デジタル通貨先物ダブル移動平均転換点戦略（指導）

この記事では、シンプルなトレンド戦略の設計について、戦略設計の観点からのみ説明します。これにより、初心者がシンプルな戦略の設計方法を学び、戦略プログラムの実行プロセスを理解できるようになります。戦略のパフォーマンスに関しては、戦略パラメータに大きく関係します (ほとんどのトレンド戦略に当てはまります)。

戦略設計

両方の EMA 移動平均に転換点がある場合は、2 つの EMA 移動平均インジケーターを使用します。転換点は、ロングまたはショートポジション（または反転）を開くためのシグナルとして使用され、ポジションをクローズするための固定目標利益差が設計されます。読みやすくするために、コメントはポリシーコード内に直接書き込まれます。戦略コードは一般的に非常に短く、初心者に適しています。

戦略コード


            javascript
            
            
/*backtest
start: 2021-09-01 00:00:00
end: 2021-12-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

// 以上 /**/ 内为回测默认设置，在回测页面可以用回测页面上的相关控件重新设置

var LONG = 1       // 持多头仓位的标记，枚举常量
var SHORT = -1     // 持空头仓位的标记，枚举常量
var IDLE = 0       // 不持仓时的标记，枚举常量

// 获取指定方向的持仓，positions为持仓数据，direction为要获取的持仓方向
function getPosition(positions, direction) {
    var ret = {Price : 0, Amount : 0, Type : ""}    // 定义一个不持仓时的结构
    // 遍历positions，从中找到符合direction方向的持仓
    _.each(positions, function(pos) {
        if (pos.Type == direction) {
            ret = pos
        }
    })
    // 返回找到的持仓
    return ret 
}

// 取消当前交易对、合约的所有挂单
function cancellAll() {
    // 死循环，不停检测，直到触发break跳出
    while (true) {
        // 获取当前交易对、合约的挂单数据，即orders
        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        if (orders.length == 0) {
            // 当orders为空数组时，即 orders.length == 0 时，执行break跳出while循环
            break
        } else {
            // 遍历当前所有挂单，逐个取消挂单
            for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
                // 具体撤销某个订单的函数，撤销ID为：orders[i].Id的订单
                exchange.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
                Sleep(500)
            }
        }
        Sleep(500)
    }
}

// 平仓函数，根据传入的交易函数tradeFunc，方向direction，去执行平仓
function cover(tradeFunc, direction) {
    var mapDirection = {"closebuy": PD_LONG, "closesell": PD_SHORT}
    var positions = _C(exchange.GetPosition)  // 获取当前交易对、合约的持仓数据
    var pos = getPosition(positions, mapDirection[direction])  // 找到指定的平仓方向的持仓信息
    // 当持仓量大于0（有仓位才能平仓）
    if (pos.Amount > 0) {
        // 撤销所有可能存在的挂单
        cancellAll()
        // 设置交易方向
        exchange.SetDirection(direction)
        // 执行平仓交易函数
        if (tradeFunc(-1, pos.Amount)) {
            // 下单成功返回 true
            return true 
        } else {
            // 下单失败返回 false 
            return false 
        }
    }
    // 没有仓位返回 true
    return true 
}

// 策略主函数
function main() {
    // 用于切换到OKEX V5模拟盘
    if (okexSimulate) {
        exchange.IO("simulate", true) // 切换到OKEX V5模拟盘测试 
        Log("切换到OKEX V5模拟盘")
    }    
    
    // 设置合约代码，ct为swap 即设置当前操作的合约是永续合约
    exchange.SetContractType(ct)
    // 初始化状态为未持仓
    var state = IDLE
    // 初始化持仓价格为0
    var holdPrice = 0
    // 初始化对比用的时间戳，用于对比当前K线BAR是否变化
    var preTime = 0
    
    // 策略主循环
    while (true) {
        // 获取当前交易对、合约的K线数据
        var r = _C(exchange.GetRecords)
        // 获取K线数据长度，即l
        var l = r.length
        // 判断K线长度 l 必须大于指标周期（不大于指标周期，指标函数无法计算出有效的指标数据），否则重新循环
        if (l < Math.max(ema1Period, ema2Period)) {
            // 等待1000毫秒，即1秒，避免轮转过快
            Sleep(1000)
            // 忽略当前if以后的代码， 重新while循环
            continue
        }
        
        // 计算ema指标数据
        var ema1 = TA.EMA(r, ema1Period)
        var ema2 = TA.EMA(r, ema2Period)
        
        // 画图
        $.PlotRecords(r, 'K线')    // 画K线图
        // 当最后一个BAR时间戳发生变化时，即有新K线BAR产生时
        if(preTime !== r[l - 1].Time){
            // 新BAR出现之前的倒数第一根BAR最后一次更新
            $.PlotLine('ema1', ema1[l - 2], r[l - 2].Time)
            $.PlotLine('ema2', ema2[l - 2], r[l - 2].Time)
            
            // 画新BAR的指标线，即当前倒数第一根BAR上的指标数据
            $.PlotLine('ema1', ema1[l - 1], r[l - 1].Time)
            $.PlotLine('ema2', ema2[l - 1], r[l - 1].Time)
            
            // 更新用于对比的时间戳
            preTime = r[l - 1].Time
        } else {
            // 当没有新BAR产生时，仅仅更新图表上倒数第一根BAR的指标数据
            $.PlotLine('ema1', ema1[l - 1], r[l - 1].Time)
            $.PlotLine('ema2', ema2[l - 1], r[l - 1].Time)
        }
        
        // 开多仓的条件，拐点
        var up = (ema1[l - 2] > ema1[l - 3] && ema1[l - 4] > ema1[l - 3]) && (ema2[l - 2] > ema2[l - 3] && ema2[l - 4] > ema2[l - 3])
        // 开空仓的条件，拐点
        var down = (ema1[l - 2] < ema1[l - 3] && ema1[l - 4] < ema1[l - 3]) && (ema2[l - 2] < ema2[l - 3] && ema2[l - 4] < ema2[l - 3])
        
        // 开多仓的条件触发并且当前持有空头仓位，或者开多仓的条件触发并且没持仓
        if (up && (state == SHORT || state == IDLE)) {
            // 如果持有空头仓位，先平仓
            if (state == SHORT && cover(exchange.Buy, "closesell")) {
                // 平仓后标记未持仓状态
                state = IDLE
                // 重置持仓价格为0
                holdPrice = 0
                // 在图表上标记
                $.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'coverShort', 'CS')
            }
            // 平仓后反手开多仓
            exchange.SetDirection("buy")
            if (exchange.Buy(-1, amount)) {
                // 标记当前状态
                state = LONG
                // 记录当前价格
                holdPrice = r[l - 1].Close
                $.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'openLong', 'L')
            }
        } else if (down && (state == LONG || state == IDLE)) {
            // 和 up 条件的判断同理
            if (state == LONG && cover(exchange.Sell, "closebuy")) {
                state = IDLE
                holdPrice = 0
                $.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'coverLong', 'CL')
            }
            exchange.SetDirection("sell")
            if (exchange.Sell(-1, amount)) {
                state = SHORT
                holdPrice = r[l - 1].Close
                $.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'openShort', 'S')
            }
        }
        
        // 止盈
        if (state == LONG && r[l - 1].Close - holdPrice > profitTarget && cover(exchange.Sell, "closebuy")) {            
            state = IDLE
            holdPrice = 0
            $.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'coverLong', 'CL')
        } else if (state == SHORT && holdPrice - r[l - 1].Close > profitTarget && cover(exchange.Buy, "closesell")) {            
            state = IDLE
            holdPrice = 0
            $.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'coverShort', 'CS')
        }
        // 在状态栏上显示时间
        LogStatus(_D())
        Sleep(500)        
    }
}