ianzeng123
Ringkasan
Triple Hull Average Trend Tracking Quantitative Strategy adalah sistem perdagangan trend tracking yang efisien berdasarkan seri Hull Moving Average. Strategi ini menggunakan tiga jenis varian Hull Average (HMA, EHMA, dan THMA) untuk mengidentifikasi dan menangkap tren pasar. Logika utamanya adalah melihat hubungan antara nilai Hull Average saat ini dengan nilai dua periode sebelumnya.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini berkisar pada tiga varian Hull linear:
- HMA (Hull Moving Average)Perhitungan menggunakan weighted moving average (WMA), memiliki kecepatan respons tertinggi dan keterlambatan minimum, cocok untuk pasar yang berubah cepat.
- EHMA (Indeks Hull Moving Average)WMA dihitung dengan menggunakan Indeks Moving Average (EMA) sebagai pengganti WMA, memberikan kurva yang lebih halus sambil tetap responsif dan efektif menyaring kebisingan pasar.
- THMA (triple Hull Moving Average): Menggunakan perhitungan kombinasi WMA yang lebih kompleks, memberikan efek perataan tiga lapisan, cocok untuk mengkonfirmasi sinyal tren yang lebih kuat.
Strategi untuk mengkonfirmasi arah tren dengan membandingkan nilai Hull rata-rata saat ini dengan nilai dua periode sebelumnya: bila nilai saat ini lebih besar dari nilai dua periode sebelumnya, maka ditentukan sebagai tren multihead, jika lebih kecil, maka ditentukan sebagai tren kosong. Metode perbandingan ini lebih baik daripada harga tradisional dan garis rata-rata yang bersilang, dapat lebih efektif memfilter penipuan dan hanya masuk saat mengkonfirmasi perubahan tren struktural.
Logika perdagangan jelas: menutup semua posisi kosong dan membuka posisi kosong saat mengkonfirmasi tren multihead; menutup semua posisi kosong dan membuka posisi kosong saat mengkonfirmasi tren kosong. Setiap risiko perdagangan ditetapkan sebagai 1% dari ekuitas akun, tanpa pengaturan stop loss dan stop loss, dengan sinyal pembalikan tren untuk menetap secara alami.
Keunggulan Strategis
Konfirmasi tren multidimensiDengan tiga varian rata-rata Hull dengan karakteristik yang berbeda, pedagang dapat memilih metode perhitungan yang paling sesuai sesuai dengan karakteristik pasar dan kerangka waktu perdagangan, meningkatkan fleksibilitas strategi.
Identifikasi tren strukturalBerbeda dengan crossover harga rata-rata sederhana, strategi ini mengkonfirmasi tren melalui perubahan dinamis pada garis rata-rata itu sendiri, sehingga dapat secara efektif mengidentifikasi perubahan tren struktural yang sebenarnya dan mengurangi risiko sinyal palsu.
Kejelasan visualStrategi: Menggunakan kode warna ((tren multihead adalah hijau, tren head kosong adalah merah) untuk menampilkan status tren secara intuitif, dengan warna K-line yang ditandai secara selektif, memberikan interpretasi pasar instan.
Disiplin Manajemen UangAlokasi risiko tetap 1% mencerminkan manajemen dana yang solid dan menghindari risiko yang ditimbulkan oleh leverage yang berlebihan.
Penangkapan Tren BerlanjutDengan tidak menetapkan stop loss yang tetap, strategi dapat menangkap pergerakan tren jangka panjang secara maksimal, menghindari kehilangan biaya peluang yang disebabkan oleh penarikan prematur.
Keunggulan psikologisMekanisme keputusan yang disederhanakan dan aturan masuk dan keluar yang jelas mengurangi gangguan emosional dalam proses perdagangan dan mendukung pola pikir perdagangan yang disiplin.
Risiko Strategis
Risiko penarikan diri: Karena tidak ada set stop loss, strategi mungkin menghadapi penarikan yang lebih besar dalam pembalikan pasar yang drastis, dan tidak akan ditarik sampai sinyal pembalikan tren muncul. Untuk mengurangi risiko ini, dapat dipertimbangkan untuk menambahkan mekanisme stop loss dinamis jarak jauh, asalkan tidak mempengaruhi logika inti strategi.
Parameter Sensitivitas: Pilihan parameter panjang garis rata-rata Hull ((default 55) memiliki dampak yang signifikan pada kinerja strategi. Panjang yang lebih pendek dapat menyebabkan overtrading, dan terlalu panjang dapat melewatkan titik awal tren yang penting.
Risiko Penembusan Palsu: Meskipun strategi mengurangi sinyal palsu melalui mekanisme perbandingan dua periode, dalam pasar horizontal atau pasar yang sangat berfluktuasi, kemungkinan akan terjadi penembusan palsu jangka pendek yang menyebabkan perdagangan yang tidak perlu. Dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan menambahkan kondisi penyaringan tambahan (seperti penyaringan tingkat fluktuasi).
Keterbatasan adaptasi pasarStrategi ini bekerja dengan baik di pasar tren yang kuat, tetapi mungkin tidak bekerja dengan baik di pasar yang bergejolak atau tanpa arah. Pedagang harus menyesuaikan strategi ini secara fleksibel sesuai dengan kondisi pasar.
Arah optimasi strategi
Penyesuaian parameter adaptasi: Indikator tingkat fluktuasi dapat diperkenalkan (seperti ATR) untuk secara dinamis menyesuaikan parameter panjang garis rata-rata Hull, menggunakan siklus yang lebih panjang dalam lingkungan fluktuasi tinggi, siklus yang lebih pendek dalam lingkungan fluktuasi rendah, meningkatkan kemampuan beradaptasi strategi.
Konfirmasi multi-frame waktuIntroduksi mekanisme konfirmasi tren pada kerangka waktu yang lebih tinggi, yang hanya membuka posisi saat tren kerangka waktu yang tinggi dan rendah konsisten, dapat secara efektif mengurangi frekuensi false breakout dan perdagangan yang tidak perlu.
Manajemen risiko dinamisStrategi saat ini menggunakan akun risiko 1% tetap, dan pertimbangan untuk menyesuaikan proporsi risiko secara dinamis sesuai dengan volatilitas pasar dan kekuatan tren, dengan meningkatkan posisi dengan tepat dalam tren yang kuat dan mengurangi posisi dalam tren yang lemah.
Integrasi multifaktor: Dapat dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya (misalnya RSI, MACD atau Bollinger Bands) sebagai sinyal konfirmasi tambahan, membangun sistem konfirmasi tren multi-faktor, meningkatkan kualitas sinyal.
Mekanisme penguncian laba parsialDengan tetap menjaga pola pikir inti yang tidak menetapkan stop-loss tetap, mekanisme penguncian keuntungan parsial dapat diperkenalkan, seperti memindahkan sebagian posisi setelah mencapai keuntungan tertentu, dan mempertahankan bagian lain untuk terus mengikuti tren, menyeimbangkan risiko dan keuntungan.
Meringkaskan
Triple Hull Average Trend Tracking Quantification Strategy mewakili filosofi perdagangan trend tracking yang matang dan halus. Dengan memilih varian Hull Average Line secara fleksibel, menggunakan metode konfirmasi tren struktural, menerapkan kontrol risiko yang ketat, dan mempercayai evolusi alami tren, strategi ini memberikan kerangka kerja yang ringkas dan efektif bagi pedagang yang mengejar tren pasar jangka panjang.
Meskipun strategi ini mengorbankan beberapa fleksibilitas dalam hal tidak menetapkan stop loss yang tetap, namun berhasil menyeimbangkan konflik antara pengendalian risiko dan penangkapan tren dengan menggunakan sinyal reversal garis rata sebagai mekanisme keluar alami. Strategi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja lebih lanjut melalui arah optimasi yang dikemukakan di atas, terutama dalam hal adaptasi pasar dan manajemen risiko.
/*backtest
start: 2024-08-11 00:00:00
end: 2025-08-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":5000000}]
*/
//@version=6
strategy("Hull Suite Strategy – 1% Risk, No SL/TP (v6)", overlay=true, pyramiding=1,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// Inputs
string modeSwitch = input.string(defval="Hma", title="Hull Variation", options=["Hma", "Ehma", "Thma"])
int length = input.int(defval=55, title="Hull Length")
bool colorBars = input.bool(defval=false, title="Color candles by trend?")
// Hull definitions
f_hma(float src, int len) =>
ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
f_ehma(float src, int len) =>
ta.ema(2 * ta.ema(src, len / 2) - ta.ema(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
f_thma(float src, int len) =>
ta.wma(3 * ta.wma(src, len / 3) - ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), len)
// Calculate hull
float hull = switch modeSwitch
"Hma" => f_hma(close, length)
"Ehma" => f_ehma(close, length)
"Thma" => f_thma(close, math.round(length / 2))
bool isBull = hull > hull[2]
bool isBear = hull < hull[2]
// Plot hull line
plot(hull, color = isBull ? color.green : color.red, linewidth=2)
// Format candle colors outside of blocks
color barCol = colorBars ? (isBull ? color.new(color.green, 80) : (isBear ? color.new(color.red, 80) : na)) : na
barcolor(barCol)
// Trade entries/exits
if isBull
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
else if isBear
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)