ianzeng123
Ringkasan
Strategi kuantitatif pencucian likuiditas dinamis bertingkat adalah sistem perdagangan tingkat tinggi yang dirancang khusus untuk mendeteksi dan memanfaatkan perilaku perburuan stop loss di pasar. Strategi ini didasarkan pada fenomena bahwa badan pasar sering membuat terobosan palsu di area likuiditas utama (seperti titik tinggi atau rendah baru-baru ini) dan kemudian membalikkannya dengan cepat. Strategi ini sangat efektif ketika pasar memicu terobosan arah setelah banyak pesanan stop loss.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan apa yang disebut “liquidity sweep” atau “penangkapan kerugian”.
Identifikasi area likuiditasStrategi ini menggunakan periode mundur (default 20 cycle) untuk menentukan harga tertinggi dan terendah yang baru-baru ini, yang biasanya akan mengumpulkan banyak stop loss order.
Deteksi terobosanStrategi ini mendeteksi potensi pencucian likuiditas ketika harga saat ini melampaui titik tertinggi atau terendah sebelumnya.
- Keberhasilan:
high > highestHigh[1] - Penembusan rendah:
low < lowestLow[1]
- Keberhasilan:
Kondisi FilterUntuk mengurangi sinyal palsu, ada dua filter utama yang diperkenalkan:
- RSI dikonfirmasiPermintaan: RSI berada di zona oversold saat low break (<40) dan RSI berada di zona oversold saat high break (<60)
- Konfirmasi pengirimanPermintaan volume transaksi yang signifikan di atas rata-rata (lebih dari 1,5 kali rata-rata volume transaksi 20 hari)
Sinyal masuk：
- Kondisi-kondisi: harga menembus zona likuiditas di bawah + RSI oversold + lonjakan volume transaksi
- Kondisi kosong: harga menembus zona likuiditas atas + RSI overbought + lonjakan volume transaksi
Manajemen RisikoStrategi menggunakan pengaturan stop loss berbasis ATR:
- Stop loss: 1,5 kali jarak ATR saat ini
- Stop position: juga berdasarkan ATR saat ini 1,5 kali lipat
Pelacakan transaksiStrategi ini melacak perubahan posisi dan menandai titik masuk dan keluar pada grafik, memberikan umpan balik visual yang intuitif.
Keunggulan Strategis
Setelah analisis mendalam, strategi ini memiliki keuntungan yang signifikan sebagai berikut:
Pandangan Psikologis PasarStrategi ini menangkap kelemahan psikologis dari para pelaku pasar, yaitu tindakan terpusat untuk menetapkan stop loss di posisi-posisi penting, sebuah pola yang berulang di pasar.
Mekanisme multiple confirmationKombinasi dari perilaku harga (BREAK), indikator teknis (RSI) dan analisis volume transaksi, membentuk sistem triple confirmation yang mengurangi sinyal palsu.
Manajemen risiko dinamisDengan menggunakan ATR untuk pengaturan stop loss, manajemen risiko dapat beradaptasi dengan perubahan volatilitas pasar, dengan pengaturan stop loss yang lebih luas di pasar yang berfluktuasi tinggi dan stop loss yang lebih sempit di pasar yang berfluktuasi rendah.
Persyaratan masuk yang objektifStrategi ini didasarkan sepenuhnya pada indikator teknis yang objektif dan perilaku pasar, mengurangi gangguan penilaian subjektif.
Sistem umpan balik visualDengan menandai titik masuk dan keluar pada grafik, pedagang dapat secara intuitif menilai kinerja strategi dan melakukan analisis retrospektif.
Beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbedaStrategi dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan pasar dan varietas perdagangan melalui pengaturan parameter yang dapat disesuaikan.
Risiko Strategis
Meskipun strategi ini dirancang dengan baik, namun ada beberapa risiko:
Risiko terobosan salah: Pasar mungkin mengalami pergerakan satu arah yang berkelanjutan setelah terobosan, bukan pembalikan yang diharapkan, yang menyebabkan stop loss dipicu. Solusi adalah mengoptimalkan parameter periode mundur atau menambahkan filter tren tambahan.
Parameter SensitivitasKinerja strategi sangat sensitif terhadap pengaturan parameter (misalnya periode retracement, ATR, RSI) dan disarankan untuk menyesuaikan parameter optimal untuk berbagai pasar dan jangka waktu.
Ketergantungan lingkungan pasarStrategi ini bekerja paling baik di pasar yang bergoyang, dan dapat menghasilkan sinyal salah yang sering terjadi di pasar tren yang kuat. Untuk menghindari risiko ini, pertimbangkan untuk menambahkan komponen pengenalan tren.
Keterlambatan pengirimanPada pasar tertentu atau hari perdagangan khusus, volume transaksi dapat terjadi karena faktor-faktor yang tidak biasa (seperti hari libur, pengumuman kebijakan), yang mempengaruhi kualitas sinyal. Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan volume transaksi relatif atau menyesuaikan volume transaksi dengan peningkatan kelipatan.
Risiko TergelincirDalam peristiwa yang sangat berfluktuasi, harga eksekusi yang sebenarnya mungkin berbeda secara signifikan dari harga masuk teoritis. Disarankan untuk mempertimbangkan langkah-langkah perlindungan slippoint tambahan dalam perdagangan langsung.
Arah optimasi strategi
Berdasarkan analisis kode, berikut adalah beberapa kemungkinan optimasi:
Tambahkan filter trenIntroduksi komponen pengenalan tren (seperti moving averages, ADX indicators, dan lain-lain), masuk hanya jika arah tren sesuai dengan sinyal masuk, dan hindari melakukan perdagangan terbalik pada tren yang kuat.
Pengaturan parameter dinamisIntroduksi mekanisme penyesuaian diri, yang secara otomatis menyesuaikan periode pengembalian dan ATR berdasarkan volatilitas pasar, sehingga strategi dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap berbagai kondisi pasar.
Peningkatan analisis volume transaksiPertimbangan untuk menggunakan perubahan volume transaksi relatif atau analisis profil volume transaksi, bukan hanya perbandingan nilai rata-rata volume transaksi, untuk mendapatkan konfirmasi volume transaksi yang lebih tepat.
Filter waktuTambahkan filter waktu perdagangan untuk menghindari bukaan dan penutupan pasar yang tidak teratur, atau waktu publikasi data ekonomi tertentu.
Analisis multi-frame waktu: Analisis struktur pasar yang terintegrasi dalam kerangka waktu yang lebih tinggi, mencari peluang perdagangan hanya di dekat area dukungan dan resistensi dalam kerangka waktu yang lebih tinggi.
Optimalkan strategi penanggulanganAnda dapat mempertimbangkan untuk menerapkan strategi stop loss bertahap, dengan stop loss yang dipindahkan ke harga biaya setelah keuntungan tertentu tercapai, sehingga Anda dapat melakukan perdagangan tanpa risiko.
Pembelajaran Mesin: Mengoptimalkan pilihan parameter dan proses pembuatan sinyal dengan memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mempelajari pola penyapuan arus historis.
Meringkaskan
Strategi Kuantitatif Pembersihan Likuiditas Dinamis Multi-Layer adalah sistem perdagangan yang dirancang dengan baik yang dirancang untuk menangkap perilaku perburuan stop loss yang umum terjadi di pasar. Dengan menggabungkan harga terobosan, indikator RSI, dan analisis volume transaksi, strategi ini dapat secara efektif mengidentifikasi terobosan palsu dan masuk ke dalam permainan saat harga berbalik. Sistem manajemen risiko dinamis strategi didasarkan pada indikator ATR dan dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
Meskipun strategi ini bekerja dengan baik di pasar yang bergolak, namun mungkin menghadapi tantangan di lingkungan yang kuat. Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk stabilitas dan profitabilitas dengan menambahkan filter tren, mengoptimalkan pengaturan parameter, dan meningkatkan analisis volume transaksi.
Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan yang memiliki dasar teoritis dan praktis yang kuat, cocok untuk investor jangka menengah dan jangka panjang dan pedagang harian dalam berbagai lingkungan pasar. Dengan pengoptimalan berkelanjutan dan manajemen risiko yang tepat, strategi ini berpotensi menjadi alat yang kuat dalam portofolio perdagangan.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2025-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Liquidity Sweep Strategy v2 - Fixed Close Labels", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, title="Lookback for High/Low Sweep")
atrMult = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for TP/SL")
volumeMult = input.float(1.5, title="Volume Spike Multiplier")
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiOB = input.int(60, title="RSI Overbought")
rsiOS = input.int(40, title="RSI Oversold")
// === CALCULATIONS ===
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
sweepHigh = high > highestHigh[1]
sweepLow = low < lowestLow[1]
volMA = ta.sma(volume, 20)
volSpike = volume > volMA * volumeMult
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
atr = ta.atr(14)
longSL = low - atr * atrMult
longTP = close + atr * atrMult
shortSL = high + atr * atrMult
shortTP = close - atr * atrMult
// === ENTRY CONDITIONS ===
longEntry = sweepLow and rsi < rsiOS and volSpike
shortEntry = sweepHigh and rsi > rsiOB and volSpike
// === STRATEGY EXECUTION ===
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=longSL, limit=longTP)
label.new(bar_index, low, "🟢 BUY", style=label.style_label_up, textcolor=color.white, color=color.green, size=size.small)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
label.new(bar_index, high, "🔴 SELL", style=label.style_label_down, textcolor=color.white, color=color.red, size=size.small)
// === EXIT LABELS USING POSITION TRACKING ===
var float previous_position = na
position_closed = (strategy.position_size == 0 and previous_position != 0)
if position_closed and previous_position > 0
label.new(bar_index, high, "🟩 SELL CLOSE", style=label.style_label_down, textcolor=color.white, color=color.green, size=size.small)
if position_closed and previous_position < 0
label.new(bar_index, low, "🟥 BUY CLOSE", style=label.style_label_up, textcolor=color.white, color=color.red, size=size.small)
previous_position := strategy.position_size