ianzeng123
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan garis pendek yang didasarkan pada tingkat harga tetap (biaya integer \( 5), yang menggabungkan keuntungan dari pintu psikologis harga, penyaringan tren, dan volatilitas yang beradaptasi dengan stop loss. Strategi ini berfokus pada grafik 1 menit emas, melakukan perdagangan ketika harga menyentuh atau melintasi pintu integer \) 5, sambil menggunakan arah tren penyaringan EMA, dan mengatur stop loss tetap dengan stop loss dinamis berbasis ATR.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada beberapa elemen kunci berikut:
Perhitungan tingkat hargaPenggunaan:
math.round(close/step) * stepUntuk membuat titik acuan transaksi, putar harga saat ini ke angka $ 5 yang paling dekat.Filter tren: Menggunakan 50 siklus EMA ((
ta.ema(close, emaLen)) menentukan arah tren secara keseluruhan, hanya melakukan over jika harga lebih tinggi dari EMA, dan melakukan over jika harga lebih rendah dari EMA.Perhitungan volatilitas: Menggunakan 14 siklus ATR
ta.atr(atrLen)) Mengukur volatilitas pasar, digunakan untuk mengadaptasi target stop loss secara dinamis.Sinyal masuk:
- Multiple entry: Ketika harga naik melewati $ 5 integer gate dan harga lebih tinggi dari EMA
ta.crossover(close, lvl) and close > emaTrend) - Masuk kosong: Ketika harga turun melewati $ 5 integer dan harga di bawah EMA
ta.crossunder(close, lvl) and close < emaTrend)
- Multiple entry: Ketika harga naik melewati $ 5 integer gate dan harga lebih tinggi dari EMA
Manajemen Risiko:
- Stop loss tetap: Multi-head posisi tetap set \( 5 dikurangi harga masuk, posisi kosong ditambah \) 5 harga masuk
- Stop Dinamis: Berbasis ATR fluktuasi kali faktor 1,5 ((dapat disesuaikan), memastikan stop point beradaptasi dengan kondisi pasar
- Reverse signal leveling: posisi yang ada secara otomatis di leveling saat ada sinyal reverse
Keunggulan Strategis
Logika masuk yang sederhana dan jelasStrategi menggunakan pintu harga integer sebagai titik pemicu perdagangan, yang sering menjadi fokus perhatian para peserta pasar, meningkatkan keandalan sinyal.
Kombinasi tren dan perilaku harga: Melalui filter tren EMA yang dikombinasikan dengan tindakan harga untuk menembus gerbang psikologis, meningkatkan kualitas sinyal masuk dan menghindari perdagangan berlawanan arah.
Manajemen Risiko AdaptifKombinasi dengan stop loss tetap dan stop loss dinamis berdasarkan volatilitas, memungkinkan kontrol ketat atas risiko maksimum dalam setiap perdagangan dan fleksibilitas dalam penyesuaian target keuntungan sesuai dengan kondisi pasar.
Mekanisme penutupan posisi mundur otomatis: Otomatis melonggarkan posisi saat ada sinyal mundur, menghindari posisi berlawanan arah, mengurangi potensi kerugian.
Parameter yang dapat disesuaikanStrategi menawarkan beberapa parameter yang dapat disesuaikan (panjang EMA, siklus ATR, panjang langkah tingkat harga, amplitudo stop loss, pengganda stop loss) yang dapat dioptimalkan sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda dan preferensi risiko pribadi.
Risiko Strategis
Risiko perdagangan frekuensi tinggiSebagai strategi garis pendek pada grafik 1 menit, frekuensi perdagangan mungkin lebih tinggi, menyebabkan biaya perdagangan (diferensi dan komisi) terakumulasi, mengikis keuntungan keseluruhan. Solusi: Tambahkan kondisi penyaringan tambahan untuk mengurangi jumlah transaksi, atau pertimbangkan untuk menyesuaikan dengan periode waktu yang lebih tinggi.
Keterbatasan Stop LossSolusi: Pertimbangkan untuk mendesain stop loss juga berdasarkan nilai ATR yang dinamis, agar lebih beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda.
Risiko Penembusan PalsuSolusi: Menambahkan mekanisme konfirmasi, seperti meminta harga untuk tinggal di dekat pintu gerbang minimal waktu atau menggunakan indikator tambahan untuk konfirmasi.
Perubahan tren yang tertinggalEMA memiliki keterbelakangan sebagai indikator tren, yang dapat menghasilkan sinyal yang salah saat tren baru saja berubah. Solusi: Pertimbangkan untuk menggabungkan indikator tren yang lebih sensitif atau analisis pola harga.
Kebisingan Pasar: Kebisingan pada grafik 1 menit dapat menyebabkan terlalu banyak sinyal salah. Solusi: Pertimbangkan untuk menambahkan mekanisme konfirmasi sinyal atau meningkatkan siklus EMA secara tepat untuk mengurangi sensitivitas.
Arah optimasi strategi
Desain Dynamic Stop Loss: Mengubah stop loss $ 5 yang saat ini tetap menjadi nilai dinamis berdasarkan ATR untuk lebih beradaptasi dengan lingkungan fluktuasi yang berbeda. Dengan demikian, lebih banyak ruang diberikan pada harga pada periode fluktuasi tinggi, dan risiko dapat dikontrol dengan lebih ketat pada periode fluktuasi rendah.
Konfirmasi multi-periode: Menambahkan periode waktu yang lebih tinggi (misalnya 5 menit atau 15 menit) untuk konfirmasi tren, hanya berdagang ketika beberapa periode waktu tren konsisten, dapat secara signifikan meningkatkan kualitas sinyal.
Filter waktu transaksiTambahkan filter waktu untuk menghindari periode-periode yang rendah atau tinggi (misalnya saat data penting dirilis) yang dapat mengurangi risiko kejadian.
Menambahkan konfirmasi pengiriman: Menggabungkan analisis volume perdagangan, memastikan ada cukup partisipasi pasar saat harga menembus batas psikologis, mengurangi risiko penembusan palsu.
Parameter optimasi beradaptasi: Mekanisme yang dirancang untuk menyesuaikan parameter secara otomatis sesuai dengan kondisi pasar (misalnya perubahan periodik volatilitas), sehingga strategi dapat beradaptasi dengan lebih baik dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Menambahkan identifikasi pola harga reversalAnalisis bentuk harga (seperti bentuk penelan, bintang silang, dll) meningkatkan keandalan sinyal, terutama bentuk pembalikan kunci yang muncul di dekat harga psikologis.
Meringkaskan
High Precision Five Dollar Level ATR Volatility Tracking Fixed Stop Strategy adalah sistem perdagangan short-line yang lebih canggih yang menggabungkan psikologi harga dan analisis teknis. Ini menciptakan metode perdagangan yang sederhana dan efektif dengan menangkap interaksi harga dengan integer gate, dan menggabungkan penyaringan tren dan manajemen risiko cerdas.
Dengan menggabungkan stop loss tetap dengan stop loss dinamis, strategi ini memungkinkan keuntungan untuk diperluas secara alami sambil menjaga risiko terkendali. Namun, pengguna harus memperhatikan biaya perdagangan frekuensi tinggi dan risiko false breakout, dan mempertimbangkan untuk mengoptimalkan sistem lebih lanjut melalui analisis multi-siklus waktu, stop loss dinamis, dan konfirmasi volume transaksi.
Pada akhirnya, strategi ini mewakili metode perdagangan yang seimbang, yang menghormati struktur teknis pasar (melalui EMA dan ATR) dan memanfaatkan perilaku psikologis para peserta pasar (melalui pintu harga integer), memberikan kerangka kerja yang andal bagi para pedagang garis pendek.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-04-21 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Scalping 5$ con SL Fisso & TP ATR", overlay=true)
// ───── INPUTS ─────
step = input.int(5, "Step livello (in $)", minval=1)
emaLen = input.int(50, "EMA Trend Length", minval=1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
slStep = input.int(5, "Stop Loss (fisso, in $)", minval=1)
tpMult = input.float(1.5, "TP ATR Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
// ───── CALCOLI ─────
// Livelli arrotondati
lvl = math.round(close/step) * step
// Filtro di trend
emaTrend = ta.ema(close, emaLen)
// Volatilità ATR
atr = ta.atr(atrLen)
// ───── SEGNALI DI INGRESSO ─────
longTouch = ta.crossover(close, lvl) and close > emaTrend
shortTouch = ta.crossunder(close, lvl) and close < emaTrend
// ───── ORDINI LONG ─────
if longTouch
slPrice = close - slStep
tpPrice = close + tpMult * atr
strategy.entry("Long@5", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long@5", stop=slPrice, limit=tpPrice)
// ───── ORDINI SHORT ─────
if shortTouch
slPrice = close + slStep
tpPrice = close - tpMult * atr
strategy.entry("Short@5", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short@5", stop=slPrice, limit=tpPrice)
// ───── CHIUSURA SU SEGNALE OPPOSTO ─────
if strategy.position_size > 0 and shortTouch
strategy.close("Long@5")
if strategy.position_size < 0 and longTouch
strategy.close("Short@5")
// ───── PLOT ─────
plot(lvl, color=color.gray, title="Livello 5$")
plot(emaTrend, color=color.blue, title="EMA Trend")