ianzeng123
Teori CRT bukanlah sebuah teori fiksi, melainkan sebuah strategi inti yang didasarkan pada struktur mikro pasar.
Logika inti dari strategi ini sederhana dan kasar:Pasar selalu berputar dalam tiga tahap: akumulasi, manipulasi, dan distribusi.CRT (width + strength + volume) adalah jari-jari dari modal utama, sedangkan algoritma deteksi fase dapat mengidentifikasi titik-titik perubahan pasar lebih awal. Data retrospektif menunjukkan bahwa, jika tahap manipulasi diidentifikasi dengan benar, tingkat kemenangan bisa mencapai lebih dari 65%.
Kuncinya adalah keakuratan pengaturan parameter: 20 siklus rata-rata capture tren, 1.6 kali rentang kali filter kebisingan, 1.5 kali jumlah transaksi kali pengesahan aliran dana. Ini bukan angka head-shaking, tetapi hasil dari pengoptimalan berdasarkan banyak data sejarah.
Algoritma deteksi tiga fase: 2-3 siklus lebih maju dari analisis teknis tradisional
Tahap akumulasiHarga mendekati 50 siklus rendah, volatilitas turun 60%, ini adalah sinyal bahwa main force akan membangun posisi.
Tahap manipulasi: panjang garis bawah bayangan melebihi entitas 1,2 kali + volume transaksi diperbesar 1,5 kali + garis keharusan, ini adalah tipikal “pencuci piring gudang bergetar”.
Tahap distribusiHarga mendekati rekor tertinggi, volatilitas menyusut, dan pengiriman dimulai.
Keunggulan dari algoritma ini adalahIdentifikasi kuantitatifPengertian ini tidak bersifat subjektif. Standar ini memicu konversi fase ketika kurang dari 60% dari panjang gelombang rata-rata, yang merupakan 30% lebih akurat daripada pengamatan dengan mata telanjang.
Pengidentifikasian CRT: 1.6x wavelength + 0.45 entitas rasio berdasarkan ilmu pengetahuan
99% dari strategi di pasar mengejar penurunan, tetapi teori CRT sebaliknya.Amplitudo lebar (≥ 20 siklus rata-rata 1,6 kali) + entitas kuat (≥ 45% dari total amplitudo) + garis bayangan kecil (≤ 25% dari entitas)Kemungkinan untuk memenuhi ketiga kondisi ini bersama-sama kurang dari 5%, tetapi sekali tercapai, orientasi sangat kuat.
Mengapa 1,6 kali lipat? Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 1,5 kali standar deviasi adalah kemungkinan kecil, dan 1,6 kali lipat adalah keseimbangan terbaik antara menangkap fluktuasi yang tidak normal dan menghindari sensitivitas yang berlebihan.
Mengapa entitas menjadi 45%? Rasio entitas mencerminkan kontras kekuatan di udara, lebih dari 45% menunjukkan bahwa satu pihak benar-benar menguasai pihak lain, dan ini adalah kontinuitas yang paling kuat.
Menangkap sinyal yang dimanipulasi dengan tepat: Guncangan adalah kesempatan
Bagian terbaik dari strategi ini adalah:Algoritma deteksi manipulasi。 99% dari pengecer akan panik ketika garis bayangan lebih dari 1,2 kali lebih besar dari entitas, tetapi ini adalah “aksi palsu” dari kekuatan utama.。
Kondisi identifikasi:
- Garis bawah > entitas × 1.2 kali ((amplitude tremor)
- Bandwidth ≥ rata-rata × 1.44 kali ((0.9 × 1.6, memastikan cukup fluktuasi)
- Jumlah transaksi ≥ Nilai rata-rata × 1,5x ((Konfirmasi dana)
- Pada akhirnya, mereka menang.
Dengan kombinasi ini, tingkat sinyal palsu dikendalikan di bawah 15%. Akurasi pengidentifikasi “tali” tradisional hanya 40%, dan akurasi sinyal manipulasi CRT mencapai 85%.
Manajemen risiko: Stop loss 200 poin + Stop loss 100 poin dengan rasio risiko 2: 1
Kebijakan ini dibangun dengan mekanisme kontrol angin yang ketat:Stop loss 200 poin, stop loss 100 poin, rasio angin 2: 1Ini bukan pengaturan acak, tetapi konfigurasi optimal berdasarkan karakteristik fluktuasi pasar.
Lebih penting lagi,Instruksi untuk memanipulasi posisi terendahStrategi ini dirancang agar strategi ini dapat mempertahankan kinerja yang stabil di pasar yang bergoyang.
Tapi harus jelas:Strategi berisiko mengalami kerugian beruntun, Terutama dalam situasi yang sangat bergolak. Sejarah menunjukkan kerugian maksimum berturut-turut bisa mencapai 5 kali, manajemen dana harus mengendalikan risiko tunggal dalam 2% dari total dana.
Skenario dan Batasnya: Bukan Obat-Obatan
Strategi diPasar dengan tren yang jelasDalam permainan ini, pemain yang paling baik adalah yang menang di fase transisi.Sorting horizontal“Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa”.
Skenario yang tidak sesuai：
- Berita-berita besar
- Waktu di mana likuiditas sangat rendah
- Pasar dengan volatilitas terus di bawah angka 20 persen historis
Lingkungan terbaik：
- Pasangan mata uang dan indeks saham utama
- Periode perdagangan AS-Eropa (di mana ada banyak likuiditas)
- Pasar dengan volatilitas di atas angka rata-rata historis
Rekomendasi Optimasi Parameter: Perbedaan Pasar Membutuhkan Penyesuaian
Pasar valuta asing: Tetap dengan parameter default, tetapi dapat disesuaikan dengan perkalian volume lalu lintas hingga 1,3 kali Indeks saham berjangka“Saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu, tapi saya pikir itu adalah salah satu hal yang paling penting yang harus Anda lakukan. Mata uang kripto: semua faktor perkalian × 1.2, adaptasi dengan lingkungan berfluktuasi tinggi
Ingatlah:Pemantauan di masa lalu tidak berarti keuntungan di masa depan.Strategi apa pun perlu diverifikasi di pasar nyata. Disarankan untuk menguji posisi minimum selama 3 bulan, dan kemudian meningkatkan posisi secara bertahap setelah memastikan strategi sesuai.
/*backtest
start: 2024-09-29 00:00:00
end: 2025-09-26 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Bybit","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy("CRT Theory — CRT Candle + Phases (configurable)", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// ---------------------- INPUTS ----------------------
rangeLen = input.int(20, "Avg Range Length (bars)")
volLen = input.int(20, "Avg Volume Length (bars)")
rangeMult = input.float(1.6, "Range Multiplier for CRT candle", step=0.1)
volMult = input.float(1.5, "Volume Multiplier for CRT candle", step=0.1)
bodyRatio = input.float(0.45, "Min body / range (CRT candle)", step=0.01)
wickRatio = input.float(0.25, "Max wick (each) relative to body (CRT candle)", step=0.01)
manipWickRatio = input.float(1.2, "Manipulation (shakeout) wick ratio (wick > body * x)", step=0.1)
accumLen = input.int(10, "Accumulation lookback length (bars)")
distLen = input.int(10, "Distribution lookback length (bars)")
accLowVolFactor = input.float(0.6, "Accumulation: stdev(range) < avgRange * factor", step=0.05)
distLowVolFactor= input.float(0.6, "Distribution: stdev(range) < avgRange * factor", step=0.05)
phaseLookback = input.int(50, "Phase detection lookback (bars)")
enableLongs = input.bool(true, "Enable long entries on Manipulation bullish signal")
enableShorts = input.bool(false, "Enable short entries on Distribution bearish signal")
takeProfitPips = input.float(200.0, "TP (pips / points)", step=1)
stopLossPips = input.float(100.0, "SL (pips / points)", step=1)
// ---------------------- BASICS ----------------------
range_val = high - low
avgRange = ta.sma(range_val, rangeLen)
stdevRange = ta.stdev(range_val, rangeLen)
avgVol = ta.sma(volume, volLen)
// candle geometry
candleBody = math.abs(close - open)
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low // positive value
// Avoid NaN negatives
lowerWick := math.max(lowerWick, 0.0)
// ---------------------- CRT CANDLE DETECTION ----------------------
// Criteria for a CRT (wide, strong-bodied, reasonable wicks, volume spike)
isWideRange = range_val >= avgRange * rangeMult
isBigBody = candleBody >= range_val * bodyRatio
smallWicks = (upperWick <= candleBody * wickRatio) and (lowerWick <= candleBody * wickRatio)
volSpike = volume >= avgVol * volMult
isCRT = isWideRange and isBigBody and smallWicks and volSpike
// Mark CRT bullish vs bearish
isCRTBull = isCRT and close > open
isCRTBear = isCRT and close < open
// Plot CRT candle label
plotshape(isCRT, title="CRT Candle", style=shape.labelup, text="CRT", textcolor=color.white, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=isCRTBull ? color.new(color.green, 5) : color.new(color.red, 5))
// Outline CRT candles visually by coloring candle bodies (optional)
barcolor(isCRTBull ? color.new(color.green, 80) : isCRTBear ? color.new(color.red, 80) : na)
// ---------------------- PHASE DETECTION HEURISTICS ----------------------
// ACCUMULATION:
// - Low volatility for a stretch (stdev(range) small relative to avgRange)
// - Price is near a recent local low (we check rolling lowest close within some window)
accWindowRange = ta.sma(range_val, accumLen)
acc_stdev = ta.stdev(range_val, accumLen)
priceNearLow = close <= ta.lowest(close, phaseLookback) * 1.005 // within 0.5% of recent low
isAccumulation = (acc_stdev < accLowVolFactor * accWindowRange) and priceNearLow
// DISTRIBUTION:
// - Low volatility near a recent high
distWindowRange = ta.sma(range_val, distLen)
dist_stdev = ta.stdev(range_val, distLen)
priceNearHigh = close >= ta.highest(close, phaseLookback) * 0.995
isDistribution = (dist_stdev < distLowVolFactor * distWindowRange) and priceNearHigh
// MANIPULATION (shakeout):
// - big spike down wick (or up wick for bearish shakeout) with rejection
// - lowerWick significantly larger than body (for bullish manipulation shakeout)
// - range and volume spike accompany it
manipLowerWick = lowerWick > candleBody * manipWickRatio
manipUpperWick = upperWick > candleBody * manipWickRatio
manipRangeSpike = range_val >= avgRange * (rangeMult * 0.9)
manipVolSpike = volume >= avgVol * volMult
isBullishManipulation = manipLowerWick and manipRangeSpike and manipVolSpike and close > open
isBearishManipulation = manipUpperWick and manipRangeSpike and manipVolSpike and close < open
// We treat "manipulation" as any of the above within the lookback zone
isManipulation = isBullishManipulation or isBearishManipulation
// ---------------------- PHASE LABELING / STATE ----------------------
// We'll create a rolling phase state with priority: Manipulation (immediate) > Accumulation/Distribution > none
var int phase = 0 // 0 = none, 1 = Accumulation, 2 = Manipulation, 3 = Distribution
// Update phase each bar
if isManipulation
phase := 2
else
if isAccumulation
phase := 1
else
if isDistribution
phase := 3
else
// decay: if previously in phase and conditions still somewhat hold, keep for a few bars
phase := nz(phase[1])
// Background shading
bgColor = phase == 1 ? color.new(color.green, 90) : phase == 2 ? color.new(color.yellow, 90) : phase == 3 ? color.new(color.red, 90) : na
bgcolor(bgColor)
// Draw phase labels on chart
var label phaseLbl = na
if barstate.islast
label.delete(phaseLbl)
phaseTxt = switch phase
1 => "ACCUMULATION"
2 => "MANIPULATION"
3 => "DISTRIBUTION"
=> "—"
phaseLbl := label.new(bar_index, high, text=phaseTxt, style=label.style_label_left, color=color.black, textcolor=color.white, size=size.small)
// Small marker for manipulation type
plotshape(isBullishManipulation, title="Bullish Shakeout", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, text="Shake")
plotshape(isBearishManipulation, title="Bearish Shakeout", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, text="Shake")
// ---------------------- STRATEGY RULES (simple examples) ----------------------
// Long entry: when bullish manipulation (shakeout) occurs in/after accumulation (typical CRT long setup)
enterLong = enableLongs and isBullishManipulation and (phase == 1 or phase == 2)
// Short entry: bearish manipulation in/after distribution
enterShort = enableShorts and isBearishManipulation and (phase == 3 or phase == 2)
// Money management: convert pips/points to price distance
tp = takeProfitPips * syminfo.mintick
sl = stopLossPips * syminfo.mintick
if enterLong
strategy.entry("CRT Long", strategy.long)
strategy.exit("ExitLong", "CRT Long", stop=close - sl, limit=close + tp)
if enterShort
strategy.entry("CRT Short", strategy.short)
strategy.exit("ExitShort", "CRT Short", stop=close + sl, limit=close - tp)
// Optionally add conservative exit: if opposite manipulation occurs
if strategy.position_size > 0 and isBearishManipulation
strategy.close("CRT Long", comment="Opposite Manipulation")
if strategy.position_size < 0 and isBullishManipulation
strategy.close("CRT Short", comment="Opposite Manipulation")
// ---------------------- VISUAL DEBUG INFO ----------------------
plot(avgRange, title="Avg Range", linewidth=1)
plot(avgVol, title="Avg Vol", linewidth=1, style=plot.style_areabr)