ianzeng123
Ringkasan
Strategi penangkapan likuiditas yang digabungkan dengan distribusi volume transaksi yang berorientasi dinamis VWAP adalah metode perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada zona nilai yang menyimpang dari harga dan anomali volume transaksi. Strategi ini terutama menggunakan harga rata-rata tertimbang nilai transaksi yang berorientasi dinamis ((VWAP) yang dihitung ulang dalam satu hari dan harga transaksi tertinggi dengan distribusi volume transaksi (POC) sebagai referensi utama, digabungkan dengan indikator yang relatif kuat ((RSI) dan deteksi anomali volume transaksi, untuk menangkap peluang perdagangan di zona nilai yang menyimpang dari harga dan memiliki dukungan likuiditas yang cukup.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah untuk menangkap peluang likuiditas di pasar dengan mengidentifikasi deviasi harga dari titik pivot nilai (VWAP dan POC), dan mengkonfirmasi kombinasi volume transaksi dan indikator momentum. Prinsip implementasi spesifiknya adalah sebagai berikut:
Perhitungan VWAP yang ditentukan secara dinamisStrategi: Mengatur ulang perhitungan VWAP pada awal setiap hari perdagangan, memastikan bahwa VWAP dapat mencerminkan kondisi harga yang tertimbang pada hari tersebut. Mengubah nilai VWAP secara dinamis dengan cara mengakumulasi volume transaksi (cumVol) dan mengakumulasi harga dengan mengkalikan volume transaksi (cumPV).
Analisis distribusi nilai transaksi: Dengan membagi kisaran harga menjadi beberapa tingkat (default 24 level), menghitung volume transaksi di setiap kisaran harga, dan menemukan titik tengah kisaran harga dengan volume transaksi terbesar sebagai POC (Point of Control). Proses ini diatur ulang setiap hari perdagangan, memastikan bahwa POC mencerminkan distribusi volume transaksi hari itu.
Logika Generasi Sinyal:
- Sinyal beli: Dipicu ketika harga lebih rendah dari VWAP dan POC, volume transaksi lebih dari 3 kali rata-rata 20 hari (parameter yang dapat disesuaikan), dan RSI lebih rendah dari 40.
- SELL SIGNAL: Trigger ketika harga lebih tinggi dari VWAP dan POC, volume transaksi lebih dari 3 kali rata-rata 20 hari, dan RSI lebih dari 60.
Manajemen RisikoBerdasarkan ATR (Average True Range) set stop loss dan stop loss level secara dinamis. Strategi secara default menggunakan 1,5 kali ATR sebagai stop loss distance dan 2 kali ATR sebagai stop loss distance, untuk memastikan rasio risiko-reward adalah 1:1.33.
Keunggulan Strategis
Mekanisme multiple confirmationStrategi: Menyaring sinyal kondisi tiga dengan harga yang menyimpang dari dua titik nilai kunci (VWAP dan POC), mengkonfirmasi keabnormalan volume transaksi dan RSI, secara efektif mengurangi probabilitas sinyal palsu.
Adaptasi Pasar yang DinamisVWAP dan distribusi volume transaksi yang dihitung ulang setiap hari memastikan bahwa strategi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda dan mencerminkan kondisi harga dan volume transaksi terbaru.
Kerangka analisis berdasarkan hubungan kuantitas-hargaStrategi ini mengintegrasikan analisis harga (VWAP), volume (Volume Profile) dan momentum (RSI) untuk membangun kerangka analisis hubungan kuantitas-harga yang lengkap.
Adaptasi Manajemen RisikoPengaturan stop loss yang berbasis ATR memungkinkan manajemen risiko untuk secara otomatis menyesuaikan diri dengan volatilitas pasar, untuk menjaga kontrol risiko yang konsisten dalam lingkungan yang berbeda.
Dukungan Konfirmasi VisualStrategi menyediakan visualisasi VWAP, POC, dan tanda sinyal untuk memudahkan trader memahami logika strategi dan proses pembuatan sinyal secara intuitif.
Keuntungan Capture MobilityDengan meminta volume transaksi yang lebih tinggi dari rata-rata sebagai syarat transaksi, strategi ini berfokus pada menangkap peristiwa likuiditas di pasar, meningkatkan efisiensi eksekusi transaksi dan kontrol slippage.
Risiko Strategis
Terlalu mengandalkan data satu hariStrategi: Perhitungan ulang VWAP dan distribusi volume transaksi setiap hari dapat menyebabkan kurangnya kontinuitas antara hari dan hari, mengabaikan struktur pasar yang lebih lama. Perlu dipertimbangkan untuk menambahkan VWAP multi-siklus atau distribusi volume transaksi yang lebih lama sebagai referensi tambahan.
Sensitivitas tes keabnormalanStrategi: Menggunakan pengganda volume transaksi yang tetap (default 3x) untuk mendeteksi keanehan, pengaturan parameter yang berbeda mungkin diperlukan untuk pasar yang berbeda atau periode yang berbeda. Disarankan untuk mewujudkan mekanisme deteksi keanehan volume transaksi yang dapat disesuaikan.
RSI penurunan risiko tetapRSI menggunakan 40⁄60 yang tetap mungkin tidak cocok untuk semua situasi pasar, terutama di pasar tren yang mungkin kehilangan peluang atau menghasilkan terlalu banyak sinyal. Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan RSI secara dinamis atau menggabungkan mekanisme identifikasi tren.
Tidak terlalu besar.Dalam pasar yang sangat bergejolak, stop loss 1,5 kali ATR mungkin terlalu kecil, menyebabkan stop loss yang sering. Pertimbangan untuk menyesuaikan stop loss multiplier sesuai dengan lingkungan pasar atau dinamika karakteristik yang bergejolak.
Kurangnya penyaringan trenStrategi tidak memiliki mekanisme penyaringan tren yang jelas, yang dapat menghasilkan sinyal mundur dalam tren yang kuat. Disarankan untuk menambahkan komponen pengenalan tren untuk menghindari perdagangan mundur dalam tren yang kuat.
Arah optimasi strategi
Integrasi VWAP multi-siklusDengan memperkenalkan VWAP dalam beberapa periode waktu (misalnya VWAP jam, 4 jam, dan hari), membentuk VWAP band, meningkatkan kemampuan analisis multi-dimensi strategi. Dengan demikian, deviasi harga dalam berbagai kerangka waktu dapat diidentifikasi dan meningkatkan keandalan sinyal.
Adaptasi terhadap penurunan volume transaksi: Mengganti perkalian volume transaksi yang tetap dengan nilai ambang adaptif berdasarkan volatilitas volume transaksi, misalnya menggunakan perkalian Z atau perkalian standar perbedaan volume transaksi, untuk mengidentifikasi anomali volume transaksi yang sebenarnya dengan lebih akurat.
Klasifikasi kondisi pasarTambahkan modul identifikasi kondisi pasar, membedakan pasar tren, pasar interval, dan pasar berfluktuasi tinggi, menyesuaikan parameter strategi dan logika pembuatan sinyal untuk kondisi pasar yang berbeda.
Filter waktuTambahkan fitur pemfilteran waktu, menghindari perdagangan pada saat-saat bergejolak tinggi sebelum buka dan tutup pasar, atau fokus pada periode perdagangan yang efisien tertentu.
Peningkatan distribusi nilai: Optimalkan analisis distribusi volume transaksi, masukkan analisis peluang harga waktu (TPO) atau pertimbangkan distribusi volume transaksi yang terakumulasi selama beberapa hari, untuk mendapatkan informasi struktur pasar yang lebih stabil.
Mekanisme penghentian dinamisStrategi Stop Loss: menerapkan strategi stop loss dinamis berdasarkan volatilitas pasar atau struktur harga, seperti menggunakan stop loss tracking pada saat terobosan kuat, untuk memaksimalkan potensi keuntungan.
Pembelajaran Mesin: Mengimpor algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan pilihan parameter dan generasi sinyal, seperti menggunakan pohon keputusan atau algoritma hutan acak untuk mengoptimalkan kombinasi multi-parameter, meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
Meringkaskan
Strategi penangkapan likuiditas yang menggabungkan VWAP dengan distribusi volume transaksi adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada area nilai yang menyimpang dari harga dan menggabungkan konfirmasi volume transaksi. Dengan mengintegrasikan VWAP, POC, RSI, dan deteksi anomali volume transaksi, strategi ini dapat secara efektif mengidentifikasi area nilai yang menyimpang dari harga dan memiliki banyak peluang perdagangan yang didukung oleh volume transaksi.
/*backtest
start: 2025-04-14 00:00:00
end: 2025-05-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Liquidity Sniper + VWAP Profile", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, max_bars_back=500)
// === Inputs ===
volumeMultiplier = input.float(3.0, title="Volume Multiplier")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
slMultiplier = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier")
tpMultiplier = input.float(2.0, title="Take Profit ATR Multiplier")
levels = input.int(24, title="Volume Profile Levels", minval=10, maxval=100)
// === VWAP Calculation ===
var float cumVol = na
var float cumPV = na
isNewDay = ta.change(time("D"))
if isNewDay
cumVol := volume
cumPV := hl2 * volume
else
cumVol += volume
cumPV += hl2 * volume
vwap = cumPV / cumVol
plot(vwap, color=color.orange, title="Daily VWAP")
// === Volume Profile (Lite) ===
profileHeight = high - low
step = profileHeight / levels
var float[] volumeProfile = array.new_float(levels, 0.0)
if isNewDay
for i = 0 to levels - 1
array.set(volumeProfile, i, 0.0)
for i = 0 to levels - 1
levelLow = low + step * i
levelHigh = levelLow + step
if close >= levelLow and close < levelHigh
vol = array.get(volumeProfile, i)
array.set(volumeProfile, i, vol + volume)
maxVol = array.max(volumeProfile)
var float POC = na
for i = 0 to levels - 1
if array.get(volumeProfile, i) == maxVol
POC := low + step * i + step / 2
plot(POC, title="Volume Profile POC", color=color.blue)
// === Indicators ===
atr = ta.atr(atrLength)
vol = volume
volMA = ta.sma(volume, 20)
rsi = ta.rsi(close, 14)
// === Signal Logic ===
buySignal = close < vwap and close < POC and vol > volMA * volumeMultiplier and rsi < 40
sellSignal = close > vwap and close > POC and vol > volMA * volumeMultiplier and rsi > 60
// === Debug Plots ===
plotshape(buySignal, title="BUY Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="SELL Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// === Entry + Exit ===
if buySignal
strategy.entry("BUY", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL BUY", from_entry="BUY", stop=close - atr * slMultiplier, limit=close + atr * tpMultiplier)
if sellSignal
strategy.entry("SELL", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL SELL", from_entry="SELL", stop=close + atr * slMultiplier, limit=close - atr * tpMultiplier)