勝率と損益率についての簡単な説明

ウォルマート: 紀元前206年8月から紀元前202年初頭まで,西楚王項羽と漢王邦の2大集団が,政権争いをめぐって行った大規模な戦争.歴史上,この戦争は,楚漢の争いと呼ばれている.この戦争の結果は邦の勝利で終わった.しかし,戦場全体を通して,邦の敗北は,羽をはるかに上回っていると言えます.しかし,彼の重要な戦いで,勝利を収め,最終的に漢王朝の基礎を築きました. なぜこの話をするのか? 金融市場では,誰も常に勝てるわけがないし,生まれながらの悪役とも言えない. 価値投資の神様であるバフェットであれ,金融大亨ソロスであれ,彼らの伝説的な人物たちは失敗したことがあるが,今のところ,彼らは業界の頂点に立っている.

なぜでしょう?

負けたものより得たものの方が多い.

しかし,勝ち多いは2種類もある.一つは,邦のようなもので,負ける回数が多くても,一局が特に多く勝ち,もう一つは,勝つ回数が多く,偶発的に負けて負ける回数が少ないが,最終結果が勝てる.ここでは重要なポイントは取引上の勝率と損率である.今日は勝率と損率について話をしよう.

• ### は,この記事でこう述べている.

取引の目的は常に同じです.

修行には2つの方向がある:

1. 取引の成功率を向上させる

2. 収益と損失の比率を拡大する

• 勝利率

  勝率 = 勝場 ÷ 総取引場 x 100%

  勝率については,皆さんの意見は間違いないと思いますが,私は自分の取引を1:1の利回り率で,勝率が高くなるほど,私は当然,利益を得るという結果になります.

  NO,もう一つ,損益比が存在します. 外国為替の取引で稼ぐお金は,常に変化しています. 私は今度は50ポイント,次回は60ポイント,次回は100ポイントを勝ち取ったかもしれません.

• 利益と損失の比較:

  利益率とは何か?

  勝負比 = 平均勝負比

  取引コストを考慮しない場合

  1年間の取引記録は次のとおりです.

  合計305回

  勝った回数 91.5回 (無勝無敗の1回)

  213.5回

  平均勝額 35 (勝=勝 負=負)

  平均的な損失 8.15

  総勝負 = 勝った回数 * 平均勝負 - 負けた回数 * 負けた回数 = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

  勝率比 = 勝ったすべての回数 / 合計回数 * 100% = 91.⁵⁄₃₀.5 * 100 % = 30%

  利益/損失比 = 平均利益/平均損失 = 35 / 8.15 = 4.3

  明らかに,このトレーダーは30%の確率で勝っただけなのに,大きな損失を出したので,彼の総損失は依然として利益だった.

  この例を別の例として見てみましょう.

  合計回数は変わらない,勝数と負けた回数は調整され,勝額と負けた額は平均調整される.

  合計305回

  勝った回数 213.5回

  91.5回 入力された数

  平均勝利額 8.15 (勝利=勝利 負けた=負けた)

  平均損失額 35

  総勝負 = 勝った回数 * 勝った平均金額 - 負けた平均金額 = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = -1460

  勝率比 = 勝ったすべての回数 / 合計回数 * 100% = 213.⁵⁄₃₀₅ * 100 % = 70%

  利益/損失の比率 = 平均利益/平均損失の比率 = 8.15 / 35 = 0.23

  勝率が70%にも達しても, 損率が低い場合は, 負けていることがわかります.

• 勝負比率と勝率の違い

  勝負比率はどうなれば 利益になるのか?

  勝率が高いと,負け率が1以下になるが,それほど低いと勝てない.

  勝敗比率は50以下でも,あまり低くても勝てない.

  もちろん,究極的な目標もあります.

  勝った平均金額が 負けた平均金額より大きい,そして 勝った回数が 負けた回数より大きいということです.

• 実際の取引において,勝率は重要な要素ですが, 忘れてはならないのは, 利益と損失の比率を重視しているということです. なぜそうなるのでしょうか?

  投資家は1回の取引ごとに1回の取引手数料を控えます.投機的な観点から,勝率が50%であっても,10回の取引のうち5回が利益で,5回の取引は損失で,利益損失の比率は1:1である場合,周回再開の取引は,投資資金は常に負荷減算のゲームの中にあります.取引の回数が多いほど,資金の損失は速くなります.

  変動する金融市場の中で勝負を避けたいなら,まずは,二つの面で一生懸命練習しなければなりません.一つは,利益の確率を高めることです. もう一つは,適切な利益・損失の比率を見つけることです.

  一般的に投資家は,利益/損失の比率を 2:1 または 3:1 に設定することがより合理的な選択であると一般的に考えている. 負債利益/損失の比率を 2:1 に設定すると,それは,1 つの利益が 2 つの損失を許容することを意味する (例えば,利益 50 ポイント,損失 25 ポイント).

  この状況では,勝率が33%にとどまる限り,つまり平均3取引に1ペンを稼ぐ限り,長期保安が実現できる.勝率が33%以上を上げるならば,長期利益が実現できる.

  もちろん,損益比は遅れの指標であり,あなたが多くの取引をした後に,あなたは自分の損益比がおそらく何であるかを計算します.その時,あなたは自分の損益比がおそらく何であるかを知るでしょう.だから,私たちは入場し,損益比で指導するのは難しいです.あなたがどれだけ稼ぐことができるかは,あなたが計算するのではなく,市場が与えるものです.強制的に損益比を設定すると,利益が損益になる可能性が高いです.

• 【TIPS】

  1: リスクを最小限に抑えるため,時効で止めてください

  2: 収益を拡大してください

  3: 損失をコントロールするために,現在の総資金の固定パーセント (例えば3%~5%) を使用することを堅持してください.

  4:現在総資金の固定パーセント (例えば9%) を使って,人によって異なる利益率で,かなりの利益を得ることを堅持してください.

  記事の内容は個人的な意見で,欠陥がある場合はコメントで補足してください.

• 重仓,低利回り,低頻度,高勝率の1日間の取引システム

• 勝率が高いと利益はないの?

勝率が高いと利益は得られないという誤解を正すのが第一歩です.

しかし問題は,なぜ高勝率の取引システムは,止損または大きな止損を設定しないことを前提にしなければならないのか? 低い固定止損の下での高勝率は完全に達成できます.

67%の成功率を想定する取引システム (((これは私の長期計算では,これは成功する日内取引システムの基本成功率であり,後期調整とフィルタリングの後,10%の上下上昇も可能である),個人的な経験では,相応の高勝利率の最適勝負比は基本的には1:1,相応の正常な取引頻度は通常毎月約10枚である (((単純に計算すると,9枚で記録),この状況では,毎取引3枚,つまり2枚の成功を得ることができる,毎月6枚の成功,3枚の失敗,25ポイントの基準に従って,毎月75ポイントの総利益を得ることができる.

分かってる? 資金管理では,ポジションの管理は,合理的な利潤率のバランスを前提にしています!

これは私が修正したい2番目の誤解です. 多くの人は,非常に軽いポジションで,または非常に小さな資金で,何年もの間取引し,しばらくの間,継続的に利益を得て,または最終的に利益を得て,成功したと考えるのです.

しかし,実際は? 資本利回りを無視する取引は,あなたが最終的に利益を得ているとしても,失敗です. 年間20%の利益を得ることは,いいですね! しかし,あなたが投資した資金が1,000ドルで,あなたのシステムが安定していても,15万ドル (100万人民元) を達成するには28年かかります.

だから小資本のトレーダーは,レバレッジ取引条件下では,高いレバレッジ率を目標にしなければならない,そうでなければ,あなたが行うすべてのことは無意味です!小資本のトレーダーは苦しいです,簡単な取引方法は,高いレバレッジ率をもたらすことはできません,しかし,高いレバレッジ率を達成するには,ユニークな取引方法を見つけなければならない.また,高いレバレッジ率を得るために,巨大なレバレッジリスクを背負わなければなりません.これは,小資本のトレーダーが最初の桶の金への唯一の方法になるために重仓です!

高利率とはどういうものでしょうか? 単一の基準はありませんが,1日間の取引は,月平均利潤10%を基準にすると,年利潤率は120%で,利潤計算は6年以上の期間で15万米ドル (約100万人民元) を超えるものになります. これは合理的な基準に相当します.

日内取引における軽仓取引と重仓取引を比較すると,高利回り,低勝率,中頻度の伝統的な古典的取引モデルに固執し,標準的なモデルによる3:1の勝率で勝率は33%以上を維持しなければならない (三回の成功,1回の成功),基本資本を維持することができる.

実際の1日間の取引では,25ポイントのストップは,市場の無秩序な波動の騒音を避けるための低い要求であり,友人も,10ポイントのストップなど,より低いストップを介して高損失比率を達成しようと試みています. しかし,そのようなストップスペースは,市場が容易に飲み込まれるので,中肯ではありません.

勝率が高いシステムで,軽量取引をするなら,それはばかばかしいです. 標準のストップ・ロスの下でも高い勝率を達成できるので,なぜ軽量取引をするのでしょうか? 唯一の可能性は,あなたの取引システムが成熟していないこと,安定していないこと,検証されていないこと,自信がないことです.

高勝負比,低勝率,中頻度の伝統的な古典的取引モデルでは,中頻度では1日1枚は比較的合理的であり,月21枚を計算すると,月に14枚を失敗して負けて,成功したのは7枚のみですが,実際には達成することは根本的に不可能です.それは,利益が平均波動値に制限され,長期にわたる市場の騒音や無秩序な波動の影響を受けるため,結局,短時間で75ポイントの利益を達成するチャンスは非常に少ないのです.

標準の損失を出すチャンスは非常に少ないので,標準の損失を出すはずの取引のほとんどを平面で止めてしまったとしても,最終的な結果は,本金利回りは,数ヶ月連続で平らな状態にとどまるだけです.

また,私は,日中の取引の軽いポジション,高利回り,低勝率,中頻度の取引モデル,最大の障害は,長い時間保持するときに感情を安定させることが難しいということです (高利回りを得るためには,浮動状態のほとんどは,非常に長い時間保持する時間が必要です.

重仓,低損率,低頻度,高勝率の下の1日間の取引システムモデル,低い利益予想はポジション保持時間を短くし,利益を容易に達成する.低頻度は集中注意を促し,高い勝率は取引の信頼を高めるのに役立つ.最後に重仓は,実際の利益を拡大させ,低い固定ストップ損失があるため,リスクをコントロールし,利益をより安定させる.

同じように5万米ドル,軽仓取引は,本金2%を超えない25点の損失で計算すると,4ユーロドルをポジションに,重仓取引は,本金12%を超えない25点の損失で計算すると,24ユーロドルをポジションに開きます. 日中の軽仓取引のあらゆる深刻な障害を考慮せずに,毎月21枚で,勝率33%,損益比3:1を計算すると,月率14%になります. 勝率33%より低い場合は? 平均損益比は3:1に達しませんか?

これは現実に存在する問題であり,現実の状況では,高損益率の1日間の取引システムモデルは,通常勝利率は一定に33%以下であり,理論的平均損益率は一定に3:1以下であるが,実際の取引の損益率は,経験によって3:1以上に提昇することができるが,提昇されたのは,利益ではなく,平均損失を下げたものである.

だから,大変な状況下でも,月収が5%くらいの利潤率を維持できるのは,非常に顕著な成果です.

日中重仓取引は,利回り比1:1,勝率67%で,毎月取引9枚で,50000ドル24両ユーロドル取引では,毎月75ポイントの利益を得ることができ,実際に利益18000ドルの利益を得ることができ,本金利率36%に達します.

月利18%という比率で計算すると,小規模投資家が1000ドルでスタートすれば,わずか4年4ヶ月で15万ドル (約100万円) の目標を達成できる.月理論36%という比率で計算すると,小規模投資家が1000ドルでスタートすれば,さらにわずか3年で15万ドル (約100万円) の目標を達成できる.このような成長のスピードは不十分ではないでしょうか.

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