スリップポイントを効果的に回避する方法

スリップポイントを効果的に回避する方法

• 滑り点

  まず,プログラム化取引の滑り点を挙げましょう. 実際,小編の目で見ると,プログラム化取引の滑り点は,実際の取引価格とあなたが期待する価格の差点です.

  このことから,スライドポイントを計算する公式を出すことができます: ネットワークの遅延時間 * 動態・ティックレベルの波動速度=スライドポイント.

  取引は滑り点を発生させる原因ではない. 市場は常に波動している. 一方,模擬盤と歴史回顧では,ネットワークに遅延がないため,滑り点は発生しない. (しかし,この時点で市場はまだ波動するが,滑り点を発生させない).

  第一に,市場の変動は,我々は変えることができないが,我々はネットワークの遅延時間を制御できる.我々は,我々がコンピュータで見る市場が,ライブではなく再放送されていることを明確にしなければならない.この市場によって,我々のプログラムが発信する指示は,また,送信される時間が有効になる必要がある.したがって,滑り点の影響は,ネットワークの遅延が深刻で,市場の変動が大きい.この影響は,小周期取引レベルに破壊的な結果をもたらす可能性があります.

  

• 滑り点の影響を回避するには,次の3つの方法があります.

  • 1 手続き化された取引のレベルを高めること

プログラム化取引の過程で,大サイクルの取引レベルにおける平均利得と損失点数は,小サイクルの取引レベルよりも必然的に大きい.小サイクルの平均利得は10ポイント,平均損失は7ポイントであり,大サイクルのモデルは平均利得は100ポイント,平均損失は70ポイントである場合,模擬盤と歴史回顧ではほとんど違いはなく,両モデルは安定した利益を得ることができるが,実盤では大きく異なる.後者は,平均利得と損失点の数と滑り点の尺度が全く同じ尺度ではないため,前者とはかなり異なるに違いない.

• 2 ネットワークの遅延を減らすことは プログラム化取引に役立ちます

  ネットワークの遅延を減らすために,PTSサーバーに接続する最も速い方法を探すために,あらゆる手段を講じます.

• 3 市場変動が激しい時期を避ける

例えば非農産物については,完全に回避する方法を採用し,すべての清算時間はデータ公開の15分前に保持できます. あなたは市場の変動速度を左右することはできませんが,避けてきたりすることは良いです. 準秒の非農産物公開時間については,この時間は,私たちは持っていません. さらに大きな滑り点であっても,私たちには全く影響しません.

根据上述内容，对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点是第二和第三点，而第一点，只是使得降低滑点的影响效果而不是降低滑点，我们的收益率曲线率根本不会受到影响。程序化交易中的滑点有的时候还可以增加你的收益，这需要我们队开单和平仓的方式有一个更好的理解，总而言之，如果我们用的是逆tick级别的势的开单方式，那滑点对我们是有好处的，如果我们用的是顺tick级别的势的平仓方式，滑点对我们也有好处，此时，网络延迟较大对我们来说，倒是一件好事!

比如靠回踩方式去下单，还有靠固定点数的止盈，我们和滑点都可以成为朋友。当我们有两个以上的交易主机的时候，就需要去甄别所有的下单和平仓，如果滑点对我们有利，则用慢速网络主机去操作这些指令，如果滑点对我们不利，则要将这些指令拆分到快速网络主机去操作。

FeiyangEA开单方面，回踩方式达到六成以上，所以最好用国内慢速网络主机去开单，而对于平仓方面，都是滑点对程序化交易中不利的方向，所以目前都是由美国快速网络VPS负责平仓操作。这些改进，使得同期历史回测不如实盘的成绩，从而确保了，实盘与回测一致的高度，这个前提是程序化交易中最为重要的，否则根本无法做出交易模型的编制和优化。

プログラム化取引と定量化投資