ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini menggunakan strategi manajemen posisi yang cerdas. Strategi ini mengadopsi 2 kontrak untuk posisi awal dan mengurangi posisi 1 kontrak setelah mencapai target keuntungan berdasarkan ATR. Posisi yang tersisa dikelola dengan stop loss atau mekanisme overtime. Metode ini dapat mengunci sebagian dari keuntungan secara tepat waktu, tetapi juga memungkinkan keuntungan untuk lari, memanfaatkan fluktuasi pasar sepenuhnya.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip inti dari strategi ini didasarkan pada dua ide perdagangan “berjalan dengan baik” dan “membobol momentum”. Logika implementasinya adalah sebagai berikut:
Filter tren multi-frame waktu：
- Menggunakan EMA (~ 200) dan MACD indikator dari grafik 1 jam untuk menentukan arah tren dalam jangka waktu yang lebih besar
- Hanya pertimbangkan untuk melakukan lebih banyak jika 1 jam tren ke atas ((harga> EMA200 dan MACD pilar> 0)
- Hanya pertimbangkan untuk melakukan shorting jika harga
Kekuatan terobosan masuk：
- Pada grafik 3 menit, lakukan lebih banyak ketika harga menembus harga tertinggi dari 20 garis K terakhir dan tren 1 jam ke atas
- Pada grafik 3 menit, ketika harga turun di bawah 20 garis K terakhir dan 1 jam tren ke bawah
- Posisi untuk membangun 2 kontrak setiap kali masuk
Manajemen gudang yang cerdas：
- Batch Pledging: Pledging setengah posisi ketika pergerakan harga mencapai target yang ditetapkan oleh ATR (kalikan dengan 1,5 kali)
- Manajemen Posisi Sisa: Menggunakan Tracking Stop Loss ((40 poin) untuk terus memegang dan membiarkan keuntungan berlari
- Mekanisme overtime: jika waktu memegang posisi lebih dari 30 3 menit K-line (sekitar 1,5 jam), posisi otomatis dipadamkan untuk menghindari jangka waktu yang lama
Keunggulan Strategis
Kerangka Waktu BerkolaborasiStrategi ini secara efektif menyaring perdagangan berkualitas rendah, hanya mencari peluang masuk di arah tren besar, dan secara signifikan meningkatkan tingkat kemenangan.
Manajemen gudang yang cerdasDengan menggunakan strategi batch leveling, Anda dapat mengunci sebagian keuntungan saat harga mencapai target awal, dan Anda dapat menangkap posisi sisa dengan baik dengan mengikuti stop loss, mewujudkan filosofi perdagangan “biarkan keuntungan berjalan”.
Pengaturan tujuan adaptifDengan menggunakan indikator ATR untuk mengatur target keuntungan secara adaptif, strategi dapat secara otomatis disesuaikan dengan volatilitas pasar, dan dapat bekerja secara efektif dalam lingkungan yang berfluktuasi tinggi dan rendah.
Pertahanan lengkapDengan adanya mekanisme penangguhan ganda dari stop loss dan overtime, risiko maksimum dalam satu transaksi dikendalikan secara efektif, dan kemungkinan terjerat dan kerugian jangka panjang dihindari.
Frekuensi Tinggi dan AkuratTrading menggunakan grafik 3 menit, dapat menangkap pergerakan pasar jangka pendek, memungkinkan masuk dan keluar yang lebih akurat, dan frekuensi perdagangan sedang, menghindari over-trading.
Risiko Strategis
Risiko Penembusan Palsu: Pasar dapat mengalami false breakout, yang menyebabkan penarikan segera setelah masuk. Solusi adalah menambahkan indikator konfirmasi, seperti konfirmasi volume perdagangan atau konfirmasi dispersi momentum.
Risiko titik balik tren: Penggunaan indikator tren historis dapat menyebabkan perdagangan berlawanan ketika tren utama akan berubah. Disarankan untuk menambahkan indikator pembalikan tren yang lebih sensitif, seperti sistem EMA ganda atau analisis struktur harga.
Terlalu Bergantung pada Tren SejarahIndikator EMA ((200) dan MACD adalah indikator yang tertinggal dan mungkin tidak cukup sensitif dalam pasar yang berubah dengan cepat. Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa indikator terdepan sebagai tambahan.
Parameter SensitivitasKinerja strategi mungkin sangat sensitif terhadap pengaturan parameter (seperti periode penembusan, ATR, tracking stop loss).
Risiko karakteristik pasarStrategi ini bekerja paling baik di pasar yang jelas sedang tren, tetapi dapat sering memicu sinyal palsu di pasar yang bergoyang. Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan filter status pasar dan hanya mengaktifkan strategi di pasar yang sedang tren.
Arah optimasi strategi
Menambahkan filter status pasar: Membuat identifikasi otomatis kondisi pasar ((trend/shake) dan menyesuaikan parameter strategi atau menghentikan perdagangan sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis indikator ADX atau volatilitas, yang secara efektif mengurangi sinyal palsu di pasar yang bergoyang.
Optimalkan waktu masukPertimbangkan untuk mencari penarikan kembali sebagai titik masuk setelah konfirmasi terobosan, bukan masuk langsung di titik terobosan. Hal ini dapat dilihat dari posisi RSI atau Bollinger Bands untuk meningkatkan rasio harga masuk.
Manajemen Posisi Dinamis: Mengatur ukuran posisi sesuai dengan volatilitas pasar dan dinamika tingkat kemenangan historis, meningkatkan posisi ketika sinyal kepastian tinggi muncul, dan sebaliknya mengurangi.
Sistem Parameter Adaptif: Mengembangkan mekanisme penyesuaian parameter yang dapat beradaptasi, sehingga strategi dapat secara otomatis menyesuaikan panjang terobosan, ATR, dan jarak tracking stop loss sesuai dengan kondisi pasar. Hal ini dapat dicapai dengan penyesuaian parameter dinamis berdasarkan fluktuasi N hari terakhir.
Menambahkan filter waktu transaksiAnalisis kinerja strategi pada waktu perdagangan yang berbeda, menghindari waktu yang tidak efisien atau berisiko tinggi, seperti waktu publikasi data penting atau kurangnya likuiditas. Hal ini dapat dilakukan melalui filter waktu untuk meningkatkan stabilitas strategi secara keseluruhan.
Meringkaskan
Strategi perdagangan multi-frame trend filter momentum breakout adalah sistem perdagangan kuantitatif yang terstruktur dengan baik, meningkatkan kualitas sinyal perdagangan melalui analisis multi-frame waktu, dan mencapai tujuan perdagangan “mengamankan keuntungan” melalui manajemen posisi cerdas. Strategi ini sangat cocok untuk lingkungan pasar dengan karakteristik tren yang jelas, dan dapat secara efektif menangkap fluktuasi harga jangka pendek dan menengah.
Strategi ini dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dan stabilitas lebih lanjut dalam berbagai lingkungan pasar dengan menerapkan arah optimasi yang disarankan, khususnya penyaringan kondisi pasar dan penyesuaian parameter dinamis. Sebelum diterapkan di pasar, disarankan untuk melakukan retrospeksi sejarah dan simulasi perdagangan yang memadai, dan melakukan penyesuaian yang disesuaikan dengan karakteristik varietas perdagangan tertentu.
/*backtest
start: 2024-07-21 00:00:00
end: 2025-07-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":2000000}]
*/
// MNQ 3m Momentum Breakout Strategy with HTF Trend Filter
//@version=5
strategy("MNQ 3m Momentum Breakout", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
trailPoints = input.int(40, "Trailing Stop (Ticks)")
timeoutBars = input.int(30, "Timeout Bars (3m)")
breakoutLength = input.int(20, "Breakout Lookback")
atrLength = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1.5, "ATR Multiplier")
// === MULTI-TIMEFRAME TREND FILTER ===
ema200_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 200))
[macdLine_1h, signalLine_1h, macdHist_1h] = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.macd(close, 12, 26, 9))
trendUp = close > ema200_1h and macdHist_1h > 0
trendDown = close < ema200_1h and macdHist_1h < 0
// === BREAKOUT CONDITIONS (3m) ===
highBreakout = close > ta.highest(close[1], breakoutLength)
lowBreakdown = close < ta.lowest(close[1], breakoutLength)
atr = ta.atr(atrLength)
longEntry = trendUp and highBreakout
shortEntry = trendDown and lowBreakdown
// === ENTRY ===
if (longEntry and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long1", strategy.long, qty=2)
if (shortEntry and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short1", strategy.short, qty=2)
// === SCALE OUT LOGIC ===
profitTrigger = mult * atr
longScaleOut = strategy.position_size == 2 and close > strategy.position_avg_price + profitTrigger
shortScaleOut = strategy.position_size == -2 and close < strategy.position_avg_price - profitTrigger
if longScaleOut
strategy.close("Long1", qty=1, comment="Scale Out")
if shortScaleOut
strategy.close("Short1", qty=1, comment="Scale Out")
// === EXIT STRATEGY ===
strategy.exit("Exit Long1", from_entry="Long1", trail_points=trailPoints, trail_offset=10)
strategy.exit("Exit Short1", from_entry="Short1", trail_points=trailPoints, trail_offset=10)
// === TIMEOUT EXIT ===
longOpen = strategy.opentrades > 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == "Long1" and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= timeoutBars
shortOpen = strategy.opentrades > 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == "Short1" and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= timeoutBars
if (longOpen)
strategy.close("Long1", comment="Timeout")
if (shortOpen)
strategy.close("Short1", comment="Timeout")
// === VISUALS ===
plot(ema200_1h, color=color.orange, title="EMA 200 (1H)")