Strategi Osilator Bipolar yang Dihaluskan
SMA stdev EMA CROSSOVER CROSSUNDER
ianzeng123
Apa ini taktik Shin Seon?
Anda tahu? Strategi ini seperti memasang “detektor emosi” di pasar! Oh, itu merasakan “kebahagiaan dan kesedihan” pasar melalui osilator yang dihaluskan dengan dua kutub, dan akan mengirimkan sinyal perdagangan ketika pasar terlalu bersemangat (overbought) atau terlalu frustasi (overbought).
Cara Kerjanya Terungkap
Bayangkan strategi ini seperti “panas tubuh pasar” yang sangat sensitif ️. Pertama, perhitungkan seberapa jauh harga menyimpang dari rata-rata rata-rata 25 siklus, kemudian lakukan pengolahan standar (seperti mengubah orang dengan tinggi badan yang berbeda menjadi proporsi tinggi badan standar).
Wow, kekuatan taktis dari strategi ini.
Panduan untuk menghindari lubang! Bagian paling kuat dari strategi ini adalah mekanisme “penutupan sinyal terbalik” - seperti ketika Anda mengemudi dan melihat lampu merah segera berhenti! Oh, ketika ada sinyal yang berlawanan, strategi akan segera menetap, tidak akan mati sampai akhir.
Hal ini tidak dapat dihindari.
Fokus! Meskipun ini adalah strategi yang bagus, itu tidak universal. Di pasar tren yang kuat, oscillator mungkin “tersesat”, seperti navigasi di jalan raya. Pengaturan ambang batas tetap mungkin tidak sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda, dan Anda perlu menyesuaikan secara fleksibel sesuai dengan situasi yang sebenarnya.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-10-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("Two-Pole Threshold Entries + Opposite-Signal & Stop Exits + Stats",
overlay=true,
max_labels_count=500)
// === Inputs ===
length = input.int(20, minval=1, title="Filter Length")
buyTrig = input.float(-0.8, title="Buy Threshold (osc ↑)")
sellTrig = input.float( 0.8, title="Sell Threshold (osc ↓)")
stopLossPts = input.int(10, minval=1, title="Stop Loss (pts)")
// === Two-Pole Oscillator ===
sma25 = ta.sma(close, 25)
dev = (close - sma25) - ta.sma(close - sma25, 25)
norm = dev / ta.stdev(close - sma25, 25)
alpha = 2.0 / (length + 1)
var float s1 = na
var float s2 = na
s1 := na(s1) ? norm : (1 - alpha) * s1 + alpha * norm
s2 := na(s2) ? s1 : (1 - alpha) * s2 + alpha * s1
osc = s2
prevOsc = osc[4]
// === Trigger Cross Signals ===
isLongSig = ta.crossover(osc, buyTrig) and barstate.isconfirmed
isShortSig = ta.crossunder(osc, sellTrig) and barstate.isconfirmed
// === State & Stats Vars ===
var int tradeDir = 0 // 1=long, -1=short, 0=flat
var float entryPrice = na
var int entryBar = na
var int buyTotal = 0
var int buyFailed = 0
var float sumMoveB = 0.0
var int cntMoveB = 0
var float sumPLptsB = 0.0
var int sellTotal = 0
var int sellFailed = 0
var float sumMoveS = 0.0
var int cntMoveS = 0
var float sumPLptsS = 0.0
// === Exit Marker Flags ===
var bool longStopHit = false
var bool shortStopHit = false
var bool longSigExit = false
var bool shortSigExit = false
longStopHit := false
shortStopHit := false
longSigExit := false
shortSigExit := false
// === 1) Opposite-Signal Exit ===
if tradeDir == 1 and isShortSig
float ptsL = close - entryPrice
sumMoveB += ptsL
sumPLptsB += ptsL
cntMoveB += 1
strategy.close("Long")
longSigExit := true
tradeDir := 0
if tradeDir == -1 and isLongSig
float ptsS = entryPrice - close
sumMoveS += ptsS
sumPLptsS += ptsS
cntMoveS += 1
strategy.close("Short")
shortSigExit := true
tradeDir := 0
// === 2) 5-Bar, Bar-Close 10-pt Stop Exit ===
inWindow = (tradeDir != 0) and (bar_index <= entryBar + 5)
longStopPrice = entryPrice - stopLossPts
shortStopPrice = entryPrice + stopLossPts
if tradeDir == 1 and inWindow and close <= longStopPrice
buyFailed += 1
sumPLptsB -= stopLossPts
strategy.close("Long")
longStopHit := true
tradeDir := 0
if tradeDir == -1 and inWindow and close >= shortStopPrice
sellFailed += 1
sumPLptsS -= stopLossPts
strategy.close("Short")
shortStopHit := true
tradeDir := 0
// === 3) New Entries (only when flat) ===
if tradeDir == 0 and isLongSig
buyTotal += 1
entryPrice := close
entryBar := bar_index
strategy.entry("Long", strategy.long)
tradeDir := 1
if tradeDir == 0 and isShortSig
sellTotal += 1
entryPrice := close
entryBar := bar_index
strategy.entry("Short", strategy.short)
tradeDir := -1
// === Stats Computation ===
float avgMoveB = cntMoveB > 0 ? sumMoveB / cntMoveB : na
float successPctB = buyTotal > 0 ? (buyTotal - buyFailed) / buyTotal * 100 : na
float pnlUSD_B = sumPLptsB * 50.0
float avgMoveS = cntMoveS > 0 ? sumMoveS / cntMoveS : na
float successPctS = sellTotal > 0 ? (sellTotal - sellFailed) / sellTotal * 100 : na
float pnlUSD_S = sumPLptsS * 50.0
string tf = timeframe.period
// === On-Chart Markers ===
plotshape(isLongSig, title="Long Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
plotshape(isShortSig, title="Short Entry", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny)
plotshape(longSigExit, title="Exit on Sell Sig", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.orange, size=size.tiny)
plotshape(shortSigExit, title="Exit on Buy Sig", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny)
plotshape(longStopHit, title="Stop Exit Long", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.purple, size=size.tiny)
plotshape(shortStopHit, title="Stop Exit Short", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.tiny)