ianzeng123
Ringkasan
Strategi perdagangan sinyal tren dengan zero lag multi-frame adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indeks pergerakan rata-rata dengan zero lag (ZLEMA) yang dirancang untuk mengurangi keterlambatan dari rata-rata bergerak tradisional dan memberikan sinyal pengenalan tren yang lebih cepat dan akurat. Strategi ini tidak hanya menggabungkan saluran volatilitas untuk mengidentifikasi perubahan tren, tetapi juga mengintegrasikan berbagai mekanisme keluar yang fleksibel, termasuk laporan risiko, perbandingan keluar dari keuntungan dengan tujuan keluar, stop loss dan stop loss berbasis ATR, pelacakan stop loss dan garis lurus melintasi keluar, dll.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini didasarkan pada ZLEMA, sebuah indikator teknis untuk meningkatkan kecepatan respon rata-rata bergerak dengan menghilangkan atau mengurangi keterlambatan data harga. Langkah-langkah implementasinya adalah sebagai berikut:
Penghitungan dengan penundaan nolStrategi pertama adalah menghitung ZLEMA dengan menggunakan rumus:
zlema = ta.ema(src + (src - src[lag]), length)implementasi, di antaranyalagHal ini didasarkan pada perhitungan setengah dari panjang, yang secara efektif mengurangi keterlambatan dalam EMA tradisional.Mekanisme Identifikasi Tren：
- Pada dasar ZLEMA ditambahkan channel volatility ((seperti Brin-band), lebar channel ditentukan oleh nilai tertinggi ATR kali kali
- Ketika harga naik, tren berubah ke atas (1)
- Ketika harga turun ke bawah, tren berubah ke bawah (-1)
- Sistem ini juga menyediakan fungsi konfirmasi yang konsisten dengan arah ZLEMA dari 5 garis K berturut-turut, melalui
zlemaUpTrendDanzlemaDownTrendImplementasi variabel
Syarat masuk yang beragam：
- Multi-Entry Basis: Harga di atas track dan dalam kisaran tanggal
- Kemajuan untuk melakukan lebih banyak entri: kondisi dasar ditambah ZLEMA terus meningkat 5 garis K
- Masuk udara: harga di bawah rel dan dalam kisaran tanggal (fungsi opsional)
- ZLEMA kembali ke garis nol: harga kembali ke atas ZLEMA setelah beberapa saat kembali, dan masih dalam tren
Kompleks Dinamis Sistem Keluar：
- Return on risk/revenue target: harga target yang dihitung berdasarkan harga masuk dan stop loss untuk rasio return on risk tertentu
- ATR dasar stop loss dan stop loss: menggunakan ATR kali dinamis untuk menghitung stop loss dan stop loss
- ATR Tracking Stop Loss: Stop Loss otomatis naik seiring pergerakan harga
- Stop loss: Stop loss ditransfer ke harga masuk ketika profit mencapai tingkat risiko/pengembalian tertentu
- Trend reversal exit: Keluar otomatis saat indikator tren berbalik
- Keluar dari EMA: Keluar saat harga melewati EMA tertentu
Keunggulan Strategis
Strategi perdagangan sinyal tren multi-frame timeframe dengan zero latency memiliki keuntungan yang signifikan:
Mengurangi keterlambatan sinyalDengan teknologi ZLEMA, penurunan latensi dari rata-rata bergerak tradisional, memungkinkan identifikasi tren lebih cepat dan menangkap titik awal tren lebih awal.
Sistem manajemen risiko yang komprehensifTerintegrasi mekanisme kontrol risiko multi-level, mulai dari stop loss tetap, stop loss dinamis ATR, tracking stop loss hingga stop loss loss loss, memberikan perlindungan yang sempurna untuk berbagai lingkungan pasar.
Fleksibilitas dalam memilih arah perdagangan: Dapat dikonfigurasi menjadi multi-strategi saja atau strategi perdagangan dua arah, sesuai dengan preferensi pasar dan lingkungan peraturan yang berbeda.
Mekanisme Penerimaan Kembali: Menggunakan fungsi ZLEMA Re-Entry Zero Line, memungkinkan re-entry dalam tren yang kuat setelah pengetatan jangka pendek, memaksimalkan keuntungan tren.
Strategi Keluar BeragamBerbagai pilihan opsi untuk keluar dari berbagai kondisi pasar, baik dengan target keuntungan yang terkunci atau dengan stop loss yang dilacak.
Bantuan visual: menampilkan sinyal perdagangan dan posisi manajemen risiko secara intuitif melalui elemen visual seperti bayangan tren, garis stop loss, garis stop dan indikator tren.
Statistik kinerja yang terperinciTabel statistik perdagangan terintegrasi yang menampilkan indikator kunci seperti tingkat kemenangan, laba bersih, dan penarikan maksimum untuk evaluasi dan pengoptimalan strategi.
Risiko Strategis
Meskipun strategi ini dirancang dengan baik, masih ada beberapa risiko potensial yang perlu diperhatikan:
Parameter SensitivitasParameter inti seperti panjang ZLEMA dan ATR berpengaruh signifikan terhadap kinerja strategi, dan pengaturan yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu banyak atau terlalu sedikit sinyal.
Sinyal-sinyal palsu di pasar yang bergoyangDalam pasar yang bergejolak tanpa tren yang jelas, sinyal palsu yang sering terjadi dapat menyebabkan kerugian berkelanjutan.
Risiko pembalikan trenMeskipun strategi ini dirancang untuk memiliki beberapa mekanisme untuk keluar, namun dalam sebuah pergeseran tren yang dramatis, kemungkinan besar akan ada kerugian besar jika tidak keluar pada saat yang tepat.
Risiko overadaptasiKombinasi dari beberapa parameter dapat menyebabkan over-fitting terhadap data historis yang tidak akan berfungsi dengan baik dalam situasi pasar di masa depan.
Siklus panjang sinyal jarangKetika menggunakan panjang ZLEMA yang lebih panjang, strategi dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih sedikit, yang mempengaruhi efisiensi penggunaan dana.
Tantangan untuk Menghentikan KerusakanStop loss berdasarkan ATR mungkin terlalu lebar di pasar yang bergejolak tinggi, menyebabkan kerugian tunggal yang terlalu besar; dan di pasar yang bergejolak rendah mungkin terlalu sempit, menyebabkan sering dipicu.
Metode untuk mengurangi risiko ini meliputi: pengembalian parameter yang ketat dan verifikasi ke depan, menghindari perdagangan di pasar yang bergejolak dengan indikator status pasar, menerapkan aturan manajemen dana yang ketat, dan secara berkala mengoptimalkan kembali parameter strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar.
Arah optimasi strategi
Strategi ini memiliki banyak ruang untuk pengoptimalan, yang dapat meningkatkan kinerja lebih lanjut dari:
Parameter dinamis beradaptasi: Mengembangkan mekanisme penyesuaian diri untuk menyesuaikan panjang ZLEMA dan perkalian ATR secara otomatis sesuai dengan fluktuasi pasar, meningkatkan kemampuan strategi untuk beradaptasi dalam lingkungan pasar yang berbeda.
Filter kondisi pasarMenggunakan indikator status pasar (seperti ADX, indikator volatilitas), hanya berdagang dalam kondisi pasar yang menguntungkan, dan menghindari perdagangan yang sering terjadi di pasar yang bergolak.
Konfirmasi multi-frame waktu: Menggabungkan arah tren dari kerangka waktu yang lebih tinggi, hanya masuk jika arah tren besar sesuai, meningkatkan tingkat keberhasilan.
Konfirmasi volume transaksi: Mengintegrasikan indikator volume transaksi sebagai konfirmasi tambahan, misalnya sinyal perubahan tren yang dikonfirmasi hanya jika volume transaksi meningkat.
Optimalisasi Pembelajaran Mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menemukan kombinasi parameter dan waktu masuk yang optimal, terutama dapat melatih model untuk memprediksi sinyal mana yang lebih mungkin berhasil.
Filter musiman dan waktu: Tambahkan waktu transaksi dan filter kalender untuk menghindari waktu transaksi yang tidak efisien atau berisiko tinggi.
Analisis hubungan aset terkaitIntroduksi analisis relevansi dari aset terkait untuk meningkatkan kredibilitas sinyal saat multi-aset dikonfirmasi.
Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi, tetapi juga mengurangi risiko dan membuatnya lebih cocok untuk berbagai lingkungan pasar dan preferensi risiko pribadi.
Meringkaskan
Strategi perdagangan sinyal tren tanpa penundaan dalam kerangka waktu multi adalah sistem perdagangan kuantitatif yang komprehensif dan fleksibel yang memungkinkan identifikasi tren yang cepat dan akurat melalui teknologi indeks bergerak tanpa penundaan (ZLEMA) dan saluran volatilitas, dan digabungkan dengan mekanisme manajemen risiko dinamis bertingkat untuk melindungi keamanan dana. Strategi ini dapat menangkap peluang masuk di awal tren dan memaksimalkan keuntungan melalui mekanisme masuk kembali dalam perkembangan tren, sambil menyediakan berbagai strategi keluar yang disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Keuntungan utama dari strategi ini adalah mengurangi lag sinyal, menyediakan sistem manajemen risiko yang komprehensif dan opsi konfigurasi perdagangan yang fleksibel. Namun, pengguna perlu memperhatikan risiko potensial seperti sensitivitas parameter, sinyal palsu pasar yang bergoyang, dan over-fitting. Performa strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui pengoptimalan seperti penyaringan status pasar, konfirmasi multi-frame waktu, dan penyesuaian parameter dinamis.
Sebagai sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator teknis, strategi ini sangat cocok untuk perdagangan tren jangka menengah dan panjang, dan berlaku untuk berbagai pasar keuangan. Namun, strategi apa pun perlu disesuaikan secara individual sesuai dengan tujuan perdagangan individu, toleransi risiko, dan preferensi pasar, dan digabungkan dengan prinsip manajemen dana yang ketat untuk diterapkan dalam perdagangan aktual.
//@version=6
// Quant Trading Pro www.quanttradingpro.com
// #1 Strategy Optimizer on the chrome extension store Quant Trading Strategy Optimizer
strategy(title="Quant Trading Zero Lag Trend Signals (MTF) Strategy", shorttitle="QT0️⃣Zero Lag Signals Strategy", overlay=true,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
slippage=3,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
margin_long=0,
margin_short=0)
// === INPUT PARAMETERS ===
// 📌 1️⃣ Main Calculations
length = input.int(70, title="Length", minval=70, maxval=7000)
mult = input.float(1.2, "Band Multiplier", group="Main Calculations")
// === 📊 Trade Data Toggles ===
showFloatingTable = input.bool(true, "Show Floating Stats Table?", group="Trade Data")
showTradeLog = input.bool(false, "Show Trade Log Labels on Chart?", group="Trade Data")
enableCSVExport = input.bool(false, "Enable CSV Export", group="Trade Data")
// 📌 ZLEMA Trend Confirmation for Entries
useZlemaTrendConfirm = input.bool(false, "Use ZLEMA Trend Confirmation for entry?", group="Entry Conditions")
reEnterOnLongTrend = input.bool(false, "Re-Enter on Long Trend continuation", group="Entry Conditions")
// 📌 2️⃣ Short Trades
allowShortTrades = input.bool(false, "Allow Short Trades?", group="Short Trades")
// 📌 Performance Settings
useProfitTarget = input.bool(false, "Use Profit Target?", group="Performance Settings")
profitTargetRR = input.float(2.0, "Profit Target (Risk-Reward Ratio)", group="Performance Settings")
// 📌 4️⃣ Dynamic TP/SL (Each Setting with Its Parameters Directly Below)
useATRStopTP = input.bool(false, "Use ATR-Based Stop-Loss & Take-Profit?", group="Dynamic TP/SL")
atrLength = input.int(14, "ATR Length", group="Dynamic TP/SL")
atrMultiplier = input.float(1.5, "Stop-Loss ATR Multiplier", group="Dynamic TP/SL")
profitATRMultiplier = input.float(2.5, "Profit Target ATR Multiplier", group="Dynamic TP/SL")
useTrailingStop = input.bool(false, "Use ATR Trailing Stop?", group="Dynamic TP/SL")
trailStopMultiplier = input.float(1.5, "Trailing Stop ATR Multiplier", group="Dynamic TP/SL")
useBreakEven = input.bool(false, "Use Break-Even Stop-Loss?", group="Dynamic TP/SL")
breakEvenRR = input.float(1.5, "Move SL to Break-Even After RR", group="Dynamic TP/SL")
useTrendExit = input.bool(false, "Use Trend-Based Take Profit (EMA Exit)?", group="Dynamic TP/SL")
emaExitLength = input.int(9, "EMA Exit Length", group="Dynamic TP/SL")
// 📌 Debug Options
showZlemaDebug = input.bool(false, "Show ZLEMA Trend Debug?", group="Debug")
// ============================================================
// === 1️⃣ CALCULATIONS (Indicators, Trend, ATR, Stop/TP) ===
// ============================================================
src = close
lag = math.floor((length - 1) / 2)
zlema = ta.ema(src + (src - src[lag]), length)
volatility = ta.highest(ta.atr(length), length * 3) * mult
var trend = 0
if ta.crossover(close, zlema + volatility)
trend := 1
if ta.crossunder(close, zlema - volatility)
trend := -1
atrValue = ta.atr(atrLength)
emaExit = ta.ema(close, emaExitLength)
var float stopLossLongLevel = na
var float profitTargetLongLevel = na
var float stopLossShortLevel = na
var float profitTargetShortLevel = na
var int lastEntryBarIndex = na
var float lastEntryPrice = na
// ✅ Corrected ZLEMA DownTrend Logic: Ensure ZLEMA has decreased for 5 consecutive bars
// ✅ ZLEMA Increasing for 5 Bars → Bullish Trend (Green Triangle Up at the Bottom)
zlemaUpTrend = zlema > zlema[1] and zlema[1] > zlema[2] and zlema[2] > zlema[3] and zlema[3] > zlema[4]
// ✅ ZLEMA Decreasing for 5 Bars → Bearish Trend (Red Triangle Down at the Top)
zlemaDownTrend = zlema < zlema[1] and zlema[1] < zlema[2] and zlema[2] < zlema[3] and zlema[3] < zlema[4]
if ta.crossover(trend, 0) // Long Entry
stopLossLongLevel := useATRStopTP ? close - (atrValue * atrMultiplier) : zlema - volatility
profitTargetLongLevel := useProfitTarget ? (close + ((close - stopLossLongLevel) * profitTargetRR)) : na
if ta.crossunder(trend, 0) // Short Entry
stopLossShortLevel := useATRStopTP ? close + (atrValue * atrMultiplier) : zlema + volatility
profitTargetShortLevel := useProfitTarget ? (close - ((stopLossShortLevel - close) * profitTargetRR)) : na
// ATR-Based Stop-Loss Levels for Trade Exits
var float atrStopLossLong = na
var float atrStopLossShort = na
if useATRStopTP
if strategy.position_size > 0 // Long Position
atrStopLossLong := na(atrStopLossLong) or strategy.position_size[1] == 0 ? close - (atrValue * atrMultiplier) : math.max(nz(atrStopLossLong[1]), close - (atrValue * atrMultiplier)) // Prevents SL from decreasing
if strategy.position_size < 0 // Short Position
atrStopLossShort := na(atrStopLossShort) or strategy.position_size[1] == 0 ? close + (atrValue * atrMultiplier) : math.min(nz(atrStopLossShort[1]), close + (atrValue * atrMultiplier)) // Prevents SL from increasing
// ATR-Based Take-Profit Levels
var float atrTakeProfitLong = na
var float atrTakeProfitShort = na
if useATRStopTP
if strategy.position_size > 0 // Long Position
atrTakeProfitLong := strategy.position_avg_price + (atrValue * profitATRMultiplier) // Dynamic TP Based on ATR
if strategy.position_size < 0 // Short Position
atrTakeProfitShort := strategy.position_avg_price - (atrValue * profitATRMultiplier) // Dynamic TP Based on ATR
// ATR Trailing Stop Levels for Trade Exits and Visualization
var float trailStopLongLine = na
var float trailStopShortLine = na
if useTrailingStop
if strategy.position_size > 0 // Long Position
trailStopLongLine := na(trailStopLongLine) or strategy.position_size[1] == 0 ? close - (atrValue * trailStopMultiplier) :
math.max(nz(trailStopLongLine[1]), close - (atrValue * trailStopMultiplier))
if strategy.position_size < 0 // Short Position
trailStopShortLine := na(trailStopShortLine) or strategy.position_size[1] == 0 ? close + (atrValue * trailStopMultiplier) :
math.min(nz(trailStopShortLine[1]), close + (atrValue * trailStopMultiplier))
// ============================================================
// === 2️⃣ ENTRY & EXIT LOGIC (Conditions for Trading) ===
// ============================================================
// ✅ Entry Conditions for Long Trades
longCondition = ta.crossover(trend, 0) and close > zlema + volatility
canEnterLong = strategy.position_size == 0 or strategy.position_size[1] < 0 // Allows long entry right after short exit
if useZlemaTrendConfirm
longCondition := longCondition and zlemaUpTrend // Ensure ZLEMA Uptrend is true for long entries
// 🔥 Enforce that `longCondition` CANNOT be true if `zlemaUpTrend` is false
if useZlemaTrendConfirm and not zlemaUpTrend
longCondition := false
// ✅ Entry Conditions for Short Trades
shortCondition = allowShortTrades and ta.crossunder(trend, 0) and close < zlema - volatility
canEnterShort = strategy.position_size == 0 or strategy.position_size[1] > 0 // Allows short entry right after long exit
if useZlemaTrendConfirm
shortCondition := shortCondition and zlemaDownTrend // Ensure ZLEMA Downtrend is true for short entries
// ✅ Long Re-Entry Condition: ZLEMA is green, position is flat, price closed below and now above ZLEMA
reEntryLongCondition = reEnterOnLongTrend and
trend == 1 and
trend[1] == 1 and // ✅ Previous bar must also be in bullish trend (prevents triggering on trend change)
strategy.position_size == 0 and
close[1] < zlema[1] and
close > zlema
// ✅ Debugging: Display `longCondition` and `zlemaUpTrend` values only if the checkbox is checked
if showZlemaDebug and ta.crossover(trend, 0)
label.new(x=bar_index, y=low,
text="LongCondition: " + str.tostring(longCondition) +
"\nZLEMA UpTrend: " + str.tostring(zlemaUpTrend),
color=color.white, textcolor=color.black, size=size.small, style=label.style_label_down)
// ============================================================
// === 3️⃣ TRADE EXECUTIONS (Entries, ATR SL/TP, Trailing Stop, Trend Exit) ===
// ============================================================
// 📌 Entry Conditions
if (canEnterLong and longCondition) or reEntryLongCondition
lastEntryBarIndex := bar_index
lastEntryPrice := close
// 🛠️ Reset all SL/TP levels on Long Entry or Re-Entry
if reEntryLongCondition
// Trend-Based SL/TP
stopLossLongLevel := useATRStopTP ? na : zlema - volatility
profitTargetLongLevel := useProfitTarget and not useATRStopTP ? (close + ((close - stopLossLongLevel) * profitTargetRR)) : na
// ATR-Based SL/TP
atrStopLossLong := useATRStopTP ? close - (atrValue * atrMultiplier) : na
atrTakeProfitLong := useATRStopTP ? close + (atrValue * profitATRMultiplier) : na
// Trailing Stop
trailStopLongLine := useTrailingStop ? close - (atrValue * trailStopMultiplier) : na
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, comment=reEntryLongCondition ? "Re-Entry Long" : "Bullish Trend Change")
if canEnterShort and shortCondition
lastEntryBarIndex := bar_index
lastEntryPrice := close
strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short, comment="Bearish Trend Change")
// 📌 ATR-Based Stop-Loss Exits (Ensures SL Always Triggers Correctly)
if useATRStopTP and strategy.position_size > 0
if low <= atrStopLossLong
strategy.close("Long", comment="ATR SL Hit - Long")
if useATRStopTP and strategy.position_size < 0
if high >= atrStopLossShort
strategy.close("Short", comment="ATR SL Hit - Short")
// 📌 ATR-Based Stop-Loss & Take-Profit Exits (Ensures TP Always Executes)
if useATRStopTP and strategy.position_size > 0 and high >= atrTakeProfitLong
strategy.close("Long", comment="ATR TP Hit - Long")
if useATRStopTP and strategy.position_size < 0 and low <= atrTakeProfitShort
strategy.close("Short", comment="ATR TP Hit - Short")
// 📌 Profit Target Exits (Ensures TP Always Executes Independently)
if useProfitTarget and strategy.position_size > 0 and high >= profitTargetLongLevel
strategy.close("Long", comment="Profit Target Hit - Long")
if useProfitTarget and strategy.position_size < 0 and low <= profitTargetShortLevel
strategy.close("Short", comment="Profit Target Hit - Short")
// 📌 Stop-Loss for Profit Target Trades (Ensures Stop-Loss Works with TP)
if useProfitTarget and strategy.position_size > 0 and low <= stopLossLongLevel
strategy.close("Long", comment="Stop-Loss Hit - Long")
if useProfitTarget and strategy.position_size < 0 and high >= stopLossShortLevel
strategy.close("Short", comment="Stop-Loss Hit - Short")
// 📌 ATR Trailing Stop Loss (Ensures It Works Alongside Other Exits)
if useTrailingStop and strategy.position_size > 0 and low <= trailStopLongLine
strategy.close("Long", comment="Trailing Stop Hit - Long")
if useTrailingStop and strategy.position_size < 0 and high >= trailStopShortLine
strategy.close("Short", comment="Trailing Stop Hit - Short")
// 📌 Trend-Based Exit (Closes Position When Trend Reverses)
if strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(trend, 0)
strategy.close("Long", comment="Trend Change to Bearish")
if strategy.position_size < 0 and ta.crossover(trend, 0)
strategy.close("Short", comment="Trend Change to Bullish")
// 📌 Break-Even Stop-Loss (Adjusts Stop to Entry Price at Set Risk-Reward Ratio)
if useBreakEven and strategy.position_size > 0 and high >= strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - atrStopLossLong) * breakEvenRR
atrStopLossLong := strategy.position_avg_price
if useBreakEven and strategy.position_size < 0 and low <= strategy.position_avg_price - (atrStopLossShort - strategy.position_avg_price) * breakEvenRR
atrStopLossShort := strategy.position_avg_price
// 📌 EMA Exit (Closes Position if Price Crosses EMA)
if useTrendExit and strategy.position_size > 0 and low < emaExit
strategy.close("Long", comment="Exit on EMA")
if useTrendExit and strategy.position_size < 0 and high > emaExit
strategy.close("Short", comment="Exit on EMA")
// ============================================================
// === 4️⃣ VISUALIZATIONS (Trend Shading, Stop-Loss, TP, ATR TS) ===
// ============================================================
// 🟢🔴 Restore Bullish/Bearish Trend Shading
zlemaColor = trend == 1 ? color.new(#00ffbb, 70) : color.new(#ff1100, 70)
m = plot(series=zlema, title="Zero Lag Basis", linewidth=2, color=zlemaColor)
upper = plot(zlema + volatility, style=plot.style_linebr, color=color.new(#ff1100, 90), title="Upper Deviation Band")
lower = plot(zlema - volatility, style=plot.style_linebr, color=color.new(#00ffbb, 90), title="Lower Deviation Band")
fill(plot1=m, plot2=upper, color=(trend == -1 ? color.new(#ff1100, 80) : na), title="Bearish Fill")
fill(plot1=m, plot2=lower, color=(trend == 1 ? color.new(#00ffbb, 80) : na), title="Bullish Fill")
// ✅ Plot a lime green TriangleUp at the bottom when ZLEMA has been going UP for 5 bars
plotshape(series=zlemaUpTrend ? low - ta.atr(5) * 0.5 : na,
location=location.bottom, style=shape.triangleup,
color=color.lime, title="ZLEMA Uptrend Detected")
// ✅ Plot a red TriangleDown at the top when ZLEMA has been going DOWN for 5 bars
plotshape(series=zlemaDownTrend ? high + ta.atr(5) * 0.5 : na,
location=location.top, style=shape.triangledown,
color=color.red, title="ZLEMA Downtrend Detected")
// 🔴 Default Stop-Loss Lines (Red) - Only Show If ATR SL/TP Is Not Used
plot(series=(not useATRStopTP and strategy.position_size > 0) ? stopLossLongLevel : na,
style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="Trend Stop-Loss - Long")
plot(series=(not useATRStopTP and strategy.position_size < 0) ? stopLossShortLevel : na,
style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="Trend Stop-Loss - Short")
// 🟠 ATR Trailing Stop Loss Line (Thin Orange Line) - Only Draw When Checkbox is Checked
plot(series=(useTrailingStop and strategy.position_size > 0) ? trailStopLongLine : na,
style=plot.style_linebr, color=color.new(color.orange, 70), linewidth=1, title="ATR Trailing Stop - Long")
plot(series=(useTrailingStop and strategy.position_size < 0) ? trailStopShortLine : na,
style=plot.style_linebr, color=color.new(color.orange, 70), linewidth=1, title="ATR Trailing Stop - Short")
// ✅ ATR-Based Stop-Loss Visualization (Ensures Line Stays Until Trade Closes)
plot(series=(useATRStopTP and strategy.position_size > 0) ? atrStopLossLong : na,
style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 50), linewidth=2, title="ATR-Based Stop-Loss - Long")
plot(series=(useATRStopTP and strategy.position_size < 0) ? atrStopLossShort : na,
style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 50), linewidth=2, title="ATR-Based Stop-Loss - Short")
// ✅ ATR-Based Take-Profit Visualization (Ensures Line Stays Until Trade Closes)
plot(series=(useATRStopTP and strategy.position_size > 0) ? atrTakeProfitLong : na,
style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 50), linewidth=2, title="ATR-Based Take-Profit - Long")
plot(series=(useATRStopTP and strategy.position_size < 0) ? atrTakeProfitShort : na,
style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 50), linewidth=2, title="ATR-Based Take-Profit - Short")
// ✅ Standard Profit Target Visualization (Only Active if ATR SL/TP is NOT Used)
plot(series=(useProfitTarget and not useATRStopTP and strategy.position_size > 0) ? profitTargetLongLevel : na,
style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="Profit Target - Long")
plot(series=(useProfitTarget and not useATRStopTP and strategy.position_size < 0) ? profitTargetShortLevel : na,
style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="Profit Target - Short")
// === 📋 FLOATING TABLE: STRATEGY PERFORMANCE & SETTINGS ===
// === Track first and last trade times ===
var int firstTradeTime = na
var int lastTradeTime = na
if strategy.opentrades > 0 and na(firstTradeTime)
firstTradeTime := time
if strategy.closedtrades > 0
lastTradeTime := time
// === Format trade date strings safely ===
firstDateStr = "N/A"
lastDateStr = "N/A"
if not na(firstTradeTime)
firstDateStr := str.tostring(month(firstTradeTime)) + "/" + str.tostring(dayofmonth(firstTradeTime)) + "/" + str.tostring(year(firstTradeTime) % 100)
if not na(lastTradeTime)
lastDateStr := str.tostring(month(lastTradeTime)) + "/" + str.tostring(dayofmonth(lastTradeTime)) + "/" + str.tostring(year(lastTradeTime) % 100)