ianzeng123
Ringkasan
Strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada pengakuan struktur harga, yang berfokus pada identifikasi puncak dan titik lemah yang kuat, dan melakukan perdagangan dengan mekanisme manajemen risiko yang dinamis. Inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi struktur pasar dengan mengayunkan titik tinggi dan rendah (swing highs / lows), dan hanya melakukan perdagangan ketika harga menembus tingkat struktural terbaru (strong support atau resistance). Selain itu, strategi ini menyertakan sistem manajemen risiko berbasis dana akun yang dapat secara otomatis menghitung ukuran posisi berdasarkan jarak stop loss, memastikan bahwa risiko setiap perdagangan dikendalikan dalam batas yang telah ditentukan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip kunci berikut:
Mekanisme identifikasi strukturStrategi menggunakan titik pivot untuk mengidentifikasi titik tinggi dan rendah di pasar. Dengan parameter panjang ayunan yang ditetapkan, sistem dapat menemukan puncak yang memenuhi syarat.
Menentukan arah tren: Strategi ini menentukan arah tren dengan membandingkan titik tinggi dan titik rendah secara berurutan. Ketika titik tinggi baru lebih rendah dari titik tinggi sebelumnya, itu dianggap sebagai tren menurun; Ketika titik rendah baru lebih tinggi dari titik rendah sebelumnya, itu dianggap sebagai tren naik.
Klasifikasi struktur yang kuat dan lemah: Sistem mengklasifikasikan titik tinggi dan titik rendah sebagai “kuat” atau “lemah”. Titik tinggi dalam tren turun ditandai sebagai “tinggi kuat”; titik rendah dalam tren naik ditandai sebagai “rendah kuat”.
Sinyal penembusan dihasilkanIni memastikan bahwa arah perdagangan sesuai dengan struktur pasar secara keseluruhan.
Stop loss dan profit target yang dinamisStrategi: Mengatur stop loss berdasarkan posisi terobosan, dan menambahkan buffer khusus untuk meningkatkan margin keamanan. Tujuan keuntungan didasarkan pada perhitungan dinamis RR.
Manajemen Posisi Berbasis RisikoSistem ini menghitung ukuran posisi untuk setiap transaksi berdasarkan dana akun, persentase risiko, jarak stop loss, dan nilai titik, memastikan risiko dapat dikendalikan.
Logika inti dalam kode tersebut adalah: pertama mendeteksi titik-titik pergerakan harga, kemudian menilai arah tren, kemudian menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan struktur terobosan, dan akhirnya menghitung stop loss, target laba, dan ukuran posisi yang tepat.
Keunggulan Strategis
Analisis implementasi kode dari strategi ini dapat disimpulkan sebagai keuntungan yang signifikan:
Keputusan transaksi terstrukturStrategi: membuat keputusan perdagangan berdasarkan struktur pasar daripada indikator teknis sederhana, yang membuat logika perdagangan lebih sesuai dengan sifat pasar yang sebenarnya, meningkatkan kualitas perdagangan.
Mekanisme konfirmasi masuk: Hanya melakukan transaksi setelah harga mengkonfirmasi terobosan struktural, mengurangi risiko terobosan palsu.
Manajemen risiko dinamisStop loss posisi untuk setiap transaksi didasarkan pada pengaturan struktur pasar yang sebenarnya, bukan poin tetap, lebih cocok untuk berbagai kondisi pasar.
Pengendalian Risiko Rasio Modal: Menggunakan metode manajemen risiko persentase (parameter riskPercent), memastikan bahwa setiap transaksi memiliki risiko yang proporsional dengan ukuran akun, untuk melindungi dana secara efektif.
Perhitungan posisi otomatis: Mengatur ukuran posisi secara otomatis sesuai dengan jarak stop loss, dengan lubang risiko yang konsisten dalam lingkungan fluktuasi yang berbeda.
Pengendalian posisi tunggalStrategi yang digunakan adalah membatasi satu transaksi untuk menghindari overtrading dan akumulasi risiko.
Umpan balik visual yang jelasSistem ini secara otomatis memetakan titik masuk, stop loss, dan target keuntungan, sehingga pedagang dapat memahami dengan jelas risiko dan keuntungan dari setiap perdagangan.
Risiko Strategis
Meskipun strategi ini dirancang dengan baik, ada risiko potensial berikut:
Parameter SensitivitasParameter Swing Length memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja strategi. Nilai yang terlalu kecil dapat menyebabkan overtrading, dan nilai yang terlalu besar dapat kehilangan peluang perdagangan yang penting.
Adaptasi terhadap perubahan struktur pasarDalam lingkungan pasar yang berubah dengan cepat, struktur sejarah dapat dengan cepat gagal. Strategi yang tidak mencakup mekanisme penyaringan lingkungan pasar dapat berkinerja buruk dalam pasar yang berfluktuasi tinggi atau di antara zona.
Titik Slip dan Risiko EksekusiDalam transaksi nyata, harga eksekusi pada saat terobosan mungkin berbeda dari harga ideal, yang mempengaruhi akurasi perhitungan stop loss dan profit.
Keterbatasan RR yang tetapStrategi yang menggunakan rasio risiko/pengembalian yang tetap untuk menetapkan target keuntungan, tanpa mempertimbangkan posisi resistensi / dukungan pasar yang sebenarnya, dapat menyebabkan target keuntungan yang tidak masuk akal.
Asumsi Manajemen DanaStrategi ini mengasumsikan nilai titik ((pipValueUSD) konstan, tetapi pada kenyataannya nilai titik untuk beberapa produk akan berubah seiring dengan ukuran posisi dan kondisi pasar.
Solusinya meliputi: penambahan filter lingkungan pasar, penyesuaian parameter berdasarkan volatilitas, pengaturan target profit digabungkan dengan tingkat harga kunci, dan evaluasi ulang dan optimalisasi parameter strategi secara berkala.
Arah optimasi strategi
Berdasarkan analisis kode, strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Filter lingkungan pasarIni dapat dilakukan dengan menambahkan indikator seperti ATR (Average True Range) atau ADX (Average Directional Index).
Konfirmasi multi-frame waktuIntroduksi analisis struktural pada kerangka waktu yang lebih tinggi untuk memfilter arah perdagangan, memastikan bahwa arah perdagangan sesuai dengan tren yang lebih besar, meningkatkan tingkat kemenangan.
Rasio risiko-pengembalian dinamis: Mengatur rasio risiko-pengembalian secara dinamis sesuai dengan volatilitas pasar atau tingkat harga kunci, bukan menggunakan nilai tetap. RR yang lebih tinggi dapat digunakan di pasar tren yang kuat, RR yang lebih konservatif digunakan di pasar goyah.
Mekanisme keuntungan sebagianFitur profit split memungkinkan untuk mengunci sebagian dari keuntungan saat mencapai tingkat profit tertentu, sementara membiarkan sisa posisi tetap beroperasi.
Strategi Stop Loss Mobility: Tambahkan fitur tracking stop loss, untuk melindungi keuntungan yang sudah ada saat harga bergerak ke arah yang menguntungkan.
Pengoptimalan masuk: Menambahkan kondisi penyaringan masuk tambahan, seperti penyaringan pada saat transaksi, konfirmasi volume transaksi atau konfirmasi indikator teknis lainnya, meningkatkan kualitas sinyal.
Peningkatan pengelolaan dana: Menerapkan model manajemen dana yang lebih kompleks, seperti Kriteria Kelly atau persentase risiko dinamis yang mempertimbangkan peluang kemenangan historis.
Perlindungan penembusan palsu: Menambahkan mekanisme anti-pemalsuan untuk melakukan penembusan, seperti meminta struktur harga untuk bertahan untuk waktu tertentu setelah penembusan atau membentuk bentuk tanda konfirmasi.
Arah-arah optimasi ini bertujuan untuk meningkatkan kehandalan dan adaptasi strategi, meningkatkan manajemen risiko dan kualitas masuk, sambil mempertahankan logika perdagangan terstruktur yang asli.
Meringkaskan
Strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan teori struktur analisis teknis dan prinsip-prinsip manajemen risiko modern. Dengan mengidentifikasi struktur pasar utama dan mengkonfirmasi terobosan, strategi ini dapat menangkap peluang perdagangan berkualitas tinggi, sekaligus menjamin keamanan dana melalui stop loss dinamis, kontrol rasio risiko, dan perhitungan posisi otomatis.
Keuntungan utama dari strategi ini adalah logika perdagangan yang terstruktur dan mekanisme kontrol risiko yang ketat yang membuatnya cocok untuk pasar dengan karakteristik struktural yang jelas, seperti logam mulia, indeks, dan forex. Namun, strategi ini juga memiliki risiko potensial dalam hal sensitivitas parameter dan adaptasi pasar.
Strategi ini dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi dengan menambahkan langkah-langkah optimasi seperti penyaringan lingkungan pasar, analisis kerangka waktu multi-waktu, dan manajemen risiko dinamis. Akhirnya, strategi ini memberikan kerangka kerja yang seimbang untuk menangkap peluang perdagangan dan mengendalikan risiko, dan memberikan dasar sistem perdagangan yang andal bagi pedagang kuantitatif.
/*backtest
start: 2024-05-30 00:00:00
end: 2025-05-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("LANZ Strategy 4.0 [Backtest]", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
swingLength = input.int(180, "Swing Length", minval=10)
slBufferPoints = input.float(50.0, "SL Buffer (Points)", minval=0.1)
rr = input.float(1.0, "TP Risk-Reward (RR)", minval=0.1)
riskPercent = input.float(1.0, "Risk per Trade (%)", minval=0.1, maxval=100)
pipValueUSD = input.float(10.0, "Pip Value in USD (1 lot)", minval=0.01) // Para XAUUSD = $10/punto
// === PIVOT DETECTION ===
pivotHigh = ta.pivothigh(high, swingLength, swingLength)
pivotLow = ta.pivotlow(low, swingLength, swingLength)
// === STATE TRACKING ===
var float lastTop = na
var float lastBottom = na
var float prevHigh = na
var float prevLow = na
var int trendDir = na
var bool topCrossed = false
var bool bottomCrossed = false
var bool topWasStrong = false
var bool bottomWasStrong = false
// === TREND EVALUATION ===
if not na(pivotHigh)
prevHigh := lastTop
lastTop := pivotHigh
trendDir := (not na(prevHigh) and pivotHigh < prevHigh) ? -1 : trendDir
topWasStrong := trendDir == -1
topCrossed := false
if not na(pivotLow)
prevLow := lastBottom
lastBottom := pivotLow
trendDir := (not na(prevLow) and pivotLow > prevLow) ? 1 : trendDir
bottomWasStrong := trendDir == 1
bottomCrossed := false
// === ENTRY SIGNALS ===
buySignal = not topCrossed and close > lastTop
sellSignal = not bottomCrossed and close < lastBottom
// === ENTRY FREEZE VARIABLES ===
var float entryPriceBuy = na
var float entryPriceSell = na
var bool signalTriggeredBuy = false
var bool signalTriggeredSell = false
// === RESET ON POSITION CLOSE ===
if strategy.opentrades == 0
signalTriggeredBuy := false
signalTriggeredSell := false
entryPriceBuy := na
entryPriceSell := na
// === CAPTURE ENTRY PRICE ===
if buySignal and not signalTriggeredBuy and strategy.opentrades == 0
entryPriceBuy := close
signalTriggeredBuy := true
if sellSignal and not signalTriggeredSell and strategy.opentrades == 0
entryPriceSell := close
signalTriggeredSell := true
// === SL/TP / RIESGO DINÁMICO ===
pip = syminfo.mintick * 10
buffer = slBufferPoints * pip
var float sl = na
var float tp = na
var float qty = na
// === OBJETOS VISUALES ===
var line epLine = na
var line slLine = na
var line tpLine = na
var label epLabel = na
var label slLabel = na
var label tpLabel = na
// === BUY ENTRY ===
if signalTriggeredBuy and strategy.opentrades == 0
sl := low - buffer
tp := entryPriceBuy + (entryPriceBuy - sl) * rr
slPips = math.abs(entryPriceBuy - sl) / pip
riskUSD = strategy.equity * (riskPercent / 100)
qty := slPips > 0 ? (riskUSD / (slPips * pipValueUSD)) : na
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=qty)
strategy.exit("TP/SL BUY", from_entry="BUY", stop=sl, limit=tp)
topCrossed := true
// === SELL ENTRY ===
if signalTriggeredSell and strategy.opentrades == 0
sl := high + buffer
tp := entryPriceSell - (sl - entryPriceSell) * rr
slPips = math.abs(entryPriceSell - sl) / pip
riskUSD = strategy.equity * (riskPercent / 100)
qty := slPips > 0 ? (riskUSD / (slPips * pipValueUSD)) : na
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=qty)
strategy.exit("TP/SL SELL", from_entry="SELL", stop=sl, limit=tp)
bottomCrossed := true