Strategi Perdagangan Blok Pesanan Mesin Penguatan Breakout Struktural

Ringkasan

Strategi perdagangan blok pesanan adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan beberapa elemen kunci dalam analisis teknis. Strategi ini didasarkan pada struktur pasar yang terobosan, identifikasi blok pesanan, dan pengakuan bentuk penyerapan, untuk membangun kerangka keputusan perdagangan yang lengkap.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip inti dari strategi ini didasarkan pada beberapa elemen kunci berikut:

1. Identifikasi struktur trenStrategi menggunakan parameter lookback ((default 20) untuk menghitung titik tertinggi (HH) dan titik terendah (LL) dari N siklus terakhir. Strategi ini mengkonfirmasi tren naik ketika harga menutup melampaui titik tertinggi sebelumnya; Strategi ini mengkonfirmasi tren turun ketika harga menutup melampaui titik terendah sebelumnya.

2. Identifikasi Blok PesananBlok pesanan adalah area dukungan dan resistensi penting di pasar, yang biasanya dibentuk oleh jejak perdagangan yang ditinggalkan oleh pedagang besar. Dalam strategi ini:

   • Blok pesanan bullish ((Bull OB): mencatat titik terendah dari garis bearish sebelumnya ketika tren naik dikonfirmasi
   • Blok pesanan turun ((Bear OB): mencatat titik tinggi pada hari sebelumnya pada saat trend turun dikonfirmasi

3. Konfirmasi penyelundupanStrategi: Menggunakan bentuk K-line yang menelan sebagai sinyal konfirmasi tambahan:

   • Lihat penyelundupan: saat ini penyelundupan adalah yang, yang sebelumnya adalah yang, dan saat ini penutupan harga lebih tinggi dari yang sebelumnya bukaan harga, saat ini bukaan harga lebih rendah dari yang sebelumnya penutupan harga
   • Penurunan harga: saat ini adalah garis negatif, yang sebelumnya adalah garis positif, dan saat ini harga close-out lebih rendah dari harga open-out sebelumnya, saat ini harga open-out lebih tinggi dari close-out sebelumnya

4. Syarat masuk：

   • Masukkan beberapa mata uang: konfirmasi tren naik + posisi bulls yang menelan + harga yang ditutup lebih tinggi dari blok pesanan bulls
   • Masuk kosong: Konfirmasi tren penurunan + Penurunan yang menelan bentuk + Penutupan harga di bawah pesanan penurunan

5. Manajemen RisikoStrategi: Menggunakan stop loss dengan jumlah poin tetap (default 20 poin) dan secara otomatis menghitung stop loss target berdasarkan RRR yang ditetapkan (default 3.0)

Keunggulan Strategis

1. Kerangka analisis pasar yang terstrukturStrategi ini menggabungkan analisis tren, struktur harga, dukungan blok pesanan, resistensi, dan pengesahan tren tren untuk membentuk kerangka keputusan perdagangan yang komprehensif, menghindari sinyal palsu yang mungkin dihasilkan oleh satu indikator.

2. Sinyal perdagangan probabilitas tinggiStrategi ini meningkatkan keandalan sinyal perdagangan dengan mengharuskan beberapa kondisi untuk dikonfirmasi secara bersamaan. Strategi ini hanya akan mengirimkan sinyal perdagangan jika tren jelas, blok pesanan mendukung / resistensi efektif, dan ada konfirmasi bentuk penelan.

3. Sistem manajemen risiko internalStrategi ini secara default menggunakan rasio risiko-pengembalian 3: 1, memastikan bahwa setiap perdagangan memiliki target keuntungan yang jelas dan titik-titik stop loss, membantu pedagang untuk mempertahankan ekspektasi positif dalam perdagangan jangka panjang.

4. Sangat mudah beradaptasiDengan menyesuaikan parameter lookback, strategi dapat beradaptasi dengan periode waktu yang berbeda dan volatilitas pasar. Nilai lookback dapat ditingkatkan di pasar yang lebih berfluktuasi dan dikurangi di pasar yang lebih rendah.

5. Sinyal perdagangan visualStrategi: memberikan umpan balik visual yang intuitif yang membantu trader memahami dan mengevaluasi logika perdagangan dengan menandai sinyal beli/jual dan posisi blok pesanan pada grafik.

Risiko Strategis

1. Risiko Penembusan PalsuPasar sering terjadi dalam kasus false breakout, yaitu harga yang secara singkat melewati titik tertinggi/rendahnya yang kemudian kembali dengan cepat. Hal ini dapat menyebabkan strategi menghasilkan sinyal yang salah, terutama dalam lingkungan pasar yang berfluktuasi besar namun tidak memiliki tren yang jelas.

2. Masalah keandalan format yang menelanDi dalam kondisi pasar yang berbeda, reliabilitas yang berbeda. Di dalam pasar tertentu yang kurang likuiditas atau pada periode volatilitas yang tinggi, di dalam bentuk penelan mungkin menghasilkan lebih banyak sinyal palsu.

3. Stop loss tetapStrategi menggunakan pengaturan stop loss dengan poin tetap, bukan stop loss dinamis berdasarkan volatilitas pasar. Dalam lingkungan pasar yang mengalami peningkatan volatilitas secara tiba-tiba, stop loss tetap mungkin terlalu kecil, sehingga dapat dengan mudah disentuh.

4. Parameter SensitivitasKinerja strategi sangat bergantung pada pengaturan parameter, seperti siklus lookback, rasio risiko-reward, dan stop loss. Kombinasi parameter yang berbeda mungkin diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk pasar dan periode waktu yang berbeda.

5. Kegagalan AdaptifStrategi ini bekerja dengan baik pada tren yang jelas, tetapi dapat menghasilkan kerugian berturut-turut pada fase pembalikan tren karena tidak memiliki mekanisme peringatan pembalikan tren internal.

Arah optimasi

1. Memperkenalkan mekanisme adaptasi yang fluktuatifPertimbangkan untuk menggunakan indikator seperti ATR (Average True Range) untuk secara dinamis menyesuaikan tingkat stop loss dan stop loss, sehingga strategi dapat lebih beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda. Implementasi dapat dilakukan dengan mengganti stop loss pada titik-titik tetap dengan kelipatan berdasarkan nilai ATR periode N terakhir.

2. Menambahkan filter penembusan palsu: Dapat mengurangi sinyal palsu yang disebabkan oleh penembusan palsu dengan menambahkan konfirmasi volume atau menunggu harga untuk tinggal di daerah yang pecah untuk waktu tertentu (jika harga penutupan N siklus berturut-turut tetap di atas / di bawah tingkat yang pecah).

3. Perpanjangan area order blockDefinisi blok pesanan saat ini relatif sederhana dan dapat dipertimbangkan untuk diperluas menjadi satu area dan bukan satu titik harga, misalnya dengan menggunakan rentang titik tinggi dan rendah keseluruhan dari batang terbalik sebelumnya, atau dengan menambahkan zona penyangga tertentu.

4. Konfirmasi multi-periodeIntroduksi analisis siklus multi waktu untuk memastikan bahwa arah perdagangan konsisten dengan tren periode waktu yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan. Hal ini dapat dicapai dengan memeriksa status terobosan struktural dari periode waktu yang lebih tinggi.

5. Rasio risiko-pengembalian dinamis: Mengatur risiko-return rasio secara otomatis sesuai dengan kondisi pasar (misalnya, volatilitas, kekuatan tren), menggunakan rasio risiko-return yang lebih tinggi dalam kondisi tren yang kuat, menggunakan rasio risiko-return yang lebih rendah dalam kondisi konsolidasi atau tren yang lemah.

6. Tambahkan filter siklus pasar: Memperkenalkan mekanisme identifikasi siklus pasar, menerapkan logika perdagangan yang berbeda dan pengaturan parameter dalam siklus pasar yang berbeda (trend, consolidation, volatility), meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.

Meringkaskan

Strategi perdagangan blok pesanan adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan beberapa elemen analisis teknis. Strategi ini mampu menangkap peluang perdagangan berkelanjutan dengan probabilitas tinggi melalui identifikasi struktur tren, penentuan lokasi blok pesanan, dan konfirmasi pola penyerapan.

Meskipun ada beberapa masalah dengan risiko false breakout dan sensitivitas parameter, strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk meningkatkan stabilitas dan adaptasi strategi dengan memperkenalkan langkah-langkah optimasi seperti mekanisme adaptasi volatilitas, konfirmasi periode waktu multi-siklus, dan manajemen risiko dinamis. Ini adalah kerangka strategi yang layak dipertimbangkan bagi para pedagang yang mengejar analisis teknis yang didorong, aturan yang jelas dan risiko yang dapat dikontrol.

Strategi ini sangat cocok untuk digunakan dalam lingkungan pasar dengan tren yang jelas, dan pedagang harus menyesuaikan dan mengoptimalkan parameter strategi sesuai dengan karakteristik dan kondisi pasar dari varietas perdagangan tertentu untuk mendapatkan hasil perdagangan yang optimal.