• #### 長期取引における確率、オッズ、そしてプラスの期待値

取引投資の確率の話に戻りましょう. 多くの人は,市場で利益を得たいなら,確率の優位性を持つべきだと考えます. 損失の金額が同じである場合,注文の成功率が50%以上であれば,長期的には,長期的には利益を得ます.

私たちの取引では,市場の高度な予測不可能な,不確実性,長線やショート線の両方で,私たちは50%以上の確率で行うことは簡単ではありません,しばしばトレンドに負けたお金の状況が起こります.毎日,取引の機会が多く見かけることは実際には偽りで,多くの場合,止損収収場を実行するために,特に現貨,期貨ショートラインをやっている友人は,深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に深部に

実際の取引では,取引回数に確率優位性があるとしても,長期的に利益を得ることは必ずしもできません。利益の単数は多くの場合,予想よりも少ない利益額であり,損失の金額は計画よりもはるかに大きい。誰もが過度に自責する必要はありません,このような状況は頻繁に発生します,これは人間の本質であり,人間の弱点の一つです。正しいことをすると,熟したが飛んで,早すぎる平仓またはポジションの減少,結果として,動きの波が降りて,三分の一も捕まえられません。間違いをすると,システム的に損失を想定してはいけません,動きの動きがすでに中途半端の損失,不平衡のポジションを見て,それが反弹します,もし本当に反弹が戻ってきたとしても,あなたは元々平仓を損なわなかったことを心の中で感謝します,これは突破の結果であると仮定します。 () は,より深く沈んでいくほど,より多く損をすることができます。五回利潤が飛んで,早すぎる平仓またはポジションの減少,結果として,動きの波が降りて,三分の一も捕まえられないのです。これは,本金が実際に損なってしまったのか,または損失が一度に終わったのか,

迷子 迷子

迷いの中で2年ほど前から,なぜ損をするのかという問題を考え始めた。取引に関する本や記事をいくつか読んで,長期的に儲かるためには,自分の取引システムを構築しなければならない,つまり自分の取引方法に適した取引方法を持つこと,入場・出場は自分の根拠を持つことだと書いていた。1年以上試してみると,この方法が良い感じで,厳格に規律に従って実行された単数は,全体的に利潤を維持することができる。しかし,計画通りに失敗した取引を除いて,これらの不規律の結果は,ほとんど致命的であり,大損が爆発するわけではない。倉庫取引の時には,本当に運気が良い,今年運気が悪い,私の父は,今年は取引に適していないと言った,財政上の間違いを犯さなかった。私は悪を信じない,私はそれを行う,しかし,毎回,お金が少なくなったら,迷いからお金がなくなってしまい,倉庫は爆発して死んでしまうことでもなく,人は戦いに勝てしまうことでもなく,市場には理性的な方法ができない,あるいは,市場には理性的な方法がなく,常に利潤を維持することができる。これは良い感じで,厳格に規律的に実行した単数は,全体的に利潤を維持することができる

私たちのやり方が問題ではないと理解し,間違いを犯すことなく,必ず損失を被る時,私は止損戦略に確信するようになりました.しばしば,体系的な止損は致命的であり,私はそのような経験をしました.また,非常に経験豊富な顧客を何年もの間,彼らは株式をやっており,規律が非常に強く,連続的な体系的な止損,口座資金がどんどん減少し,信頼が大きく打たれました.止損戦略は必須ですが,止損だけでは不十分です.長期間の取引のポジティブな期待がない場合,単純な止損戦略は,私たちをゆっくりと死に至らせます.

高校で学んだ正の期待値 (平均値) を振り返ってみましょう.

E=Xi*Pi ((i=1,2,3…)),Xiは,毎回出現する値,Piは,その値の出現の確率,Xには数値iがあるので,1から数値を取ります.例えば,を遊んでいる場合,合計6つの面があり,数字1から6まであり,毎回投げる面の確率は同じで,すなわち1/6です.

          E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5

  　　

のゲームをしよう,あなたに1から6のを与え,投げるごとに3ドル (コスト) を必要とし,あなたが投げる面の点数に応じてあなたに相応の金を与え (利益),つまりあなたは私に3ドルを先にお支払い,もし6点を投げたなら,私はあなたに6ドルを与える.あなたはプレイしないのですか?もちろんプレイしました.十分な回数があれば,このゲームはあなたにとってポジティブな期待値を持つ,つまり平均で毎回0.5ドルを稼ぐことができます.もし費用が4ドルに変われば,あなたは間違いなくプレイしません.

この原則を私たちの取引にも当てはめてみましょう.

簡単に自分の取引システムを想像してみましょう.現貨金の例として,私たちが設定したストップ損失値は平均6ドル/オンスであるとする.現貨金の計測単位はドル/オンスで,簡単な計算のために,私たちは以下で計測単位を点で置き換える) ストップ損失設定の大きさは,自分のポジションと個人の心理的な受け入れレベルを組み合わせると,誰もが同じであるべきです.しかし,設定が大きすぎると損失が非常に重要であり,意味が大きくなく,設定が小さすぎると,ストップ損失執行率が高く,取引には不利です.まずは,波動的な状況を見てください.波幅は約30〜50点です.波幅が大きいほど,波幅は震動です.

震動取引システム (方法) の正の期待値:

E=X+*P+—X–*P−,X+は平均利益,P+は利益の確率,X−は平均損失,P−は損失の確率です.

10回の取引のうち7回の損失と3回の利益があるとします. つまり,私たちは3〜4回の試行錯誤で,利益を得る機会を探しています. 低い値で買うことはほとんど不可能です. 高い値で売るのはほとんど不可能です.*0.3—6*0.8=1.2。つまり,10回で平均1.2ポイント,10回で合計12ポイントの利益を得ている。時間を長くして取引回数を多くすれば,理論的には利益を得ることができる。大きな揺れの中で,実際に取引機会がどれだけあるかは,人によって異なります。経験の蓄積とともに,利益率P+が増加し,利潤の心態を磨き,利潤の時に利潤幅X+を最大限に大きくして,質的に向上する。例えば,勝利の確率が0.35に変化し,平均利潤が23に変化し,E=23*0.35—6*0.65=4.15!10回で,平均で4.15ポイントの利益を得ました. 10回の取引で合計41.5ポイントの利益を得ました. ここから,私たちは,私たちと上手との違いを見ることができます. 上手とは,私たちよりも少しだけ良いことをしているだけですが,結果は質的に異なります.

理屈はシンプルで,理論は美しいし,操作性もあるし,10回中3回対戦するだけで,自分の要求は高くないですよね?しかし現実はどうでしょうか?自分の以前の損失状況を思い出してください。4〜5点稼いだら平仓の利益に耐えられず,損なったら,利益の確率P+自体は高くない,X+は小さい,X–は大きい,どうやって利益を得られるのですか?追いつき,下落,下落で抄底する,上で空空にする,つまり逆勢をする,利益の確率P+は小さくなるでしょう。物事は極端です.逆には,抄底で抄底した対価は大きな損失になりますが,下落から (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

心の中で徐々に正の期待値の取引システム (((方法) があり,安心して取引を始めることができる,損失はそれほど怖がらない,一回か二回の損失は主人を傷つけない,大局を左右することはできない.取引を事業として見れば,ビジネスを行う,損失はビジネスのコストである.費用が支払われなければ,どこで利益を得ることができるか.取引方法の本質は試行錯誤であり,能力が不十分の場合,コストは自然に高く,どの業界はそうではないのか?

熊大に投稿された