Strategi arbitrase lag
ianzeng123
Strategi Arbitrage Harga Kembar
PAIR TRADING, ARBITRAGE, CORRELATION
“Oh, apa ini sihir? dua koin bisa bermain seperti ini!”
Anda tahu? ada cara trading yang sama menariknya dengan melihat perbedaan perilaku kembar! strategi ini khusus mengamati dua pasangan trading yang sangat terkait (seperti TRUMP dan MELANIA), dan ketika perubahan harga mereka “berbeda” maka kita akan mendapatkan uang!
Ini bukan tentang jatuh, ini adalah tentang kembali setelah menangkap “ketidakseimbangan hubungan”. Seperti si kembar yang berjalan sejalan, tiba-tiba satu berjalan cepat, yang lain pasti akan mengikuti.
Logika inti dari strategi Zhao: Menemukan ketidakseimbangan adalah menemukan peluang
Inti dari strategi ini adalah untuk menghitung perbedaan harga antara dua mata uang. Ketika perbedaan harga melebihi set threshold (default 2%):
- Perbedaan Nilai Terlalu Besar → Membuat Lebih Banyak Mata Uang Relatif Terbelakang
- Perbedaan Nilai Terlalu Kecil → Menghilangkan Mata Uang Relatif Terdepan
Jangan gunakan strategi ini pada mata uang yang sama sekali tidak relevan, sama seperti Anda tidak bisa mengharapkan harga apel dan apel sama!
️ Pengaturan parameter: sederhana, kasar, mudah dipahami
Kondisi pemicu transaksi：
- Nilai margin: 2% (dapat disesuaikan)
- Jumlah transaksi: 100 (disesuaikan dengan dana)
Pengendalian Risiko：
- Stop Stop: 5%
- Stop loss: 3%
Pengaturan ini seperti “airbag keamanan” untuk perdagangan Anda, yang memungkinkan Anda untuk menangkap peluang dan tidak membiarkan kerugian Anda lepas kendali!
Skenario Yang Berlaku: Kapan Trik Ini Paling Efektif?
Waktu Terbaik Untuk Menggunakannya：
- Dua mata uang memiliki hubungan sejarah yang kuat
- Pasar berfluktuasi moderat (jangan digunakan dalam situasi ekstrim)
- Ada cukup dukungan likuiditas
Tips yang baikStrategi ini sangat cocok untuk digunakan di kota yang bergolak, seperti memancing di danau yang tenang, tetapi lebih baik menghindari angin ketika ada gelombang yang terlalu besar!
Ingatlah bahwa perdagangan bukanlah perjudian, tetapi melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Strategi ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang, mengamati “hubungan” lebih penting daripada memprediksi “arah”!
/*backtest
start: 2025-01-20 17:00:00
end: 2025-01-22 07:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"MELANIA_USDT","balance":500000,"tradesMode":"1"}]
*/
//@version=5
strategy("配对交易策略", overlay=true)
// 输入参数
pair_a = input("TRUMP_USDT.swap", title="交易对A", group="交易设置")
pair_b = input("MELANIA_USDT.swap", title="交易对B", group="交易设置")
trade_number = input.float(100, title="交易数量", minval=0.01, group="交易设置")
diff_level = input.float(0.02, title="差价阈值", minval=0.001, step=0.001, group="交易设置")
stop_profit_level = input.float(0.05, title="止盈比例", minval=0.001, step=0.001, group="风险管理")
stop_loss_level = input.float(0.03, title="止损比例", minval=0.001, step=0.001, group="风险管理")
// 获取两个交易对的数据
price_a = request.security(pair_a, timeframe.period, close)
open_a = request.security(pair_a, timeframe.period, open)
price_b = close
open_b = open
// 计算价格变化比例差异
change_a = (price_a - open_a) / open_a
change_b = (price_b - open_b) / open_b
ratio = change_a - change_b
// 策略状态变量
var float entry_price = na
var bool in_position = false
var int position_direction = 0 // 1为多头，-1为空头
var float take_profit_price = na
var float stop_loss_price = na
// 交易逻辑
long_condition = not in_position and ratio > diff_level
short_condition = not in_position and ratio < -diff_level
// 开仓逻辑
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_number)
entry_price := price_b
in_position := true
position_direction := 1
take_profit_price := entry_price * (1 + stop_profit_level)
stop_loss_price := entry_price * (1 - stop_loss_level)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_number)
entry_price := price_b
in_position := true
position_direction := -1
take_profit_price := entry_price * (1 - stop_profit_level)
stop_loss_price := entry_price * (1 + stop_loss_level)
// 平仓逻辑
if in_position and position_direction == 1
// 多头止盈止损
if price_b >= take_profit_price or price_b <= stop_loss_price
strategy.close("Long")
in_position := false
position_direction := 0
entry_price := na
take_profit_price := na
stop_loss_price := na
if in_position and position_direction == -1
// 空头止盈止损
if price_b <= take_profit_price or price_b >= stop_loss_price
strategy.close("Short")
in_position := false
position_direction := 0
entry_price := na
take_profit_price := na
stop_loss_price := na
// 图表显示
plot(ratio, title="比例差异", color=color.blue, linewidth=2, overlay = false)
hline(diff_level, title="上阈值", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, overlay = false)
hline(-diff_level, title="下阈值", color=color.blue, linestyle=hline.style_dashed, overlay = false)
hline(0, title="零线", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted, overlay = false)
// 标记开仓点
plotshape(long_condition, title="买入信号", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(short_condition, title="卖出信号", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// 警报条件
alertcondition(long_condition, title="买入信号", message="配对交易策略：买入信号触发")
alertcondition(short_condition, title="卖出信号", message="配对交易策略：卖出信号触发")