戦略開発者の必要性
異なる市場では異なる指標で判断する必要があります. 異なる開場条件に応じて異なるストップ損失差を設定できますか?
例えば,従来のモデルでは,平衡条件を記述する際に,異なる開設条件を区別しない.
このコードは,従来の不分別状態の簡単な戦略です.
MA5^^MA(C,5);
MA10^^MA(C,10);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K..SMA(RSV,3,1);
D..SMA(K,3,1);
CROSS(MA5,MA10)||CROSS(K,D),BK;
C>HV(H,10)||C<BKPRICE-5*MINPRICE,SP;
AUTOFILTER;
グループ化指令を使うのは違います
分群命令は,平衡条件を n グループに分け,あるグループの条件開いたポジションは,あるグループの対応平衡条件のみが平衡できる.他のグループの平衡条件を満たす場合は,信号を出せず,委託しない.
例えば:
1組は多条件で
MA5^^MA(C,5);
MA10^^MA(C,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSS(MA10,MA5),SP;
2番目のグループは多条件
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K..SMA(RSV,3,1);
D..SMA(K,3,1);
CROSS(K,D),BK;
C>HV(H,10)||C<BKPRICE-5*MINPRICE,SP;
同じモデル内の条件の異なるグループをどのように区別するか?それらを実現してみましょう.
まず,モデルをフィルタリングモデルと非フィルタリングモデルに分けます.
フィルタリングモデル: 異なる開場条件を異なる平衡条件で平衡させたい.
非フィルターモデル:最初の入場戦略は,異なるストップ損失平衡戦略で平衡したいと望んで,指令のグループ化を使用して実現することができる.
フィルターモデル
//A组指令
A组的开多条件,BK('A');
A组的开空条件,SK('A');
A组的平多条件,SP('A');
A组的平空条件,BP('A');
//B组指令
B组的开多条件,BPK('B');
B组的开空条件,SPK('B');
B组的平多条件,SP('B');
B组的平空条件,BP('B');
AUTOFILTER;//过滤函数
注: フィルタモデルでは,取引指示後にグループを組み,単語の引数で括り込む必要があります. 例えば BK (
フィルターなしのモデル
//A组指令
A组的开多条件1,BK('A',2);
A组的开空条件1,SK('A',2);
A组的加多条件2,BK('A',1);
A组的加空条件2,SK('A',1);
A组的平多条件,SP('A',GROUPBKVOL('A'));
A组的平空条件,BP('A',GROUPSKVOL('A'));
//B组指令
B组的加多条件,BK('B',1);
B组的加空条件,SK('B',1);
B组的平多条件1,SP('B',GROUPBKVOL('B'));
B组的平空条件1,BP('B',GROUPSKVOL('B'));
注意:非フィルターモデルでは,取引指示の後,グループと手数を追加する必要があり,グループが単語の引数で括り合わなければなりません.
BK (
フィルタリングモデル: グループフィルタリングから信号フィルタリング
グループフィルタとは,前回のK線信号がグループAからの開場信号である場合 (BK SK BPK SPK) 現在のK線はグループAの平成信号のみである.前回のK線信号がグループAからの平成信号である場合 (BP SP) 現在のK線は任意のグループからの開場信号である場合 (信号が出る順に最初の開場信号を取ります).
グループ化されていない平仓条件は,グループ化されていない平仓条件のみです.
シグナルフィルタリングとは,平面信号のフィルタリングです.
優先順位は以下の通りです.
フィルターなしのモデル:
プログラムを書く時に,これらの指令がどのようにグループ化されているか,いくつかの戦略例で説明します.
フィルターモデル
取引の考え:20サイクルと60サイクルを基準として,均線金
死 としてトレンド判断.
コード:
MA20^^MA(C,20);
MA60^^MA(C,60);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:=3*K-2*D;
HH:=HV(H,10);
LL:=LV(L,10);
MA20>MA60&&H>HH&&C>O,BK('A');
MA20<MA60&&L<LL&&C<O,SK('A');
L<LV(L,5)||CROSSDOWN(MA20,MA60)||C<BKPRICE-5*MINPRICE,SP('A');
H>HV(H,5)||CROSSUP(MA20,MA60)||C>SKPRICE+5*MINPRICE,BP('A');//只平A组开仓
MA20>MA60&&CROSSUP(K,D)&&C>O,BK('B');
MA20<MA60&&CROSSDOWN(K,D)&&C<O,SK('B');
C>BKPRICE+5*MINPRICE||C<BKPRICE-2*MINPRICE||C<REF(L,BARSBK),SP('B');
C<SKPRICE-5*MINPRICE||C>SKPRICE+2*MINPRICE||C>REF(H,BARSSK),BP('B');//只平B组开仓
//不同的开仓条件开仓，用不同的平仓条件，有针对性的平仓。达到不同行情试用不同策略的目的。
AUTOFILTER;
フィルターなしのモデル
取引アイデア: 5サイクルと10サイクル均線金
死叉を最初の取引条件として.
コード:
MA5^^MA(C,5);
MA10^^MA(C,10);
MA20:=MA(C,20);
MA60^^MA(C,60);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:=3*K-2*D;
HH:=HV(H,10);
LL:=LV(L,10);
CROSSUP(MA5,MA10)&&BKVOL=0&&C>=O,BK('A',2);
CROSSDOWN(MA5,MA10)&&SKVOL=0&&C<=O,SK('A',2);
CROSSUP(MA5,MA60)&&ISLASTBK&&BKVOL=2,BK('A',1);
CROSSDOWN(MA5,MA60)&&ISLASTSK&&SKVOL=2,SK('A',1);
MA5>MA60&&H>HH&&ISLASTSP&&REF(GROUPBKVOL('A'),BARSSP+1)>0,BK('B',1);
MA5<MA60&&L<LL&&ISLASTBP&&REF(GROUPSKVOL('A'),BARSBP+1)>0,SK('B',1);
L<LV(L,5)||C<REF(L,BARSBK)&&(C<BKPRICE-2*MINPRICE),SP('A',GROUPBKVOL('A'));
H>HV(H,5)||C>REF(H,BARSSK)&&(C>SKPRICE+2*MINPRICE),BP('A',GROUPSKVOL('A'));
C>BKPRICE+10*MINPRICE||CROSSDOWN(MA5,MA60),SP('B',BKVOL);
C<SKPRICE-10*MINPRICE||CROSS(MA5,MA60),BP('B',SKVOL);
上記は,この2つのタイプのモデルの具体的な事例分析であり,My言語がグループ命令の処理方法を見ることができる.各人は,自分の戦略論理に基づいて異なるグループ要求を策定することができ,コードの中で表現したい戦略論理を最も明確でエラーが最小限に表現することができます.