実際の取引システムと正式な取引システム

取引システムについて,私は常に関心を持っていて,株式市場で生き残るためには,自分に合った取引システムがあることが必要です。そして,私がずっと考えていた質問は,取引システムをどのように構築するか? 他人の学習? 自分で作成する? 私はあまり信頼できないと感じています,そして,私の長年の経験もそれを証明しています。 交易システムは,学習されたものではなく,練習されたものです.

• #### 取引システム

取引界では,よく似たような感情が聞こえます. “私はまだ自分の取引システムを持っていない”とか”私は素晴らしい取引システムを持っているが,私は自分をコントロールできず,規律を守ることができず,常にそれに固執している”とか. “お金を得られない,お金を失い,取引をしない”など,取引のあらゆる不幸は, “自分の取引システムを持っていない”とか”自分の取引システムに固執できない”などと非難されるようです. “それに対応して,効果的な取引システムを見つけ,このシステムに固執することは,すべての問題を解決するようです”.

実際,人の取引行動を真摯に観察すれば,その逆の事実が明らかになる:実際には,各取引者は独自の取引システムを持っている;各取引者は,驚くべきことに,自分の取引システムに固執している;そして,この取引システムは,がを探して来たのではなく,常に各取引者の体内に根付いている.

例えば,取引で騙された人は,その騙された人は,通常は騙された人の習慣的な騙された人である.状況は異なるが,結果は常に騙された人である.さらに重要なことは,彼が騙された心理的メカニズム,騙された人の心理的感情は,常に一般的である.他の誤り,例えば:失敗したチャンスは,取引品が彼の予想した方向に沿って遠ざかっているのを見て目を瞑ったが,常に引き出さない.過剰な取引は,リスクが大きすぎているか,取引頻度は高すぎているか,など,同様に,ある取引者が,ある種の間違いを犯したら,繰り返し,そして三重に繰り返す傾向がある.ここに,同じ劇情,同じ心理的感情,繰り返し,繰り返し,繰り返し繰り返す行動パターンが存在するようだ.冥界には,冥界に似た力があり,人は絶えず同じ罠に飛び込む.

株主さんから,その人自身の体験談を引用すると,その人自身の描写がとても伝わってくる.

間違いと失敗を結びつけると,二度目の失敗を望むことはない. しかし,私はあなたに奇妙なことを言います. 株の投機家は,自分が間違いを犯していると知っていながら,それでも間違いを犯している. 間違いを犯した後,彼はなぜ間違いを犯したのかと自問し, 罰の苦痛が終わった後,そして長い冷静な思考の後,彼は自分がどのように間違いを犯したかを知っていたかもしれません. また,取引の特定の節で,いつ間違いを犯したかを知っていたかもしれませんが,なぜ間違いを犯したのかは知りませんでした.

もちろん,もし人が賢くて幸運なら,彼は同じ過ちを二度犯さないだろう。しかし,彼はの原始的な過ちを犯すだろう。の兄弟やのいとこのいずれかの一つに. 間違い この家族のメンバーは非常に大きいので,あなたがどんな愚かさを犯すのか知りたいとき,常にあなたの隣に間違いがある。

の株からの手作りの回想録 第10章

原始誤りは,何万もの兄弟やいとこを持つことで,本質的には誤りであり,外見は少し違うだけです.

• システム取引の基準で評価すると,

  • 1. 間違いを犯すすべてのトレーダーは,独自の取引システムを持っています. 交易者は,それを認識していないにもかかわらず,それを明確に表現することは言うまでもありません. しかし,この取引システムは,非常に明確でなければならない,そうでなければ,結果を正確に繰り返し複製することは不可能です.

  • 2 取引システムの実行に関して,これらのトレーダーは非常に規律的で,常に一様に, 隠蔽に執着し,機会を逃し,過剰取引に執着しています.

  • 1. この取引システムはの設計から生まれず,を探し出す必要もなく,交易者のの内側に自然に根付いている.

  • この3つのポイントは,システム取引の特徴であり,システムトレーダーの誰もが夢見るものです!

  したがって,この取引システムを,の真の取引システムと呼んでもよいでしょう.しかし,人々はこの言い方には慣れていません.それに応じて,の形の取引システム,またはが設計した取引システムです.

  錬金術師が配方を探していたように,一世代に渡るトレーダーたちは,効率的な取引システムを探し求め,取引結果を向上させることを願っている.この宝物探しの作業は,百年前は紙と鉛筆を使って行われていたが,今はコンピュータで行われている.装備はより強力だが,性質は変わらない.

  この宝探しの作業の実際の効果は,たいてい理想的ではない.なぜなら,取引システムを構築する上で,本当の難点は,が有効なシステムを見つけ出すことではなく,実際の取引環境でが発見したシステムを実際に実行できるかどうかである.つまり,が規律を守ることができるかどうか,それが鍵である.が規律を守ることができないというは,本質はの形態の取引システムとの実際の取引システムとの矛盾である.

  では,意志力によって,自己を規律に縛り付け,テストされ,有効であると証明された取引システムを実行することは可能でしょうか? これは,多くのシステムトレーダーが準備している,または現在やっていることです.

• コーウド (The Corwd) のルポンの文章は,この点について啓発的なものです.

伝統は過去の観念,欲望,感情を表しています. それらは,人種間の協働の産物であり,私たちに大きな影響を与えているのです.

“多くの政治家は,過去の学問に比べれば,まだ賢くない,彼らは,社会が過去と断絶し,理性の光に完全に従って前進できる唯一の道だと信じている.

伝統が人々を支配し,集団を形成する時にはなおさらそうである. 彼らは,私が繰り返し指摘したように,伝統によって引き起こされる変化を,単に名前と外見的な形にしか与えることができない.

伝統を壊さずに進歩は不可能である.

……もし民族が慣習を固めすぎると,それは変化せず,中国のように,改良の能力がない.この場合,暴力的な革命はあまり役に立たない,その結果,壊れた鎖が再び組み立てられ,過去全体が不動的に再現されるか,あるいは…

……前世紀の終わりに,教会は破壊され,僧侶は国外追放されたり,あるいは死刑に処せられたりしたので,古い時代の宗教観は失われると思われるかもしれない.しかし,数年後には,一般的な要求に応えるために,禁止された公的な礼拝制度が再び確立され,一時的に消された古い伝統は,昔の影響を回復した.

……最も疑いのない偶像は,の頂上に住んでいないし,また宮廷の最も独裁的な独裁者は,瞬時に破壊される.私たちの内なる最も深い自己を支配するものは,すべての反乱を安全に回避できる見えない主である.

は,の合唱のから抜粋した第二章

民族にとってそうであるように,個人にとっても同様である.レポンの言葉を取引に当てはめると,多くのシステムトレーダーは,前の世紀の同級生と比べると,まだ高知ではない.彼らは,機械的な取引システムに依拠して,自分の過去と断絶し,理性の光に完全に従って進む唯一の道であると信じています.

実際,多くのトレーダーにとって,機械取引システムがもたらした変化は,しばしば単なる名言と外観に過ぎない.トレーダーの実際の行動を支配するものは,依然として彼の/彼女の真の取引システムである.この問題では,意志の強制はあまり役に立たない.壊れた鎖は,再び組み立てられ,過去全体が再び固定されます.最も疑われない権威は,コンピュータプログラムの中に住んでおらず,トレーダーの意志力でもありません.これらのものは瞬時に壊れます.私たちの内なる最も深い自己を支配するものは,目に見えない主であり,真の取引システムである.

• #### 意識の無意識の力は,意志の決意に阻まれると,すぐに別の道を探します.

確かに,トレーダーは自制力によって,ある期間,規律を遵守し,繰り返し犯した過ちを犯さないことができます. しかし,彼の/彼女の生活を深く観察すれば,この期間,彼らは取引でをつけられなくなり,機会を逃さず,過剰に取引しなくなりましたが,他の生活分野では,彼らはをつけられ,機会を逃し,過剰に取引し,失敗しました.

• #### ニュースに注目してみてください! ニュースに注目してください!

の誤りの一種は,決して取引や他の特定の生活領域に限定されるものではなく,むしろ,それは人の生活全般に浸透する.常に異なる場面だけであり,基本的なパターンは常に同じの劇情であり,心理的感覚も同じである.のモデルが常に異なる,実際の取引は遅れてしまう.職業選択でもが作られる,結婚関係でもが作られる… … … … … … … … … … . .

人生でトレンドを追う勇気のない,自分の乱暴な動きに頼る自信のない人は,トレンドを振り回してトレンドを追うことを期待することはできません. 人生で他人を支配し,状況をコントロールすることを好む人は,他者よりも賢く,市場をコントロールしようとしないことを期待することはできません. 人生で損失を受け入れることができない人は,取引で損失を冷静に受け入れることを期待することはできません. 人生で損失を被った人は,取引で金銭に関心がないことを期待することはできません. 人生で生命と変化と調和を保ちることができない人は,取引で市場と密接に接することを期待することはできません.

真の取引システムは,実際には,個人の独特の生活様式,独特の行動パターンの取引分野における自然流露である.は,自分に適した取引システムのを見つけることが,取引システムと生活様式の間の調和を実現することである.取引システムの設計とテストは,トレーダー自身を無視した場合,不完全であり,実用的な意味も持たない.

(ソース:機械プログラム化取引フォーラム)