ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini digunakan untuk menangkap tren naik yang kuat yang disertai dengan volume perdagangan yang tinggi. Strategi ini memastikan kualitas sinyal perdagangan melalui kondisi penyaringan yang ketat, dan menggunakan sinyal EMA untuk keluar dari pasar tepat waktu untuk mengunci keuntungan atau mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah menggabungkan berbagai indikator teknis untuk membentuk sistem perdagangan yang komprehensif:
Penembusan Brin Belt: Menggunakan 20 siklus Brin band, ketika harga menembus rel ((menunjukkan tren yang kuat) sebagai sinyal masuk awal.
RSI dinamika dikonfirmasiRequired RSI ((14)) lebih besar dari 50, memastikan bahwa pasar berada di kisaran momentum tren naik.
Filtrasi volume transaksi:
- Harga kali volume transaksi (volume transaksi) harus lebih dari 1 miliar untuk memastikan likuiditas yang cukup
- Volume transaksi relatif (perbandingan volume transaksi saat ini dengan volume rata-rata 20 minggu) lebih besar dari 2, memastikan ada peningkatan volume transaksi yang signifikan
Mekanisme Keluar EMA Siklus 9Ketika harga jatuh di bawah EMA 9 siklus, sinyal keluar akan dipicu, dan semua posisi akan dihapus.
Kode strategi diimplementasikan melalui logika berikut: Pertama, menghitung semua indikator teknis yang diperlukan, kemudian menetapkan kondisi masuk untuk harga untuk menembus Bollinger Bands, RSI lebih besar dari 50, volume transaksi lebih besar dari 1 miliar dan volume perdagangan relatif lebih dari dua kali lipat.
Keunggulan Strategis
Mekanisme multiple confirmation: Kombinasi dengan beberapa konfirmasi dari harga terobosan, indikator momentum dan indikator volume transaksi, secara efektif mengurangi sinyal terobosan palsu.
Penyaringan likuiditas tinggi: Dengan menetapkan ambang batas volume transaksi dan volume transaksi relatif, memastikan bahwa indikator perdagangan memiliki likuiditas yang cukup, mengurangi slip point dan risiko eksekusi.
Mekanisme Keluar yang Jelas: Menggunakan 9 siklus EMA sebagai sinyal keluar, memberikan jelas dan objektif stop loss / stop loss, menghindari keraguan dan kesalahan yang ditimbulkan oleh penilaian subjektif.
Operasi pada tingkat garis lingkarStrategi yang didasarkan pada grafik perorangan biasanya dapat menyaring kebisingan intraday dan jangka pendek, menangkap tren jangka menengah dan panjang, dan mengurangi frekuensi perdagangan dan biaya terkait.
Mudah dan mudah dilakukan: Strategi logis yang jelas, menggunakan indikator teknis yang umum, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pedagang dengan berbagai tingkat pengalaman.
Pengelolaan dana secara keseluruhanStrategi: Secara default menggunakan 100% dana akun untuk berdagang, menyederhanakan proses manajemen dana, cocok untuk pedagang yang berfokus pada satu strategi.
Risiko Strategis
Risiko terbalik: Pasar setelah Bollinger Bands tergelincir dapat berbalik dengan cepat, terutama dalam tren yang terlalu panjang, yang dapat menyebabkan kemunduran besar. Solusinya adalah mempertimbangkan untuk menambahkan indikator overbought tambahan sebagai filter.
KeterlambatanPeriode EMA: 9 adalah indikator yang tertinggal, di pasar yang turun tajam, mungkin tidak dapat memberikan sinyal keluar tepat waktu, yang menyebabkan penurunan yang lebih besar. Pertimbangkan untuk menggabungkan indikator jangka pendek yang lebih sensitif atau memperkenalkan mekanisme tracking stop loss.
Perdagangan berlebihan: Dalam pasar yang sangat volatil, harga mungkin sering menerobos Bollinger Bands dan kembali ke jalurnya dengan cepat, menyebabkan beberapa kali sinyal yang salah. Hal ini dapat diselesaikan dengan menambahkan persyaratan durasi (misalnya, beberapa hari berturut-turut untuk mempertahankan status terobosan).
Manajemen risiko: Melakukan setiap perdagangan dengan 100% dana mungkin terlalu radikal dan tidak menguntungkan untuk penyebaran risiko. Disarankan untuk menyesuaikan ukuran posisi sesuai dengan toleransi risiko pribadi.
Keterlambatan tingkat garis lingkar: Penggunaan grafik garis lingkar berarti sinyal masuk dan keluar hanya dapat dikonfirmasi pada akhir pekan, dan mungkin akan kehilangan perubahan penting dalam perdagangan harian atau harian.
Arah optimasi strategi
Pengaturan fluktuasi dinamika: Strategi saat ini menggunakan standar standar 2 kali lipat yang ditetapkan untuk bandwidth Brin, dan dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan parameter ini sesuai dengan dinamika fluktuasi tingkat pasar, menggunakan kelipatan yang lebih kecil di lingkungan fluktuasi rendah, menggunakan kelipatan yang lebih besar di lingkungan fluktuasi tinggi.
Pembangunan batch dan pembiayaan: Mekanisme masuk dan keluar dalam batch dapat diterapkan, bukan menggunakan seluruh dana dalam satu kali, sehingga mengurangi risiko pilihan waktu dan mengoptimalkan biaya rata-rata.
Tambahkan indikator konfirmasi trenPertimbangkan untuk menambahkan rata-rata bergerak jangka panjang (misalnya 50 siklus atau 200 siklus) sebagai filter tren, hanya mengambil posisi ketika tren jangka panjang naik, meningkatkan tingkat kemenangan.
Optimalisasi Stop LossIntroduksi stop loss dinamis berdasarkan ATR (Average True Rate) atau pengaturan stop loss persentase penarikan maksimum untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko.
Peningkatan analisis volume transaksi: Anda dapat menambahkan fitur pengenalan pola volume transaksi, seperti OBV (indicator energy tide) atau garis akumulasi / distribusi, untuk lebih mengkonfirmasi apakah volume transaksi mendukung pergerakan harga.
Adaptasi musiman dan pasarAdaptasi: Mengatur parameter strategi untuk situasi pasar yang berbeda (bola, bear, goyangan) atau faktor musiman, meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
Meringkaskan
EMA adalah sistem perdagangan kuantitatif komprehensif yang dirancang secara rasional untuk menangkap tren naik yang kuat di tingkat garis putar dengan menggabungkan harga terobosan, konfirmasi dinamis, dan penyaringan volume transaksi. Keuntungan dari strategi ini adalah mekanisme konfirmasi ganda dan strategi keluar yang jelas. Risiko terutama berasal dari potensi keterlambatan keluar dan masalah manajemen dana.
Dengan menerapkan langkah-langkah optimasi yang disarankan, seperti penyesuaian volatilitas yang dinamis, pembentukan posisi dan posisi kosong secara bertahap, penguatan dan pengoptimalan pengakuan tren dan penghentian kerugian, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Strategi ini sangat cocok untuk mencari aset yang memiliki terobosan kuat dan banyak diperdagangkan, yang dapat menangkap peluang tren jangka menengah dan panjang sambil mempertahankan frekuensi perdagangan yang lebih rendah.
Baik pedagang kuantitatif yang berpengalaman atau pemula dalam perdagangan, mereka dapat memperoleh manfaat dari strategi ini dengan memahami prinsip strategi dengan benar dan mengelola risiko dengan hati-hati. Yang paling penting, pedagang harus melakukan pengembalian yang memadai sebelum melakukan perdagangan langsung dan menyesuaikan parameter sesuai dengan preferensi risiko pribadi dan kondisi pasar.
/*backtest
start: 2024-05-26 00:00:00
end: 2025-05-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Growth Screener Strategy with 9 EMA Exit", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Weekly timeframe variables
price = close
vol = volume
priceVol = price * vol
// === ENTRY CONDITIONS ===
// Bollinger Bands (20)
bbLength = 20
src = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(src, bbLength)
dev = mult * ta.stdev(src, bbLength)
upper = basis + dev
// RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Relative Volume (current volume / 20-week average)
relVol = volume / ta.sma(volume, 20)
// Entry criteria
entryCondition = close > upper and rsi > 50 and priceVol > 1e9 and relVol > 2
// === EXIT CONDITION ===
// 9 EMA
ema9 = ta.ema(close, 9)
exitCondition = close < ema9 and strategy.opentrades
// === STRATEGY EXECUTION ===
// Entry
if entryCondition and not strategy.opentrades
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// === PLOTS ===
plotshape(entryCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="EXIT")
plot(ema9, color=color.orange, title="9 EMA")