Strategi penembusan kisaran harga setengah jam pertama: sistem pelacakan tren pasar berdasarkan identifikasi momentum multi-periode

ATR Range Breakout SESSION ANALYSIS momentum Risk-Reward Ratio R:R TIME-BASED TRADING SINGLE ENTRY SYSTEM
Tanggal Pembuatan: 2025-07-25 11:57:10 Akhirnya memodifikasi: 2025-07-25 11:57:10
menyalin: 0 Jumlah klik: 211
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Strategi penembusan kisaran harga setengah jam pertama: sistem pelacakan tren pasar berdasarkan identifikasi momentum multi-periode Strategi penembusan kisaran harga setengah jam pertama: sistem pelacakan tren pasar berdasarkan identifikasi momentum multi-periode

Ringkasan

First Half Hour Breakout Strategy adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada analisis waktu dan breakout harga yang dirancang khusus untuk perdagangan pada grafik 15 menit. Strategi ini menggunakan area harga yang terbentuk 30 menit sebelum hari perdagangan sebagai referensi penting untuk menentukan titik penembusan dan kemudian melakukan perdagangan.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada gagasan bahwa kisaran harga yang dibuat pada awal pasar sering mencerminkan tingkat dukungan dan resistensi penting dalam aktivitas perdagangan hari itu. Proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

  1. Pembentukan zona referensiSistem memonitor dan mengelompokkan data dari dua garis K (15 menit sebelum hari perdagangan) (09:15:00-09:44:59) untuk mencatat harga tertinggi dan terendah selama periode ini, membentuk “reference high” dan “reference low”.

  2. Pengaturan transaksiSetelah selesai pada garis 09:45K, zona referensi terkunci. Selama periode perdagangan berikutnya (termasuk 09:15-12:00 pagi dan 13:00-16:00 sore), strategi akan mencari sinyal harga untuk menembus zona referensi.

  3. Aturan masuk：

    • Pendaftaran lebih banyak: Mencetak sinyal beli ketika harga naik ke titik tertinggi atau di atas titik referensi.
    • Masuk dengan kepala kosong: Mencetak sinyal jual ketika harga turun ke titik terendah atau di bawahnya.
    • Pembatasan transaksi satu hariSetelah transaksi dilakukan, tidak ada lagi posisi baru yang dibuka pada hari itu.

  4. Peraturan pertandingan：

    • Mencegah target: ditetapkan sebagai harga masuk ditambah ((kepala) atau dikurangi ((kepala kosong) dari jarak awal.
    • Stop loss posisi: Stop loss untuk multi head trading ditetapkan pada titik rendah referensi, stop loss untuk head trading ditetapkan pada titik tinggi referensi.

  5. Pengendalian arah transaksi：

    • Pengguna dapat membatasi arah perdagangan menjadi “Buy Only”, “Sell Only” atau “Bidirectional” dengan parameter masukan untuk menyesuaikan preferensi atau penilaian tren pasar pribadi.

Kode strategi menggunakan kontrol waktu dan kondisi harga yang ketat secara logis untuk memastikan bahwa sinyal terobosan ditangkap dengan akurat dan aturan manajemen risiko diterapkan secara ketat.

Keunggulan Strategis

Strategi ini memiliki keuntungan yang signifikan sebagai berikut:

  1. DisiplinUntuk menghindari over-trading dan keputusan emosional, mengurangi biaya dan tekanan psikologis yang disebabkan oleh frekuensi transaksi.

  2. Peraturan yang jelasTermasuk dalam hal ini adalah: Syarat masuk dan keluar yang jelas dan transparan, tanpa penilaian subjektif, mengurangi keraguan dan kesalahan dalam proses transaksi.

  3. Fleksibilitas tinggiDengan parameter “trade_direction”, pengguna dapat memilih untuk melakukan perdagangan multi-head, kosong-head, atau mempertahankan perdagangan dua arah berdasarkan tren makro atau analisis pribadi, meningkatkan fleksibilitas strategi.

  4. Pengendalian risiko yang sempurna: Setiap transaksi memiliki tujuan stop loss dan stop loss yang telah ditentukan, dan rasio risiko-pengembalian yang jelas, yang membantu manajemen dana yang stabil dalam jangka panjang.

  5. Efisiensi waktuDengan memfokuskan pada periode 30 menit pertama setelah buka pasar, strategi ini memanfaatkan karakteristik pasar awal yang sering memiliki volatilitas dan arah yang lebih besar, meningkatkan efisiensi perdagangan.

  6. Struktur kode yang jelasStrategi implementasi menggunakan variabel reset dan pemeriksaan kondisional, logis ketat, mudah dipahami dan dipertahankan.

Risiko Strategis

Meskipun strategi ini dirancang dengan baik, ada risiko potensial berikut:

  1. Risiko Penembusan Palsu: Pasar dapat berbalik dengan cepat setelah menembus zona referensi, menyebabkan stop loss yang dipicu. Solusi bisa dengan menambahkan mekanisme konfirmasi, seperti meminta harga untuk tetap untuk waktu tertentu setelah penembusan atau menembus tingkat tertentu sebelum melakukan perdagangan.

  2. Risiko terlalu lebar: Jika pasar berfluktuasi terlalu besar dalam 30 menit awal, hal ini dapat menyebabkan stop loss yang terlalu jauh dan tidak sesuai dengan prinsip manajemen risiko yang wajar. Anda dapat mempertimbangkan untuk menetapkan batas maksimum, atau beradaptasi dengan dinamika fluktuasi historis.

  3. Risiko terlalu sempitSebaliknya, jika pergerakan awal terlalu kecil, hal ini dapat menyebabkan stop loss target terlalu dekat dengan titik masuk, sehingga sulit untuk menutupi biaya perdagangan. Solusi adalah dengan menetapkan persyaratan minimum interval, atau memilih untuk tidak berdagang pada hari-hari dengan volatilitas rendah.

  4. Ketergantungan pada pasar tunggalStrategi ini dirancang khusus untuk pasar tertentu dan mungkin tidak berkinerja baik di pasar lain atau di bawah kondisi pasar yang berbeda. Analisis responsif dan adaptasi pasar yang memadai disarankan sebelum diterapkan.

  5. Keterbatasan RR yang tetap: Menggunakan rasio risiko-pengembalian yang tetap dalam kode ((risk_reward = 1.0), mungkin tidak dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda. Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan secara dinamis sesuai dengan volatilitas pasar atau kekuatan tren.

Arah optimasi

Berdasarkan analisis kode, strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa arah:

  1. Pengaturan zona dinamisStrategi saat ini menggunakan jendela waktu yang tetap (untuk 30 menit pertama) untuk menentukan zona perdagangan. Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan zona acuan secara dinamis berdasarkan fluktuasi pasar (seperti indikator ATR) untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berbeda.

  2. Mekanisme multiple confirmation: Menambahkan indikator teknis tambahan atau konfirmasi pola harga, yang dapat mengurangi risiko false breakout dengan melakukan perdagangan hanya jika arah breakout sesuai dengan tren rata-rata bergerak jangka pendek.

  3. Manajemen posisi sebagianModifikasi kode untuk menerapkan strategi stop loss dan stop loss parsial, misalnya, setelah mencapai target keuntungan tertentu, menghapus sebagian dari posisi, dan sisanya mengatur tracking stop loss, untuk memaksimalkan menangkap tren.

  4. Faktor-faktor penurunan waktuIntroduksi faktor penurunan waktu, membuat kebutuhan strategi terhadap sinyal breakout meningkat seiring berjalannya hari perdagangan, karena secara umum, breakout di posisi awal lebih masuk akal daripada breakout di posisi akhir.

  5. Adaptasi Rasio Risiko Keuntungan: Mengubah rasio risiko-pengembalian secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar (misalnya, volatilitas, intensitas tren), daripada menggunakan nilai tetap, agar lebih sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda.

  6. Filter volume transaksiMeningkatnya mekanisme konfirmasi transaksi, yang hanya berlaku jika terjadi peningkatan transaksi yang signifikan, untuk mengurangi risiko terjadinya penembusan palsu.

Meringkaskan

First Half Hour Breakout Strategy adalah sistem perdagangan yang sederhana dan efektif untuk melakukan perdagangan dengan menangkap dan melacak penembusan dari segmen harga kunci yang dibuat oleh pasar awal. Strategi ini menekankan disiplin, aturan yang jelas, dan kontrol risiko yang ketat, terutama untuk pedagang yang mencari metode perdagangan yang sistematis.

Keunggulan inti dari strategi ini adalah aturan masuk dan keluar yang jelas, batasan perdagangan sehari dan preferensi arah perdagangan yang dapat disesuaikan, yang memungkinkan untuk mempertahankan disiplin perdagangan sistematis dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan pasar.

Meskipun ada tantangan dalam penyetoran palsu dan pengaturan interval, risiko ini dapat diatasi secara efektif dengan arah optimasi yang disarankan, seperti penyesuaian interval dinamis, mekanisme konfirmasi ganda, dan manajemen risiko adaptif.

Secara keseluruhan, ini adalah kerangka strategi yang dirancang secara logis dan jelas yang cocok untuk diterapkan oleh pedagang dalam perdagangan nyata setelah dipahami dan disesuaikan dengan baik, terutama untuk menangkap dinamika dan arah pergerakan awal pasar.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2025-06-24 00:00:00
end: 2025-07-12 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("HSI1! First 30m Candle Strategy (15m Chart)", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1, calc_on_every_tick=true)

// === CONFIGURATION ===
risk_reward = 1.0
trade_size = 1

// User input to choose direction
trade_direction = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])

// === SESSION TIME ===
time_in_session = (time >= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 9, 15) and time <= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 12, 0)) or (time >= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 13, 0) and time <= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 16, 0))

// === FIRST 30-MIN CANDLE AGGREGATION ===
// The first 30m period: 09:15:00 to 09:44:59
start_30m = timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 9, 15)
end_30m   = timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 9, 45)

// Identify the first bar of a new day for reset
curr_ymd = year * 10000 + month * 100 + dayofmonth
var int first_30m_ymd = na
var float first_30m_high = na
var float first_30m_low  = na
var bool range_locked = false

// Reset all at the start of a new day
if na(first_30m_ymd) or first_30m_ymd != curr_ymd
    first_30m_ymd := curr_ymd
    first_30m_high := na
    first_30m_low := na
    range_locked := false

// If within first 30m window, keep updating highs/lows
if time >= start_30m and time < end_30m
    first_30m_high := na(first_30m_high) ? high : math.max(first_30m_high, high)
    first_30m_low  := na(first_30m_low)  ? low  : math.min(first_30m_low, low)

// Lock the range after the 09:45 bar starts
if not range_locked and time >= end_30m and not na(first_30m_high) and not na(first_30m_low)
    range_locked := true

carry_high = range_locked ? first_30m_high : na
carry_low  = range_locked ? first_30m_low  : na

// === SINGLE TRADE PER DAY LOGIC ===
var int last_trade_ymd = na
var bool traded_today = false

if na(last_trade_ymd) or last_trade_ymd != curr_ymd
    traded_today := false  // New day, reset flag

can_trade = time_in_session and not na(carry_high) and not traded_today

// === TRADE ENTRY/EXIT CONDITIONS ===
long_condition  = can_trade and strategy.position_size == 0 and high >= carry_high and (trade_direction == "Buy Only" or trade_direction == "Both")
short_condition = can_trade and strategy.position_size == 0 and low <= carry_low and (trade_direction == "Sell Only" or trade_direction == "Both")

stop_long  = carry_low
take_long  = carry_high + (carry_high - carry_low) * risk_reward

stop_short = carry_high
take_short = carry_low - (carry_high - carry_low) * risk_reward

if long_condition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_size, stop=carry_high)
    strategy.exit("TP/SL Long", "Long", stop=stop_long, limit=take_long)
    last_trade_ymd := curr_ymd
    traded_today := true

if short_condition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_size, stop=carry_low)
    strategy.exit("TP/SL Short", "Short", stop=stop_short, limit=take_short)
    last_trade_ymd := curr_ymd
    traded_today := true

// === PLOTS ===
plot(carry_high, title="First 30m High", color=color.green, linewidth=2, display=display.none)
plot(carry_low,  title="First 30m Low",  color=color.red, linewidth=2, display=display.none)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)