海システム取引法の技術精髓

海システム取引法の技術精髓

• 取引の完全なシステム,以下を含む:

  市場 -- 何を買ったり売ったりする? 市場への参入規模 -- どれ位買いましたか? 市場へ入る時 -- 買い物をする時 ストップ損失 -- 損失を伴う株をいつ売却する? 株式は,株価が上昇するにつれて,株価が上昇し,株価が上昇するにつれて,株価が上昇し,株価が上昇し,株価が上昇し,株価が上昇し, 戦略 -- 売買する方法

  ATRは,株の過去20日間の平均波動幅である.ほとんどの市場ソフトウェアでは,以下のようなシンプルなカスタマイズ式が可能です: TR:MAX (MAX,HIGH-LOW),ABS (REF,CLOSE,1) -HIGH),ABS (REF,CLOSE,1) -LOW);

  ATR:EMA(TR,20)

  株式の購入・販売量は,以下の式で計算されます.

  購入した株の1回数 = 口座の1%/ATR

  例えば:口座資金が50万元で,ある15元株の20日平均波動幅が0.6元である場合,買取株数は=50万*1%/0.6=8333株,合計で8300株である. 15元で購入すると,ポジションは24.9%である. 平均波動幅が0.45元である場合は11,100株を購入し,ポジションは33.3%である. 平均波動幅が1元である場合は,わずか5000株でポジションは15%である.

  ポジションの計算式は:CW:CLOSE/ATR*100%

  国内株価の変動は成熟市場よりも明らかに強いため,単一のポジションは一般的に10%から20%の間である.したがって,口座の大きさに関係なく,売買時の流動性を考慮しない限り,5トンの7株のみが満場である.

  小資金口座 (<50万) の場合は,3株が十分で,ポジションは規則に従って徐々に上昇することができる.海上取引では1株の制限は4単位,すなわち4*CWである.

  口座の資金規模を調整する

  口座が10%損をするたびに,海は最初の純額に達するまで口座のサイズを20%減らす. また10%損すると,口座のサイズを20%減らし,このようにする. また,利益が10%であれば,20%以上の資金を追加することはできません. 明らかに,海取引システムは順次取引のシステムであり,資本を増やし,資本を減らします.

  海はDonchianのチャンネルブレイクシステムに基づいた2つの関連システムで株を選択する.

  海は2つの異なる,しかし関連したシステム法を破った.我々はこの2つのシステムをシステム1とシステム2と呼びます.我々は自分の意思に応じて,どのシステムに純資産配置するかを完全に自由に決めることができます.

  • システム1 -- 20日突破に基づく偏短線システム

  • システム2 -- 55日間の突破に基づいたよりシンプルな長線システム

    海は常に,その日の破盤時に取引を行い,その日の閉盤または翌日の開盤を待つのではなく.開盤が空飛ぶ場合,市場開盤が破盤値を超えた場合,海は開盤時に株を購入する.

    前回の突破が利潤の取引に繋がった場合,システム1の突破入場信号は無視される. 注:この問題を検証するために,前回の突破は,その突破が事実上受け入れられたかどうか,またはこの法則によって無視されたかどうかに関わらず,ある商品の最近の突破とみなされる.もし,利潤の10日目の出場前に,突破日の後の価格が2ATR下落した場合,この突破は失敗した突破とみなされる. ありがとうございました. 前回の突破の方向は,この法則に関係しない.したがって,損失を伴う複数の突破は,次の新たな突破を有効な突破とみなすであろう. ありがとうございました. しかし,前回の取引が利益を得ているため,システム1の入場突破が無視された場合,主要な波動を見逃すのを避けるために55日突破時に入場することもできます.この55日突破は自動保険突破点 (Failsafe Breakout point) と見なされます.

  • 貯蔵庫

海は突破時に1ユニットのみのポジションを確立し,突破後に1/2ATR (つまり2分の1ATR - 翻訳注) の間隔でポジションを増加させる.この1/2ATRの間隔は,以前の命令の実際の取引価格に基づいている.したがって,最初の突破命令が1/2ATRを下げる場合,1/2ATRの低下を示すために,新しい命令は突破後の1ATRと通常の1/2ATRの単位の間隔を増加させる. ありがとうございました. 市場が急激に波動する場合は,1日間で最大4ユニットまで増加することが可能である.

• 例えば:

ある株の過去20日間の最高価格は15元で,過去20日間の平均日々の波動は0.7元で,口座資金は50万元 (空置) である.したがって,株価格が15元を突破したとき7,000株を購入する (計算式は500万*0.01/0.7,下方整数),最初の購入価格が15.05元であると仮定する.その後,価格上昇ごとに0.35元 (ATR0.7の半分) または15.4,15.75,16.1でそれぞれ7,000株を購入し,合計28000株である.

海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。

価格変動の1ATRは1パーセントの口座純額を表すため,リスクを2%で許容する最大ストップ損失は価格変動の2ATRである. 海のストップ損失設定は購入価格以下の2ATRである.
全ポジションのリスクを最小限にするために,さらに単位を増やせば,前方のユニットのストップ損失は1/2ATRに増加します.これは,一般的にすべてのポジションのストップ損失が,最近増えたユニットの2ATRに設定されることを意味します.しかし,後方のユニットが市場波動によって急激な滑り点を作り出す場合,または開盤空飛によって大きな間隔で設定されている場合,ストップ損失は異なります.

• 損失を2倍にする戦略です.

海は,より良い利益をもたらす代替的なストップ損失戦略を教えられたが,それはより多くの損失を発生させ,損益比率を下げるため,この戦略は実行するのが困難である.この戦略は二重損失と呼ばれる. ありがとうございました. 取引ごとに2%のリスクを負うのとは異なり,ストップロスは1/2ATR,つまり口座リスクの1/2%に設定される.もしあるユニットがストップロスをしたところ,市場が元の購入価格に戻ると,そのユニットはポジションを再構築される.いくつかの海賊はこの方法で取引し,良い結果を得ている. ありがとうございました. 二重損失には,新しい単位を追加する際に元の単位を停止損失に変更する必要がないという追加の利点もあります. 最大4単位で全体のリスクは2%を超えないからです.

• 海の10日か20日目

システムオフマーケット:現在の価格は10日間の最低値である.価格が10日間のブレイクになるまで下落した場合,すべての株が退場する. ありがとうございました. システム二次市場:現在の価格は20日間の最低値である.価格が20日間のブレイクになるまで下落した場合,すべての株が退場する.

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