QMC dan QM dikombinasikan dengan strategi perdagangan kuantitatif kerangka waktu multi-level divergensi AO

Ringkasan

Strategi perdagangan kuantitatif QMC dan QM digabungkan dengan AO yang menyimpang dari kerangka waktu multi-tingkat adalah sistem perdagangan kuantitatif berbasis analisis teknis yang menggabungkan kategori pasar kuantitatif (QMC), pergerakan kuantitatif (QM) dan sinyal menyimpang dari indikator getaran luar biasa (Awesome Oscillator, AO) untuk mengidentifikasi peluang perdagangan potensial. Strategi ini dirancang khusus untuk kerangka waktu H4 dan H1 dan menerapkan rasio pengembalian risiko 1: 3, yang berarti potensi keuntungan tiga kali lipat dari potensi kerugian.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada tiga komponen utama:

1. Indikator getaran magis (AO):AO adalah indikator dinamika yang diperoleh dengan menghitung perbedaan antara rata-rata bergerak sederhana 5 siklus dan 34 siklus pada titik tengah harga ((HL2) ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠

2. Deteksi tingkat kuantitatif bergerak (QM)Strategi menggunakan 5 garis K untuk identifikasi titik tinggi dan titik rendah pada sumbu pivot untuk mengidentifikasi tingkat harga kritis. Sinyal QM dihasilkan ketika terjadi:

   • Sinyal QM bull market: ketika titik terendah aksial terbentuk dan harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga tertinggi di garis K sebelumnya
   • Sinyal QM bearish: ketika terbentuk titik tinggi sumbu dan harga penutupan saat ini berada di bawah harga minimum garis K sebelumnya

3. AO menyimpang dari deteksi：

   • Ketika Harga Inovasi Rendah, Namun Indeks AO Naik
   • Pada saat itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

Syarat masuknya strategi ini adalah kombinasi dari sinyal QM dan perpindahan dari AO:

• Masuknya banyak kepala: sinyal QM pasar sapi muncul bersamaan dengan pengembalian AO dari pelihat
• Masuk tanpa modal: sinyal QM saat bearish dan AO saat bearish

Stop loss diatur berdasarkan tingkat QM dan ditambah dengan 0.2 kali ATR (Average True Range) sebagai buffer, sedangkan stop loss target ditetapkan 3 kali selisih antara harga masuk dan tingkat stop loss, sehingga menghasilkan rasio risiko-pengembalian 1: 3.

Keunggulan Strategis

1. Mekanisme multiple confirmationStrategi ini menggabungkan bentuk harga ((QMC dan QM) dengan indikator momentum ((AO), memberikan sinyal perdagangan yang lebih andal. Konfirmasi ganda mengurangi risiko sinyal palsu dan meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan.

2. Kemampuan untuk mengidentifikasiStrategi dapat mengidentifikasi perbedaan antara harga dan indikator momentum, yang biasanya merupakan sinyal kuat bahwa tren pasar akan berbalik. Kemampuan untuk mengidentifikasi titik balik lebih awal memungkinkan pedagang untuk membuat posisi lebih awal dari sebagian besar peserta pasar.

3. Optimasi manajemen risikoRasio pengembalian risiko 1: 3 berarti bahwa strategi ini mungkin menguntungkan dalam jangka panjang, bahkan jika kemungkinannya hanya 30%. Pendekatan manajemen risiko konservatif ini membantu melindungi dana akun.

4. Stop loss berdasarkan struktur pasarStop loss yang disetel di dekat level QM yang penting, yang mewakili area dukungan atau resistensi penting dalam struktur pasar, bukan titik harga yang dipilih secara acak, meningkatkan efektivitas stop loss.

5. Kemampuan perdagangan otomatisStrategi ini sepenuhnya terprogram, memungkinkan transaksi untuk dilakukan secara otomatis, mengurangi gangguan emosional, dan memastikan bahwa disiplin dalam perdagangan dilakukan secara ketat.

Risiko Strategis

1. Falsely deviate signal (berubah arah)Dalam pasar yang bergoyang, deviasi AO dapat menghasilkan sinyal palsu yang menyebabkan kerugian perdagangan yang tidak perlu. Kebisingan pasar dapat menyebabkan indikator mengalami deviasi jangka pendek, tetapi harga mungkin tidak berbalik seperti yang diharapkan.

2. Risiko pasar yang bergejolakHarga mungkin akan menembus stop loss dengan cepat selama siaran pers besar atau peristiwa Black Swan, menyebabkan kerugian yang lebih besar dari yang diperkirakan.

3. Parameter SensitivitasStrategi menggunakan parameter tetap (seperti moving average pada periode 5 dan 34, pivot point pada garis K, buffer pada 0,2 ATR), yang mungkin perlu disesuaikan dalam lingkungan pasar yang berbeda atau varietas perdagangan yang berbeda.

4. Risiko sinyal tertundaKarena perlu membentuk titik pivot dan konfirmasi deviasi, sinyal perdagangan mungkin mengalami penundaan tertentu, kehilangan waktu masuk yang optimal.

5. Masalah pengelolaan danaStrategi: Berdagang dengan rasio dana akun 10% yang tetap, yang mungkin tidak sesuai dengan semua kondisi pasar atau ukuran akun.

Solusi:

• Kombinasi dengan lebih banyak kondisi penyaringan, seperti filter tren atau filter tingkat fluktuasi, mengurangi sinyal palsu
• Menerapkan manajemen posisi dinamis, menyesuaikan proporsi dana sesuai dengan volatilitas pasar
• Strategi penundaan sebelum data ekonomi besar dirilis
• Melakukan pengembalian yang luas untuk menemukan pengaturan parameter terbaik untuk berbagai lingkungan pasar

Arah optimasi strategi

1. Menambahkan filter tren: Memperkenalkan indikator tren dengan periode yang lebih panjang (seperti garis matahari atau garis lingkaran), hanya berdagang di arah tren besar. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kemenangan, karena perdagangan yang maju biasanya lebih sukses daripada perdagangan yang berlawanan.

longTermTrend = ta.sma(close, 200) > ta.sma(close, 200)[20]
longCond := longCond and longTermTrend
shortCond := shortCond and not longTermTrend

1. Stop loss dinamis dan rasio risiko: Mengatur stop loss dan RRR sesuai dengan dinamika volatilitas pasar. Di pasar yang lebih volatil, mungkin diperlukan stop loss yang lebih luas dan RRR yang lebih kecil.

volMultiplier = ta.atr(14) / ta.atr(14)[20]
slDistance = atr * 0.2 * math.min(2, math.max(0.5, volMultiplier))

1. Menambahkan filter waktu transaksiBeberapa periode (seperti sebelum dan sesudah pembukaan pasar atau data penting) yang lebih berfluktuasi mungkin tidak sesuai untuk strategi ini. Menambahkan filter periode dapat menghindari perdagangan pada periode berisiko tinggi ini.

2. Optimalkan waktu masukStrategi saat ini: K-line pertama yang masuk pada sinyal, pertimbangkan untuk menunggu panggilan balik atau konfirmasi K-line untuk mendapatkan harga masuk yang lebih baik.

3. Strategi pencegahan multi-tingkat: Daripada hanya menetapkan satu tujuan stop loss, stop loss dapat dilakukan secara bertahap, misalnya dengan memindahkan stop loss ke harga masuk saat mencapai 1: 1 return dari risiko, dengan menghapus sebagian posisi saat mencapai 1: 2 dan posisi yang tersisa mengejar keuntungan yang lebih tinggi.

Tujuan dari orientasi optimasi ini adalah untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi, mengurangi kemungkinan penarikan besar-besaran, dan lebih baik beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar.

Meringkaskan

Strategi perdagangan kuantitatif QMC dengan QM yang digabungkan dengan AO yang menyimpang dari kerangka waktu multi-tingkat adalah sistem perdagangan canggih yang menggabungkan analisis struktur harga dan indikator dinamika. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan tren potensial dengan mencari titik-titik resonansi dari perombakan QM dan AO. Pengaturan pengembalian risiko 1: 3 mencerminkan konsep manajemen risiko konservatif dari strategi ini, yang dapat mempertahankan keuntungan jangka panjang, bahkan jika tingkat kemenangannya rendah.

Keunggulan inti dari strategi ini adalah mekanisme konfirmasi ganda dan pengaturan stop loss berdasarkan struktur pasar, tetapi juga menghadapi risiko seperti sinyal palsu dan sensitivitas parameter. Strategi ini memiliki banyak ruang untuk perbaikan dengan cara menambahkan filter tren, menyesuaikan parameter risiko secara dinamis, dan mengoptimalkan waktu masuk.

Strategi ini memberikan kerangka kerja yang kuat bagi pedagang kuantitatif, yang dapat disesuaikan dan dioptimalkan lebih lanjut sesuai dengan gaya perdagangan dan preferensi risiko individu. Baik digunakan sebagai sistem perdagangan independen atau sebagai bagian dari portofolio strategi perdagangan yang lebih besar, strategi ini menunjukkan aplikasi yang efektif dari analisis teknis dalam perdagangan kuantitatif.