簡単なリトークで,プログラム化された取引ソフトウェアのほとんどの単一指標が失敗していることがわかります. 2013年は非常に明らかな境界線であり,多くの指標が2013年以降に失敗し,または利益を得ることができなかった指標が損失を起こすようになった場合があります.
取引戦略システム
近年,衍生金融商品の参加者が増加し,原油や金などの商品は,すでに大規模な投資機関が民間資金に転換している.体系化,グローバリゼーション,金融システムの平坦化取引が広く使用されるにつれて,指標の利益の余地も大幅に減少している.あるシステムの類似した論理が市場トレーダーによって大量に使用されている場合,買取・売却券は,このシステムの利益力を圧迫する.
ここで,戦略の概念について説明します.この戦略は,私たちが一般的に言う指標である.それは主に空白の多さを判断するために使用されます.前者は,指標の管理ツールであり,私たちが一般的によく見かける方法や法例は,シートネット,ポジション,サイジング,権益曲線管理,リスクバランスなどです.我々は後者を指標Aと呼び,前者を指標Bと呼び,Bは管理ツールです.
ほとんどのプログラマートレーダーは,技術分析レベルにおいて完璧なAを得るために懸命に考えますが,Bの各面において,自分の直感で実行します.主観的直感は多くのパラメータを持ち込み,Aが完璧であっても役に立たない.
指標が失敗したかどうかを判断する方法も,トレーダーによって定量化されることがほとんどない.この戦略が利益を得る能力があるかどうかを,単なる観察からではなく,定量的な観点から分析すべきである.下記のいくつかの方法により,複数の戦略の組み合わせの中で,さまざまな戦略を資金分配方法または一貫性のある判断で評価することができる.
比較戦略の一般的リスクと戦略的効率は,利権曲線基準によって差で測定できる. 大きいサンプルの周期では,比較戦略は,各中間以上の時間帯で,利益因数や勝利率などの類似した特性が現れる.
したがって,利害関係曲線は,商品価格やリスクなどの変化を処理した部分に続いて,相対的にわずかな変化の角度を右上向きの方法として呈すべきである.我々は利害関係曲線の差の基準を使用して,戦略が持続的に有効かどうかを判断することができる.
利息曲線の平均値から1標準差を引いた場合,通常理論上はこの線の下には約16%の利息がある. もしこの線下での利息率が著しく上昇している場合,指標の収益性が圧縮されたことを表す.
複数戦略では,近期指標を最適化し,長期指標を最適化した同じパラメータ値を除きます. この値が1に近い場合は,この戦略が継続的に有効であることを表します.
複数の戦略の組み合わせでは,このような数値を使用して,異なる戦略が商品の中でどのように動作するかを決定したり,資金を各戦略に比例的に分配して,現在使用されている戦略に重みを加えることもできます.
例えば,3つの戦略の数値計算はそれぞれ1.1、1.2、1.3である.前者により良い評価が得られ,簡単な資金配分原則は,<<0.1 + 0.2 + 0.3 > / 0.1、<0.1 + 0.2 + 0.3 > / 0.2、<<0.1 + 0.2 + 0.3 > / 0.3 = 6 : 3 2 の比例配置である.
通常,利率取引の勝利率は非常に高い.方向波段戦略では50%の勝利率は高い.利率モデルでは60%以上の勝利率は達成される可能性が高い.
しかし,双国または多国間の商品利息モデルの失敗の場合,それは明白で漸進的なもので,それほど簡単に瞬時に不効になる.
利息モデルが失敗しているかどうかを判断するには,利息曲線斜率の変化を簡単に観察し,中期以上のレベルや角度が低下した場合,多国間商品利息システムまたは商品组合への転換を増加させることができます.
機械化された取引は,私たちが期待する結果を得るために,それぞれのリンクが常に私たちが設定したルールに従って動作することを要求するものです.量的な取引は機械化された取引の衍生であり,プログラム化された取引は量的な取引に基づいており,コンピュータに自動実行する能力を与えます.
では,技術分析を基に各リンクをデジタル化することが良いのか?そうすることで,まずはより正確な実行戦略,次に,程序化された取引を実行することが可能になり,戦略の第一段階ではなく,さらなる評価・評価の方向性を有利にします.
プログラミングトレーダー プログラミング取引と量化投資