暗号通貨市場では、データは常に取引の決定の重要な基礎となります。複雑なデータから光を見つけ出し、取引戦略を最適化するための貴重な情報を発見する方法は、市場で常に話題になっています。このため、OKXは「インサイトデータ」コラムを特別に企画し、AICoinやCoinglassなどの主流データプラットフォームや関連機関と協力して、共通のユーザーニーズから始めて、市場の参照と学習のためのより体系的なデータ手法を模索したいと考えています。

この号の「Insight Data」では、OKX 戦略チームと Inventor Quantitative (FMZ) エージェンシーが定量取引の概念を詳細に検討し、一般の人が定量取引を始める方法について詳細に議論しました。お役に立てれば幸いです。

OKX戦略チーム：OKX戦略チームは、グローバルデジタル資産戦略の分野におけるイノベーションの推進に専念する経験豊富な専門家のグループで構成されています。このチームには、市場分析、リスク管理、金融工学など、複数の分野の専門家が集まっており、深い専門知識と豊富なビジネス経験により、OKX の戦略的な発展を強力にサポートします。

FMZ定量チーム：Inventor Quantは、暗号通貨の定量取引ユーザー向けに専門的なソリューションを提供することに重点を置いた会社です。 Inventor Quant は、戦略作成やバックテスト、定量取引エンジン、アルゴリズム取引サービス、データ分析ツールなど、幅広い定量取引機能をユーザーに提供するだけでなく、ユーザーがコミュニケーションを取り、経験を共有できるアクティブな開発者コミュニティも備えています。

1. 定量取引とは何ですか?

OKX戦略チーム定量取引は本質的に、数学モデルと統計的手法を使用したプログラムを通じて取引戦略を自動的に実行する方法です。個人の意思決定に依存する手動取引とは異なり、定量取引は履歴データ、アルゴリズム、テクニカル指標に依存して市場を分析し、取引機会を見つけ、自動的に取引を行います。 OKX の戦略ロボットは、強力で柔軟な自動取引ツールを提供し、複数の戦略 (グリッド、マーチンゲール戦略など) をサポートし、戦略のバックテストやシミュレーション取引も実行できるため、ユーザーはさまざまな市場環境で最適なツールを見つけることができます。

FMZ定量チーム定量取引はプログラム取引とも呼ばれ、本質的には何も不思議なことはありません。ユーザーが取引所のウェブサイトやソフトウェアで市場情報の取得、口座の確認、注文の発注などの操作を行うと、対応する API を介して取引所のサーバーに接続され、サーバーはユーザーが必要とするデータを返すことができます。 API は、ブラウザで https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP を開くなど、特定のネットワーク リンクにアクセスして戻り情報を取得することと大まかに理解できます。以下が得られます:

{“code”:“0”,“data”:[{“fundingRate”:“0.0001510608984383”,“fundingTime”:“1717401600000”,“instId”:“BTC-USDT-SWAP”,“instType”:“SWAP”,“maxFun

“fundingRate”:“0.0001510608984383” は、BTC-USDT 無期限契約の現在の資金調達率です。他の通貨へのリンクで instId=BTC-USDT-SWAP を変更して、対応する資金調達率情報を取得します。同様に、Web サイトまたはアプリで実行する操作を基本的に完了するには、対応する API リンクにアクセスし、適切なパラメータを入力するだけです。これらすべてのプロセスが、事前に設定された目標（取引など）を達成するためのプログラムによって制御される場合、これも定量取引です。

つまり、情報取得や注文の取引決定はすべて、もともと人間の脳によって行われていましたが、現在では、このプロセスのすべてまたは一部をプログラムに引き渡して実行させることができます。

2. どのようなタイプのユーザーに適していますか?

OKX戦略チーム：OKXを例にとると、当社の定量取引ツールは、さまざまな背景/好みを持つユーザーに適しています。初心者から上級者まで、誰でもすぐに戦略を開始できます。 • 初心者ユーザー（定量取引の経験がほとんどまたはまったくないトレーダー）向けに、現在以下を提供しています。

1. 使いやすいインターフェースとプリセット戦略。グリッド戦略、固定投資戦略など、プラットフォームのプリセット戦略を選択できます。これらの戦略は通常、複雑な設定や深い市場知識を必要としません。ユーザーは選択して少数のパラメータを設定します。プログラミングや深い技術的知識がなくても始めることができます。
2. 取引とバックテストをシミュレートして、さまざまなパラメータ設定での戦略の潜在的なパフォーマンスを理解し、実際の取引におけるリスクを軽減します。これらの機能は、ユーザーが実際にお金を投資する前に経験を積むのに役立ちます。
3. 上級ユーザー（一定の定量的取引経験や技術的能力を持つトレーダー）向けに、Ouyiの戦略ロボットには、豊富な高度なパラメータを提供するグリッド戦略やマーチンゲール戦略など、高度にカスタマイズされた戦略もあります。また、Trading View PineScriptのシグナル戦略は、ユーザーに適しています。プログラミングとデータ分析機能を備えています。

FMZ定量チーム：私たちがよく接するユーザーとしては、以下の4つのタイプが挙げられます。

• プロのトレーダー。プロのトレーダーにとって、取引は生活の基盤であり、自分自身を支援する高度なツールをすべて習得する必要があります。したがって、定量的な取引は彼らにとってほぼ必須です。プロのトレーダーは、成熟した収益性の高い戦略を持っていることがよくあります。その戦略をプログラミングすることで、より多くの取引所や取引商品に適用でき、取引の効率が何倍にも高まります。
• プログラミング愛好家。プログラミングの経験を持つ個人トレーダーにとって、定量取引ツールはプログラミングスキルとデジタル通貨市場を組み合わせる絶好の機会を提供します。トレーディング戦略をカスタマイズし、ニーズに応じてトレーディングツールを開発し、バックテストを通じて戦略の結果を最適化できます。初期段階での学習時間を大幅に節約できます。
• 効果的な戦略を必要とするトレーダー。トレーダーの中にはまだ安定した取引戦略を持っていない人もいるかもしれませんが、定量的な取引ツールも役立ちます。これらのツールには通常、戦略ライブラリと戦略市場が含まれており、トレーダーはデータ分析とバックテストの最適化方法を通じて他のオープンソース戦略をテストし、自分に適した戦略を見つけることができます。
• 学習能力のある普通のトレーダー。プログラミングの経験がない一般的なトレーダーでも、定量取引ツールが提供する自動化機能の恩恵を受けることができます。 FMZ Quant などの既成の定量取引プラットフォームを使用することで、取引戦略を簡単に設定し、バックテスト機能を使用して戦略の有効性を評価することができ、取引効率が向上し、実際の操作における人的エラーが削減されます。

3. 手動取引と比較した利点と欠点は何ですか?

OKX戦略チーム定量取引の利点は、より体系的かつ客観的であることです。事前に設定されたアルゴリズムとルールに従って取引を実行し、意思決定における感情の干渉を回避します。取引効率も非常に高く、大量のデータを処理し、高頻度取引を実施して、24時間365日市場の機会を捉えることができます。ユーザーは、履歴データを通じて戦略をテストおよび最適化し、戦略の信頼性とテスト可能性を高めることもできます。

しかし、定量取引は完璧ではありません。まず、ある程度の複雑さがあり、一部の高度な戦略には専門的な統計および財務の知識が必要であり、敷居が比較的高いです。第二に、定量的取引では、戦略パラメータを最適化するために過去のデータに過度に依存する可能性があり、実際の市場パフォーマンスは期待どおりにならない可能性があります。市場価格はランダムウォーク仮説に従って動くため、過去のパフォーマンスは必ずしも将来の利益の可能性を示すものではなく、これは戦略の過剰適合として知られています。最後に、定量取引戦略のパフォーマンスはさまざまな市場状況によって変動する可能性があり、市場の変化に適応するためには継続的な調整と最適化が必要になります。

FMZ定量チーム: 実際、手動取引と定量取引は矛盾するものではありません。優れた定量トレーダーは、多くの場合、有能な手動トレーダーでもあります。これら 2 つの取引方法は互いに補完し合い、組み合わせて使用​​するとより大きな利点が得られます。優れた定量トレーダーは市場を深く理解している必要があります。市場は複雑で変化しやすいものです。定量取引はデータとアルゴリズムに依存していますが、これらのデータとアルゴリズムの基礎は、やはり市場に対する深い理解です。市場の運営メカニズム、影響要因、さまざまな資産間の関係を理解することによってのみ、定量トレーダーは効果的な取引戦略を設計できます。したがって、ボリューム比率トレーダーは、通常は手動取引を通じて蓄積される確かな市場知識を持っている必要があります。

私たちの経験によれば、3 つの利点があります。

1. ポリシーの実行を自動化し、手動による介入を回避します。 戦略自体は利益を生む場合もありますが、人間の継続的な介入により損失が発生することがあります。アルゴリズム取引では、人間の介入なしに、事前に設定された取引戦略を自動的に実行できます。つまり、トレーダーは売買条件を設定でき、条件が満たされるとプログラムが自動的に取引を行うため、感情の揺れや人為的ミスを回避できます。このプログラムは 24 時間中断することなく実行されるため、長時間にわたって市場を監視する必要がありません。
2. 低レイテンシ、高頻度、複雑な計算に依存するトランザクションのニーズを満たすことができます。 手動取引は人間の反応と計算速度によって制限され、プログラム実行とは比べものになりません。これらの要件を満たすことができるのは定量取引だけです。
3. 定量取引では、履歴データを使用して取引戦略をバックテストし、最適化することができます。 過去の市場でのパフォーマンスをシミュレートして、戦略の有効性を評価します。この方法は、トレーダーが実際の取引の前に戦略を最適化し、収益性の可能性を高めるのに役立ちます。多くの手動トレーダーは自分の感覚に基づいて取引を行い、実際の取引では試行錯誤に多くの時間とお金を費やしています。実際、ほとんどの定量戦略はデータ分析から生まれます。

もちろん、定量取引は完璧ではなく、いくつかの欠点があります。

1. 高い技術要件: 手動取引と比較すると、定量取引には追加のプログラミングとデータ分析のスキルが必要であり、ハードルが高くなります。定量分析の初心者が学習するには間違いなく多くの時間がかかり、投資収益が保証されるわけではありません。
2. コストが高い: 定量的取引システムの設定と維持にはコストがかかり、特に大量のハードウェアとデータ リソースを必要とする高頻度取引の場合はコストが高くなります。これらの固定費は、戦略が利益を上げるか損失を上げるかに関係なく、必須の費用です。
3. 市場リスク: 定量的取引は人的ミスを減らすことができますが、市場リスクは依然として存在し、戦略の失敗は重大な損失につながる可能性があります。ただし、定量戦略は事前に作成され、過去のデータに対してバックテストされるため、一定の制限があり、市場外の変化に対応できません。手動トレーダーは、市場のさまざまな情報に基づいて迅速に総合的な判断を下すことができ、市場状況の変化に対してより敏感です。

4. 初心者ユーザーはどのように始めればよいですか?

OKX戦略チーム一般的に、定量取引は初心者にとって難しいですが、始めることは不可能ではありません。初心者ユーザーが定量取引をより上手に習得できるようにするための提案をいくつか紹介します。

1. 基礎を学ぶ: まず、基本的な戦略の原則と、さまざまなパラメータ設定が戦略のパフォーマンスに与える影響を理解することが、成功への第一歩です。
2. 適切な戦略ロボットを選択する: 市場の状況の判断に基づいて、適切な戦略ロボットを選択します。たとえば、不安定な市場では、グリッド戦略が適切な選択肢となる場合があります。
3. シンプルな戦略から始める: 最も基本的な取引戦略から始めて、段階的に学習して実装し、徐々により複雑な戦略を導入します。
4. リスク管理に重点を置く: 効果的なリスク管理とストップロス戦略を確立し、実装する方法を学びます。

FMZ定量チームアルゴリズム取引というと、敷居が高くて技術が複雑だと考える人が多いです。実際、今ではアルゴリズム取引を学ぶのは非常に簡単になりました。取引所は共通の戦略を統合し、FMZ Quantなどの定量チームがワンストップサービスを提供します。プログラミングを支援するChatGPTなどの大規模な言語モデルと組み合わせることで、初心者ユーザーがプログラム取引を開始し、習得するための非常に現実的で実現可能なパスがあります。 。唯一の障害は行動する能力です。トレーディングのアイデアがたくさんある初心者トレーダーであれば、アルゴリズムトレーディングを学ぶことでさらなる成長が得られます。プログラミング経験のない暗号通貨トレーダーに適していると思われる手順は次のとおりです。

1. 基本的な定量戦略に精通している: OKX 取引所の戦略取引モジュールの使用方法を理解すると、戦略取引について予備的な理解を深めることができます。ほとんどのトレーダーにとって、これらの機能で十分です。実装したいアイデアがさらにある場合は、さらに深く学習を続けることができます。
2. プログラミング言語を学ぶ: Javascript (JS) と Python を学ぶことをお勧めします。基本的な使い方をマスターするだけで十分です。戦略を書くときは、学習と実践を同時に行うことで、すぐに上達します。 JS プログラミング言語は比較的シンプルで、FMZ プラットフォームではシンプルなものから複雑なものまで参照できるオープン ソース戦略が多数あります。 Pythonはデータ処理に最もよく使われる言語であり、Jupyter Notebookと組み合わせて統計分析を行うと非常に便利です。この期間中に、データ分析についても学ぶことができます。関連する Python の本やチュートリアルは多数あります。「データ分析のための Python の使用」をお勧めします。勉強の基礎にもよりますが、1日4時間勉強すると1～2週間ほどかかります。
3. 基本的な定量取引に関する本を読む: 関連する書籍は多数ありますので、ご自身で検索してください。比較的速いスピードで読み進めることができ、戦略の種類、リスク管理、戦略評価などを理解することができます。定量取引には金融、数学、プログラミングが含まれており、非常に豊富な内容となっています。実際に市場に適用できる戦略は、本の中に直接載っているわけではありません。関連する書籍、研究レポート、論文を読むのは長いプロセスです。
4. Exchange API ドキュメントと関連する例を調べ、いくつかのリアルタイム展開戦略を実行します。 FMZ 定量プラットフォームから始めることをお勧めします。豊富なドキュメントと例により、実際の取引の敷居が大幅に下がります。このステップでは、基本的なポリシー フレームワークを習得し、エラー処理、アクセス頻度の制御、ポリシーのフォールト トレランス、リスク制御などの一般的な問題を解決する必要があります。価格プッシュ、アイスバーグ注文などの簡単なモジュールをいくつか記述して、リアルタイム戦略を記述する能力を鍛えます。グリッド、バランス戦略などのいくつかの基本戦略をバックテストします。関連するグループに参加し、正しく質問する方法を学び、関連する投稿を検索します。
5. バックテストとシミュレーション取引を通じて戦略を検証し、継続的に改善し、最終的に実際の取引を開始します。 熟練したトレーダーはすでに独自の戦略的アイデアを持っており、バックテストやシミュレーション取引を通じて戦略を検証・改善し、最終的に実際の取引を開始することができます。完全な戦略を完成させ、自動的に注文が出されるのを見る喜びは言葉では言い表せません。まだ独自の戦略がない場合は、まずオープンソース戦略のバックテスト・アービトラージ、複数の取引ペアのグリッド戦略などを完了して、リアルタイムプログラミング能力を鍛えることができます。
6. 読み、考え、伝え、分析し、バックテストし、実践し続けてください。 難易度が徐々に上がり、学習がより深くなるにつれて、あなたの能力は向上し続けます。

5. 定量取引を利用する際に注意すべきことは何ですか?

OKX戦略チーム： 実際、定量取引を利用する際には、ユーザーは次の 3 つの点に注意する必要があると考えます。

1. 定量取引は必ず利益を生む： 定量取引は複雑なアルゴリズムとデータ分析に依存しているため、確実に安定した利益を生み出すと多くの人が信じています。ただし、定量取引では利益が保証されるわけではありません。定量戦略はデータとアルゴリズムを通じて取引の決定を最適化しますが、市場の不確実性、モデルの仮定におけるエラー、戦略の過剰適合などの要因により損失が発生する可能性があります。定量取引は依然として市場リスクと戦略失敗のリスクに直面しています。重要なのは、さまざまな市場状況で適切な取引戦略を選択し、対応する戦略のパラメータを合理的に設定することです。
2. 定量取引は、大規模な機関投資家や富裕層のユーザーにのみ適しています。 個人投資家も、市場の定量取引プラットフォームやオープンソースツールを使用して定量取引に参加できます。たとえば、OKX が提供するグリッド戦略、マーティン戦略、シグナル戦略ツールはすべて無料で使用できます。 HFT には多額の資本と技術的スキルが必要ですが、上記のような戦略には必ずしも多額の資本は必要ありません。
3. バックテストの結果は将来のパフォーマンスを表します: バックテストは戦略を評価する手段の 1 つに過ぎず、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。市場環境の変化、モデルの想定からの逸脱、戦略の過剰適合（履歴データに基づく過剰最適化）などにより、実際の取引結果が予想よりも低くなる可能性があります。バックテストの結果は、実際の市場状況と堅牢なリスク管理を考慮して信頼性を評価する必要があります。

FMZ定量チーム実際、ほとんどの人は定量取引について十分に理解しておらず、誤解を招く可能性があります。私たちは、これらのよくある誤解をまとめ、読者と共有しました。

1. 定量取引は確実に利益を生むのでしょうか? 多くのトレーダーは、手動取引で損失を出した後、すぐに利益を得ることを期待して、それを命綱とみなして定量取引に目を向けます。ただし、収益性はツール自体よりも取引戦略のロジックに大きく依存します。理想的な自動取引戦略が開発されたとしても、実際の取引ではさまざまな予期しない問題に遭遇し、満足のいく戦略結果が得られない可能性があります。したがって、プログラムによる取引は収益性を保証するものではなく、戦略の継続的な最適化と調整が必要です。
2. 定量取引はミスをしないのか？ 定量的取引は人的エラーを削減しますが、他のエラーも引き起こす可能性があります。たとえば、API キーの漏洩により、アカウント資金に対する悪意のある操作が行われる可能性があります。さらに、戦略のバグや未処理の例外により、誤った取引や壊滅的な結果につながる可能性があります。これらの問題を回避するには、トレーダーは取引プログラムを導入する前に厳格なセキュリティ対策を講じ、十分なテストと検証を実施して、プログラムの堅牢性と信頼性を確保する必要があります。