Strategi penangkapan likuiditas tingkat institusional dan identifikasi zona penawaran dan permintaan

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada perilaku perdagangan institusional, yang melakukan perdagangan terutama dengan mengidentifikasi titik tangkapan likuiditas dan area penawaran dan permintaan di pasar. Gagasan inti dari strategi ini adalah dua model harga yang sering digunakan oleh lembaga penangkap: Liquidity Sweep (Liquidity Sweep) dan Engulfing Pattern (Engulfing Pattern). Dengan mengidentifikasi kedua model ini, strategi ini dapat secara teknis menentukan titik masuk potensial dan secara otomatis mengatur tingkat stop loss dan stop loss, sekaligus memetakan area penawaran dan permintaan di grafik untuk memberikan referensi visual yang intuitif bagi pedagang.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip inti berikut:

1. Identifikasi penyalahgunaan likuiditas：

   • Strategi ini mengidentifikasi liquidity sweep dengan membandingkan harga saat ini dengan harga tertinggi/terendah pada periode tertentu sebelumnya (default 20 periode).
   • Ketika harga menembus titik tertinggi sebelumnya dan kemudian kembali ke posisi teratas, ini dianggap sebagai penyapuhan likuiditas kosong. Ketika harga menembus titik terendah sebelumnya dan kemudian kembali ke posisi terendah, ini dianggap sebagai penyapuhan likuiditas ganda.
   • Tindakan ini biasanya menunjukkan bahwa lembaga-lembaga besar sedang mencari likuiditas untuk memenuhi pesanan besar mereka.

2. Pengakuan bentuk yang menelan：

   • Strategi mencari bullish/bullish yang kuat yang menelan bullish, yang merupakan sinyal dari perubahan besar dalam sentimen pasar.
   • Bentuk pengapungan mata uang kripto memerlukan harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan, harga penutupan sebelumnya lebih rendah dari harga pembukaan, dan harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan sebelumnya, harga pembukaan saat ini tidak lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya.
   • Sebaliknya, bentuk yang sesuai dengan kondisi ini menunjukkan bahwa pasar mungkin akan segera bergeser.

3. Syarat masuk：

   • Kondisi masuk dengan banyak mata uang: terjadi liquidity sweep (harga menembus titik terendah di awal periode) atau bullish swallowing.
   • Kondisi masuk kosong: terjadi liquidity sweep ((harga menembus titik tinggi sebelumnya) atau bentuk penelan penurunan.

4. Manajemen Risiko：

   • Stop loss dan stop loss ditetapkan berdasarkan persentase pada setiap perdagangan, dengan stop loss default 1%, stop loss 2%, memastikan rasio risiko-pengembalian 1: 2.
   • Stop loss terletak pada persentase tertentu di bawah harga masuk atau di atas.
   • Posisi stop adalah persentase tertentu dari harga masuk di atas atau di bawah.

5. Visualisasi area penawaran dan permintaan：

   • Setelah sinyal masuk dikonfirmasi, strategi akan memetakan kotak area penawaran dan permintaan pada grafik.
   • Daerah permintaan (Multiple entry points) ditampilkan sebagai area transparan hijau, dengan kisaran harga 40% dari low point ke high point.
   • Wilayah penawaran (airhead entry point) ditampilkan sebagai area transparan merah, dengan kisaran harga 40% dari titik tinggi ke bawah titik tinggi.
   • Area-area ini membentang 10 kolom ke kanan, memberikan referensi visual untuk menunjukkan area dukungan/resistensi yang mungkin.

Keunggulan Strategis

1. Pelacakan perilaku lembagaStrategi meniru perilaku perdagangan lembaga-lembaga besar untuk mendapatkan keuntungan dengan mengidentifikasi titik tangkapan likuiditas, pendekatan yang lebih dekat dengan mekanisme operasi pasar yang sebenarnya daripada indikator teknis yang sederhana.

2. sinyal visual yang jelasDengan menggunakan bentuk dan kode warna ((berkepala hijau, berkepala putih, berkepala merah), strategi ini memberikan sinyal masuk visual yang jelas yang memungkinkan pedagang untuk mengidentifikasi peluang perdagangan potensial dengan cepat.

3. Pemetaan area permintaan dan pasokanDengan memetakan area penawaran dan permintaan, strategi memberikan referensi visual kepada pedagang tentang kemungkinan harga akan mengalami dukungan atau resistensi, yang sangat berharga untuk memahami struktur pasar.

4. Manajemen risiko internalStrategi memiliki persentase stop loss dan stop loss yang sudah ditentukan, memastikan bahwa setiap perdagangan memiliki rasio risiko / imbalan yang telah ditentukan, yang merupakan dasar untuk manajemen perdagangan yang sehat.

5. Sangat mudah beradaptasiDengan parameter yang dapat disesuaikan (misalnya periode pengembalian, persentase stop loss, dan persentase stop loss), strategi dapat dioptimalkan sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda dan preferensi risiko pribadi.

6. Sistem sinyal kompositStrategi ini tidak bergantung pada satu sinyal, tetapi menggabungkan dua sinyal, yaitu liquidity sweep dan form of swallow, mengurangi kemungkinan sinyal palsu, dan meningkatkan akurasi keputusan masuk.

7. Berdasarkan perilaku hargaStrategi ini didasarkan pada perilaku harga dan bukan indikator derivatif, mengurangi keterbelakangan dan lebih dekat dengan dinamika real-time pasar.

Risiko Strategis

1. Risiko Penembusan Palsu: Pasar dapat mengalami false breakout, dimana harga tidak dapat terus berjalan setelah melewati titik tinggi dan rendah di awal periode, menyebabkan sinyal yang salah. Solusi dapat mencakup peningkatan indikator konfirmasi atau penyesuaian periode pengulangan.

2. Risiko di Pasar yang BergolakDi pasar yang sangat berfluktuasi, bentuk penelan mungkin sering terjadi tetapi tidak memiliki kemampuan prediktif yang sama, yang dapat menyebabkan overtrading. Dalam situasi seperti itu, pertimbangan dapat diberikan untuk menambahkan filter ukuran bentuk atau menonaktifkan beberapa sinyal untuk sementara waktu.

3. Pembatasan Stop Loss FixedPenggunaan stop loss dan stop loss dengan persentase tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar, terutama di pasar dengan perubahan volatilitas yang tinggi. Pengaturan stop loss yang dinamis berdasarkan ATR (rentang fluktuasi nyata) dapat dipertimbangkan.

4. Parameter SensitivitasKinerja strategi sangat bergantung pada parameter yang dipilih, seperti panjang periode tinjauan. Pasar dan kerangka waktu yang berbeda mungkin memerlukan pengaturan parameter yang berbeda, yang memerlukan tinjauan dan pengoptimalan yang terperinci.

5. Akurasi area penawaran dan permintaanWilayah penawaran dan permintaan yang dihasilkan secara otomatis mungkin kurang akurat daripada yang diidentifikasi secara manual oleh pedagang profesional, karena mereka hanya didasarkan pada titik harga tunggal dan persentase tetap. Pengertian wilayah dapat dipertimbangkan untuk menggabungkan volume transaksi atau elemen struktur harga lainnya untuk memperbaiki definisi wilayah.

6. Filter tanpa pasarStrategi ini menghasilkan sinyal di semua kondisi pasar, tanpa membedakan antara tren, getaran, atau lingkungan yang sangat fluktuatif. Dalam beberapa kondisi pasar, kondisi masuk tertentu mungkin tidak terlalu dapat diandalkan, dan penyaringan kondisi pasar dapat dipertimbangkan.

7. Kebocoran deteksiDalam proses retrospeksi, strategi dapat menunjukkan hasil yang lebih baik daripada transaksi yang sebenarnya, karena informasi masa depan yang bocor atau terlalu dioptimalkan, dan harus berhati-hati dalam transaksi yang sebenarnya.

Arah optimasi strategi

1. Tambahkan filter trenDengan menambahkan indikator identifikasi tren (seperti Moving Average atau ADX), Anda dapat memastikan bahwa arah perdagangan sesuai dengan tren pasar secara keseluruhan, menghindari perdagangan berlawanan, dan meningkatkan tingkat keberhasilan. Optimalisasi ini dapat mengatasi masalah bahwa strategi dapat menghasilkan terlalu banyak sinyal perdagangan di pasar yang bergoyang.

2. Konfirmasi Transaksi TerpaduAnalisis volume transaksi dimasukkan ke dalam proses konfirmasi sinyal untuk menghasilkan sinyal perdagangan hanya jika pergerakan harga disertai dengan perubahan volume transaksi yang signifikan. Ini membantu untuk menyaring bentuk terobosan atau penyelundupan berkualitas rendah, karena pergerakan harga yang efektif biasanya disertai dengan dukungan volume transaksi.

3. Dinamika Stop Loss: mengganti stop loss dengan level stop loss yang dinamis berdasarkan volatilitas pasar (seperti ATR) dengan stop loss persentase tetap. Ini akan membuat manajemen risiko lebih sesuai dengan kondisi pasar saat ini, memberikan stop loss yang lebih luas jika volatilitasnya lebih besar, dan memberikan stop loss yang lebih ketat jika volatilitasnya lebih kecil.

4. Tambahkan filter waktuBeberapa waktu pasar mungkin lebih cocok untuk strategi ini daripada yang lain. Dengan menambahkan filter waktu, Anda dapat menghindari perdagangan pada waktu pasar yang rendah likuiditas atau tidak dapat diprediksi.

5. Analisis multi-frame waktu: Mengintegrasikan sinyal konfirmasi dari kerangka waktu yang lebih tinggi, perdagangan dilakukan hanya jika tren dari kerangka waktu yang lebih tinggi sesuai dengan arah perdagangan. Pendekatan “top-down” ini dapat meningkatkan kualitas sinyal.

6. Rincian area penawaran dan permintaanPeningkatan metode perhitungan wilayah permintaan dan penawaran, dengan mempertimbangkan struktur harga, volume transaksi, dan tingkat dukungan / resistensi beberapa kerangka waktu, sehingga wilayah tersebut lebih akurat mencerminkan potensi titik balik.

7. Menambahkan Klasifikasi Pembelajaran Mesin: Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk menilai kualitas setiap sinyal, memprediksi kemungkinan keberhasilan berdasarkan pola sejarah, dan hanya melakukan perdagangan dengan probabilitas tinggi.

8. Tambahkan mekanisme kontrol penelusuran kembaliImplementasi manajemen posisi dinamis dan kontrol penarikan, mengurangi ukuran posisi setelah kerugian berturut-turut, meningkatkan posisi secara bertahap ketika strategi berjalan baik, untuk melindungi dana dari kerugian yang berlebihan.

Meringkaskan

Strategi penangkapan likuiditas dan identifikasi area penawaran dan permintaan tingkat lembaga adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan perilaku perdagangan dan perilaku harga lembaga, untuk menangkap peluang perdagangan dengan probabilitas tinggi dengan mengidentifikasi bentuk pencucian dan penyerapan likuiditas. Keunggulan utama dari strategi ini adalah pendekatan yang mendekati mekanisme operasi pasar yang sebenarnya, sistem sinyal visual yang jelas, dan kerangka manajemen risiko yang dibangun.

Namun, strategi ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti risiko terobosan palsu, sensitivitas parameter, dan masalah adaptasi dengan lingkungan pasar. Ketahanan dan kinerja strategi dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menambahkan filter tren, mengintegrasikan konfirmasi omset, menerapkan stop loss yang dinamis, menambahkan filter waktu, menggunakan analisis multi-frame timeframe, mendefinisikan area penawaran dan permintaan yang lebih halus, dan memperkenalkan teknologi pembelajaran mesin.

Bagi pedagang yang tertarik menggunakan strategi ini, disarankan untuk melakukan pengembalian dan optimasi parameter yang memadai sebelum perdagangan langsung, dan mempertimbangkan kinerja strategi dalam berbagai lingkungan pasar. Dengan pemantauan dan penyesuaian yang berkelanjutan, strategi ini dapat menjadi alat perdagangan yang kuat yang membantu pedagang lebih memahami dan memanfaatkan pola perilaku lembaga di pasar.