Sapuan likuiditas dan strategi perdagangan kuantitatif mengikuti tren

Ringkasan

Strategi ini digunakan untuk menentukan sinyal masuk dengan mengidentifikasi harga yang menerobos ke titik tinggi dan rendah yang baru-baru ini (liquidity sweep) dan posisi relatif terhadap rata-rata bergerak (trend confirmation). Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA) sebagai alat penilaian tren, dan menggunakan rentang rata-rata nyata (ATR) untuk mengatur level stop loss dan stop loss secara dinamis untuk menyesuaikan dengan perubahan volatilitas pasar.

Prinsip Strategi

Prinsip inti dari strategi ini didasarkan pada dua perilaku pasar utama: pencucian likuiditas dan arah tren.

1. Identifikasi penyalahgunaan likuiditas:

   • Penggunaan strategiswingLookbackParameter ((default 3) mendefinisikan periode mundur ke titik tertinggi dan terendah terbaru
   • Ketika harga menembus titik tertinggi baru-baru ini, dikenal sebagai bullsweep
   • Ketika harga menembus titik terendah baru-baru ini, ini diidentifikasi sebagai “sweep turun” (bearSweep)

2. Konfirmasi arah tren:

   • Menggunakan Simple Moving Average (default period 20) sebagai referensi tren
   • Penutupan harga di atas rata-rata bergerak dianggap sebagai tren naik
   • Penutupan harga di bawah rata-rata bergerak dianggap sebagai tren menurun

3. Sinyal masuk:

   • Multiple entry: harga telah melampaui titik tertinggi baru-baru ini (liquidity sweep) dan sedang naik
   • Masuk dengan posisi kosong: harga melewati titik terendah baru-baru ini (liquidity sweep) dan berada dalam tren penurunan

4. Manajemen Risiko:

   • Dynamic Stop: berdasarkan ATR (default period 14) dengan default 1.5x ATR
   • Dynamic Stop: juga berbasis ATR, default 3x ATR, memberikan 2:1 RRR

5. Komponen visualisasi:

   • Trend Moving Average ditampilkan
   • Tanda penyapu likuiditas
   • Warna latar belakang tren
   • Sinyal beli dan jual

Keunggulan Strategis

1. Struktur dan Tren PasarDengan menggabungkan liquidity sweep (struktur pasar) dan moving average (trend), strategi ini mampu menangkap sinyal perdagangan yang lebih andal dan menghindari false breakout.

2. Manajemen risiko dinamisMenggunakan ATR untuk menyesuaikan tingkat stop loss dan stop loss, memungkinkan manajemen risiko untuk beradaptasi dengan volatilitas pasar, memberikan stop loss yang lebih longgar di pasar yang berfluktuasi tinggi, dan memberikan stop loss yang lebih ketat di pasar yang berfluktuasi rendah.

3. Parameter sederhana dan efektifStrategi hanya menggunakan sedikit parameter penting, seperti siklus moving average, siklus ATR, stop loss multiplication, stop loss multiplication, dan siklus regresi, sehingga strategi mudah dipahami dan dioptimalkan.

4. Umpan balik visualStrategi memberikan indikasi visual yang intuitif, termasuk warna latar belakang tren, indikator liquidity sweep, dan moving average, untuk membantu trader menilai kondisi pasar dengan cepat.

5. Fungsi peringatan bawaanStrategi ini terintegrasi dengan peringatan sinyal beli dan jual, yang memungkinkan pedagang untuk mendapatkan informasi tentang peluang perdagangan yang tepat waktu.

6. Integrasi Manajemen DanaStrategi: Menggunakan persentase ekuitas akun untuk manajemen posisi, default 10%, memastikan bahwa ukuran posisi disesuaikan dengan pertumbuhan akun.

Risiko Strategis

1. Risiko Penembusan PalsuSolusi: Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan kondisi penyaringan tambahan, seperti konfirmasi volume transaksi atau penyaringan tingkat fluktuasi.

2. Risiko Terlalu Banyak BerdagangKetika:swingLookbackParameter yang terlalu kecil (seperti default 3) dapat menyebabkan terlalu banyak sinyal transaksi. Solusi: Sesuaikan parameter ini sesuai dengan karakteristik dan kerangka waktu varietas perdagangan, atau tambahkan mekanisme konfirmasi sinyal.

3. Stop loss terlalu ketat / terlalu luasATR tetap mungkin tidak cukup fleksibel dalam kondisi pasar tertentu. Solusi: Pertimbangkan untuk menyesuaikan ATR secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar (misalnya perubahan volatilitas atau intensitas tren).

4. Risiko pembalikan trenSolusi: Pertimbangkan untuk menggunakan indikator yang lebih sensitif seperti ALMA atau EMA ganda untuk menilai tren.

5. Pembatasan RRR tetapStrategi: menggunakan ATR tetap (standar stop loss 1,5x, stop loss 3x), tanpa mempertimbangkan resistance level support dalam struktur pasar. Solusi: dapat diperbaiki untuk menyesuaikan harga target sesuai dengan dinamika struktur pasar.

Arah optimasi strategi

1. Analisis multi-frame waktuIntroduksi pengesahan tren pada jangka waktu yang lebih tinggi dapat secara signifikan meningkatkan keandalan strategi. Misalnya, perdagangan hanya dalam jangka waktu yang lebih besar dengan arah tren yang sama dapat mengurangi risiko perdagangan yang berlawanan.

2. Pengaturan parameter dinamisAdaptasi dinamis berdasarkan fluktuasi pasar atau perubahan volume transaksiswingLookbackStop loss dan stop loss multiplier. Sebagai contoh, dalam pasar yang sangat fluktuatif, meningkatkan siklus retrospektif dan mengurangi sinyal palsu.

3. Konfirmasi peningkatan volumeDengan menggunakan volume transaksi sebagai indikator konfirmasi, sinyal dikonfirmasi hanya jika liquidity sweep disertai dengan peningkatan volume transaksi, yang dapat secara signifikan mengurangi penipuan transaksi.

4. Memperkenalkan Identifikasi Struktur PasarStrategi untuk meningkatkan pemahaman tentang struktur harga, seperti mengidentifikasi bentuk tinggi yang lebih tinggi / rendah yang lebih rendah, atau mengidentifikasi area dukungan / resistensi, sehingga dapat mengoptimalkan titik masuk dan harga target.

5. Adaptasi Moving AveragePertimbangkan untuk menggunakan Adaptive Moving Average (seperti KAMA atau ALMA) sebagai pengganti Simple Moving Average untuk lebih beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.

6. Filter waktuTambahkan filter waktu untuk menghindari periode perdagangan yang diketahui tidak efisien, seperti periode horizontal di bursa Asia atau periode fluktuasi tinggi sebelum dan sesudah rilis data ekonomi penting.

7. Optimalisasi manajemen posisiStrategi saat ini menggunakan persentase ekuitas tetap ((10%), Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan volatilitas atau model risiko, atau menerapkan strategi penambahan posisi piramida.

Meringkaskan

Strategi perdagangan kuantitatif penyapuan likuiditas dan pelacakan tren adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan analisis teknis dan manajemen risiko. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang perdagangan dengan probabilitas tinggi dengan mengidentifikasi perilaku penyapuan likuiditas di pasar dan menggabungkan konfirmasi tren.

Keuntungan utama dari strategi ini adalah pengaturan parameter yang sederhana dan efektif dan umpan balik visual yang kaya, yang membuatnya cocok untuk digunakan oleh semua jenis pedagang. Namun, strategi ini juga memiliki risiko terobosan palsu dan kemungkinan overtrading, yang dapat dioptimalkan dengan menambahkan kondisi penyaringan tambahan dan analisis frame waktu ganda.

Optimasi di masa depan meliputi analisis multi-frame waktu, penyesuaian parameter dinamis, pengesahan volume transaksi dan peningkatan identifikasi struktur pasar. Melalui optimasi ini, dapat lebih meningkatkan keandalan dan profitabilitas strategi, mengurangi sinyal palsu dan frekuensi perdagangan yang tidak perlu.

Strategi ini memberikan kerangka dasar yang kuat bagi para pedagang yang mencari kombinasi struktur pasar dan metode pelacakan tren, yang dapat disesuaikan dan diperluas sesuai dengan preferensi risiko dan gaya perdagangan pribadi.