ianzeng123
Tinjauan Strategi
Smart Fixed Asset Strategi adalah sistem perdagangan jangka panjang yang didasarkan pada Dollar Cost Average (DCA) untuk mengoptimalkan proses akumulasi aset dengan menetapkan kombinasi perintah dasar dan perintah aman. Strategi ini secara otomatis meningkatkan masukan pembelian saat pasar turun, dan sepenuhnya melunasi posisi saat mencapai target keuntungan yang ditetapkan, dan mencapai keuntungan berkala.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada konsep inti dari hukum kesetaraan biaya, tetapi ditingkatkan secara signifikan melalui mekanisme pesanan aman bertingkat. Proses pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:
Pendaftaran pesanan dasarKetika tidak ada posisi, sistem membeli dengan jumlah dolar tetap yang telah ditentukan (baseOrderSize) pada harga saat ini, dan mencatat harga dan jumlah masuk.
Mekanisme pemicu perintah keamananJika harga turun lebih dari persentase deviasi yang diantisipasi (price deviation) dan belum mencapai batas jumlah pesanan keamanan maksimum, sistem akan memicu replenishment.
Pengaturan ukuran pesanan dinamisUkuran setiap order keamanan diperbesar secara dinamis dengan penggandaan, dengan rumus: baseOrderSize * orderSizeMultiplier^(safetyOrderCount+1).
Biaya rata-rata dihitungSistem ini melacak biaya total dan jumlah total secara real-time, dan secara dinamis menghitung harga masuk rata-rata dengan membagi biaya total dengan jumlah total.
Mekanisme penarikan diriKetika harga pasar naik ke biaya rata-rata ditambah persentase target keuntungan yang diantisipasi, sistem secara otomatis melonggarkan semua posisi, menyelesaikan satu siklus perdagangan yang lengkap.
Strategi ini menggunakan desain siklus, di mana semua counter dan variabel pelacakan disetel kembali setelah setiap posisi kosong, untuk memulai siklus perdagangan berikutnya.
Keunggulan Strategis
Maksimalkan Efek Rata-Rata BiayaSistem ini secara otomatis meningkatkan pembelian ketika harga turun, secara signifikan mengurangi biaya rata-rata kepemilikan, dan meningkatkan ruang untuk keuntungan di masa depan.
Otomatisasi pengendalian risikoDengan adanya mekanisme order aman yang sudah ada, strategi dapat melakukan replenishment sesuai dengan rencana yang telah ditentukan pada saat pasar turun, menghindari keputusan emosional.
Mengoptimalkan Efisiensi Penggunaan DanaDengan perkalian ukuran pesanan, strategi ini memungkinkan untuk menginvestasikan lebih banyak uang ketika harga turun, dan mengumpulkan lebih banyak aset di titik harga yang lebih menguntungkan.
Manajemen target pendapatan yang tepat: Mekanisme stop-loss dinamis berdasarkan harga masuk rata-rata, memastikan bahwa setiap siklus perdagangan dapat mengunci keuntungan saat mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan.
Kustomisasi Tinggi: Pengguna dapat menyesuaikan ukuran dasar pesanan, persentase deviasi, jumlah pesanan keamanan maksimum, perkalian ukuran pesanan dan target laba sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda dan preferensi risiko pribadi.
Referensi transaksi visualStrategi: memberikan visibilitas real-time dari harga masuk rata-rata, harga target stop, dan harga pemicu order aman, untuk memudahkan keputusan perdagangan.
Risiko Strategis
Penurunan konsumsi modal pasarDalam pasar yang terus turun, strategi dapat dengan cepat menghabiskan dana yang tersedia, terutama ketika mengatur perkalian ukuran pesanan yang lebih tinggi. Solusinya adalah dengan menetapkan jumlah pesanan keamanan maksimum yang masuk akal dan menyesuaikan ukuran pesanan dasar sesuai dengan siklus pasar.
Mekanisme tanpa kerusakanTidak ada mekanisme stop loss dalam desain strategi saat ini, yang dapat menyebabkan kerugian besar dalam kondisi pasar yang ekstrim. Disarankan untuk memperkenalkan stop loss bersyarat atau stop loss berbasis waktu untuk membatasi potensi kerugian.
Parameter SensitivitasPerforma strategi sangat bergantung pada pengaturan parameter, kombinasi parameter yang tidak sesuai dapat menyebabkan efek yang buruk. Disarankan untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal melalui retrospeksi data historis.
Tidak ada identifikasi tren pasarStrategi ini tidak mencakup mekanisme identifikasi tren, dan mungkin masuk terlalu dini dalam tren turun yang kuat. Integrasi indikator tren sederhana dapat dipertimbangkan sebagai syarat penyaringan masuk.
Risiko likuiditasDi pasar dengan likuiditas rendah, pesanan keamanan besar mungkin mengalami slippage atau kesulitan transaksi. Disarankan untuk menerapkan atau menambahkan mekanisme pemeriksaan likuiditas di pasar dengan likuiditas tinggi.
Arah optimasi strategi
Integrasi filter trenMengintegrasikan indikator identifikasi tren sederhana (seperti crossover rata-rata bergerak atau indeks kekuatan relatif) ke dalam logika masuk, menghindari posisi yang terlalu dini dalam tren turun yang kuat. Optimasi seperti itu dapat secara signifikan meningkatkan risiko dan pengembalian strategi.
Persentase Dynamic Deviation: Persentase deviasi pemicu pesanan keamanan yang disesuaikan berdasarkan dinamika pasar yang bergejolak, dengan deviasi yang lebih besar di pasar yang bergejolak tinggi, dan deviasi yang lebih kecil di pasar yang bergejolak rendah, untuk menyesuaikan dengan berbagai kondisi pasar.
Mekanisme penghentian sebagian: Memperkenalkan mekanisme stop-loss bertahap, yang memungkinkan untuk melunasi sebagian dari posisi, bukan keluar sepenuhnya, ketika tingkat keuntungan tertentu tercapai, sehingga dapat mengunci sebagian dari keuntungan sambil mempertahankan celah pasar tertentu.
Peningkatan manajemen risiko: Menambahkan stop loss bersyarat berdasarkan waktu atau harga, dan batas kerugian maksimum untuk mencegah kerugian berlebihan dalam kondisi pasar yang ekstrim.
Pengelolaan dana yang optimalImplementasi algoritma pengelolaan dana yang lebih kompleks, menyesuaikan ukuran pesanan berdasarkan ukuran akun, volatilitas pasar, dan dinamika keadaan kerugian saat ini, bukan hanya menggunakan pengganda tetap.
Menghapus kontrol: Menambahkan mekanisme penyesuaian parameter adaptif berdasarkan analisis retracement historis, secara otomatis mengurangi ukuran pesanan atau meningkatkan persentase deviasi ketika retracement besar terdeteksi, untuk mengurangi tekanan dana di pasar turun.
Meringkaskan
Strategi investasi tetap yang cerdas menyediakan metode sistematis untuk mengakumulasi aset jangka panjang dengan menggabungkan masukan pesanan dasar dan mekanisme pelunasan pesanan aman bertingkat-tingkat. Strategi ini sangat cocok untuk pasar yang memiliki fluktuasi berkala, yang dapat secara efektif memanfaatkan perubahan harga untuk mengakumulasi lebih banyak aset dan mengunci keuntungan saat rebound.
Keunggulan utama dari strategi ini adalah mekanisme yang sederhana dan kuat untuk memaksimalkan efek rata-rata biaya dan manajemen target laba yang jelas, tetapi juga menghadapi risiko seperti konsumsi modal pasar yang turun dan kurangnya mekanisme stop loss. Dengan mengintegrasikan filter tren, penyesuaian parameter dinamis, dan fungsi manajemen risiko yang ditingkatkan, strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut, meningkatkan adaptasi dan kinerjanya dalam berbagai lingkungan pasar.
Untuk investor yang mencari metode sistematis untuk mengumpulkan aset dan mengelola risiko di pasar yang bergejolak, strategi DCA yang diperkuat ini memberikan kerangka kerja yang andal dan dapat disesuaikan, terutama untuk jangka waktu investasi jangka menengah dan panjang.
/*backtest
start: 2025-06-13 00:00:00
end: 2025-07-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":200000}]
*/
//@version=5
strategy("Simple DCA Strategy", overlay=true)
// --- Strategy Inputs ---
baseOrderSize = input.float(10, "Base Order Size (USD/Quote Currency)", minval=0.01)
priceDeviation = input.float(1.0, "Price Deviation for Safety Order (%)", minval=0.1) / 100
maxSafetyOrders = input.int(5, "Maximum Safety Orders", minval=0)
takeProfit = input.float(1.0, "Take Profit (%)", minval=0.1) / 100
orderSizeMultiplier = input.float(1.5, "Order Size Multiplier", minval=1.0)
// --- Internal Variables ---
var float lastEntryPrice = na
var int safetyOrderCount = 0
var float totalQuantity = 0.0
var float totalCost = 0.0
var float averageEntryPrice = na
// --- Reset Logic for New Cycles ---
// Reset variables when no open positions (or when strategy is initialized)
if strategy.position_size == 0
lastEntryPrice := na
safetyOrderCount := 0
totalQuantity := 0.0
totalCost := 0.0
averageEntryPrice := na
// --- Entry Logic (Base Order and Safety Orders) ---
// Base Order
if strategy.position_size == 0
// Enter a long position with the base order size
strategy.entry("Base Order", strategy.long, qty=baseOrderSize / close) // Convert USD/Quote Currency to quantity
lastEntryPrice := close
totalQuantity := baseOrderSize / close
totalCost := baseOrderSize
averageEntryPrice := close
safetyOrderCount := 0
else
// Safety Order Logic
// Check if price has deviated enough and we haven't reached max safety orders
if low < lastEntryPrice * (1 - priceDeviation) and safetyOrderCount < maxSafetyOrders
currentOrderSize = baseOrderSize * math.pow(orderSizeMultiplier, safetyOrderCount + 1) // Calculate next order size
strategy.entry("SO " + str.tostring(safetyOrderCount + 1), strategy.long, qty=currentOrderSize / close)
// Update tracking variables
lastEntryPrice := close
totalQuantity := totalQuantity + (currentOrderSize / close)
totalCost := totalCost + currentOrderSize
averageEntryPrice := totalCost / totalQuantity // Recalculate average entry price
safetyOrderCount := safetyOrderCount + 1
// --- Exit Logic (Take Profit) ---
if strategy.position_size > 0
// Calculate the target price for take profit
targetPrice = averageEntryPrice * (1 + takeProfit)
// Close the position if the current price reaches the target price
if high >= targetPrice
strategy.close_all()
// --- Plotting for Visualization ---
plot(averageEntryPrice, "Average Entry Price", color=color.blue, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? averageEntryPrice * (1 + takeProfit) : na, "Take Profit Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? lastEntryPrice * (1 - priceDeviation) : na, "saftyorder", color=color.rgb(175, 91, 76), style=plot.style_linebr)