontal line dari atas (ta.crossunder function), memicu sinyal blank
  4. Setiap kali trading dibuka, parameter pengelolaan risiko akan diatur secara otomatis:
    • Stop Loss Ratio = 0.01
    • StopLossRatio adalah 2% dari harga masuk.
    • Trailing Stop Ratio ditetapkan sebagai 0,5% dari harga masuk ((trailStopRatio = 0,005)
    • Titik pemicu breakeven ditetapkan sebagai harga bergerak ke arah yang menguntungkan 0,5% ((breakevenTrigger = 0,005)

Strategi ini menggunakan fungsi strategi.entry dan strategi.exit dari TradingView untuk melakukan transaksi, dan secara default menggunakan 10% dari dana akun untuk setiap transaksi. Untuk melakukan transaksi lebih, harga stop loss adalah close * (1 - 0.01), harga stop loss adalah close * (1 + 0.02); untuk melakukan transaksi kosong, harga stop loss adalah close * (1 + 0.01), harga stop loss adalah close * (1 - 0.02) [2].

Keunggulan Strategis

Dengan menganalisis kode dari strategi kuantitatif ini, kita dapat menyimpulkan beberapa keuntungan yang signifikan:

  1. Mekanisme penciptaan sinyal yang jelasPeristiwa silang berdasarkan indikator RSI menghasilkan sinyal masuk yang jelas, menghindari penilaian subjektif
  2. Manajemen Risiko yang BaikSetiap transaksi diatur dengan stop loss dan stop loss, sehingga risiko dapat dikontrol, dan menggunakan rasio risiko-pengembalian 1: 2, yang menguntungkan pertumbuhan modal dalam jangka panjang
  3. Tracking Stop Loss Dinamis: Menggunakan trail_points dan trail_offset parameter untuk mengimplementasikan fungsi tracking stop loss, yang memungkinkan untuk mempertahankan lebih banyak keuntungan dalam situasi tren
  4. Eksekusi transaksi otomatisStrategi dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi gangguan emosional, setelah parameter disetel dengan benar.
  5. Strategi Logika yang JelasStruktur kode yang jelas, pembagian modul fungsional yang masuk akal, mudah dipahami dan dioptimalkan
  6. Umpan balik visual: Dengan menampilkan nilai RSI dan garis kritis di grafik, pedagang dapat secara intuitif memahami cara kerja strategi

Keunggulan ini membuat strategi ini sangat cocok untuk digunakan oleh investor jangka menengah dan jangka panjang dan pedagang yang ingin mengurangi dampak dari sentimen perdagangan.

Risiko Strategis

Meskipun ada banyak keuntungan dari strategi ini, ada risiko berikut yang perlu diperhatikan:

  1. Risiko Gempa BerulangDalam pasar crossover, RSI mungkin sering berfluktuasi antara 30 dan 70, menyebabkan sinyal palsu dan perdagangan yang merugikan secara berturut-turut.
  2. Keterbatasan parameter tetapStrategi: menggunakan RSI panjang tetap (~14) dan garis horizontal (~30⁄70), yang mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar dan periode waktu
  3. Stop loss tetap: Stop loss menggunakan rasio tetap ((1%) dapat menyebabkan stop loss prematur di pasar yang lebih bergejolak
  4. Kurangnya penyaringan pasarStrategi: Tidak ada mekanisme untuk menyesuaikan parameter atau menangguhkan perdagangan berdasarkan kondisi pasar yang berbeda (trend / getaran)
  5. Tidak mempertimbangkan biaya transaksi: Kode tidak secara eksplisit menangani biaya transaksi seperti slippage, biaya, dan biaya tambahan yang dapat mempengaruhi pendapatan aktual
  6. Risiko Kejadian Luar BiasaHarga mungkin melonjak di atas titik stop loss pada saat berita besar atau peristiwa black swan, yang menyebabkan kerugian yang sebenarnya lebih besar dari yang diharapkan.

Untuk mengurangi risiko ini, disarankan untuk melakukan retrospeksi sejarah yang memadai, menyesuaikan parameter untuk kondisi pasar tertentu, dan mempertimbangkan untuk menambahkan filter tambahan untuk mengurangi sinyal palsu.

Arah optimasi strategi

Strategi ini dapat dioptimalkan berdasarkan analisis kode yang mendalam dari beberapa arah:

  1. Tambahkan filter trenPerdagangan hanya di arah yang jelas tren, menghindari perdagangan sering di pasar yang bergoyang
  2. Parameter RSI Dinamis: Mengatur durasi RSI dan level overbought dan oversold secara otomatis sesuai dengan volatilitas pasar, misalnya memperluas kisaran 30⁄70 saat volatilitas meningkat
  3. Peningkatan pengendalian kerugian: menggunakan ATR (amplitude of true fluctuation) untuk mengatur posisi stop loss, bukan rasio tetap, sehingga stop loss lebih sesuai dengan fluktuasi pasar yang sebenarnya
  4. Pengelolaan dana yang optimal: Membuat perubahan ukuran posisi berdasarkan volatilitas, meningkatkan posisi saat volatilitas rendah dan menurunkan posisi saat volatilitas tinggi
  5. Tambahkan filter waktuHindari perdagangan saat pasar terbuka, tertutup, atau likuiditas rendah
  6. Mekanisme konfirmasi sinyal: Menambahkan indikator konfirmasi tambahan, seperti volume transaksi atau indikator momentum lainnya, mengurangi sinyal palsu
  7. Optimalkan Rasio Kerugian: Menggunakan data historis untuk menguji berbagai stop loss ratio untuk menemukan kombinasi yang optimal
  8. Menerapkan kolaborasi strategi terobosanKetika sinyal RSI muncul, lakukan perdagangan hanya setelah harga dikonfirmasi untuk menembus resistensi dukungan kunci

Implementasi arah optimasi ini membutuhkan lebih banyak logika kode dan pengujian parameter, tetapi dapat secara signifikan meningkatkan strategi stabilitas dan profitabilitas.

Meringkaskan

RSI Dynamic Stop Loss Tracking Strategy adalah sistem perdagangan kuantitatif yang dirancang secara rasional, yang menggabungkan generasi sinyal indikator RSI klasik dengan teknologi manajemen risiko modern. Keunggulan utama dari strategi ini adalah aturan perdagangan yang jelas dan mekanisme kontrol risiko yang komprehensif, termasuk stop loss tetap, stop loss tracking dinamis, dan margin loss yang dioptimalkan.

Namun, strategi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti mudah menghasilkan sinyal palsu di pasar yang bergoyang dan parameter tetap tidak cukup fleksibel. Kinerja strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan cara seperti menambahkan filter tren, memperkenalkan penyesuaian parameter dinamis, memperbaiki mekanisme stop loss dan mengoptimalkan manajemen dana.

Strategi ini cocok untuk menjadi kerangka dasar sistem perdagangan, di mana pedagang dapat menyesuaikan parameter secara individual sesuai dengan gaya perdagangan dan pengamatan pasar mereka sendiri, atau menggunakannya dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya untuk membangun sistem perdagangan yang lebih stabil dan beradaptasi. Tujuan akhir adalah untuk menangkap peluang pasar dengan metode sistematis dan memperoleh keuntungan yang stabil dan berkelanjutan dengan asumsi perlindungan keamanan dana.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2024-05-13 00:00:00
end: 2025-05-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// RSI Settings
rsiLength = 14
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Reference Levels
rsiLongLevel = 30
rsiShortLevel = 70

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(rsi, rsiLongLevel)
shortCondition = ta.crossunder(rsi, rsiShortLevel)

// Risk Management Parameters
stopLossRatio = 0.01  // 1% of entry price
trailStopRatio = 0.005  // 0.5% trailing stop
breakevenTrigger = 0.005  // Breakeven trigger after 0.5% favorable move

// Stop Loss and Take Profit Calculation
longStopLoss = close * (1 - stopLossRatio)
longTakeProfit = close * (1 + 2 * stopLossRatio)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossRatio)
shortTakeProfit = close * (1 - 2 * stopLossRatio)

// Long Position Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("TakeProfit", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss, trail_points=trailStopRatio * close, trail_offset=trailStopRatio * close)

// Short Position Entry
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("TakeProfit", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss, trail_points=trailStopRatio * close, trail_offset=trailStopRatio * close)

// Plot RSI on the chart
rsiPlot = plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)
hline(rsiLongLevel, "RSI 30", color=color.green)
hline(rsiShortLevel, "RSI 70", color=color.red)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)