ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem pelacakan tren yang didasarkan pada Bollinger Bands, yang berfokus pada menangkap momentum kenaikan yang kuat dari harga yang menerobos jalur. Ide inti dari strategi ini adalah melakukan lebih banyak masuk ketika harga menutup untuk menerobos jalur, yang menunjukkan bahwa pasar memasuki tren naik yang kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada indikator Brin Belt, yang terdiri dari garis tengah (moving average) dan dua saluran standar deviasi atas dan bawah. Implementasi spesifiknya adalah sebagai berikut:
- Perhitungan mid-track: dengan default menggunakan 20 siklus SMA (Simple Moving Average), tetapi mendukung berbagai jenis rata-rata (EMA, SMMA, WMA, VWMA)
- Perhitungan fluktuasi: digunakan standar deviasi kali kali 2.0 untuk menentukan lebar saluran
- Garis atas = Garis tengah + (perbedaan standar × perkalian)
- Garis bawah = Garis tengah - (perbedaan standar × kali)
Logika masuk: Ketika harga penutupan menembus tren, sistem menganggap ini sebagai sinyal momentum ke atas yang kuat, dan segera membangun posisi multihead. Penembusan ini sering menunjukkan sentimen pasar yang positif dan harga mungkin terus mempertahankan tren naik.
Logika Keluar: Ketika harga penutupan turun ke bawah, sistem menilai bahwa energi terbalik telah habis atau terjadi pembalikan, dan segera meratakan posisi. Desain ini memungkinkan keuntungan untuk berlari, sementara keluar tepat waktu pada akhir tren.
Strategi ini mengimplementasikan filter waktu dalam kode ((2018 hingga 2069)), yang memungkinkan pengguna untuk menguji kinerja strategi dalam rentang waktu tertentu, untuk memudahkan analisis efek dari siklus pasar yang berbeda.
Keunggulan Strategis
Sinyal perdagangan yang sederhana dan jelasTermasuk dalam hal ini adalah: kondisi masuk dan keluar yang jelas, tanpa penilaian yang rumit, mengurangi tekanan psikologis dan kesulitan dalam membuat keputusan bagi para pedagang.
Sangat mudah beradaptasiStrategi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar dan volatilitas yang berbeda dengan menyesuaikan parameter Brines (panjang, standar deviasi kali, jenis garis rata-rata).
Manajemen Risiko yang Rasional: Mengontrol risiko secara efektif dengan mekanisme keluar dari rel bawah ketika tren berakhir atau berbalik, untuk menghindari penarikan balik yang mendalam.
Menangkap Tren Kuat“Kalau tidak, kita bisa saja melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan”, kata dia. “Kalau tidak, kita bisa saja melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan”.
Parameter yang dapat disesuaikanBerbagai parameter yang dapat disesuaikan tersedia, termasuk panjang Brinks, perkalian diferensial standar, dan jenis rata-rata bergerak, yang dapat dioptimalkan oleh pedagang sesuai dengan varietas dan periode yang berbeda.
Intuisi visualStrategi ini mempertahankan efek visualisasi dari indikator original Bollinger Bands, dimana trader dapat secara intuitif mengamati sinyal masuk dan keluar.
Risiko Strategis
Risiko Penembusan PalsuSolusi: Anda dapat menambahkan kondisi penyaringan tambahan, seperti meminta dua siklus berturut-turut untuk menembus rel untuk masuk, atau mengkonfirmasi kombinasi dengan indikator lain seperti RSI.
Risiko pembalikan trenSolusi: Anda dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan stop loss bergerak atau menetapkan target keuntungan, dan menghindari menunggu harga untuk mencapai downtrend.
Bergantung pada satu indikatorStrategi: hanya mengandalkan Brinband dan tidak ada mekanisme konfirmasi lainnya, yang dapat menyebabkan sinyal yang salah. Solusi: menggabungkan indikator lalu lintas dan momentum (seperti MACD, RSI) sebagai alat konfirmasi tambahan.
Parameter SensitivitasSolution: Temukan kombinasi parameter yang optimal dengan menelusuri data historis, dan memeriksa validitas parameter secara teratur.
Kurangnya pengendalian kerugianStrategi: Secara default hanya bermain saat harga menyentuh rel bawah, tanpa pengaturan stop loss yang jelas. Solusi: Tambahkan stop loss tetap atau stop loss dinamis berbasis ATR, kendalikan risiko perdagangan tunggal.
Arah optimasi
Meningkatkan mekanisme konfirmasi trenMenggabungkan arah rata-rata bergerak berdurasi panjang atau indikator ADX, melakukan perdagangan multihead hanya saat tren besar naik, menghindari perdagangan sering di pasar horizontal atau turun. Ini dapat meningkatkan kemenangan dan tingkat keuntungan, karena strategi pelacakan tren bekerja paling baik di pasar tren yang kuat.
Optimalkan waktu masukStrategi saat ini adalah masuk langsung saat harga menembus tren, dan pertimbangkan untuk menunggu untuk masuk kembali setelah sedikit penyesuaian, atau gunakan persentase jarak antara harga dan tren sebagai kondisi masuk untuk mendapatkan harga masuk yang lebih baik.
Peningkatan pengendalian kerugianHal ini sangat penting untuk menghindari penarikan besar, terutama di pasar yang sangat bergejolak.
Menambahkan konfirmasi pengiriman: Ketika sinyal masuk muncul, minta volume transaksi untuk diperbesar secara sinkron untuk mengkonfirmasi validitas terobosan. Volume transaksi adalah faktor pengkonfirmasi penting dari perubahan harga, yang dapat secara efektif memfilter terobosan palsu.
Pengoptimalan siklus waktu: Menambahkan fitur analisis multi-periode ke dalam kode, hanya melakukan perdagangan ketika beberapa periode waktu menunjukkan sinyal bullish. “Konsistensi siklus waktu” ini dapat meningkatkan keandalan strategi secara signifikan.
Tambahkan filter fluktuasi: Mengatur parameter strategi atau menangguhkan perdagangan dalam lingkungan yang sangat tinggi atau sangat rendah karena Bollinger Bands memiliki performa yang berbeda dalam lingkungan yang berbeda.
Meringkaskan
Strategi penangkapan tren pita Brin periode ganda berdasarkan momentum breakout adalah sistem perdagangan yang berfokus pada penangkapan tren naik yang kuat. Dengan sinyal breakout dan breakout dari pita Brin di jalur bawah, strategi ini dapat masuk pada awal tren dan keluar pada akhir tren, sederhana dan efektif.
Strategi ini paling cocok untuk pasar dengan karakteristik tren yang jelas dan menghindari risiko tambahan dari shorting dengan hanya melakukan overhead. Meskipun ada risiko seperti false breakout dan ketergantungan pada satu indikator, namun dapat ditingkatkan dengan menambahkan indikator konfirmasi, mengoptimalkan mekanisme stop loss, dan menambahkan analisis multi-siklus.
Bagi para pedagang, strategi ini memberikan kerangka kerja yang jelas, terutama untuk perdagangan tren jangka menengah dan panjang. Dengan pengaturan parameter yang masuk akal dan menambahkan langkah-langkah pengendalian risiko yang diperlukan, efek stabil dapat dicapai dalam perdagangan aktual. Yang paling penting, fleksibilitas strategi memungkinkan untuk menyesuaikan dengan berbagai kondisi pasar dan mempertahankan efektivitas jangka panjang.
/*backtest
start: 2024-06-11 00:00:00
end: 2025-06-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle="BB Strategy-iNsTiNcT", title="iNsTiNcT - Bollinger Bands Strategy", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
// MA Type Selector
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculations
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Preserve Indicator Plots
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#F23645, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#089981, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy Logic
enterLong = ta.crossover(close, lower) // Modified: Price crosses above lower band
exitLong = ta.crossunder(close, lower) // Exit when price crosses back below lower band
if enterLong
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitLong
strategy.close("Long")