量化戦略の開発のプロセスと思考

量化戦略の開発のプロセスと思考

発明者の定量化で戦略を書き始めるときは,おそらく多くの新しいユーザーと同じだろう. 気がつかない,本当にそうである. 書くことと詩を書くことは完全に2つの概念である. しかし詩を書くために,それは書く必要があります. 基本的なプログラミングが必要です. ここで疑問が湧くかもしれません. 基本的にはどんなに賢いのか. これを見てください.送受信口この記事の内容は短く,内容が豊富で,戦略を書くのに十分です.

• この記事へのトラックバック一覧です. 戦略の開発プロセスとは? 概要は以下の通りです.

プログラミングは一つの環に過ぎません. しかし重要な環です.

- 1、建模：
    我的理解是，你的想法应该是一个靠谱的好主意（我想没人愿意付出大量精力去验证一个错误的IDEA）。所以这个好主意不是胡思乱想出来的。是通过观察市场现象、行为。数据分析，数学分析等一些科学的方法设计出的完善的逻辑、数学模型。并且要通过论证。
- 2、编程：
    这个过程就如同拿到设计图纸后造车一样。当然实际写的时候会遇到各种在 模型中 没有想到的问题，需要反复调整。经过这个过程你会深刻的体会到： “想的简单”这几个字，也会知道 策略 和 策略源码 之间的距离。
- 3、回测：
    必不可少的一步。此刻不管策略代码作者多自信，这个时候的策略代码也只是残次品。 还要经过 “回测” 这个大熔炉 锤炼。回测是在历史数据中，舒舒服服的测试。主要验证程序的基本逻辑，基本功能，验证策略的基本正确性、可行性。这个过程往往会发现一批明显的BUG。
- 4、实时行情的模拟交易：
    在明显的问题通过回测检验，排除后。回测结果接近预期的设计（至少是策略有可行性）。开始让策略程序接受实时行情模拟交易的考验。这个阶段依然会发现不少问题，这些问题更加隐秘、难以查找。所以该阶段DeBug需要认真。找错误是个基本功。（甚至我个人感觉DeBug功力比写代码还重要）。如果这方面经验不足、粗心大意，会导致一个BUG，没处理对（甚至没找到，但是误改了别的地方），进而产生更多的BUG，这种情况我经历过，说体验就两个字：“抓狂！”。
- 5、实盘测试
    终于迎来最残酷的实盘测试，策略程序要经得住实盘各种问题的摧残（网络异常，超时，交易细节问题，响应速度，容错机制 等等）。 有些问题藏得非常之深。要经过长时间的实盘测试才能体现出来。找出这些问题的根源也是需要一番功夫的。

一つの戦略は,おそらく上記のステップを必要とします. 復習テストは,全体のサイクルの大部分を占めており,コーディングは,その一部にすぎません.

• 経験:

  • 1、最初の戦略を書く時も苦悩した. そして,通常,最初の戦略を完全に書き上げることを望まない. まず簡単なコードを見て,そのコードに注釈を書いて,各行の役割を理解するのが良い.
  • 2、簡単な戦略コードを模倣する.
  • 3、真剣に,これは必須である。無謀な意図は,単なる災害である。
  • 4、忍耐,BUGは私を何千回も虐げ,私はBUGを初恋のように待っています! ,良い心態を維持してください.
  • 5, 初級段階では注釈をよくして,情報を出力する関数 (API),発明者の定量化ではLog (Log) 関数 (Log (Log (Log)) と書くことができます. これをコードの論理構造に組み込むことで,プログラムがこのLog関数を持つプロセスに入るときを知ることができます.
  • 6 怖がらないで! 始めよう!