ianzeng123
Ringkasan
Strategi reversal pivot multi-periode adalah sistem perdagangan berdasarkan perilaku harga yang berfokus pada mencari sinyal reversal dengan probabilitas tinggi di pivot mingguan (PP) di tingkat lembaga utama. Strategi ini dirancang untuk menangkap pergerakan harga awal setiap minggu, dengan kontrol risiko yang ketat dan potensi keuntungan yang kuat. Inti dari strategi ini adalah memanfaatkan harga tinggi, rendah dan menutup minggu lalu untuk menghitung pivot mingguan, dan kemudian mencari peluang perdagangan dalam interaksi antara harga dan pivot, dengan indikator RSI sebagai syarat konfirmasi, meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi titik balik pasar dengan memantau interaksi harga dengan pivot mingguan:
Penghitungan titik pivotStrategi: Menggunakan high (high_prev), low (low_prev) dan close (close_prev) minggu lalu untuk menghitung pivot point (PP) dan resistance (R1) dan support (S1) minggu ini.
- PP = (high_prev + low_prev + close_prev) / 3
- R1 = 2 * PP - low_prev
- S1 = 2 * PP - high_prev
Sinyal perdagangan dihasilkan：
- Kondisi multi: Ketika harga buka di bawah PP tetapi kemudian rebound dan tutup di atas PP, menunjukkan adanya pembalikan bullish.
- Kondisi shorting: Ketika harga dibuka di atas PP tetapi kemudian turun dan ditutup di bawah PP, menunjukkan adanya pembalikan penurunan harga.
RSI dikonfirmasi(Optional): Menambahkan Relative Strength Index (RSI) sebagai kondisi penyaringan, dengan default:
- RSI lebih dari 50
- RSI yang dibutuhkan untuk melakukan pengosongan adalah < 50.
Pengaturan Stop Loss：
- Perdagangan lebih banyak: Stop Set pada R1 dan Stop Set pada S1
- Perdagangan kosong: Stop Stop diatur pada S1 dan Stop Loss diatur pada R1
Deteksi konversi siklusPenggunaan:
ta.change(time("W"))Untuk mendeteksi awal minggu perdagangan baru, perhitungan pivot point diperbarui.
Keunggulan Strategis
Dari analisis kode strategi ini, dapat disimpulkan keuntungan yang signifikan sebagai berikut:
Transaksi di tingkat lembagaTitik pivot adalah level acuan penting yang sering digunakan oleh lembaga-lembaga besar dan pedagang profesional, dan dengan berdagang pada tingkat ini, strategi dapat konsisten dengan arus pesanan dari para pemain pasar utama.
Aturan masuk yang jelasStrategi ini memberikan kriteria penerimaan yang jelas, mengurangi kebutuhan untuk penilaian subjektif, dan cocok untuk pelaksanaan sistematis.
Optimasi manajemen risikoStop loss dan stop loss ditetapkan pada titik-titik dukungan dan resistensi yang penting, yang tidak hanya sesuai dengan struktur pasar, tetapi juga memberikan rasio risiko-pengembalian yang menguntungkan.
Efisiensi waktuStrategi ini berfokus pada peluang perdagangan di awal minggu (dari Senin hingga Rabu), memanfaatkan reaksi awal pasar terhadap tingkat mingguan baru pada periode waktu ini.
Sangat mudah beradaptasi: Dapat diterapkan pada berbagai pasar likuiditas dan berbagai kerangka waktu, terutama grafik 15 menit atau 1 jam.
Kustomisasi: Anda dapat memilih untuk menggunakan konfirmasi RSI, dan menyesuaikan parameter RSI untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
Risiko Strategis
Meskipun ada banyak keuntungan dari strategi ini, ada juga risiko potensial:
Risiko Penembusan Palsu: Harga mungkin untuk sementara menerobos titik pivot, tetapi kemudian kembali ke arah asal, menyebabkan sinyal yang salah. Solusi adalah dengan menambahkan mekanisme konfirmasi, seperti meminta harga untuk bertahan untuk waktu tertentu setelah penembusan.
Masalah pasar yang sangat fluktuatifDalam pasar yang sangat volatile, harga mungkin sering melintasi titik pivot, yang menyebabkan terlalu banyak transaksi dan meningkatkan biaya transaksi. Solusinya adalah menambahkan filter tren tambahan dalam lingkungan yang sangat volatile.
Dampak dari BeritaBerita ekonomi besar dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak normal dan merusak bentuk teknologi yang normal.
Parameter Sensitivitas:Pilihan parameter RSI dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja strategi, karena pasar yang berbeda mungkin memerlukan parameter optimal yang berbeda. Disarankan untuk melakukan pengoptimalan parameter yang menyeluruh sebelum melakukan pertaruhan.
Efektivitas pasar jangkauan yang burukDalam pasar horizontal, harga mungkin sering berfluktuasi di dekat titik pivot tetapi tidak membentuk tren yang jelas, menyebabkan kerugian kecil berulang. Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan filter fluktuasi untuk menghindari perdagangan di pasar jangkauan.
Arah optimasi strategi
Berdasarkan analisis kode, strategi ini memiliki beberapa kemungkinan optimasi:
Menambahkan multiple timeframe validasi: Menggabungkan arah tren dari jangka waktu yang lebih tinggi, hanya berdagang di arah yang konsisten dengan tren dari jangka waktu yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kemenangan karena memastikan bahwa perdagangan sesuai dengan tren utama.
Pengaturan Stop Loss DinamisStop loss saat ini disetel pada posisi S1 atau R1 yang tetap, Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan stop loss pelacakan untuk melindungi keuntungan dan membuat keuntungan berlari.
Menambahkan analisis volume transaksi: Menggabungkan indikator volume transaksi sebagai faktor konfirmasi tambahan, hanya masuk jika terobosan disertai dengan peningkatan volume transaksi, yang dapat mengurangi risiko terobosan palsu.
Menambahkan filter struktur pasarMisalnya, melakukan lebih banyak perdagangan hanya ketika harga berada pada mode tinggi dan rendah yang lebih tinggi, dan sebaliknya.
Indikator volatilitas terintegrasiTambahkan indikator volatilitas seperti ATR (Average True Range) untuk menyesuaikan posisi stop loss atau menghindari perdagangan di lingkungan volatilitas tinggi.
Analisis musimanBeberapa pasar mungkin menunjukkan pola yang dapat diprediksi pada tanggal atau bulan tertentu, dan filter musiman dapat ditambahkan untuk mengoptimalkan waktu masuk.
Meningkatkan aplikasi RSIHal ini mungkin memberikan sinyal yang lebih kuat untuk berbalik.
Meringkaskan
Strategi pivot reversal multi-periode adalah metode perdagangan sistematis yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasar yang sehat, menggunakan pivot di tingkat institusi untuk mengidentifikasi peluang reversal pasar yang memiliki probabilitas tinggi. Dengan memantau interaksi harga dengan pivot, yang dikombinasikan dengan konfirmasi RSI yang dapat dipilih, strategi ini dapat menangkap peluang perdagangan dengan kontrol risiko yang ketat dan target keuntungan yang jelas.
Strategi ini sangat cocok untuk pasar likuiditas dan kerangka waktu perdagangan intraday, terutama di awal minggu. Meskipun ada risiko seperti false breakout dan volatilitas pasar, risiko ini dapat dikontrol secara efektif dengan manajemen risiko yang tepat dan langkah-langkah optimasi yang disarankan.
Yang terpenting, trader harus melakukan pengembalian yang komprehensif sebelum menerapkannya secara langsung, dan menyesuaikan parameternya sesuai dengan kondisi pasar tertentu. Dengan menambahkan beberapa optimasi seperti analisis time frame, stop loss dinamis, dan konfirmasi volume transaksi, kinerja strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dan menjadi komponen berharga dalam toolkit trader.
/*backtest
start: 2024-06-23 00:00:00
end: 2025-06-21 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Marx Weekly Pivot Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === INPUTS ===
use_rsi = input.bool(true, "Use RSI confirmation", group="Confirmation")
rsi_period = input.int(14, "RSI Period", group="Confirmation")
rsi_thresh = input.int(50, "RSI Threshold", group="Confirmation")
// === CALCULATE WEEKLY PIVOTS ===
var float pp = na
var float r1 = na
var float s1 = na
var float r2 = na
var float s2 = na
new_week = ta.change(time("W"))
high_prev = request.security(syminfo.tickerid, "W", high[1])
low_prev = request.security(syminfo.tickerid, "W", low[1])
close_prev = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])
if new_week
pp := (high_prev + low_prev + close_prev) / 3
r1 := 2 * pp - low_prev
s1 := 2 * pp - high_prev
r2 := pp + (r1 - s1)
s2 := pp - (r1 - s1)
// === RSI Confirmation ===
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
rsi_buy = rsi > rsi_thresh
rsi_sell = rsi < rsi_thresh
// === STRATEGY CONDITIONS ===
long_condition = close > pp and open < pp and (not use_rsi or rsi_buy)
short_condition = close < pp and open > pp and (not use_rsi or rsi_sell)
// === ENTRIES & EXITS ===
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP Long", from_entry="Long", limit=r1, stop=s1)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP Short", from_entry="Short", limit=s1, stop=r1)
// === VISUAL LABELS ===
plotshape(long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", title="Long Signal")
plotshape(short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", title="Short Signal")
// === ALERTS ===
alertcondition(long_condition, title="Long Alert", message="Long setup detected (Weekly Pivot Reversal)")
alertcondition(short_condition, title="Short Alert", message="Short setup detected (Weekly Pivot Reversal)")
// === PLOT PIVOTS ===
plot(pp, title="Pivot", color=color.orange, linewidth=1)
plot(r1, title="R1", color=color.green, linewidth=1)
plot(s1, title="S1", color=color.red, linewidth=1)