スリップを効果的に回避する方法

• ### スライドポイント

プログラム化された取引の滑り点は,実際の取引価格とあなたが期待する価格の差です.

ネットワークの遅延時間です.*取引の tick レベルの変動速度=滑り点。

取引は滑点を生成する原因ではありません,なぜなら取引は常に変動するからです. 模擬盤と歴史の反省では,ネットワークに遅延がないため,滑点も発生しません (しかし,この時点で取引は依然として変動しますが,滑点を生成しません). 模擬盤では,各単板にストップダストを設定すると,各取引で刺激されたストップダストまたはストップは,あなたが期待した価格に100%応じて発生することを発見するのは簡単です.

まず,状況の変動は変えられないが,ネットワークの遅延時間をコントロールできる.コンピュータで見ている状況が,ライブではなく,リプレイであることを明確にし,この状況に基づいて,プログラムで下された命令が,伝送される時間が有効になる.したがって,滑点の拡大の影響は,ネットワークの遅延が深刻で,状況の変動速度が大きい.この影響に対して,小周期の取引レベルに破壊的な結果をもたらす可能性がある.

• スライドポイントの影響を回避するには,以下の3つの方法があります.

  • #### 1 プログラム化された取引のレベルを高めること

  　　 プログラム化された取引の過程で,大周期の取引レベルの平均利益率と損失点数は,小取引レベルより大きくなるのは必然である.もし小レベルが平均利益10点,平均損失7点,大レベルのモデルが平均利益100点,平均損失70点であるならば,模擬盤と歴史回測では,両者の違いはほとんどない.両モデルは安定した利益を得ることができるが,実際の盤では,大きく異なる.後者は,前者よりも大きく異なるに違いない.平均利益損失点数,および滑り点の尺度が,根本的に一つのレベルではないからである.

  • #### 2 ネットワークの遅延を減らすことは,プログラム化された取引に非常に役立ちます.

  ネットワークの遅延を減らすために,プログラム化された取引サーバーに接続する最も速い方法を探すために,あらゆる手段を尽くします.

  • #### 3 市場が急激に波動する時期を避ける

  　　 例えば,非農の場合は,完全に回避する方法を採用し,すべての清算の時間はデータ発表の15分前に保持できます. あなたは市場の変動の速度を左右することはできませんが,回避したい場合はうまく行われます. 精度の非農の発表時間については,この時間は,我々はポジションを保持していない,さらに大きな滑り点であっても,根本的に私たちに影響しません.

  上述の通り,計算式の2乗を調整して滑点を減らすか回避するプログラム取引の滑点は2番目と3番目であり,第一の滑点は滑点の影響を減らすだけであり,滑点の影響を減らすのではなく,私たちのリターン率曲線は全く影響を受けません. プログラム取引の滑点は,時にはあなたの収益を増加させることもできます.

  例えば,後進で注文をしたり,固定ポイントで止めたりすると,スライドと友達になれます。2つ以上の取引主体があるときは,すべての注文と平和のポジションを区別する必要があります.スライドが有利なら,スローネットワーク主体でこれらの指示を操作し,スライドが不利なら,これらの指示を高速ネットワーク主体に分割して操作してください。

  FeiyangEAの開單方面は,回転方式が60%以上に達するので,国内遅速のネットワークホストで開單するのがよい.平仓方面は,滑点がプログラム化された取引に不利な方向であるため,現在,アメリカの高速ネットワークVPSが平仓操作を担当している.これらの改良により,同期の歴史回測は,实盤の成績より劣る.それによって,实盤と回測の一致した高度が確保される.この前提は,プログラム化された取引において最も重要なものであり,そうでなければ,取引モデルの作成と最適化を行うことは根本的に不可能である.

プログラム化された取引と量的な投資