Strategi Perdagangan Pembukaan Batas Breakout Rentang
ORB BREAKOUT LIMIT ORDER TAKEPROFIT STOPLOSS RANGE TRADING 5-Min Timeframe
ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini menggunakan kisaran harga yang terbentuk 15 menit sebelum buka pasar sebagai dasar untuk mencari peluang perdagangan dengan menerobos kisaran tersebut. Strategi ini berjalan pada kerangka waktu 5 menit, menggunakan pesanan batas untuk masuk di posisi terobosan dalam kisaran, dan menetapkan titik stop dan stop loss yang tetap. Metode ini memanfaatkan volatilitas yang biasanya terjadi pada saat buka pasar, sekaligus mendapatkan titik masuk yang lebih menguntungkan saat harga mundur melalui mekanisme pesanan batas.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada kisaran harga yang terbentuk pada awal pembukaan pasar. Secara khusus, strategi ini pertama-tama mengidentifikasi harga tinggi dan rendah pada 15 menit pertama setelah pembukaan pasar (9:30-9:45), yang dicapai dengan menghitung titik tertinggi dan terendah dari tiga garis pivot pertama pada kerangka waktu 5 menit.
Ketika harga menutup batas atas, strategi membuat pesanan harga yang lebih tinggi pada posisi penembusan; Ketika harga menutup batas bawah, strategi membuat pesanan harga yang lebih rendah pada posisi penembusan. Karakteristik dari pesanan harga yang terbatas adalah bahwa hanya akan dipicu ketika harga turun atau naik kembali ke tingkat yang ditentukan, yang sebenarnya menunggu pengembalian harga.
Strategi ini menggunakan titik stop fixed ((100 poin) dan titik stop loss ((50 poin)). Ini berarti bahwa rasio risiko-pengembalian adalah 1:2, yang merupakan pengaturan manajemen risiko yang relatif konservatif.
Keunggulan Strategis
Menggunakan volatilitas open15 menit pertama setelah pasar terbuka biasanya disertai dengan volatilitas dan volume perdagangan yang tinggi, yang memberikan kondisi yang baik untuk perdagangan terobosan. Strategi ini dirancang khusus untuk periode waktu ini dan secara efektif menangkap energi awal pasar.
Mekanisme pesanan terbatas: Dengan menggunakan limit order, Anda bisa mendapatkan harga masuk yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan order harga pasar. Strategi ini memungkinkan Anda untuk masuk pada harga yang lebih ideal, mengurangi slippage dan meningkatkan kualitas pelaksanaan transaksi ketika harga muncul kembali setelah penembusan (ini adalah fenomena umum).
Manajemen risiko yang jelasStrategi ini menetapkan titik-titik stop loss dan stop loss yang tetap, dengan rasio pengembalian risiko 1: 2. Pendekatan manajemen risiko yang jelas ini membantu kinerja yang konsisten dalam jangka panjang dan mencegah kerugian besar dari satu perdagangan.
Sederhana dan dapat diulang: Strategi logis sederhana dan jelas, tanpa indikator atau perhitungan yang rumit, sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Kesederhanaan ini juga mengurangi risiko over-fit, meningkatkan kemampuan adaptasi strategi dalam kondisi pasar yang berbeda.
Pelaksanaan otomatis: Seluruh strategi dapat sepenuhnya otomatis, mengurangi gangguan emosional manusia dan penundaan eksekusi. Setelah parameter disetel, sistem dapat secara otomatis mengidentifikasi interval, mengatur pesanan dan mengelola stop loss.
Risiko Strategis
Risiko Penembusan PalsuSebuah mekanisme yang mungkin adalah dengan menambahkan mekanisme konfirmasi, misalnya meminta harga untuk bertahan untuk beberapa waktu setelah penembusan, atau menggunakan indikator teknis lainnya untuk konfirmasi.
Keterbatasan stop loss tetapStop loss dengan menggunakan titik tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar. Dalam lingkungan yang sangat volatile, stop loss mungkin terlalu kecil; dan dalam lingkungan yang rendah, stop loss mungkin terlalu besar.
Ketergantungan satu periode waktuStrategi ini hanya berfokus pada 15 menit pertama setelah buka dan mengabaikan periode waktu lain yang mungkin memberikan sinyal yang berharga. Fokus yang sempit ini dapat menyebabkan kehilangan peluang perdagangan lainnya. Strategi yang diperluas untuk mempertimbangkan periode waktu penting lainnya (seperti sebelum tutup) dapat membantu meningkatkan peluang perdagangan.
Kurangnya penyaringan pasarStrategi tidak mempertimbangkan lingkungan pasar secara keseluruhan, seperti arah tren atau kondisi fluktuasi. Dalam kondisi pasar tertentu, perdagangan terobosan mungkin tidak terlalu efektif. Pengenalan filter lingkungan pasar, seperti indikator tren atau nilai volatilitas, dapat membantu menghindari perdagangan dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
Manajemen dana tidak memadai: Metode perhitungan ukuran posisi dalam kode sederhana, yang dapat menyebabkan risiko yang tidak konsisten. Penerapan sistem manajemen dana yang lebih kompleks, seperti persentase risiko model berdasarkan skala akun, akan membantu mempertahankan tingkat risiko yang konsisten.
Arah optimasi strategi
Stop loss dinamis: Mengubah Stop Loss dari jumlah titik tetap menjadi parameter dinamis berdasarkan volatilitas pasar. Misalnya, ATR dapat digunakan untuk mengatur tingkat stop dan stop loss dengan faktor, sehingga stop loss dapat diperluas sesuai dengan peningkatan volatilitas dan sebaliknya. Metode ini dapat beradaptasi dengan lebih baik dengan kondisi pasar yang berbeda.
Tambahkan indikator konfirmasiIntroduksi indikator teknis tambahan untuk mengkonfirmasi efektivitas terobosan, seperti peningkatan volume transaksi, indikator momentum, atau arah rata-rata bergerak. Ini dapat mengurangi risiko terobosan palsu dan meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.
Optimalkan waktu masukStrategi saat ini adalah untuk mengatur pesanan batas segera setelah harga menembus batas penutupan. Anda dapat mempertimbangkan untuk menunggu konfirmasi tambahan, seperti menguji level penembusan atau pola harga tertentu lagi, untuk meningkatkan akurasi waktu masuk.
Menambahkan filter lingkungan pasar: Memperkenalkan mekanisme untuk menilai kondisi pasar secara keseluruhan, seperti kekuatan tren, tingkat volatilitas atau fase pasar tertentu. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dapat memilih untuk tidak berdagang atau menyesuaikan parameter agar sesuai dengan karakteristik pasar saat ini.
Manajemen Uang yang Lebih BaikMenerapkan strategi manajemen dana yang lebih kompleks, seperti peratusan model risiko berdasarkan ukuran akun atau penyesuaian ukuran posisi berdasarkan volatilitas. Ini akan memastikan bahwa setiap lubang risiko tetap konsisten terlepas dari ukuran akun.
Perluas ke periode waktu lain: Menjelajahi penggunaan logika penembusan zona serupa pada periode waktu kunci lainnya, seperti bukaan pasar tengah hari, sebelum dan sesudah publikasi data ekonomi penting, atau sebelum penutupan pasar. Ini dapat memberikan peluang perdagangan tambahan, risiko strategi penyebaran.
Meringkaskan
Strategi perdagangan breakout margin adalah metode perdagangan kuantitatif yang berfokus pada awal pembukaan pasar, menangkap dinamika pasar dengan mengidentifikasi kisaran harga 15 menit sebelumnya dan melakukan breakout. Menggunakan pesanan margin dan pengaturan pengembalian risiko tetap, ini memberikan pedagang dengan cara yang disiplin dan mudah diterapkan.
Keunggulan utama dari strategi ini adalah kesederhanaan, tingkat otomatisasi, dan pemanfaatan efektif dari volatilitas bukaan. Namun, strategi ini juga menghadapi tantangan seperti risiko terobosan palsu, keterbatasan parameter tetap, dan ketergantungan pada satu periode waktu.
Strategi ini dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menerapkan stop loss dan stop loss yang dinamis, menambahkan indikator konfirmasi, mengoptimalkan waktu masuk, memperkenalkan filter lingkungan pasar, dan meningkatkan pengelolaan dana. Pengoptimalan ini akan membantu meningkatkan kehandalan strategi sehingga dapat beradaptasi dengan lebih baik dengan kondisi pasar yang berbeda.
Strategi ini memberikan titik awal yang baik bagi pedagang kuantitatif, yang dapat disesuaikan dan disempurnakan lebih lanjut sesuai dengan preferensi risiko pribadi dan karakteristik pasar. Dengan pengembalian dan pengoptimalan yang berkelanjutan, strategi penembusan zona terbuka ini dapat menjadi alat yang efektif dalam portofolio perdagangan.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-01-21 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gghezzar5
//@version=6
//initialize your code as a strategy or indicator, if you want to take entries you need to use a strategy
//NOTE: if your trades dont show up on the chart sometimes its cuz your initial capital is too low
//hovering over a label shows a description of what it does and the required inputs but lmk if youre still confused on anything
strategy("tiktok strat", overlay=true, initial_capital=1000000)
//get times
currenthour=hour(time, "America/New_York")
currentminute=minute(time, "America/New_York")
//quantity increases in proportion to my profit to simulate reinvesting (not using it)
qty=int(((strategy.netprofit+100000)/close)/2)
//var command initializes the variables, float identifier is like int but it can hold decimals as well
var float m15high=0
var float m15low=0
var float limit=0
//boolean true/false variables (entry conditions)
long=false
short=false
//since we're on the 5 minute timeframe, to identify the range of the 15 minute 9:30-9:45 candle we have to get the highest and lowest value of the past three 5 minute candles
//btw
if currenthour==9 and currentminute==45
//4th bar starts at 9:45, finalizing the 15 minute candle
//high[1]=the previous high of the 9:40-9:45 bar, high[2]=the high before that, etc
m15high:=math.max(high[3], high[2], high[1])
m15low:=math.min(low[3],low[2],low[1])
//NOTE: the := operator is super important and easy to use: it allows you to change the value of a global variable while in local scope
//For example if I were to use = instead of :=, m15high would return 0 at 9:50 since the local scope of the if statement only covers 9:45 (try it yourself in strategy tester)
//And if we were to set currentminute>=45 to extend the scope, the relative highs would also shift with the following bars
//ALWAYS use the := operator whenevere youre changing the value of a variable because if = works then := will work but if := works = doesnt always work.
//returns true once a bar closes above the high or below the low of the 15 minute candle. if so, entry condition is set to true and the limit is set at the high or low, which i'll explain next
if close>m15high
limit:=m15high
long:=true
if close<m15low
limit:=m15low
short:=true
tp=100
sl=50
//these are only for the plots
entry_price=strategy.opentrades.entry_price(0)
takeprofit=entry_price+tp
stoploss=entry_price-sl
takeprofits=entry_price-tp
stoplosss=entry_price+sl
//entries: once the long condition becomes true, we enter. But since we placed a limit order we dont enter immediately. When we break out of the range
//a limit is placed where we broke out and only triggers if the price then comes back down (or up) and hits that level again. (in this case it usually happens right away anyway)
if long
strategy.entry('long', strategy.long, 1, limit=limit)
strategy.exit('exitlong', 'long', stop=stoploss, limit=takeprofit)
if short
strategy.entry('short', strategy.short, 1, limit=limit)
strategy.exit('exitshort', 'short', stop=stoplosss, limit=takeprofits)