タートルシステム取引ルールの技術的本質

• ### 取引システムには以下のものが含まれます

● 市場 - 買ったり売ったりする場所 市場への参入の規模 - どれだけの売り上げか ● 市場に出る - いつ買うか ストップ・ロスは 株を売却して 損失から抜け出すことです 市場から外れる時 - 利益のある株を売却する時 戦略 - 売買方法

ATRは,株の過去20日間の平均波動幅である.ほとんどの取引ソフトウェアでは,以下の簡単なカスタム公式が使用できます. TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1) -HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1) -LOW)

ATR:EMA(TR,20);

株の購入と売却の数は,次の式で計算されます.

アカウントの1%/ATR

例えば,口座の資金は50万円で,ある15元株の20日間の平均波動幅は0.6円です.*1%/0.6=8333株,整合すると8300株。15元で購入すると,ポジションは24.9%である.平均波動幅が0.45元なら11100株で購入し,ポジションは33.3%である.平均波動幅が1元なら5000株で購入し,ポジションは15%である。

ポジションの計算式はCW:CLOSE/ATRである*100%　　

国内株式市場の波動性が成熟市場より明らかに強いため,単発ポジションは通常10%~20%の間で,口座の大きさに関係なく,売買時の流動性を考慮しない限り,5~7株が満席になっている.

小額口座 ((50万以下) の場合,3株は十分で,順次順次順次上昇することができます.海取引は,単一株の制限は4単位,すなわち4です.*CW。

口座の金額を調整する

アカウントが10%負けているごとに,海は,初期純資産に達するまで,アカウントのサイズを20%小さくします.また10%負けたら,アカウントのサイズを20%小さくします.その逆で,10%の利益があれば,20%以上の資金を追加することはできません.明らかに,海取引システムは,順位上昇取引のシステムであり,勝ちは資本を増やし,負けたら資本を減らします.

海は,ドンチャンのチャネルブレークアウトシステムに基づいた2つの関連システムで株を選びます.

海賊たちは2つの異なる,しかし関連した突破システム法則を手に入れた.我々は,この2つのシステムをシステム”とシステム”と呼んでいる.我々は,自分の意志に従って,自分の純資産をどのシステムに配置するかを完全に自分で決めることができる.我々のうちの何人かは,システム”ですべての純資産を取引する.

• システム1 - 20日突破に基づく偏短線システム

• システムII - - シンプルな長線システムで55日突破を基に

  海は常に,その日のブレイクが発生する時に取引し,毎日の閉盘または次の日の開盤まで待たない.開盤空飛の場合,市場開盤がブレイク価格を超えた場合,海は開盤時に株式を購入する.

  前回の突破が有利な取引につながった場合,システム1の突破入場信号は無視されます. 注意:この問題を検証するために,前回の突破は,その突破が実際に受け入れられたか,またはこの法則のために無視されたかに関わらず,ある商品の最近の突破と見なされます. 勝利の10日前後の市場離脱が,突破日後の価格が2ATR下落した場合,この突破は失敗した突破と見なされます. 前回の突破の方向は,この法則とは無関係である.したがって,損失を伴う多頭突破は,その後の新しい突破を有効な突破とみなすであろう. しかし,もしシステム1の入場ブレイクが,以前の取引が利益を得ているので無視されていれば,主要波動を逃さないために55日目のブレイク時に入場することもできます.この55日目のブレイクは,自動保安ブレイクポイント (“Failsafe Breakout point”) として見られます.

• 貯蓄する

  　　 海は,突破時に1つの単位のみのポジションを確立し,ポジションを確立した後に1/2ATR (すなわち1分の2ATR) の間隔でポジションを増加させる.この1/2ATRの間隔は,以前の指令の実際の取引価格を基礎とする.したがって,最初の突破指令が1/2ATRを減少させた場合,新しい指令は,1/2ATRの減少を示すために,突破後の1ATRと正常な1/2ATRの単位増加の間隔である. 市場が急激に波動すると,1日以内に最大4台まで増加する可能性もある.

• 例として

  　　 ある株の過去20日間の最高価格は15元で,過去20日間の平均日々の変動は0.7元で,口座資金は50万元 (空置) である.*0.01/0.7,下方整数),最初の購入価格が15.05元であると仮定し,その後,価格が0.35元 (ATR0.7の半分) 上がるごとに,すなわち15.4,15.75,16.1元でそれぞれ7000株を購入し,合計28,000株となる。

  海取引システムは,いかなる取引にも2%以上のリスクが伴わないことを規定している. 価格変動の1ATRは,口座の純資産の1%を表すため,リスクが2%である場合の最大ストップは価格変動の2ATRである.海のストップは,購入価格以下の2ATRに設定されている.
  全ポジションのリスクを最小限にするために,もしさらに単位を追加すれば,前方の単位のストップは1/2ATRを上げます.これは一般的に,全ポジションのストップは,最近追加された単位から2ATRで設定されます.しかしながら,市場変動があまりにも速く滑りすぎたり,開盤が空飛ぶためにより大きな間隔で設定された場合,ストップは異なります.

• オプションのストップ・ストラテジー - 二重損失

  　　 海は,よりよい利益をもたらすオプションの止損戦略を教えられたが,それにより多くの損失を招き,そのため,損益率が低いため,この戦略は実行するのがより困難である.この戦略は,二重損失 (the Whipsaw) と呼ばれる. 取引ごとに2%のリスクを背負うとは異なり,ストップロスは1/2ATR,すなわち口座リスクの1/2%で設定される.ある単位がストップされ,市場が元の購入価格に戻った場合,その単位は再設立される.いくつかの海は,この方法で取引し,良い結果を得ている. 二重損失は,新しいユニットを追加する際に元のユニットのストロップを変更する必要がないという追加の利点もあります. 最大4ユニットの場合,全体のリスクは2%を超えないからです.

• 海の10日か20日の離港

  　　 システム一退市:現在の価格は10日目最低価格である。価格が10日目突破となるまで下落すれば,すべての株式は退出する。 システム二退市:現在の価格は20日最低価格である。価格が20日突破となるまで下落すれば,すべての株式は退出する。

farutoのブログから引用