ianzeng123
2
fokus pada
413
Pengikut
Apa sebenarnya yang dilakukan oleh taktik ini?
Anda tahu? Strategi ini seperti seorang investor yang sangat berhati-hati! Ini tidak membabi buta mengejar kejatuhan, tetapi pertama-tama melihat tren besar dengan “teleskop” (analisis struktur pasar multi-frame waktu), memastikan arah tidak ada masalah, dan kemudian menggunakan terobosan saluran Dongxian sebagai sinyal masuk.
Yang paling menarik adalah bahwa ia juga akan “membangun gudang dalam batch” seperti ketika Anda membeli makanan, Anda akan mencoba satu dan kemudian membeli beberapa lagi. Ketika harga bergerak ke arah yang menguntungkan, ia akan meningkatkan gudang secara cerdas berdasarkan ATR (Average True Rate) untuk membuat keuntungan berjalan lebih jauh!
Penjelasan titik terang inti
Fokus!Strategi ini memiliki tiga hal yang luar biasa:
Filter struktur multi-frame waktu 🕐 Seperti mengemudi sebelum melihat navigasi untuk mengkonfirmasi arah yang besar, strategi akan menganalisis struktur pasar yang lebih besar. Hanya melakukan lebih banyak ketika tren besar naik, dan kosong ketika tren besar turun.
2. Sistem ATR Dinamis 📊 Strategi tradisional adalah dengan menggunakan pegangan atau tetap menambah posisi. Strategi ini lebih cerdas! Ini menentukan waktu dan posisi stop loss berdasarkan volatilitas pasar (ATR). Saat pasar berfluktuasi besar, berikan lebih banyak ruang; saat berfluktuasi, kontrol lebih ketat.
3. Reversal sinyal bernegosiasi 🔄 Yang paling keren adalah logika posisi terbuka: bukan menunggu untuk menghentikan kerugian atau menetapkan target, tetapi ketika sinyal masuk terbalik muncul, semua posisi terbuka. Dengan demikian, Anda dapat menangkap sebagian besar keuntungan dari tren, tetapi juga mundur tepat waktu ketika tren berubah!
Pengaturan tab parameter
Petunjuk untuk keluar dari lubang itu datang!
- Siklus jalur masuk (20)Terlalu kecil untuk diretas, terlalu besar untuk dilewatkan
- Siklus jalan keluar (10)“Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi saya pikir itu adalah salah satu hal yang paling penting”.
- ATR kelipatan ((2.0 Stop Loss, 0.5 Tambah)Rasio ini sangat penting, stop loss harus diberikan ruang, dan penambahan saham harus moderat.
- Jumlah maksimum unitPengertian: Mengontrol risiko, tidak serakah!
Skenario aplikasi pertempuran
Kapan strategi ini paling tepat untuk digunakan?
Contoh penggunaan yang baik:
- Varietas yang lebih tren (seperti cryptocurrency, komoditas berjangka)
- Keadaan pasar yang jelas berorientasi
- Jika Anda memiliki cukup kesabaran untuk menunggu sinyal berkualitas tinggi
Kondisi yang tidak sesuai:
- “Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa”.
- Periode di mana berita sering berubah
- Jika Anda ingin berdagang dengan frekuensi tinggi
Ingat, ini adalah strategi untuk bekerja lambat dan hidup lambat, bukan alat untuk membuat Anda menjadi kaya dalam semalam, tetapi alat untuk membantu Anda tetap menghasilkan uang dalam tren!
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2025-11-11 00:00:00
end: 2025-12-10 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ZEC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Trend $ZEC", shorttitle="$ZEC 1/15m", overlay=true,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.cash,
default_qty_value=5000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.06,
slippage=0,
max_lines_count=500,
max_labels_count=500)
// ========== 參數設定 ==========
// 唐奇安通道參數
entry_period = input.int(20, "進場通道週期", minval=1, group="通道設定")
exit_period = input.int(10, "出場通道週期", minval=1, group="通道設定")
// ATR 參數
atr_period = input.int(20, "ATR 週期", minval=1, group="ATR 設定")
atr_stop_mult = input.float(2.0, "止損 ATR 倍數", minval=0.1, step=0.1, group="ATR 設定")
atr_add_mult = input.float(0.5, "加倉 ATR 倍數", minval=0.1, step=0.1, group="ATR 設定")
// 多空結構參數 - 加入多時間框架
swing_length = input.int(160, "結構擺動長度", minval=1, group="📊 多空結構過濾")
structure_timeframe = input.timeframe("1", "結構時間框架", group="📊 多空結構過濾", tooltip="選擇結構判斷的時間週期,空白=當前圖表,D=日線,W=週線")
show_structure_lines = input.bool(false, "顯示結構線", group="📊 多空結構過濾")
show_structure_labels = input.bool(false, "顯示結構標籤", group="📊 多空結構過濾")
// 加倉設定
max_units = input.int(2, "最大單位數(含首次)", minval=1, maxval=10, group="倉位管理")
position_size = input.int(5000, "每單位資金(USD)", minval=100, group="倉位管理", tooltip="10000U本金分2次進場，每次5000U")
// 顯示設定
show_channels = input.bool(false, "顯示通道", group="顯示設定")
show_atr_lines = input.bool(false, "顯示 ATR 線", group="顯示設定")
show_labels = input.bool(true, "顯示標籤", group="顯示設定")
show_table = input.bool(false, "顯示資訊面板", group="顯示設定")
label_distance = input.float(2.5, "標籤距離 K 棒倍數", minval=0.1, step=0.1, group="顯示設定", tooltip="標籤距離K棒的ATR倍數")
show_label_lines = input.bool(false, "顯示標籤連線", group="顯示設定")
// ========== 計算唐奇安通道 ==========
entry_upper = ta.highest(high, entry_period)
entry_lower = ta.lowest(low, entry_period)
exit_upper = ta.highest(high, exit_period)
exit_lower = ta.lowest(low, exit_period)
// ========== 計算 ATR (N值) ==========
N = ta.atr(atr_period)
// ========== 多時間框架多空結構判斷 ==========
// 計算結構的函數
f_calculate_structure() =>
var int trend = 0
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
swingHigh = ta.pivothigh(high, swing_length, swing_length)
swingLow = ta.pivotlow(low, swing_length, swing_length)
if not na(swingHigh)
lastHigh := swingHigh
if not na(swingLow)
lastLow := swingLow
if not na(lastHigh) and close > lastHigh and trend != 1
trend := 1
if not na(lastLow) and close < lastLow and trend != -1
trend := -1
[trend, lastHigh, lastLow]
// 獲取指定時間框架的結構
[structure_trend_mtf, last_structure_high_mtf, last_structure_low_mtf] = request.security(syminfo.tickerid, structure_timeframe, f_calculate_structure(), lookahead=barmerge.lookahead_off)
// 使用多時間框架的結構趨勢
structure_trend = structure_trend_mtf
last_structure_high = last_structure_high_mtf
last_structure_low = last_structure_low_mtf
// 檢測結構變化（用於繪製標籤）
var int prev_structure_trend = 0
bool bull_break = structure_trend == 1 and prev_structure_trend != 1
bool bear_break = structure_trend == -1 and prev_structure_trend != -1
prev_structure_trend := structure_trend
// 繪製結構突破標籤
if show_structure_labels
if bull_break
label.new(bar_index, low, "多方結構", style=label.style_label_up, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white, size=size.small)
if bear_break
label.new(bar_index, high, "空方結構", style=label.style_label_down, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white, size=size.small)
// ========== 持倉狀態追蹤 ==========
var float entry_price = na
var float[] add_prices = array.new_float(0)
var int position = 0
var int units = 0
var float stop_loss = na
// ========== 進場訊號 (加入結構過濾) ==========
long_entry_signal = close > entry_upper[1] and structure_trend == 1
short_entry_signal = close < entry_lower[1] and structure_trend == -1
long_entry = long_entry_signal and position != 1
short_entry = short_entry_signal and position != -1
// ========== 加倉訊號 ==========
long_add = false
short_add = false
if position == 1 and units < max_units
if array.size(add_prices) > 0
last_add_price = array.get(add_prices, array.size(add_prices) - 1)
long_add := close >= last_add_price + (atr_add_mult * N)
else
long_add := close >= entry_price + (atr_add_mult * N)
if position == -1 and units < max_units
if array.size(add_prices) > 0
last_add_price = array.get(add_prices, array.size(add_prices) - 1)
short_add := close <= last_add_price - (atr_add_mult * N)
else
short_add := close <= entry_price - (atr_add_mult * N)
// ========== 出場訊號 (改為反向訊號出場) ==========
// 多單出場：當空單進場訊號觸發時
long_exit = (position == 1) and short_entry_signal
// 空單出場：當多單進場訊號觸發時
short_exit = (position == -1) and long_entry_signal
// ========== 更新持倉狀態 ==========
if long_entry
position := 1
units := 1
entry_price := close
array.clear(add_prices)
array.push(add_prices, close)
stop_loss := close - (atr_stop_mult * N)
alert_msg = timeframe.period + " 做多 EP:" + str.tostring(close, "#.##")
strategy.entry("多單1", strategy.long, qty=position_size/close, comment=alert_msg, alert_message=alert_msg)
else if short_entry
position := -1
units := 1
entry_price := close
array.clear(add_prices)
array.push(add_prices, close)
stop_loss := close + (atr_stop_mult * N)
alert_msg = timeframe.period + " 做空 EP:" + str.tostring(close, "#.##")
strategy.entry("空單1", strategy.short, qty=position_size/close, comment=alert_msg, alert_message=alert_msg)
else if long_add
units := units + 1
array.push(add_prices, close)
stop_loss := close - (atr_stop_mult * N)
alert_msg = timeframe.period + " 加倉多 " + str.tostring(units) + "/" + str.tostring(max_units) + " EP:" + str.tostring(close, "#.##")
strategy.entry("多單" + str.tostring(units), strategy.long, qty=position_size/close, comment=alert_msg, alert_message=alert_msg)
else if short_add
units := units + 1
array.push(add_prices, close)
stop_loss := close + (atr_stop_mult * N)
alert_msg = timeframe.period + " 加倉空 " + str.tostring(units) + "/" + str.tostring(max_units) + " EP:" + str.tostring(close, "#.##")
strategy.entry("空單" + str.tostring(units), strategy.short, qty=position_size/close, comment=alert_msg, alert_message=alert_msg)
else if long_exit or short_exit
if long_exit
alert_msg = timeframe.period + " 平多 反向訊號"
strategy.close_all(comment=alert_msg, alert_message=alert_msg)
if short_exit
alert_msg = timeframe.period + " 平空 反向訊號"
strategy.close_all(comment=alert_msg, alert_message=alert_msg)
position := 0
units := 0
entry_price := na
array.clear(add_prices)
stop_loss := na
// ========== 繪製通道 ==========
plot(show_channels ? entry_upper : na, "進場上軌", color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
plot(show_channels ? entry_lower : na, "進場下軌", color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
plot(show_channels ? exit_upper : na, "出場上軌", color=color.new(color.orange, 50), linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(show_channels ? exit_lower : na, "出場下軌", color=color.new(color.blue, 50), linewidth=1, style=plot.style_circles)
// 繪製結構高低點
plot(show_structure_lines ? last_structure_high : na, "結構高點", color=color.new(color.red, 70), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
plot(show_structure_lines ? last_structure_low : na, "結構低點", color=color.new(color.green, 70), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
// ========== 繪製 ATR 線 ==========
plot(show_atr_lines and position != 0 ? stop_loss : na, "止損線", color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, style=plot.style_cross)
var float next_add_long = na
if position == 1 and units < max_units
next_add_long := array.size(add_prices) > 0 ? array.get(add_prices, array.size(add_prices) - 1) + (atr_add_mult * N) : entry_price + (atr_add_mult * N)
else
next_add_long := na
plot(show_atr_lines and position == 1 and units < max_units ? next_add_long : na, "下次加倉(多)", color=color.new(color.yellow, 30), linewidth=1, style=plot.style_stepline)
var float next_add_short = na
if position == -1 and units < max_units
next_add_short := array.size(add_prices) > 0 ? array.get(add_prices, array.size(add_prices) - 1) - (atr_add_mult * N) : entry_price - (atr_add_mult * N)
else
next_add_short := na
plot(show_atr_lines and position == -1 and units < max_units ? next_add_short : na, "下次加倉(空)", color=color.new(color.yellow, 30), linewidth=1, style=plot.style_stepline)