発明者の定量化模擬レベル回測メカニズム説明

発明者の定量化模擬レベル回測メカニズム説明

• 1 復習構造

  発明者による量化回測の内策は,完全な制御プロセスであり,プログラムは一定の周波数で継続的に相談する. 各市場,取引APIが返したデータは,実際の実行時の状況を模倣する呼び出しのタイミングにも準拠する. onTickレベルに属し,他の回測システムのonBarレベルではない.より優れた支持は,Tickerデータに基づく戦略による回測操作 (より高い周波数での戦略) にある.

• 2 模擬レベル再測と実盤レベル再測の違い

  • 模擬レベル再測

    模擬レベル回計は,回計システムの底層K線データに従って,あるアルゴリズムによって,与えられた底層K線Barの最高価格,最低価格,開盤価格,閉盤価格の数値構成の枠内で,このBarの時間配列に tickerデータ插入を模擬する.

  • リアル・ディスク・レベル再測

    リアルディスクレベルの回帰は,Barの時間列に真なティッカーレベルのデータがある. リアルディスクレベルの回帰は,ティッカーレベルのデータに基づく戦略にとって,より真に近いものである. リアルディスクレベルの復習,ティッカーは,模擬生成ではなく,実際の記録データである.

• 3,模擬レベル回測メカニズム 底K線

  リアルディスクレベルの復習には底辺K線オプションがない (ティッカーのデータは全てリアルで,底辺K線を模倣して生成されない). アナログレベル回測では,K線データに基づいてアナログで生成されたティッカーである.このK線データは底線K線である.実用的な使用のアナログレベル回測では,底線K線周期は,戦略実行時にAPIが取得するK線の周期よりも小さいものでなければならない.そうでなければ,底線K線周期が大きいため,生成されたティッカーの数は不足し,APIが指定された周期のK線を呼び出すとき,データが実際に失われる.大周期K線回測を使用する場合は,適切な大底線K線周期を調整することができます.

• 4 底辺のK線が ticker データを生成する方法

  底辺のK線は,MT4と同じような模擬ティッカーを生成する仕組みである.

  

• 5 ティッカーデータを生成するアルゴリズムコード

  底辺のK線データをシミュレートする特定のアルゴリズム:

function recordsToTicks(period, num_digits, records) {
    if (records.length == 0) {
        return []
    }
    var ticks = []
    var steps = [0, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 27, 29]
    var pown = Math.pow(10, num_digits)

    function pushTick(t, price, vol) {
        ticks.push([Math.floor(t), Math.floor(price * pown) / pown, vol])
    }

    for (var i = 0; i < records.length; i++) {
        var T = records[i][0]
        var O = records[i][1]
        var H = records[i][2]
        var L = records[i][3]
        var C = records[i][4]
        var V = records[i][5]
        if (V > 1) {
            V = V - 1
        }
        if ((O == H) && (L == C) && (H == L)) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if (((O == H) && (L == C)) || ((O == L) && (H == C))) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if ((O == C) && ((O == L) || (O == H))) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period / 2), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((C == H) || (C == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.382), (C == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((O == H) || (O == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.618), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else {
            var dots = []
            var amount = V / 11
            pushTick(T, O, amount)
            if (C > O) {
                dots = [
                    O - (O - L) * 0.75,
                    O - (O - L) * 0.5,
                    L,
                    L + (H - L) / 3.0,
                    L + (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (6 / 15.0),
                    H,
                    H - (H - C) * 0.75,
                    H - (H - C) * 0.5,
                ]
            } else {
                dots = [
                    O + (H - O) * 0.75,
                    O + (H - O) * 0.5,
                    H,
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) * (2 / 3.0),
                    H - (H - L) * (9 / 15.0),
                    L,
                    L + (C - L) * 0.75,
                    L + (C - L) * 0.5,
                ]
            }
            for (var j = 0; j < dots.length; j++) {
                pushTick(T + period * (steps[j + 1] / 30.0), dots[j], amount)
            }
        }
        pushTick(T + (period * 0.98), C, 1)
    }
    return ticks
}

したがって,模擬レベル回測を使用すると,時間配列の価格跳躍が発生します.